Wprowadzenie do geometrii rynku

ZDEFINIOWANIE POJĘCIA TRENDU

Rozróżniamy trzy rodzaje trendu:

WZROSTOWY

SPADKOWY

BOCZNY

TREND WZROSTOWY

Rynek porusza się w kierunku do góry.

Nowe kolejne punkty zwane szczytami i dołkami układają się coraz wyżej.

TREND SPADKOWY

Rynek porusza się w kierunku w dół.

Nowe kolejne punkty zwane dołkami i szczytami układają się coraz niżej.

5

• Analiza rynku w oparciu o geometrię jest matematycznym podejściem porównywania związków pomiędzy odcinkami, które zostały utworzone przez szczyty i dołki.

• Jedynym praktycznym identyfikatorem trendu na rynku jest ruch cen sam w sobie.

• Pamiętaj: stosowanie analizy technicznej ma zwiększyć prawdopodobieństwo podjęcia właściwych decyzji inwestycyjnych.

Czym jest geometria rynku?

Wstęp do GeometriiFibonacci i złote proporcje

Fibonacci Leonardo z Pizy, to żyjący na przełomie XII i XIII wieku włoski matematyk.Jest autorem słynnego ciągu liczbowego, zwanego Ciągiem Fibonacciego.Ciąg ten zbudowany jest poprzez dodawanie do siebie kolejnych liczb, z których każda kolejna jest sumą dwóch poprzednich. W geometrii wykorzystywane są zależności wynikające z wzajemnych relacji tych liczb.

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987…

Zależności wynikające z relacji poszczególnych liczb znalazły zastosowanie również na rynku. Szczególnie istotną jest tzw. złota liczba, Phi, czyli 1,618.

Złoty podział odcinka

a: 0.618b: 0.382

Złoty podział:0,618 + 0,382 = 1.000

W złotym podziale dowolny odcinek jest podzielony na część mniejszą i większą w takiej proporcji, że część mniejsza tak się ma do większej, jak część większa do całości.

Proporcje człowieka oraz złoty podział głowy

Geometria działa na rynkach finansowych, ponieważ:

Wartości ciągu Fibo odzwierciedlają nie tylko prawa zachodzące w naturze, ale także postawy i zachowania zbiorowości ludzkiej. Rynek jest najlepszym odzwierciedleniem zbiorowej psychiki. Zachowania zbiorowe są powiązane z prawem, które wyrażone w prostej formule matematycznej brzmi – proporcja 1,618

Zastosowanie zniesień Fibonacciego i innych zależności geometrycznych

12

Zależności z liczbowego ciągu Fibonacciego:

23,6%, 38,2%, 61,8%, 78,6%, 127,2%, 161,8%, 261,8%, 361,8%, 423,6%

Zależności z pierwiastka z dwóch:

41,4%, 70,7%, 141,4%, 282,8%

InneZależności wynikające z arytmetyki, pierwiastka z trzech i pierwiastka z pięciu:

44,7%, 57,7%, 50%, 100%, 112,9%, 173,2%, 200%, 223,6%, 314,2%

Relacje geometryczne

Wynik Źródło Odwrotność

Relacje geometryczne

Wartość współczynnika

Potęga współczynnika

0.6180.146 40.186 3.50.236 30.300 2.50.382 20.486 1.50.618 10.786 0.50.886 0.251.000 0

Wartość współczynnika

Potęga współczynnika

1.6181.128 0.251.272 0.51.618 12.058 1.52.618 23.330 2.54.236 35.388 3.56.854 4

Zniesienia wewnętrzne

Zniesienia zewnętrzne

Geometria rynku

Gramy zawsze z trendemProjekcje cenowe są skuteczniejsze gdy:• Schodzą się przynajmniej 2 geometrie

wynikające z dwóch różnych sposobów obliczania

• Dodatkowe geometrie wynikające z innej skali obserwacji (H1, H4, D1)

Geometrie z większej skali maja WIĘKSZĄ wagę

Zawsze wykonuj jak największą liczbę mierzeń!

16

TECHNIKI MIERZEŃ GEOMETRYCZNYCH W OPARCIU O POZIOMY FIBONACCIEGO

- Fibonacci Retracement („poziomy”)

- Fibonacci Expansion („zasięgi”)

Retracement („poziomy”)

X

T

B

Zniesienia są procentową zależnością pomiędzy głównym ruchem cenowym, a formującym się ruchem idącym w przeciwnym kierunku.

Wyróżniamy 2 typy zniesień:• Wewnętrzne• Zewnętrzne

XT = TB * Współczynnik

Współczynniki

100%

14.6 %

23.6 %

38.2 %

41.4 %

50 %

61.8 %

70.7 %

78.6%

88.6 %

113.0 %

127.2 %

141.4 %

161.8 %

173.2 %

190.2 %

205.8 %

223.6 %

261.8 %

Zniesienia wewnętrzne

Zniesienia zewnętrzne

19

RETRACEMENT mierzenia kontratakujące

- Porównanie korekty do impulsu w trendzie wzrostowym

Fibonacci Retracement:Odmierzamy długość

impulsu i porównujemy do przyległej korekty.

Z faktu iż korekty są krótsze od impulsów spodziewamy

się współczynników mniejszych od 100.


- Porównanie korekty do impulsu w trendzie spadkowym

Fibonacci Retracement:Odmierzamy długość

impulsu i porównujemy do przyległej korekty.

Z faktu iż korekty są krótsze od impulsów spodziewamy

się współczynników mniejszych od 100.

23


- Porównanie impulsu do korektyw trendzie wzrostowym

Fibonacci Retracement: Mierzymy zasięg korekty i

porównujemy ją do przyległego impulsu.

Z faktu iż impulsy są dłuższe od korekt spodziewamy się

współczynników większych od 100.

25


- Porównanie impulsu do korekty

w trendzie spadkowym

Fibonacci Retracement:Mierzymy zasięg korekty i

porównujemy ją do przyległego impulsu.

Z faktu iż impulsy są dłuższe od korekt spodziewamy się

współczynników większych od 100.

• ZNIESIENIE KIERUNKOWECel: porównanie impulsów

Fale w silnym trendzie: TB>WXSłabe impulsy: TB≤WX

TB = WX * współczynnikX

T

B

W

Fibonacci Expansion:Mierzymy pierwszy impuls i koniec drugiej linii narzędzia przykładamy

do początku drugiego impulsu.

Expansion (zasięgi)

28

Fibonacci Expansion:Mierzymy pierwszy impuls

i koniec drugiej linii narzędzia przykładamy do

początku drugiego impulsu.

Mierzenia odcinków w tym samym kierunku:

- Porównanie impulsów w trendzie wzrostowym

29

EXPANSION

30


- Porównanie impulsów w trendzie spadkowym

Fibonacci Expansion:Mierzymy pierwszy impuls i

koniec drugiej linii narzędzia przykładamy do

początku drugiego impulsu.

31

EXPANSION

32


- Porównanie korekt w trendzie wzrostowym

Fibonacci Expansion:Mierzymy pierwszą korektę i koniec drugiej linii narzędzia

przykładamy do początku drugiej korekty.

33

EXPANSION

34


- Porównanie korekt w trendzie spadkowym

Fibonacci Expansion:Mierzymy pierwszą korektę i koniec drugiej linii narzędzia

przykładamy do początku drugiej korekty.

35

EXPANSION

36

lub

FIBONACCI RETRACEMENT NA PLATFORMIE METATRADER

Modyfikacja poziomów

39

Kombinacja znaków %$ daje możliwość pokazania kursu przy danym poziomie Fibo

FIBONACCI EXPANSION

41

Modyfikacja poziomów

Dziękuje za uwagę

Karol Orzechowski

0-22 201 95 70

0-22 201 95 70

[email protected]

Wprowadzenie do geometrii rynku

Economy & Finance

Transcript of Wprowadzenie do geometrii rynku