Zarządzanie płynnością (1)
-
Upload
uekatonotes -
Category
Economy & Finance
-
view
106 -
download
0
Transcript of Zarządzanie płynnością (1)
Definicja UE
Relacja aktywów płynnych do wypływów netto
Rozwiązania w UE
• Zniesiono bariery przepływu kapitału• Nadal jednak obowiązuje odpowiedzialność
jednostkowa poszczególnych krajów • Projekt stworzenia ponadnarodowych
rozwiązań i instytucji nadzorczych w ramach tzw. Unii Bankowej
• Projekty dyrektyw CRD IV i CRR IV
Dyrektywy dotyczą
• CRD IV – buforów kapitałowych, nadzoru, zarządzania i ładu korporacyjnego banków
• CRR IV - regulacji, dotyczących wymogów kapitałowych, płynności, lewarowania oraz transakcji bankowych
Projekt dotyczy m.in. wprowadzenia nowych terminów
• Krótkoterminowej normy płynności LCR (Liquidity Coverage Requirement) – realizacja wypłat w terminie do 30 dni
• Długoterminowej normy płynności NSFR (Net Stable Funding Requirement) – realizacja wypłat w terminie do 1 roku
Definicja KNF
Zdolność do pozyskiwania funduszy na
sfinansowanie nieoczekiwanego wycofania depozytów, zdolność do generowania przez bank dodatniego salda przepływów gotówkowych w określonym horyzoncie czasowym
Klasyfikacja płynnościKryterium podziału Płynność
Zasięg Globalna
Jednostki
Rodzaj kompetencji w zakresie świadczenia usług Płatnicza
Finansowa
Przedmiot zarządzania płynnościąRynkowa
Gotówkowa
Produktu
Horyzont czasowyNatychmiastowa
Bieżąca
Krótkoterminowa
Średnioterminowa
Długookresowa
Zasięg płynności
• Globalna – płynność systemu bankowego
• Jednostki – płynność na poziomie banku komercyjnego
Rodzaj kompetencji
• Płatnicza – zdolność do wykonania dyspozycji płatniczych klientów
• Finansowa – zdolność do wykonania dyspozycji płatniczych i ciągłego udzielania kredytów
Przedmiot zarządzania gotówką
• rynkowa – możliwość pozyskania kapitału na rynku finansowym,
• gotówkowa (kasowa) – utrzymanie dodatniego cash flow,
• produktu - łatwość zamiany aktywów na gotówkę.
Horyzont czasowy
• Natychmiastowa – realizacja do końca dnia
• Bieżąca – do 1 tygodnia
• Krótkoterminowa – od 8 dni – 1 miesiąca
• Średniookresowa – od 1 – 3 miesięcy
• Długoterminowa – od 3 – 24 miesięcy