Definicja UE

Relacja aktywów płynnych do wypływów netto

Rozwiązania w UE

• Zniesiono bariery przepływu kapitału• Nadal jednak obowiązuje odpowiedzialność

jednostkowa poszczególnych krajów • Projekt stworzenia ponadnarodowych

rozwiązań i instytucji nadzorczych w ramach tzw. Unii Bankowej

• Projekty dyrektyw CRD IV i CRR IV

Dyrektywy dotyczą

• CRD IV – buforów kapitałowych, nadzoru, zarządzania i ładu korporacyjnego banków

• CRR IV - regulacji, dotyczących wymogów kapitałowych, płynności, lewarowania oraz transakcji bankowych

Projekt dotyczy m.in. wprowadzenia nowych terminów

• Krótkoterminowej normy płynności LCR (Liquidity Coverage Requirement) – realizacja wypłat w terminie do 30 dni

• Długoterminowej normy płynności NSFR (Net Stable Funding Requirement) – realizacja wypłat w terminie do 1 roku

Definicja KNF

Zdolność do pozyskiwania funduszy na

sfinansowanie nieoczekiwanego wycofania depozytów, zdolność do generowania przez bank dodatniego salda przepływów gotówkowych w określonym horyzoncie czasowym

Klasyfikacja płynnościKryterium podziału Płynność

Zasięg Globalna

Jednostki

Rodzaj kompetencji w zakresie świadczenia usług Płatnicza

Finansowa

Przedmiot zarządzania płynnościąRynkowa

Gotówkowa

Produktu

Horyzont czasowyNatychmiastowa

Bieżąca

Krótkoterminowa

Średnioterminowa

Długookresowa

Zasięg płynności

• Globalna – płynność systemu bankowego

• Jednostki – płynność na poziomie banku komercyjnego

Rodzaj kompetencji

• Płatnicza – zdolność do wykonania dyspozycji płatniczych klientów

• Finansowa – zdolność do wykonania dyspozycji płatniczych i ciągłego udzielania kredytów

Przedmiot zarządzania gotówką

• rynkowa – możliwość pozyskania kapitału na rynku finansowym,

• gotówkowa (kasowa) – utrzymanie dodatniego cash flow,

• produktu - łatwość zamiany aktywów na gotówkę.

Horyzont czasowy

• Natychmiastowa – realizacja do końca dnia

• Bieżąca – do 1 tygodnia

• Krótkoterminowa – od 8 dni – 1 miesiąca

• Średniookresowa – od 1 – 3 miesięcy

• Długoterminowa – od 3 – 24 miesięcy