Sytuacja finansowa sektora banków spółdzielczych w Polsce Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG
Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II, CRD) i jej znaczenia dla funkcjonowania banków...
description
Transcript of Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II, CRD) i jej znaczenia dla funkcjonowania banków...
![Page 1: Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II, CRD) i jej znaczenia dla funkcjonowania banków spółdzielczych](https://reader036.fdocuments.pl/reader036/viewer/2022081515/5681488b550346895db5a278/html5/thumbnails/1.jpg)
Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II, CRD) i jej znaczenia dla funkcjonowania banków spółdzielczych
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
Warszawa, 9 września 2005 r.
![Page 2: Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II, CRD) i jej znaczenia dla funkcjonowania banków spółdzielczych](https://reader036.fdocuments.pl/reader036/viewer/2022081515/5681488b550346895db5a278/html5/thumbnails/2.jpg)
Plan prezentacji:
Ogólne spojrzenie na Nową Umowę Kapitałową
Wyniki badań przeprowadzonych wśród banków spółdzielczych
Wnioski dla banków spółdzielczych Wyzwania dla banków spółdzielczych
![Page 3: Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II, CRD) i jej znaczenia dla funkcjonowania banków spółdzielczych](https://reader036.fdocuments.pl/reader036/viewer/2022081515/5681488b550346895db5a278/html5/thumbnails/3.jpg)
Nowa Umowa Kapitałowa
Filar I – wymogi kapitałowe
(zmodyfikowane podejście do pomiaru
ryzyka kredytowego – 3 warianty oraz
nowy wymóg z tytułu ryzyka
operacyjnego)
Filar II – dodatkowe badanie nadzorcze
Filar III – dyscyplina rynkowa
![Page 4: Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II, CRD) i jej znaczenia dla funkcjonowania banków spółdzielczych](https://reader036.fdocuments.pl/reader036/viewer/2022081515/5681488b550346895db5a278/html5/thumbnails/4.jpg)
Filar I – ryzyko kredytowe
Metoda standardowa – oparta na
zewnętrznych ratingach bądź - w
przypadku ich braku - na sztywnych
wagach; ważne: detal (w tym część MSP) –
75%
Podstawowa metoda ratingów
wewnętrznych
Zaawansowana metoda ratingów
wewnętrznych
![Page 5: Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II, CRD) i jej znaczenia dla funkcjonowania banków spółdzielczych](https://reader036.fdocuments.pl/reader036/viewer/2022081515/5681488b550346895db5a278/html5/thumbnails/5.jpg)
Filar I – ryzyko operacyjne
Zaproponowano 3 metody
pomiaru ryzyka operacyjnego, w
tym najprostszą – metodę
wskaźnika podstawowego
![Page 6: Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II, CRD) i jej znaczenia dla funkcjonowania banków spółdzielczych](https://reader036.fdocuments.pl/reader036/viewer/2022081515/5681488b550346895db5a278/html5/thumbnails/6.jpg)
Jak NUK może wpłynąć na banki spółdzielcze ?
![Page 7: Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II, CRD) i jej znaczenia dla funkcjonowania banków spółdzielczych](https://reader036.fdocuments.pl/reader036/viewer/2022081515/5681488b550346895db5a278/html5/thumbnails/7.jpg)
Ważne sfery
Poziom wymogów kapitałowych (badania)
Wymogi sprawozdawcze
![Page 8: Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II, CRD) i jej znaczenia dla funkcjonowania banków spółdzielczych](https://reader036.fdocuments.pl/reader036/viewer/2022081515/5681488b550346895db5a278/html5/thumbnails/8.jpg)
Charakterystyka badanych banków (142)
Suma bilansowa
20,42%22,54%
35,21%
21,83%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
poniżej 20 mln zł od 20 mln zł (włącznie)do 40 mln zł
od 40 mln zł (włącznie)do 80 mln zł
80 mln zł i powyżej
![Page 9: Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II, CRD) i jej znaczenia dla funkcjonowania banków spółdzielczych](https://reader036.fdocuments.pl/reader036/viewer/2022081515/5681488b550346895db5a278/html5/thumbnails/9.jpg)
Charakterystyka badanych banków (142)
Województwa
5%
9% 9% 9%
16%
6%
9%6%
3% 3%
8%
3% 2%1%
6%
4%1%
0%2%4%6%8%
10%12%14%16%18%
![Page 10: Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II, CRD) i jej znaczenia dla funkcjonowania banków spółdzielczych](https://reader036.fdocuments.pl/reader036/viewer/2022081515/5681488b550346895db5a278/html5/thumbnails/10.jpg)
Charakterystyka badanych banków (142)
Zrzeszenia
56%28%
16%
BPS GBW MRBank
![Page 11: Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II, CRD) i jej znaczenia dla funkcjonowania banków spółdzielczych](https://reader036.fdocuments.pl/reader036/viewer/2022081515/5681488b550346895db5a278/html5/thumbnails/11.jpg)
Wyniki badań (1)
Od kiedy Bank się interesuje NUK ?
1,4%
7,7%
39,4%
45,8%
5,6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
1999 2001 2003 2004 2005
![Page 12: Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II, CRD) i jej znaczenia dla funkcjonowania banków spółdzielczych](https://reader036.fdocuments.pl/reader036/viewer/2022081515/5681488b550346895db5a278/html5/thumbnails/12.jpg)
Wyniki badań (2)
Jaką część portfela stanowią ekspozycje detaliczne ?
46,43%
22,86%
12,86%17,86%
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%50%
powyżej 80% od 60 do 80%(włącznie)
od 40 do 60%(włącznie)
40% i poniżej
![Page 13: Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II, CRD) i jej znaczenia dla funkcjonowania banków spółdzielczych](https://reader036.fdocuments.pl/reader036/viewer/2022081515/5681488b550346895db5a278/html5/thumbnails/13.jpg)
Wyniki badań (3)
Jaką część portfela detalicznego stanowią ekspozycje MSP ?
18,64%
9,32%
20,34%
51,69%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
powyżej 80% od 60 do 80%(włącznie)
od 40 do 60%(włącznie)
40% i poniżej
![Page 14: Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II, CRD) i jej znaczenia dla funkcjonowania banków spółdzielczych](https://reader036.fdocuments.pl/reader036/viewer/2022081515/5681488b550346895db5a278/html5/thumbnails/14.jpg)
Wyniki badań (4)
Credit scoring ?
3,7%
12,9% 15,3%
68,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
osób fizycznych wzakresie kredytówkonsumpcyjnych
osób fizycznychprowadzących
działalnośćgospodarczą
małych i średnichprzedsiębiorstw
nie stosuje do ocenyw/w grup
kredytobiorców
![Page 15: Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II, CRD) i jej znaczenia dla funkcjonowania banków spółdzielczych](https://reader036.fdocuments.pl/reader036/viewer/2022081515/5681488b550346895db5a278/html5/thumbnails/15.jpg)
Wyniki badań (5)
Jaka metoda NUK do ryzyka kredytowego w okresie 3 lat od wejścia w życie NUK?
94,37%
5,63%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
standardową
metodę ratingówwewnętrznych w
zakresie podstawowym
![Page 16: Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II, CRD) i jej znaczenia dla funkcjonowania banków spółdzielczych](https://reader036.fdocuments.pl/reader036/viewer/2022081515/5681488b550346895db5a278/html5/thumbnails/16.jpg)
Wyniki badań (6) – „obok” NUK
Liberalizacja zasad tworzenia rezerw a dostępność kredytów dla MSP
1% 12%
87%znaczne zwiększenie dostępności kredytów dla MSP
zwiększenie dostępności kredytów dla MSP
nie wpłynęło na dostępność kredytów dla MSP
![Page 17: Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II, CRD) i jej znaczenia dla funkcjonowania banków spółdzielczych](https://reader036.fdocuments.pl/reader036/viewer/2022081515/5681488b550346895db5a278/html5/thumbnails/17.jpg)
Wnioski z badań:
Wprowadzenie NUK wpłynie korzystnie na poziom wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego ze względu na wysoki udział ekspozycji detalicznych
Banki spółdzielcze w zdecydowanej większości będą wykorzystywać metodę standardową
Banki spółdzielcze nie są obecnie przygotowane do podjęcia prac nad metodą wewnętrznych ratingów ryzyka
![Page 18: Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II, CRD) i jej znaczenia dla funkcjonowania banków spółdzielczych](https://reader036.fdocuments.pl/reader036/viewer/2022081515/5681488b550346895db5a278/html5/thumbnails/18.jpg)
Jak może zmienić się wymóg kapitałowy ?
Szacunkowa zmiana wymogu z tytułu ryzyka kredytowego: -14,5%
Szacunkowa zmiana wymogu kapitałowego z tytułu wprowadzenia ryzyka operacyjnego: +23%
Szacunkowa zmiana współczynnika wypłacalności: -1,1%
![Page 19: Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II, CRD) i jej znaczenia dla funkcjonowania banków spółdzielczych](https://reader036.fdocuments.pl/reader036/viewer/2022081515/5681488b550346895db5a278/html5/thumbnails/19.jpg)
Filar III – dyscyplina rynkowa
Dodatkowe obowiązki informacyjne mające na celu zwiększenie dyscypliny rynkowej
Czy w przypadku banków spółdzielczych ten mechanizm może zadziałać ?
![Page 20: Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II, CRD) i jej znaczenia dla funkcjonowania banków spółdzielczych](https://reader036.fdocuments.pl/reader036/viewer/2022081515/5681488b550346895db5a278/html5/thumbnails/20.jpg)
Wyzwania dla banków spółdzielczych:
Czy i kiedy zainteresować się wprowadzeniem metody ratingów wewnętrznych ?
Czy prowadzić projekty wspólnie ? Dążyć do stopniowego wprowadzania
wymogu z tytułu ryzyka operacyjnego Dążyć do znalezienia „złotego środka”
dla obowiązków informacyjnych wynikających z III filaru
![Page 21: Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II, CRD) i jej znaczenia dla funkcjonowania banków spółdzielczych](https://reader036.fdocuments.pl/reader036/viewer/2022081515/5681488b550346895db5a278/html5/thumbnails/21.jpg)
Dziękuję za uwagę