Post on 31-Jul-2020
poz. 18 – 520 – DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
46 z
323
Za
czni
k nr
2 d
o u
chw
ay
…../
2007
Z
arz
du N
arod
oweg
o B
anku
Pol
skie
go
z dn
ia …
……
……
……
.. 20
07 r
. C
OR
00
Cz
stot
liwo
prz
ekaz
ywan
ia d
anyc
h sp
raw
ozda
wcz
ych
– pa
kiet
CO
RE
P - c
z. I
Wal
uta
PLN
– w
zao
krgl
eniu
do
pene
go z
oteg
o
Spra
woz
dani
a fin
anso
we
JED
NO
STK
OW
E
SKO
NSO
LID
OW
AN
E
Ter
min
prz
ekaz
ania
spra
woz
da fi
nans
owyc
h ( w
ci
gu …
, po
up
ywie
mie
sica
/kw
arta
u, k
tóre
go d
ane
doty
cz)
15 d
ni r
oboc
zych
60
dni
Stos
owan
e za
sady
rac
hunk
owo
ci (k
sr –
kra
jow
e st
anda
rdy
rach
unko
wo
ci, M
SR -
Mi
dzyn
arod
owe
Zasa
dy R
achu
nkow
oci
) ks
r lu
b M
SR
MSR
Cz
stot
liwo
prz
ekaz
ywan
ia d
anyc
h (M
- m
iesi
czni
e, K
- kw
arta
lnie
, R -
rocz
nie)
M
K
R
K
R
Lp.
Sym
bol
form
ular
za
Tyt
u fo
rmul
arza
„
” - o
znac
za o
bow
ize
k pr
zeka
zani
a w
zoru
„-
” - o
znac
za b
rak
obow
izk
u pr
zeka
zani
a w
zoru
A
DE
KW
AT
NO
KA
PIT
AO
WA
1 C
A 1
A
dekw
atno
kap
itaow
a2
CA
2
Wym
ogi k
apita
owe
- ryz
yko
kred
ytow
e 3
CA
3
Wym
ogi k
apita
owe
- ryz
yko
rynk
owe
4 C
A 4
W
ymog
i kap
itaow
e - r
yzyk
o op
erac
yjne
5
CA
5
Wym
ogi k
apita
owe
- ryz
yko
rozl
icze
nia
6 C
A 6
R
yzyk
o kr
edyt
owe
- W
ymog
i ka
pita
owe
wg
Met
ody
IRB
- b
ez w
asny
ch o
szac
owa
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ków
ko
nwer
sji
7 C
A 7
R
yzyk
o kr
edyt
owe
- Wym
ogi k
apita
owe
wg
Met
ody
IRB
- w
asne
osz
acow
ania
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ków
kon
wer
sji
8 C
A 8
R
yzyk
o kr
edyt
owe
- Wym
ogi k
apita
owe
wg
Met
ody
Stan
dard
owej
9
CA
9
Dan
e o
spor
zdz
ajcy
m i
zatw
ierd
zaj
cym
spra
woz
dani
e
10
GD
W
spó
czyn
nik
wyp
acal
noci
gru
py k
apita
owej
szc
zegó
y: i
nfor
mac
je o
jed
nost
kach
zal
eny
ch,
wsp
óza
leny
ch i
st
owar
zysz
onyc
h -
--
RY
ZY
KO
KR
ED
YT
OW
E
11
CR
SA
1
Ryz
yko
kred
ytow
e: W
ymog
i kap
itaow
e w
edug
Met
ody
Stan
dard
owej
- po
dzia
wg
klas
eks
pozy
cji r
azem
-
12
CR
SA
2A
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
W
ymog
i kap
itaow
e w
edug
Met
ody
Stan
dard
owej
- E
kspo
zycj
e bi
lans
owe
raze
m -
w p
odzi
ale
na k
lasy
eks
pozy
cji
-
13
CR
SA
2B
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi
kapi
taow
e w
edug
Met
ody
Stan
dard
owej
- E
kspo
zycj
e po
zabi
lans
owe
raze
m -
w
podz
iale
na
klas
y ek
spoz
ycji
-
14
CR
SA
2C
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi k
apita
owe
wed
ug M
etod
y St
anda
rdow
ej -
Tra
nsak
cje
papi
eram
i war
toci
owym
i ora
z tra
nsak
cje
z d
ugim
ter
min
em r
ozlic
zeni
a, I
nstru
men
ty p
ocho
dne,
Z s
aldo
wan
ia k
ontra
któw
mi
dzy
prod
ukta
mi:
raze
m -
w p
odzi
ale
na k
lasy
eks
pozy
cji
-
15
CR
SA
3A
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi k
apita
owe
wed
ug M
etod
y St
anda
rdow
ej -
Eksp
ozyc
je w
g w
ag ry
zyka
- w
pod
zial
e na
kl
asy
eksp
ozyc
ji -
16
CR
SA
3B
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi k
apita
owe
wed
ug M
etod
y St
anda
rdow
ej -
Eksp
ozyc
je w
g w
ag ry
zyka
- w
pod
zial
e na
kl
asy
eksp
ozyc
ji -
Załączniknr2douchwałynr20/2007
ZarząduNarodowegoBankuPolskiego
zdnia14czerwca2007r.
(poz
. 18)
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –521– poz. 18
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
47 z
323
CO
R00
C
zst
otliw
o p
rzek
azyw
ania
dan
ych
spra
woz
daw
czyc
h –
paki
et C
OR
EP
- cz.
II
Wal
uta
PLN
– w
zao
krgl
eniu
do
pene
go z
oteg
o
Spra
woz
dani
a fin
anso
we
JED
NO
STK
OW
E
SKO
NSO
LID
OW
AN
E
Ter
min
prz
ekaz
ania
spra
woz
da fi
nans
owyc
h ( w
ci
gu …
, po
up
ywie
mie
sica
/kw
arta
u, k
tóre
go d
ane
doty
cz)
15 d
ni r
oboc
zych
60
dni
Stos
owan
e za
sady
rac
hunk
owo
ci (k
sr –
kra
jow
e st
anda
rdy
rach
unko
wo
ci, M
SR -
Mi
dzyn
arod
owe
Zasa
dy R
achu
nkow
oci
) ks
r lu
b M
SR
MSR
Cz
stot
liwo
prz
ekaz
ywan
ia d
anyc
h (M
- m
iesi
czni
e, K
- kw
arta
lnie
, R -
rocz
nie)
M
K
R
K
R
Lp.
Sym
bol
form
ular
za
Tyt
u fo
rmul
arza
„
” - o
znac
za o
bow
ize
k pr
zeka
zani
a w
zoru
„-
” - o
znac
za b
rak
obow
izk
u pr
zeka
zani
a w
zoru
17
CR
SEC
IRB
1
Ryz
yko
kred
ytow
e: W
ymog
i ka
pita
owe
wg
Met
ody
IRB
w p
rzyp
adku
sek
uryt
yzac
ji ak
tyw
ów z
uw
zgl
dnie
niem
po
dzia
u po
dmio
tow
ego
-
18
CR
SEC
IRB
2
Ryz
yko
kred
ytow
e: W
ymog
i kap
itaow
e w
g M
etod
y IR
B w
prz
ypad
ku s
ekur
ytyz
acji
akty
wów
w p
odzi
ale
na p
ozyc
je
:bila
nsow
e, p
ozab
ilans
owe
i ins
trum
enty
poc
hodn
e or
az z
opc
j p
rzed
term
inow
ej sp
aty
-
19
CR
SEC
IRB
3
Ryz
yko
kred
ytow
e: W
ymog
i kap
itaow
e w
g M
etod
y IR
B w
prz
ypad
ku s
ekur
ytyz
acji
akty
wów
w p
odzi
ale
na p
ozyc
je
:bila
nsow
e, p
ozab
ilans
owe
i ins
trum
enty
poc
hodn
e z
wy
czen
iem
opc
ji pr
zedt
erm
inow
ej sp
aty
-
20
CR
SEC
IRB
4
Ryz
yko
kred
ytow
e: W
ymog
i kap
itaow
e w
g M
etod
y IR
B w
prz
ypad
ku s
ekur
ytyz
acji
akty
wów
w p
odzi
ale
na p
ozyc
je
:bila
nsow
e ra
zem
, poz
abila
nsow
e i i
nstru
men
ty p
ocho
dne
raze
m
-
21
CR
SEC
SA
1
Ryz
yko
kred
ytow
e:
Wym
ogi
kapi
taow
e w
g M
etod
y St
anda
rdow
ej
w
przy
padk
u se
kury
tyza
cji
akty
wów
z
uwzg
ldn
ieni
em p
odzi
au
podm
ioto
weg
o -
22
CR
SEC
SA
2
Ryz
yko
kred
ytow
e: W
ymog
i kap
itaow
e w
g M
etod
y St
anda
rdow
ej w
prz
ypad
ku s
ekur
ytyz
acji
akty
wów
w p
odzi
ale
na p
ozyc
je :b
ilans
owe,
poz
abila
nsow
e i i
nstru
men
ty p
ocho
dne
oraz
z o
pcj
prz
edte
rmin
owej
spat
y-
23
CR
SEC
SA
3
Ryz
yko
kred
ytow
e: W
ymog
i kap
itaow
e w
g M
etod
y St
anda
rdow
ej w
prz
ypad
ku s
ekur
ytyz
acji
akty
wów
w p
odzi
ale
na p
ozyc
je :b
ilans
owe,
poz
abila
nsow
e i i
nstru
men
ty p
ocho
dne
z w
ycz
enie
m o
pcji
prze
dter
min
owej
spat
y-
24
CR
SEC
SA
4
Ryz
yko
kred
ytow
e: W
ymog
i kap
itaow
e w
g M
etod
y St
anda
rdow
ej w
prz
ypad
ku s
ekur
ytyz
acji
akty
wów
w p
odzi
ale
na p
ozyc
je :b
ilans
owe
raze
m, p
ozab
ilans
owe
i ins
trum
enty
poc
hodn
e ra
zem
-
25
CR
SEC
1
Ryz
yko
kred
ytow
e: in
form
acje
szcz
egó
owe
o se
kury
tyzo
wan
ych
akty
wac
h i r
odza
ju se
kury
tyza
cji
-
26
CR
IRB
1A
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi k
apita
owe
wed
ug M
etod
y IR
B –
Eks
pozy
cje
raze
m –
pod
zia
wg
klas
eks
pozy
cji w
op
arci
u o
was
ne o
szac
owan
ia L
GD
i w
spó
czyn
nikó
w k
onw
ersj
i kre
dyto
wej
-
27
CR
IRB
1B
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi
kapi
taow
e w
edug
Met
ody
IRB
– E
kspo
zycj
e ra
zem
– p
rzyp
orz
dkow
anie
do
klas
ja
koci
du
nika
lub
pul o
raz
wg
kryt
erió
w k
redy
tow
ania
spe
cjal
isty
czne
go w
opa
rciu
o w
asne
osz
acow
ania
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ków
kon
wer
sji k
redy
tow
ej
-
28
CR
IRB
1C
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi
kapi
taow
e w
edug
Met
ody
IRB
– b
ez w
asny
ch o
szac
owa
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ków
ko
nwer
sji
kred
ytow
ej -
Ek
spoz
ycje
p
rzyp
orz
dkow
ane
do k
las
jako
ci d
uni
ka l
ub p
ul o
raz
wg
kryt
erió
w
kred
ytow
ania
spec
jalis
tycz
nego
-
29
CR
IRB
1D
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi
kapi
taow
e w
edug
Met
ody
IRB
– b
ez w
asny
ch o
szac
owa
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ków
ko
nwer
sji
kred
ytow
ej -
Eks
pozy
cje
przy
porz
dkow
ane
do k
las
jako
ci d
uni
ka l
ub p
ul o
raz
wg
kryt
erió
w
kred
ytow
ania
spec
jalis
tycz
nego
-
30
CR
IRB
2A
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
W
ymog
i ka
pita
owe
wed
ug
Met
ody
IRB
–
w
opar
ciu
o w
asne
os
zaco
wan
ia
LGD
i
wsp
ócz
ynni
ków
kon
wer
sji k
redy
tow
ej -
pod
zia
eks
pozy
cji w
g ro
dzaj
ów e
kspo
zycj
i : p
ozyc
je b
ilans
owe
i poz
ycje
po
zabi
lans
owe
-
poz. 18 – 522 – DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
48 z
323
CO
R00
C
zst
otliw
o p
rzek
azyw
ania
dan
ych
spra
woz
daw
czyc
h –
paki
et C
OR
EP
- cz.
III
Wal
uta
PLN
– w
zao
krgl
eniu
do
pene
go z
oteg
o
Spra
woz
dani
a fin
anso
we
JED
NO
STK
OW
E
SKO
NSO
LID
OW
AN
E
Ter
min
prz
ekaz
ania
spra
woz
da fi
nans
owyc
h ( w
ci
gu …
, po
up
ywie
mie
sica
/kw
arta
u, k
tóre
go d
ane
doty
cz)
15 d
ni r
oboc
zych
60
dni
Stos
owan
e za
sady
rac
hunk
owo
ci (k
sr –
kra
jow
e st
anda
rdy
rach
unko
wo
ci, M
SR –
Mi
dzyn
arod
owe
Zasa
dy R
achu
nkow
oci
) ks
r lu
b M
SR
MSR
Cz
stot
liwo
prz
ekaz
ywan
ia d
anyc
h (M
– m
iesi
czni
e, K
– k
war
taln
ie, R
– r
oczn
ie)
M
K
R
K
R
Lp.
Sym
bol
form
ular
za
Tyt
u fo
rmul
arza
„
” - o
znac
za o
bow
ize
k pr
zeka
zani
a w
zoru
„-
” - o
znac
za b
rak
obow
izk
u pr
zeka
zani
a w
zoru
31
CR
IRB
2B
Ryz
yko
kred
ytow
e:
Wym
ogi
kapi
taow
e w
edug
M
etod
y IR
B
– w
op
arci
u o
was
ne
osza
cow
ania
LG
D
i w
spó
czyn
nikó
w k
onw
ersj
i kr
edyt
owej
– p
odzi
a e
kspo
zycj
i w
g ro
dzaj
ów e
kspo
zycj
i :
inst
rum
enty
poc
hodn
e,
trans
akcj
e pa
pier
ami
war
toci
owym
i or
az t
rans
akcj
e z
dug
im t
erm
inem
roz
licze
nia
oraz
z s
aldo
wan
ia k
ontra
któw
m
idz
y pr
oduk
tam
i
-
32
CR
IRB
2C
R
yzyk
o kr
edyt
owe
: Wym
ogi k
apita
owe
wed
ug M
etod
y IR
B –
bez
was
nych
osz
acow
a L
GD
i w
spó
czyn
nikó
w
konw
ersj
i kre
dyto
wej
- p
odzi
a e
kspo
zycj
i wg
rodz
ajów
eks
pozy
cji:
pozy
cje
bila
nsow
e i p
ozyc
je p
ozab
ilans
owe
-
33
CR
IRB
2D
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi
kapi
taow
e w
edug
Met
ody
IRB
– b
ez w
asny
ch o
szac
owa
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ków
ko
nwer
sji
kred
ytow
ej –
pod
zia
eks
pozy
cji
wg
rodz
ajów
eks
pozy
cji
: in
stru
men
ty p
ocho
dne,
tra
nsak
cje
papi
eram
i w
arto
ciow
ymi o
raz
trans
akcj
e z
dug
im te
rmin
em ro
zlic
zeni
a or
az z
sald
owan
ia k
ontra
któw
mi
dzy
prod
ukta
mi
-
34
CR
IRB
3
Ryz
yko
kred
ytow
e: W
ymog
i ka
pita
owe
wed
ug M
etod
y IR
B –
pod
zia
eks
pozy
cji
z uw
zgl
dnie
niem
was
nych
osza
cow
a L
GD
i w
spó
czyn
nikó
w k
onw
ersj
i kr
edyt
owej
ora
z be
z w
asny
ch o
szac
owa
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ków
ko
nwer
sji k
redy
tow
ej –
dla
kla
sy ja
koci
du
nika
lub
puli
-
35
CR
IRB
4A
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi
kapi
taow
e w
edug
Met
ody
IRB
– w
asne
osz
acow
ania
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ków
ko
nwer
sji k
redy
tow
ej –
pod
zia
eks
pozy
cji w
g w
ag ry
zyka
ora
z w
g kr
yter
iów
kre
dyto
wan
ia sp
ecja
listy
czne
go
-
36
CR
IRB
4B
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi
kapi
taow
e w
edug
Met
ody
IRB
– b
ez w
asny
ch o
szac
owa
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ków
ko
nwer
sji k
redy
tow
ej –
pod
zia
eks
pozy
cji w
g w
ag ry
zyka
ora
z w
g kr
yter
iów
kre
dyto
wan
ia sp
ecja
listy
czne
go
-
37
CR
EQ
U IR
B 1
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi k
apita
owe
wed
ug M
etod
y IR
B –
Eks
pozy
cje
w p
apie
rach
kap
itaow
ych
w o
parc
iu o
: U
pros
zczo
n M
etod
Wa
enia
Ryz
ykie
m o
raz
Met
od o
part
na
PD/L
GD
-
38
CR
EQ
U IR
B 2
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi k
apita
owe
wed
ug M
etod
y IR
B –
Eks
pozy
cje
w p
apie
rach
kap
itaow
ych
w o
parc
iu o
M
etod
opa
rt n
a PD
/LG
D –
dla
kla
sy ja
koci
du
nika
-
39
CR
EQ
U IR
B 3
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
W
ymog
i ka
pita
owe
wed
ug
Met
ody
IRB
–
Eksp
ozyc
je
w
papi
erac
h ka
pita
owyc
h w
g U
pros
zczo
nej M
etod
y W
aen
ia R
yzyk
iem
-
40
CR
EQ
U IR
B 4
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi k
apita
owe
wed
ug M
etod
y IR
B –
Eks
pozy
cje
w p
apie
rach
kap
itaow
ych
w o
parc
iu o
M
etod
Mod
eli W
ewn
trzny
ch-
41
CR
TB
SET
T R
yzyk
o kr
edyt
owe
wym
óg k
apita
owy
z ty
tuu
ryzy
ka r
ozlic
zeni
a i
ryzy
ka d
osta
wy
dla
oper
acji
zalic
zony
ch d
o po
rtfel
a ha
ndlo
weg
o, u
któ
rych
min
um
owny
term
in ro
zlic
zeni
a
-
RY
ZY
KO
OPE
RA
CY
JNE
42
OPR
1
Ryz
yko
oper
acyj
ne :
Wym
óg k
apita
owy
wed
ug:
met
ody
pods
taw
oweg
o w
ska
nika
(B
IA),
met
ody
stan
dard
owej
(S
TA) o
raz
wed
ug m
etod
y za
awan
sow
aneg
o po
mia
ru (A
MA
) -
43
OPR
2
Ryz
yko
oper
acyj
ne: W
ymóg
kap
itaow
y w
edug
met
ody
stan
dard
owej
(STA
) -
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –523– poz. 18
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
49 z
323
CO
R00
C
zst
otliw
o p
rzek
azyw
ania
dan
ych
spra
woz
daw
czyc
h –
paki
et C
OR
EP
- cz.
IV
Wal
uta
PLN
– w
zao
krgl
eniu
do
pene
go z
oteg
o
Spra
woz
dani
a fin
anso
we
JED
NO
STK
OW
E
SKO
NSO
LID
OW
AN
E
Ter
min
prz
ekaz
ania
spra
woz
da fi
nans
owyc
h ( w
ci
gu …
, po
up
ywie
mie
sica
/kw
arta
u, k
tóre
go d
ane
doty
cz)
15 d
ni r
oboc
zych
60
dni
Stos
owan
e za
sady
rac
hunk
owo
ci (k
sr –
kra
jow
e st
anda
rdy
rach
unko
wo
ci, M
SR -
Mi
dzyn
arod
owe
Zasa
dy R
achu
nkow
oci
) ks
r lu
b M
SR
MSR
Cz
stot
liwo
prz
ekaz
ywan
ia d
anyc
h (M
- m
iesi
czni
e, K
- kw
arta
lnie
, R -
rocz
nie)
M
K
R
K
R
Lp.
Sym
bol
form
ular
za
Tyt
u fo
rmul
arza
„
” - o
znac
za o
bow
ize
k pr
zeka
zani
a w
zoru
„-
” - o
znac
za b
rak
obow
izk
u pr
zeka
zani
a w
zoru
44
OPR
3
Ryz
yko
oper
acyj
ne:
Wym
óg
kapi
taow
y w
edug
m
etod
y st
anda
rdow
ej
(STA
) -
w
przy
padk
u za
stos
owan
ia
alte
rnat
ywne
go w
ska
nika
ASA
-
45
OPR
SZC
ZEG
1
Ryz
yko
oper
acyj
ne: P
rzyp
isan
ie st
rat i
rodz
aju
zdar
ze d
o lin
ii bi
znes
owyc
h -
46
OPR
SZC
ZEG
2
Ryz
yko
oper
acyj
ne: P
ozyc
je d
odat
kow
e: p
rogi
stos
owan
e pr
zy z
bier
aniu
dan
ych
w p
odzi
ale
na ro
dzaj
e zd
arze
-
47
OPR
STR
ATY
R
yzyk
o op
erac
yjne
: zan
otow
ane
w c
igu
roku
stra
ty z
tytu
u zn
acz
cego
ryzy
ka o
pera
cyjn
ego
lub
stra
ty m
oliw
e -
RY
ZY
KO
RY
NK
OW
E
48
MK
R S
A T
DI
Ryz
yko
Ryn
kow
e: w
ymóg
kap
itaow
y z
tytu
u ry
zyka
cen
inst
rum
entó
w d
uny
ch
- 49
M
KR
SA
FX
R
yzyk
o R
ynko
we:
wym
óg k
apita
owy
z ty
tuu
ryzy
ka w
alut
oweg
o -
50
MK
R S
A E
QU
R
yzyk
o R
ynko
we:
wym
óg k
apita
owy
z ty
tuu
ryzy
ka c
en k
apita
owyc
h pa
pier
ów w
arto
ciow
ych
- 51
M
KR
SA
CO
M
Ryz
yko
Ryn
kow
e: w
ymóg
kap
itaow
y z
tytu
u ry
zyka
cen
tow
arów
-
52
MK
R IM
R
yzyk
o R
ynko
we
- Mod
ele
wew
ntrz
ne (V
aR)
- 53
M
KR
IM 1
R
yzyk
o R
ynko
we:
szcz
egó
y m
odel
i wew
ntrz
nych
(VaR
) -
poz.18 –524– DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uchwa a Nr …../2007 ZB Strona 250 z 323
CA 1 Adekwatno kapita owa - cz. I
CA Adekwatno kapita owa Fundusze w asne ogó em dla wspó czynnika wyp acalno ci
Fundusze w asne podstawowe Fundusze zasadnicze banku (bez kapita u/funduszu rezerwowego)
Wp acony kapita
Akcje w asne (warto ujemna) Premia emisyjna Pozosta e sk adniki kapita u zapasowego
Kapita y/fundusze rezerwowe Kapita rezerwowy cznie z niepodzielonym zyskiem z lat ubieg ych Kapita y mniejszo ciZysk netto bie cego okresu oraz zysk w trakcie zatwierdzania po uwzgl dnieniu filtrów ostro no ciowych
Zysk netto bie cego okresu oraz zysk w trakcie zatwierdzania Zysk netto bie cego okresu oraz zysk w trakcie zatwierdzania podlegaj cy filtrom ostro no ciowym
Korekty zysku netto bie cego oraz zysku w trakcie zatwierdzania (warto ujemna)
Zysk netto bie cego okresu oraz zysk w trakcie zatwierdzania w cz ci niezweryfikowanej przez bieg ego rewidenta (warto ujemna) Zysk netto bie cego okresu oraz zysk w trakcie zatwierdzania w cz ci niezweryfikowanej przez bieg ego rewidenta podlegaj cy filtrom ostro no ciowym (warto ujemna)
Strata z lat ubieg ych, strata netto bie cego okresu oraz strata w trakcie zatwierdzania (wartoujemna)
Strata netto bie cego okresu oraz strata w trakcie zatwierdzania (warto ujemna)
Strata netto bie cego okresu oraz strata w trakcie zatwierdzania podlegaj ca filtrom ostro no ciowym (warto ujemna)
W przypadku banku inicjuj cego sekurytyzacj , zysk netto z kapitalizacji przysz ych przychodów z aktywów sekurytyzowanych stanowi cy wsparcie jako ci kredytowej dla pozycji sekurytyzowanych (warto ujemna) Fundusze w asne podstawowe z aktualizacji wyceny
Aktualizacja wyceny instrumentów kapita owych zaliczanych do portfela dost pnego do sprzeda yKorekta aktualizacji wyceny instrumentów kapita owych zaklasyfikowanych jako dost pne do sprzeda yAktualizacja wyceny pozosta ych nale no ci zaliczonych do portfela dost pnego do sprzeda yKorekta aktualizacji wyceny pozosta ych nale no ci zaliczonych do portfela dost pnegodo sprzeda yAktualizacja wyceny instrumentów d u nych zaliczonych do portfela dost pnego do sprzeda yKorekta aktualizacji wyceny instrumentów d u nych zaliczonych do portfela dost pnegodo sprzeda y przeniesiona do funduszy w asnych uzupe niaj cych
Aktualizacja wyceny instrumentów finansowych zaliczonych do FVO (Fair value option) (w asne ryzyko kredytowe) Korekta aktualizacji wyceny instrumentów finansowych zaliczonych do FVO (w asneryzyko kredytowe) Aktualizacja wyceny zabezpieczania przep ywów pieni nych z aktywów innych ni z portfela dost pnego do sprzeda y
Korekta aktualizacji wyceny zabezpieczania przep ywów pieni nych Aktualizacja wyceny nieruchomo ci stanowi cych inwestycje
Korekta aktualizacji wyceny nieruchomo ci stanowi cych inwestycje Aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trwa ych (z wyj tkiem nieruchomo cistanowi cych inwestycje) Korekta aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwa ych (z wyj tkiem nieruchomo cistanowi cych inwestycje) Aktualizacja wyceny innych pozycji Korekta aktualizacji wyceny innych pozycji
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –525– poz. 18
Uchwa a Nr 20/2007 ZB Strona 251 z 323
CA 1 Adekwatno kapita owa - cz. II
CA Adekwatno kapita owa Fundusze w asne ogó em dla wspó czynnika wyp acalno ci
Fundusze w asne podstawowe Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko dzia alno ci bankowej Inne fundusze w asne podstawowe
Dodatnie filtry z tytu u zastosowania MSR po raz pierwszy Inne pozycje bilansu banku okre lone przez Komisj Nadzoru Bankowego
Pozycje pomniejszaj ce fundusze podstawowe (warto ujemna)
Warto ci niematerialne i prawne wycenione wed ug warto ci bilansowej (warto ujemna) Inne pomniejszenia funduszy w asnych podstawowych banku (warto ujemna)
Ujemne filtry z tytu u zastosowania MSR po raz pierwszy (warto ujemna)
Inne pomniejszenia funduszy podstawowych banku okre lone przez Komisj Nadzoru Bankowego (warto ujemna)
Kapita krótkoterminowy Zysk rynkowy na portfelu handlowym (narastaj co)Straty na portfelu bankowym (narastaj co) z wy czeniem strat z tytu u zmian kursów walutowych i cen towarów, w zakresie w jakim nie zosta a uj ta w funduszach w asnych lub pokryta w inny sposób (warto ujemna) Warto kapita u podmiotów zale nych, je eli kapita ten jest mniejszy od zera i nie pomniejsza funduszy w asnych banku Zobowi zania podporz dkowane (zaliczone)
Fundusze w asne uzupe niaj ce
Sk adniki funduszy w asnych uzupe niaj cych Korekta aktualizacji wyceny funduszy w asnych podstawowych przeniesiona do funduszy w asnych uzupe niaj cych
Niezrealizowane zyski instrumentów kapita owych zaklasyfikowanych jako dost pne do sprzeda yNiezrealizowane zyski na instrumentach d u nych zaklasyfikowanych jako dost pne do sprzeda yNiezrealizowane zyski z tytu u wyceny nieruchomo ci stanowi cych inwestycje
Kapita (fundusz) z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwa ych - utworzony na podstawie odr bnych przepisów Fundusze tworzone ze rodków w asnych lub obcych
Zobowi zania z tytu u papierów warto ciowych o nieokre lonym terminie wymagalno ci oraz inne instrumenty o podobnym charakterze
Nadwy ka rezerw podlegaj cych IRB
Pozycje dodatkowe funduszy uzupe niaj cych Dodatkowa kwota odpowiedzialno ci cz onków banku spó dzielczegoZobowi zania podporz dkowane
Nadwy ka ponad limity dodatkowych funduszy w asnych uzupe niaj cych (warto ujemna) Zmniejszenia funduszy w asnych uzupe niaj cych (warto ujemna) Nadwy ka ponad limity funduszy w asnych uzupe niaj cych (warto ujemna)
Zmniejszenia podstawowych i uzupe niaj cych funduszy w asnych (warto ujemna) W tym: z funduszy w asnych podstawowych (warto ujemna) W tym: z funduszy w asnych uzupe niaj cych (warto ujemna)
Zaanga owania kapita owe banku w instytucje finansowe, instytucje kredytowe, banki krajowe, banki zagraniczne wyra one w postaci posiadanych akcji lub udzia ów w przypadku, gdy zaanga owanie to stanowi wi cej ni 10% kapita u (funduszy w asnych) tego podmiotu
Zaanga owania kapita owe banku w instytucje finansowe, instytucje kredytowe, banki krajowe i zagraniczne w postaci kwot zakwalifikowanych do zobowi za podporz dkowanych w przypadku, gdy zaanga owanie to stanowi wi cej ni 10% kapita u (funduszy w asnych) tego podmiotu
poz. 18 – 526 – DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uchwa a Nr …../2007 ZB Strona 252 z 323
CA 1 Adekwatno kapita owa - cz. III
CA Adekwatno kapita owa Fundusze w asne ogó em dla wspó czynnika wyp acalno ci
Zmniejszenia podstawowych i uzupe niaj cych funduszy w asnych (warto ujemna) Zaanga owania kapita owe banku w instytucje finansowe, instytucje kredytowe, banki krajowe i zagraniczne w postaci innego zaanga owania kapita owego w sk adniki zaliczane do funduszy w asnych lub kapita ów tych podmiotów, w tym dop aty na rzecz spó ki z ograniczonodpowiedzialno ci , wed ug warto ci bilansowej w przypadku, gdy zaanga owanie to stanowi wi cej ni 10% kapita u (funduszy w asnych) tego podmiotu Zaanga owania kapita owe banku w zak ady ubezpiecze wyra one w postaci posiadanych akcji lub udzia ów (warto ujemna) Inne zaanga owanie kapita owe w sk adniki zaliczane do funduszy w asnych lub kapita ówzak adów ubezpiecze (warto ujemna) Brakuj ca kwota rezerw na ryzyko zwi zane z dzia alno ci banku, rozumiana jako ró nicapomi dzy wymaganym odr bnymi przepisami a faktycznym poziomem rezerw celowych banku (warto ujemna) Kwota ekspozycji z tytu u pozycji sekurytyzacyjnych (waga ryzyka równa 1250 %) (wartoujemna) W przypadku banku obliczaj cego kwoty ekspozycji wa onych ryzykiem z wykorzystaniem metody wewn trznych ratingów, ujemne kwoty wynikaj ce z oblicze , oraz kwoty oczekiwanych strat (warto ujemna) Inne zaanga owanie kapita owe w sk adniki zaliczane do funduszy w asnych lub kapita ówpodmiotów, w tym dop aty na rzecz spó ki z ograniczon odpowiedzialno ci , wg warto cibilansowej oraz po rednie zaanga owanie kapita owe poprzez instytucje niefinansowe (wartoujemna)
Fundusze w asne podstawowe ogó em do obliczania wspó czynnika wyp acalno ci Fundusze w asne uzupe niaj ce ogó em do obliczania wspó czynnika wyp acalno ci
Fundusze w asne uzupe niajace ogó em przeznaczone do pokrycia ryzyka rynkowego Wymogi kapita owe
Wymogi kapita owe razem dla nast puj cych rodzajów ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w pó niejszym terminie
Wymóg kapita owy z tytu u ryzyka rozliczenia - dostawy
Wymogi kapita owe razem dla nast puj cych rodzajów ryzyka: cen kapita owych papierów warto ciowych, ryzyka szczególnego cen instrumentów d u nych, walutowego i cen towarów
Wymogi kapita owe razem z tytu u ryzyka operacyjnego Korekta ogólnego szacunku wymogu kapita owego dla banków korzystaj cych z okresu przej ciowego (warto ujemna)
Wymóg kapita owy z tytu u ryzyka ogólnego stóp procentowych Inne i przej ciowe wymogi kapita owe
Wymóg kapita owy z tytu u przekroczenia limitu koncentracji zaanga owa i limitu du ych zaanga owaWymóg kapita owy z tytu u przekroczenia progu koncentracji kapita owej
Inne rodzaje ryzyka
Pozycje dodatkowe Nadwy ka (+) / niedobór (-) funduszy w asnych przed innymi i przej ciowymi wymogami kapita owymi
Wspó czynnik wyp acalno ci (%) przed innymi i przej ciowymi wymogami kapita owymi Nadwy ka (+) / niedobór (-) funduszy w asnych Wspó czynnik wyp acalno ci
Nadwy ka (+) / niedobór (-) funduszy w asnych uwzgl dniane w procesie badania i oceny nadzorczej Wspó czynnik wyp acalno ci (%) z punktu widzenia procesu badania i oceny nadzorczej Wewn trzna ocena nadwy ki (+) / niedoboru (-) kapita u wewn trznego
Wewn trzna ocena kapita uWewn trzna ocena potrzeb kapita u wewn trznego
Uzupe nienia do ogólnego poziomu wymogów kapita owych
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –527– poz. 18
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
53 z
323
CA
2
Wym
ogi k
apita
owe
- ryz
yko
kred
ytow
e
Wym
ogi k
apita
owe
raze
m d
la
nast
puj
cych
rodz
ajów
ryzy
ka:
kred
ytow
ego,
kre
dyto
weg
o ko
ntra
hent
a, ro
zmyc
ia i
dost
awy
inst
rum
entó
w d
o ro
zlic
zeni
a w
pó
niej
szym
term
inie
Met
oda
Stan
dard
owa
(SA
) Po
zycj
e Se
kury
tyza
cyjn
e M
etod
a St
anda
rdow
a (S
A)
Eksp
ozyc
je k
apita
owe
wed
ug m
etod
y IR
B
Pozy
cje
seku
ryty
zacy
jne
Met
oda
Wew
ntrz
nych
Rat
ingó
w (I
RB
)
Wym
ogi k
apita
owe
raze
m d
la
nast
puj
cych
rodz
ajów
ry
zyka
: kre
dyto
weg
o,
kred
ytow
ego
kont
rahe
nta,
ro
zmyc
ia i
dost
awy
inst
rum
entó
w d
o ro
zlic
zeni
a w
pó
niej
szym
term
inie
M
etod
a W
ewn
trzny
ch
Rat
ingó
w (I
RB
)
Inne
akt
ywa
nieb
dce
zob
owi
zani
ami k
redy
tow
ymi
CA
3
Wym
ogi k
apita
owe
- ryz
yko
rynk
owe
Wym
ogi k
apita
owe
raze
m d
la
nast
puj
cych
rodz
ajów
ryzy
ka: c
en
kapi
taow
ych
papi
erów
war
toci
owyc
h,
ryzy
ka sz
czeg
ólne
go c
en in
stru
men
tów
d
uny
ch,
wal
utow
ego
i cen
tow
arów
Han
dlow
e in
stru
men
ty d
une
(TD
I)
In
stru
men
ty k
apita
owe
Pozy
cje
wal
utow
e
Pozy
cja,
ryzy
ko w
alut
owe
i ryz
yko
cen
tow
arów
, w M
etod
zie
Stan
dard
owej
(S
A)
Tow
ary
Wym
ogi k
apita
owe
raze
m d
la n
ast
puj
cych
rodz
ajów
ryzy
ka: c
en
kapi
taow
ych
papi
erów
w
arto
ciow
ych,
ryzy
ka
szcz
egól
nego
cen
in
stru
men
tów
du
nych
, w
alut
oweg
o i c
en
tow
arów
Ryz
yko
cen
kapi
taow
ych
papi
erów
war
toci
owyc
h, ry
zyko
cen
inst
rum
entó
w
du
nych
, ryz
yko
wal
utow
e i r
yzyk
o ce
n to
war
ów, w
met
odzi
e w
ewn
trzny
ch
mod
eli (
IM)
poz. 18 – 528 – DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
54 z
323
CA
4
Wym
ogi k
apita
owe
- ryz
yko
oper
acyj
ne
Wym
ogi k
apita
owe
raze
m z
tytu
u R
yzyk
a O
pera
cyjn
ego
Dzi
aal
no b
anko
wa
raze
m p
odda
na m
etod
zie
wsk
ani
ka p
odst
awow
ego
(BIA
)
Dzi
aal
no b
anko
wa
raze
m z
wyk
orzy
stan
iem
met
ody
stan
dard
owej
(STA
) lub
z
wyk
orzy
stan
iem
alte
rnat
ywne
go w
ska
nika
(ASA
)
Dzi
aal
noba
nkow
a ra
zem
Dzi
aal
no b
anko
wa
raze
m p
odda
na m
etod
zie
AM
A
CA
5
Wym
ogi k
apita
owe
- ryz
yko
rozl
icze
nia
W
ymóg
kap
itaow
y z
tytu
u ry
zyka
ro
zlic
zeni
a - d
osta
wy
Nie
rozl
iczo
ne tr
ansa
kcje
w p
ortfe
lu h
andl
owym
ogó
em
CA
6
Ryz
yko
kred
ytow
e –W
ymog
i kap
itaow
e w
g m
etod
y IR
B -
bez
was
nych
osz
acow
a L
GD
i w
spó
czyn
nikó
w k
onw
ersj
i
Wym
ogi k
apita
owe
raze
m d
la n
ast
puj
cych
rodz
ajów
ryzy
ka: k
redy
tow
ego,
kre
dyto
weg
o ko
ntra
hent
a, ro
zmyc
ia i
dost
awy
inst
rum
entó
w
do ro
zlic
zeni
a w
pó
niej
szym
term
inie
Rz
dy i
bank
i cen
traln
e
Inst
ytuc
je -
bank
i
Ryz
yko
kred
ytow
e M
etod
a IR
B b
ez
was
nych
osz
acow
aLG
D lu
b w
spó
czyn
nikó
w
konw
ersj
i
Met
oda
Wew
ntrz
nych
R
atin
gów
(IR
B)
Eksp
ozyc
je w
edug
M
etod
y IR
B ra
zem
Prze
dsi
bior
stw
a
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –529– poz. 18
Uchwa a Nr …../2007 ZB Strona 255 z 323
CA 7 Ryzyko kredytowe - Wymogi kapita owe wg Metody IRB - w asne oszacowania LGD i wspó czynników konwersji
Wymogi kapita owe razem dla nast puj cych rodzajów ryzyka: kredytowego,
kredytowego kontrahenta, rozmycia i dostawy
instrumentów do rozliczenia w pó niejszym terminie
Rz dy i banki centralne Instytucje - banki Przedsi biorstwa
Ryzyko kredytowe Metoda IRB w asne
oszacowania LGD lub wspó czynników
konwersji
Metoda Wewn trznych Ratingów (IRB)
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem
Detaliczne
CA 8 Ryzyko kredytowe - Wymogi kapita owe wg Metody Standardowej
Wymogi kapita owe razem dla nast puj cych rodzajów ryzyka: kredytowego,
kredytowego kontrahenta, rozmycia i dostawy
instrumentów do rozliczenia w pó niejszym terminie
Rz dy i banki centralne
Samorz dy terytorialne i w adze lokalne Organy administracji i podmioty nieprowadz cedzia alno ci gospodarczej Banki wielostronnego rozwoju Organizacje mi dzynarodowe
Instytucje - banki Przedsi biorstwa Detaliczne
Zabezpieczenie na nieruchomo ciach Przeterminowane Ekspozycje nale ce do nadzorczych kategorii wysokiego ryzyka Obligacje zabezpieczone ekspozycje krótkoterminowe wobec banków i przedsi biorstw z tytu u uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania
Ekspozycje wed ug Metody Standardowej
razem
Pozosta e
Rz dy i banki centralne Instytucje - banki
Przedsi biorstwa DetaliczneKapita owe
Metoda Standardowa (SA) ryzyka kredytowego
wy czaj ca pozycje sekurytyzowane
Ekspozycje wed ug Metody
IRB razem
Inne aktywa nieb d ce zobowi zaniami kredytowymi
poz.18 –530– DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
56 z
323
CA
9
Dan
e o
spor
zdz
ajcy
m i
zatw
ierd
zaj
cym
spra
woz
dani
e
Dan
e o
spor
zdz
ajcy
m i
zatw
ierd
zaj
cym
spra
woz
dani
e D
ane
osob
y sp
orz
dzaj
cej
Im
i
Naz
wis
ko
St
anow
isko
Te
lefo
n
E-m
ail
D
ane
osob
y za
twie
rdza
jce
j
Im
i
Naz
wis
ko
St
anow
isko
Te
lefo
n
E-m
ail
U
wag
i
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –531– poz. 18
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
57 z
323
GD
W
spó
czyn
nik
wyp
acal
noci
gru
py k
apita
owej
szcz
egó
y: in
form
acje
o je
dnos
tkac
h za
leny
ch, w
spó
zale
nych
i st
owar
zysz
onyc
h
Wsp
ócz
ynni
k w
ypac
alno
ci g
rupy
szcz
egó
y: in
form
acje
o je
dnos
tkac
h st
owar
zysz
onyc
h
Wym
ogi k
apita
owe
W
ymog
i ka
pita
owe
raze
m
dla
nast
puj
cych
rodz
ajów
ryzy
ka:
kred
ytow
ego,
kr
edyt
oweg
o ko
ntra
hent
a,
rozm
ycia
i do
staw
y in
stru
men
tów
do
rozl
icze
nia
w
póni
ejsz
ym
term
inie
Wym
óg
kapi
aow
y z
tytu
u ry
zyka
ro
zlic
zeni
a -
dost
awy
Wym
ogi
kapi
taow
e ra
zem
dl
a na
stpu
jcy
chro
dzaj
ów ry
zyka
: ce
n ka
pita
owyc
h pa
pier
ów
war
toci
owyc
h,
cen
inst
rum
entó
w
du
nych
, cen
to
war
ów i
wal
utow
ego
Wym
ogi
kapi
taow
e ra
zem
z
tytu
u R
yzyk
a O
pera
cyjn
ego
Inne
i pr
zej
ciow
e w
ymog
i ka
pita
owe
Fund
usze
was
nepo
dsta
wow
eog
óem
do
oblic
zani
aw
spó
czyn
nika
w
ypac
alno
ci
Fund
usze
was
ne o
góem
dl
aw
spó
czyn
nika
w
ypac
alno
ci
Nad
wy
ka (+
) / n
iedo
bór (
-)
fund
uszy
w
asny
ch
Nad
wy
ka (+
) /
nied
obór
(-)
fund
uszy
w
asny
chuw
zgl
dnia
ne w
pr
oces
ie b
adan
ia i
ocen
y na
dzor
czej
Naz
wa
i kod
je
dnos
tki z
ale
nej,
wsp
óza
lene
j i
stow
arzy
szon
ej
poz.18 –532– DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
58 z
323
CR
SA
1
Ryz
yko
kred
ytow
e : W
ymog
i kap
itaow
e w
edug
Met
ody
Stan
dard
owej
- po
dzia
wg
klas
eks
pozy
cji r
azem
- cz
. I
Met
ody
ogra
nicz
ania
ryzy
ka k
redy
tow
ego
Met
ody
ogra
nicz
ania
ry
zyka
kre
dyto
weg
o m
ajce
wp
yw n
a w
ielk
o e
kspo
zycj
i: rz
eczy
wis
ta o
chro
na
kred
ytow
a. K
ompl
ekso
wa
met
oda
ujm
owan
ia
zabe
zpie
cze
finan
sow
ych
Podz
ia w
pe
nisk
oryg
owan
ej
eksp
ozyc
ji po
zycj
i po
zabi
lans
owyc
h pr
zez
wsp
ócz
ynni
ki
konw
ersj
i
Nie
rzec
zyw
ista
och
rona
kr
edyt
owa:
w
arto
cisk
oryg
owan
e (G
a)
Rze
czyw
ista
ochr
ona
kred
ytow
a
Zmia
na
eksp
ozyc
ji z
tytu
uC
RM
W tym: Wynikajce z Ryzyka kredytowego kontrahenta
Pierwotna ekspozycja przed wspóczynnikami konwersji
(-) Korekty wartoci i rezerwy z tytuu ekspozycji pierwotnej
Ekspozycje netto po uwzgldnieniu korekt wartoci i rezerw
Gwarancje
Kredytowe instrumenty pochodne
Zabezpieczenia finansowe: metoda uproszczona
Pozostaa rzeczywista ochrona kredytowa
(-) Wypywy razem
Wpywy razem
Ekspozycja netto po efekcie zmiany z tytuu CRM przed wspóczynnikami konwersji
Korekta ekspozycji o czynnik zmiennoci
(-) Korekty z tytuu zmiennociwartoci i niedopasowania terminów
rozliczenia
(-) Zabezpieczenie finansowe warto skorygowana (Cvam)
W peni skorygowana warto ekspozycji (E*)
0%
20%
50%
100%
Warto ekspozycji
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
Wymogi kapitaowe razem dla ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w póniejszym terminie
Kla
sy E
kspo
zycj
i x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x R
zdy
i ba
nki c
entra
lne
Sam
orz
dy te
ryto
rialn
e i w
adze
lo
kaln
e
Org
any
adm
inis
tracj
i i p
odm
ioty
ni
epro
wad
zce
dzi
aal
noci
gosp
odar
czej
Ban
ki w
ielo
stro
nneg
o ro
zwoj
u
O
rgan
izac
je m
idz
ynar
odow
e
In
styt
ucje
- ba
nki
Prze
dsi
bior
stw
a
D
etal
iczn
e
Metoda Standardowa ryzyka kredytowego wyczajca pozycje sekurytyzowane
Eksp
ozyc
je w
edug
Met
ody
Stan
dard
owej
ra
zem
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –533– poz. 18
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
59 z
323
CR
SA
1
Ryz
yko
kred
ytow
e : W
ymog
i kap
itaow
e w
edug
Met
ody
Stan
dard
owej
- po
dzia
wg
klas
eks
pozy
cji r
azem
- cz
. II
Met
ody
ogra
nicz
ania
ryzy
ka k
redy
tow
ego
Met
ody
ogra
nicz
ania
ry
zyka
kre
dyto
weg
o m
ajce
wp
yw n
a w
ielk
o e
kspo
zycj
i: rz
eczy
wis
ta o
chro
na
kred
ytow
a. K
ompl
ekso
wa
met
oda
ujm
owan
ia
zabe
zpie
cze
finan
sow
ych
Podz
ia w
pe
nisk
oryg
owan
ej
eksp
ozyc
ji po
zycj
i po
zabi
lans
owyc
h pr
zez
wsp
ócz
ynni
ki
konw
ersj
i
Nie
rzec
zyw
ista
och
rona
kr
edyt
owa:
w
arto
cisk
oryg
owan
e (G
a)
Rze
czyw
ista
ochr
ona
kred
ytow
a
Zmia
na
eksp
ozyc
ji z
tytu
uC
RM
W tym: Wynikajce z Ryzyka kredytowego kontrahenta
Pierwotna ekspozycja przed wspóczynnikami konwersji
(-) Korekty wartoci i rezerwy z tytuu ekspozycji pierwotnej
Ekspozycje netto po uwzgldnieniu korekt wartoci i rezerw
Gwarancje
Kredytowe instrumenty pochodne
Zabezpieczenia finansowe: metoda uproszczona
Pozostaa rzeczywista ochrona kredytowa
(-) Wypywy razem
Wpywy razem
Ekspozycja netto po efekcie zmiany z tytuu CRM przed wspóczynnikami konwersji
Korekta ekspozycji o czynnik zmiennoci
(-) Korekty z tytuu zmiennociwartoci i niedopasowania terminów
rozliczenia
(-) Zabezpieczenie finansowe warto skorygowana (Cvam)
W peni skorygowana warto ekspozycji (E*)
0%
20%
50%
100%
Warto ekspozycji
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
Wymogi kapitaowe razem dla ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w póniejszym terminie
Kla
sy E
kspo
zycj
i x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x Za
bezp
iecz
enie
na
nier
ucho
mo
ciac
h
Pr
zete
rmin
owan
e
Ek
spoz
ycje
nal
ece
do
nadz
orcz
ych
kate
gorii
wys
okie
go ry
zyka
Obl
igac
je z
abez
piec
zone
Ek
spoz
ycje
kró
tkot
erm
inow
e w
obec
ba
nków
i pr
zeds
ibi
orst
w
Z ty
tuu
ucze
stni
ctw
a w
inst
ytuc
jach
zb
ioro
weg
o in
wes
tow
ania
Pozo
sta
e
Metoda Standardowa ryzyka kredytowego wyczajca pozycje sekurytyzowane
Eksp
ozyc
je w
edug
Met
ody
Stan
dard
owej
ra
zem
poz.18 –534– DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
60 z
323
CR
SA
1
Ryz
yko
kred
ytow
e : W
ymog
i kap
itaow
e w
edug
Met
ody
Stan
dard
owej
- po
dzia
wg
klas
eks
pozy
cji r
azem
- cz
. III
Met
ody
ogra
nicz
ania
ryzy
ka k
redy
tow
ego
Met
ody
ogra
nicz
ania
ry
zyka
kre
dyto
weg
o m
ajce
wp
yw n
a w
ielk
o e
kspo
zycj
i: rz
eczy
wis
ta o
chro
na
kred
ytow
a. K
ompl
ekso
wa
met
oda
ujm
owan
ia
zabe
zpie
cze
fina
nsow
ych
Podz
ia w
pe
nisk
oryg
owan
ej
eksp
ozyc
ji po
zycj
i po
zabi
lans
owyc
h pr
zez
wsp
ócz
ynni
ki
konw
ersj
i
Nie
rzec
zyw
ist
a oc
hron
a kr
edyt
owa:
w
arto
cisk
oryg
owan
e (G
a)
Rze
czyw
ista
ochr
ona
kred
ytow
a
Zmia
na
eksp
ozyc
ji z
tytu
uC
RM
W tym: Wynikajce z Ryzyka kredytowego kontrahenta
Pierwotna ekspozycja przed wspóczynnikami konwersji
(-) Korekty wartoci i rezerwy z tytuu ekspozycji pierwotnej
Ekspozycje netto po uwzgldnieniu korekt wartoci i rezerw
Gwarancje
Kredytowe instrumenty pochodne
Zabezpieczenia finansowe: metoda uproszczona
Pozostaa rzeczywista ochrona kredytowa
(-) Wypywy razem
Wpywy razem
Ekspozycja netto po efekcie zmiany z tytuu CRM przed wspóczynnikami konwersji
Korekta ekspozycji o czynnik zmiennoci
(-) Korekty z tytuuzmiennoci wartoci i
niedopasowania terminów rozliczenia
(-) Zabezpieczenie finansowe wartoskorygowana (Cvam)
W peni skorygowana warto ekspozycji (E*)
0%
20%
50%
100%
Warto ekspozycji
Warto ekspozycji waonej ryzykiem Wymogi kapitaowe razem dla ryzyka: kredytowego, kredytowego
kontrahenta, rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w póniejszym terminie
Kla
sy E
kspo
zycj
i x
x x
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xR
zdy
i ba
nki c
entra
lne
W ty
m: I
nsty
tucj
e kr
edyt
owe
i pr
zeds
ibi
orst
wa
inw
esty
cyjn
e
Inst
ytuc
je -
bank
i
W
tym
: Kre
dyto
wan
ie
Spec
jalis
tycz
ne
W ty
m: S
ME
Prze
dsi
bior
stw
a
Zabe
zpie
czon
e ni
eruc
hom
oci
ami
Kw
alifi
kow
ane
jako
odn
awia
lne
Pozo
sta
e de
talic
zne
W ty
m: S
ME
Det
alic
zne
Kap
itaow
e
Metoda Standardowa ryzyka kredytowego wyczajca pozycje sekurytyzowane
Eksp
ozyc
je w
edug
Met
ody
IRB
raze
m
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –535– poz. 18
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
61 z
323
CR
SA
2A
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi k
apita
owe
wed
ug M
etod
y St
anda
rdow
ej -
Eks
pozy
cje
bila
nsow
e ra
zem
- w
pod
zial
e na
kla
sy e
kspo
zycj
i - c
z. I
Met
ody
ogra
nicz
ania
ryzy
ka k
redy
tow
ego
Met
ody
ogra
nicz
ania
ryzy
ka
kred
ytow
ego
maj
ce w
pyw
na
wie
lko
eks
pozy
cji:
rzec
zyw
ista
och
rona
kre
dyto
wa.
K
ompl
ekso
wa
met
oda
ujm
owan
ia z
abez
piec
zefin
anso
wyc
h N
ierz
eczy
wis
ta
ochr
ona
kred
ytow
a:
war
toci
skor
ygow
ane
(Ga)
Rze
czyw
ista
ochr
ona
kred
ytow
a
Zmia
na
eksp
ozyc
ji z
tytu
uC
RM
Pierwotna ekspozycja przed wspóczynnikami konwersji
(-) Korekty wartoci i rezerwy z tytuu ekspozycji pierwotnej
Ekspozycje netto po uwzgldnieniu korekt wartoci i rezerw
Gwarancje
Kredytowe instrumenty pochodne
Zabezpieczeniafinansowe: metoda
uproszczonaPozostaa
rzeczywista ochrona kredytowa
(-) Wypywy razem
Wpywy razem
Ekspozycja netto po efekcie zmiany z tytuu CRM przed wspóczynnikami konwersji
Korekta ekspozycji o czynnik zmiennoci
(-) Korekty z tytuuzmiennociwartoci i
niedopasowaniaterminów
rozliczenia
(-) Zabezpieczenie finansowe warto skorygowana (Cvam)
W peni skorygowana warto ekspozycji (E*)
Warto ekspozycji
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
Wymogi kapitaowe razem dla nastpujcych rodzajów ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta,
rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w póniejszym terminie
Kla
sy E
kspo
zycj
i x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
Rz
dy i
bank
i cen
traln
e
Sam
orz
dy te
ryto
rialn
e i w
adze
loka
lne
O
rgan
y ad
min
istra
cji i
pod
mio
ty
niep
row
adz
ce d
zia
alno
ci g
ospo
darc
zej
Ban
ki w
ielo
stro
nneg
o ro
zwoj
u
Org
aniz
acje
mi
dzyn
arod
owe
In
styt
ucje
- ba
nki
Pr
zeds
ibi
orst
wa
D
etal
iczn
e
Zabe
zpie
czen
ie n
a ni
eruc
hom
oci
ach
Pr
zete
rmin
owan
e
Eksp
ozyc
je n
ale
ce d
o na
dzor
czyc
h ka
tego
rii w
ysok
iego
ryzy
ka
Obl
igac
je z
abez
piec
zone
Eksp
ozyc
je k
rótk
oter
min
owe
wob
ec
bank
ów i
prze
dsi
bior
stw
Z ty
tuu
ucze
stni
ctw
a w
inst
ytuc
jach
zb
ioro
weg
o in
wes
tow
ania
Pozo
sta
e
Metoda Standardowa ryzyka kredytowego wyczajca pozycje sekurytyzowane
Pozycje bilansowe
Eksp
ozyc
je w
edug
Met
ody
Stan
dard
owej
ra
zem
poz.18 –536– DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
62 z
323
CR
SA
2A
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi k
apita
owe
wed
ug M
etod
y St
anda
rdow
ej -
Eks
pozy
cje
bila
nsow
e ra
zem
- w
pod
zial
e na
kla
sy e
kspo
zycj
i - c
z. II
Met
ody
ogra
nicz
ania
ryzy
ka k
redy
tow
ego
Met
ody
ogra
nicz
ania
ryzy
ka
kred
ytow
ego
maj
ce w
pyw
na
wie
lko
eks
pozy
cji:
rzec
zyw
ista
och
rona
kr
edyt
owa.
Kom
plek
sow
a m
etod
a uj
mow
ania
za
bezp
iecz
e fi
nans
owyc
h N
ierz
eczy
wis
ta
ochr
ona
kred
ytow
a:
war
toci
skor
ygow
ane
(Ga)
Rze
czyw
ista
ochr
ona
kred
ytow
a
Zmia
na
eksp
ozyc
ji z
tytu
uC
RM
Pierwotna ekspozycja przed wspóczynnikami konwersji
(-) Korekty wartoci i rezerwy z tytuu ekspozycji pierwotnej
Ekspozycje netto po uwzgldnieniu korekt wartoci i rezerw
Gwarancje
Kredytowe instrumenty pochodne
Zabezpieczenia finansowe: metoda uproszczona
Pozostaa rzeczywista ochrona kredytowa
(-) Wypywy razem
Wpywy razem
Ekspozycja netto po efekcie zmiany z tytuu CRM przed wspóczynnikami konwersji
Korekta ekspozycji o czynnik zmiennoci
(-) Korekty z tytuu zmiennociwartoci i niedopasowania
terminów rozliczenia
(-) Zabezpieczenie finansowe wartoskorygowana (Cvam)
W peni skorygowana warto ekspozycji (E*)
Warto ekspozycji
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
Wymogi kapitaowe razem dla nastpujcych rodzajów ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia i dostawy
instrumentów do rozliczenia w póniejszym terminie
Kla
sy E
kspo
zycj
i x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
Rz
dy i
bank
i cen
traln
e
W ty
m: I
nsty
tucj
e kr
edyt
owe
i pr
zeds
ibi
orst
wa
inw
esty
cyjn
e
Inst
ytuc
je -
bank
i
W ty
m: K
redy
tow
anie
Sp
ecja
listy
czne
W ty
m: S
ME
Pr
zeds
ibi
orst
wa
Za
bezp
iecz
one
nier
ucho
mo
ciam
i
Kw
alifi
kow
ane
jako
odn
awia
lne
Po
zost
ae
deta
liczn
e
W ty
m: S
ME
D
etal
iczn
e
Kap
itaow
e
Metoda Standardowa ryzyka kredytowego wyczajca pozycje sekurytyzowane
Pozycje bilansowe
Eksp
ozyc
je w
edug
Met
ody
IRB
raze
m
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –537– poz. 18
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
63 z
323
CR
SA
2B
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi k
apita
owe
wed
ug M
etod
y St
anda
rdow
ej -
Eks
pozy
cje
poza
bila
nsow
e ra
zem
- w
pod
zial
e na
kla
sy e
kspo
zycj
i - c
z. I
Met
ody
ogra
nicz
ania
ryzy
ka k
redy
tow
ego
Met
ody
ogra
nicz
ania
ry
zyka
kre
dyto
weg
o m
ajce
wp
yw n
a w
ielk
o e
kspo
zycj
i: rz
eczy
wis
ta o
chro
na
kred
ytow
a. K
ompl
ekso
wa
met
oda
ujm
owan
ia
zabe
zpie
cze
fina
nsow
ych
Podz
ia w
pe
nisk
oryg
owan
ej
eksp
ozyc
ji po
zycj
i po
zabi
lans
owyc
h pr
zez
wsp
ócz
ynni
ki
konw
ersj
i
Nie
rzec
zyw
ista
oc
hron
a kr
edyt
owa:
w
arto
cisk
oryg
owan
e (G
a)
Rze
czyw
ista
och
rona
kr
edyt
owa
Zmia
na
eksp
ozyc
ji z
tytu
uC
RM
Pierwotna ekspozycja przed wspóczynnikami konwersji
(-) Korekty wartoci i rezerwy z tytuu ekspozycji pierwotnej
Ekspozycje netto po uwzgldnieniu korekt wartoci i rezerw
Gwarancje
Kredytowe instrumenty pochodne
Zabezpieczenia finansowe: metoda uproszczona
Pozostaa rzeczywista ochrona kredytowa
(-) Wypywy razem
Wpywy razem
Ekspozycja netto po efekcie zmiany z tytuu CRM przed wspóczynnikami konwersji
Korekta ekspozycji o czynnik zmiennoci
(-) Korekty z tytuuzmiennoci wartoci i
niedopasowania terminów rozliczenia
(-) Zabezpieczenie finansowe wartoskorygowana (Cvam)
W peni skorygowana warto ekspozycji (E*)
0%
20%
50%
100%
Warto ekspozycji
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
Wymogi kapitaowe razem dla nastpujcych rodzajów ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia i dostawy
instrumentów do rozliczenia w póniejszym terminie
Kla
sy E
kspo
zycj
i x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
Rz
dy i
bank
i cen
traln
e
Sam
orz
dy te
ryto
rialn
e i w
adze
loka
lne
O
rgan
y ad
min
istra
cji i
pod
mio
ty
niep
row
adz
ce d
zia
alno
ci g
ospo
darc
zej
Ban
ki w
ielo
stro
nneg
o ro
zwoj
u
Org
aniz
acje
mi
dzyn
arod
owe
In
styt
ucje
- ba
nki
Pr
zeds
ibi
orst
wa
D
etal
iczn
e
Zabe
zpie
czen
ie n
a ni
eruc
hom
oci
ach
Pr
zete
rmin
owan
e
Eksp
ozyc
je n
ale
ce d
o na
dzor
czyc
h ka
tego
rii w
ysok
iego
ryzy
ka
Obl
igac
je z
abez
piec
zone
Eksp
ozyc
je k
rótk
oter
min
owe
wob
ec
bank
ów i
prze
dsi
bior
stw
Z ty
tuu
ucze
stni
ctw
a w
inst
ytuc
jach
zb
ioro
weg
o in
wes
tow
ania
Pozo
sta
e
Metoda Standardowa ryzyka kredytowego wyczajca pozycje sekurytyzowane
Pozycje pozabilansowe
Eksp
ozyc
je w
edug
Met
ody
Stan
dard
owej
ra
zem
poz.18 –538– DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
64 z
323
CR
SA
2B
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi k
apita
owe
wed
ug M
etod
y St
anda
rdow
ej -
Eks
pozy
cje
poza
bila
nsow
e ra
zem
- w
pod
zial
e na
kla
sy e
kspo
zycj
i - c
z. II
Met
ody
ogra
nicz
ania
ryzy
ka k
redy
tow
ego
Met
ody
ogra
nicz
ania
ry
zyka
kre
dyto
weg
o m
ajce
wp
yw n
a w
ielk
o e
kspo
zycj
i: rz
eczy
wis
ta o
chro
na
kred
ytow
a.
Kom
plek
sow
a m
etod
a uj
mow
ania
zab
ezpi
ecze
finan
sow
ych
Podz
ia w
pe
nisk
oryg
owan
ej
eksp
ozyc
ji po
zycj
i po
zabi
lans
owyc
h pr
zez
wsp
ócz
ynni
ki
konw
ersj
i
Nie
rzec
zyw
ista
oc
hron
a kr
edyt
owa:
w
arto
cisk
oryg
owan
e (G
a)
Rze
czyw
ista
ochr
ona
kred
ytow
a
Zmia
na
eksp
ozyc
ji z
tytu
uC
RM
Pierwotna ekspozycja przed wspóczynnikami konwersji
(-) Korekty wartoci i rezerwy z tytuu ekspozycji pierwotnej
Ekspozycje netto po uwzgldnieniu korekt wartoci i rezerw
Gwarancje
Kredytowe instrumenty pochodne
Zabezpieczeniafinansowe: metoda
uproszczonaPozostaa rzeczywista
ochrona kredytowa
(-) Wypywy razem
Wpywy razem
Ekspozycja netto po efekcie zmiany z tytuu CRM przed wspóczynnikami konwersji
Korekta ekspozycji o czynnik zmiennoci
(-) Korekty z tytuuzmiennoci wartoci i
niedopasowaniaterminów rozliczenia
(-) Zabezpieczenie finansowe wartoskorygowana (Cvam)
W peni skorygowana warto ekspozycji (E*)
0%
20%
50%
100%
Warto ekspozycji
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
Wymogi kapitaowe razem dla nastpujcych rodzajów ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia i dostawy
instrumentów do rozliczenia w póniejszym terminie
Kla
sy E
kspo
zycj
i x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
Rz
dy i
bank
i cen
traln
e
W ty
m: I
nsty
tucj
e kr
edyt
owe
i pr
zeds
ibi
orst
wa
inw
esty
cyjn
e
Inst
ytuc
je -
bank
i
W ty
m: K
redy
tow
anie
Spe
cjal
isty
czne
W ty
m: S
ME
Pr
zeds
ibi
orst
wa
Za
bezp
iecz
one
nier
ucho
mo
ciam
i
Kw
alifi
kow
ane
jako
odn
awia
lne
Po
zost
ae
deta
liczn
e
W ty
m: S
ME
D
etal
iczn
e
Kap
itaow
e
Metoda Standardowa ryzyka kredytowego wyczajca pozycje sekurytyzowane
Pozycje pozabilansowe
Eksp
ozyc
je w
edug
Met
ody
IRB
raze
m
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –539– poz. 18
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
65 z
323
CR
SA
2C
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi k
apita
owe
wed
ug M
etod
y St
anda
rdow
ej -
Tra
nsak
cje
papi
eram
i war
toci
owym
i ora
z tr
ansa
kcje
z d
ugim
ter
min
em
rozl
icze
nia,
Inst
rum
enty
poc
hodn
e, z
sald
owan
ia k
ontr
aktó
w m
idz
y pr
oduk
tam
i : r
azem
- w
pod
zial
e na
kla
sy e
kspo
zycj
i - c
z. I
Met
ody
ogra
nicz
ania
ryzy
ka k
redy
tow
ego
Met
ody
ogra
nicz
ania
ryzy
ka
kred
ytow
ego
maj
ce w
pyw
na w
ielk
o e
kspo
zycj
i: rz
eczy
wis
ta o
chro
na
kred
ytow
a. K
ompl
ekso
wa
met
oda
ujm
owan
ia
zabe
zpie
cze
fina
nsow
ych
Nie
rzec
zyw
ista
oc
hron
a kr
edyt
owa:
w
arto
cisk
oryg
owan
e (G
a)
Rze
czyw
ista
ochr
ona
kred
ytow
a
Zmia
na
eksp
ozyc
ji z
tytu
u C
RM
W tym: Wynikajce z Ryzyka kredytowego kontrahenta
Pierwotna ekspozycja przed wspóczynnikami konwersji
(-) Korekty wartoci i rezerwy z tytuu ekspozycji pierwotnej
Ekspozycje netto po uwzgldnieniu korekt wartoci i rezerw
Gwarancje
Kredytowe instrumenty pochodne
Zabezpieczeniafinansowe: metoda
uproszczonaPozostaa rzeczywista
ochrona kredytowa
(-) Wypywy razem
Wpywy razem
Ekspozycja netto po efekcie zmiany z tytuu CRM przed wspóczynnikami konwersji
Korekta ekspozycji o czynnik zmiennoci
(-) Korekty z tytuuzmiennoci wartoci i
niedopasowaniaterminów rozliczenia
(-) Zabezpieczenie finansowe wartoskorygowana (Cvam)
W peni skorygowana warto ekspozycji (E*)
Warto ekspozycji
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
Wymogi kapitaowe razem dla nastpujcych rodzajów ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia i
dostawy instrumentów do rozliczenia w póniejszym terminie
Kla
sy E
kspo
zycj
i x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x R
zdy
i ba
nki c
entra
lne
Sam
orz
dy te
ryto
rialn
e i w
adze
loka
lne
Org
any
adm
inis
tracj
i i p
odm
ioty
ni
epro
wad
zce
dzi
aal
noci
gosp
odar
czej
Ban
ki w
ielo
stro
nneg
o ro
zwoj
u
O
rgan
izac
je m
idz
ynar
odow
e
In
styt
ucje
- ba
nki
Prze
dsi
bior
stw
a
D
etal
iczn
e
Za
bezp
iecz
enie
na
nier
ucho
mo
ciac
h
Pr
zete
rmin
owan
e
Ek
spoz
ycje
nal
ece
do
nadz
orcz
ych
kate
gorii
wys
okie
go ry
zyka
Obl
igac
je z
abez
piec
zone
Ek
spoz
ycje
kró
tkot
erm
inow
e w
obec
ba
nków
i pr
zeds
ibi
orst
w
Z ty
tuu
ucze
stni
ctw
a w
inst
ytuc
jach
zb
ioro
weg
o in
wes
tow
ania
Pozo
sta
e
Metoda Standardowa ryzyka kredytowego wyczajca pozycje sekurytyzowane
*
Eksp
ozyc
je w
edug
Met
ody
Stan
dard
owej
ra
zem
poz.18 –540– DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
66 z
323
CR
SA
2C
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi k
apita
owe
wed
ug M
etod
y St
anda
rdow
ej -
Tra
nsak
cje
papi
eram
i war
toci
owym
i ora
z tr
ansa
kcje
z d
ugim
ter
min
em
rozl
icze
nia,
Inst
rum
enty
poc
hodn
e, z
sald
owan
ia k
ontr
aktó
w m
idz
y pr
oduk
tam
i : r
azem
- w
pod
zial
e na
kla
sy e
kspo
zycj
i - c
z. II
Met
ody
ogra
nicz
ania
ryzy
ka k
redy
tow
ego
Met
ody
ogra
nicz
ania
ryzy
ka
kred
ytow
ego
maj
ce w
pyw
na w
ielk
o e
kspo
zycj
i: rz
eczy
wis
ta o
chro
na
kred
ytow
a. K
ompl
ekso
wa
met
oda
ujm
owan
ia
zabe
zpie
cze
fina
nsow
ych
Nie
rzec
zyw
ista
oc
hron
a kr
edyt
owa:
w
arto
cisk
oryg
owan
e (G
a)
Rze
czyw
ista
ochr
ona
kred
ytow
a
Zmia
na
eksp
ozyc
ji z
tytu
u C
RM
W tym: Wynikajce z Ryzyka kredytowego kontrahenta
Pierwotna ekspozycja przed wspóczynnikami konwersji
(-) Korekty wartoci i rezerwy z tytuu ekspozycji pierwotnej
Ekspozycje netto po uwzgldnieniu korekt wartoci i rezerw
Gwarancje
Kredytowe instrumenty pochodne
Zabezpieczeniafinansowe: metoda
uproszczonaPozostaa rzeczywista
ochrona kredytowa
(-) Wypywy razem
Wpywy razem
Ekspozycja netto po efekcie zmiany z tytuu CRM przed wspóczynnikami konwersji
Korekta ekspozycji o czynnik zmiennoci
(-) Korekty z tytuuzmiennoci wartoci i
niedopasowaniaterminów rozliczenia
(-) Zabezpieczenie finansowe wartoskorygowana (Cvam)
W peni skorygowana warto ekspozycji (E*)
Warto ekspozycji
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
Wymogi kapitaowe razem dla nastpujcych rodzajów ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia i dostawy
instrumentów do rozliczenia w póniejszym terminie
Rz
dy i
bank
i cen
traln
e
W
tym
: Ins
tytu
cje
kred
ytow
e i
prze
dsi
bior
stw
a in
wes
tycy
jne
Inst
ytuc
je -
bank
i
W
tym
: Kre
dyto
wan
ie
Spec
jalis
tycz
ne
W ty
m: S
ME
Prze
dsi
bior
stw
a
Za
bezp
iecz
one
nier
ucho
mo
ciam
i
K
wal
ifiko
wan
e ja
ko o
dnaw
ialn
e
Po
zost
ae
deta
liczn
e
W
tym
: SM
E
D
etal
iczn
e
K
apita
owe
Metoda Standardowa ryzyka kredytowego wyczajca pozycje sekurytyzowane
*
Eksp
ozyc
je w
edug
Met
ody
IRB
raze
m
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –541– poz. 18
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
67 z
323
CR
SA
3A
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi k
apita
owe
wed
ug M
etod
y St
anda
rdow
ej -
Eks
pozy
cje
wg
wag
ryz
yka
- w p
odzi
ale
na k
lasy
eks
pozy
cji
Podz
ia w
pe
ni sk
oryg
owan
ej e
kspo
zycj
i po
zycj
i poz
abila
nsow
ych
prze
z w
spó
czyn
niki
kon
wer
sji
W tym: Wynikajce z Ryzyka kredytowego kontrahenta
Pierwotna ekspozycja przed wspóczynnikami konwersji
(-) Korekty wartoci i rezerwy z tytuuekspozycji pierwotnej
Ekspozycje netto po uwzgldnieniukorekt wartoci i rezerw
W peni skorygowana wartoekspozycji (E*)
0%
20%
50%
100%
Warto ekspozycji
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
Wymogi kapitaowe razem dla ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta,
rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w póniejszym terminie
0%
10
%
20
%
35
%
W
tym
: Pr
zete
rmin
owan
e x
x x
x x
x x
x x
x x
x
W ty
m: B
ez ra
tingu
EC
AI
x x
x x
x x
x x
x x
x x
W ty
m: Z
abez
piec
zone
ni
eruc
hom
oci
ami
kom
ercy
jnym
i x
x x
x x
x x
x x
x x
x
50%
75%
W ty
m:
Prze
term
inow
ane
x x
x x
x x
x x
x x
x x
W ty
m: Z
abez
piec
zone
ni
eruc
hom
oci
ami
kom
ercy
jnym
i x
x x
x x
x x
x x
x x
x
W ty
m: B
ez ra
tingu
EC
AI
x x
x x
x x
x x
x x
x x
100%
W ty
m:
Prze
term
inow
ane
x x
x x
x x
x x
x x
x x
150%
200%
Metoda Standardowa ryzyka kredytowego wyczajca pozycje sekurytyzowane
Klasy Ekspozycji
Ekspozycje wedug Metody Standardowej razem
**
Pozo
sta
e w
agi r
yzyk
a
poz.18 –542– DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
68 z
323
CR
SA
3B
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi k
apita
owe
wed
ug M
etod
y St
anda
rdow
ej -
Eks
pozy
cje
wg
wag
ryz
yka
- w p
odzi
ale
na k
lasy
eks
pozy
cji
Podzia w peni
skorygowanej
ekspozycjipozycji
pozabilansowych przez wspóczynn
ikikonwersji
W tym: Wynikajce z Ryzyka kredytowego
kontrahenta
Pierwotna ekspozycja przed wspóczynnikami konwersji
(-) Korekty wartoci i rezerwy z tytuuekspozycji pierwotnej
Ekspozycje netto po uwzgldnieniukorekt wartoci i rezerw
W peni skorygowana wartoekspozycji (E*)
0%
20%
50
%
100%
Warto ekspozycji
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
Wymogi kapitaowe razem dla ryzyka: kredytowego, kredytowego
kontrahenta, rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w
póniejszym terminie
0%
10%
20
%
35%
W
tym
: Prz
eter
min
owan
e
W
tym
: Bez
ratin
gu
ECA
I
W ty
m: Z
abez
piec
zone
ni
eruc
hom
oci
ami
kom
ercy
jnym
i
50%
75
%
W ty
m: P
rzet
erm
inow
ane
W ty
m: Z
abez
piec
zone
ni
eruc
hom
oci
ami
kom
ercy
jnym
i
W ty
m: B
ez ra
tingu
EC
AI
100%
W ty
m: P
rzet
erm
inow
ane
150%
20
0%
Metoda Standardowa ryzyka kredytowego wyczajca pozycje sekurytyzowane
Klasy Ekspozycji
Ekspozycje wedug Metody IRB razem
***
Pozo
sta
e w
agi r
yzyk
a
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –543– poz. 18
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
69 z
323
CR
SE
C IR
B 1
R
yzyk
o kr
edyt
owe
: Wym
ogi k
apita
owe
wg
Met
ody
IRB
w p
rzyp
adku
seku
ryty
zacj
i akt
ywów
z u
wzg
ldn
ieni
em p
odzi
au
podm
ioto
weg
o - c
z. I
Seku
ryty
zacj
e sy
ntet
yczn
e: o
chro
na
kred
ytow
a ak
tyw
ów
bazo
wyc
h
Pozy
cje
seku
ryty
zacy
jne
Met
ody
ogra
nicz
ania
ryzy
ka
kred
ytow
ego
Podz
ia w
pe
nisk
oryg
owan
ej w
arto
ciek
spoz
ycji
(E*)
po
zycj
i po
zabi
lans
owyc
h w
edug
wsp
ócz
ynni
ków
ko
nwer
sji
(-)
Wyp
ywy
ogó
em
Zmia
na
eksp
ozyc
ji z
tytu
u C
RM
Warto zainicjowanych ekspozycji sekurytyzacyjnych ogóem
(-) Ochrona rzeczywista (Cvam)
Nierzeczywista ochrona kredytowa: wartoci skorygowane (Ga)
Warto hipotetyczna zatrzymanej lub odkupionej ochrony kredytowej
Pierwotna ekspozycja przed wspóczynnikami konwersji
Metody ograniczania ryzyka kredytowego wpywajce na warto ekspozycji:
nierzeczywista ochrona kredytowa wartociskorygowane E(Ga)
Rzeczywista ochrona kredytowa
(-) Wypywy razem
Wpywy razem
Zmiana ekspozycji z tytuu CRM przed wspóczynnikami konwersji
Metody ograniczania ryzyka kredytowego wpywajce na wartoekspozycji: rzeczywista ochrona kredytowa zabezpieczenie finansowe
metoda kompleksowa wartoci skorygowanej (Cvam)
W peni skorygowana warto ekspozycji (E*)
0%
>0% oraz 20%
>20% oraz 50%
>50% oraz 100%
Inic
jato
r: Ek
spoz
ycje
raze
m
x
x x
Inw
esto
r: Ek
spoz
ycje
raze
m
x x
x x
Spon
sor:
Eksp
ozyc
je ra
zem
x
x x
x
Sekurytyzacjatradycyjna
Pozy
cje
seku
ryty
zacy
jne
Met
oda
Wew
ntrz
nych
Rat
ingó
w (I
RB
)
x x
x
Inic
jato
r: Ek
spoz
ycje
raze
m
Inw
esto
r: Ek
spoz
ycje
raze
m
x x
x x
Spon
sor:
Eksp
ozyc
je ra
zem
x
x x
x
Sekurytyzacjasyntetyczna
Pozy
cje
seku
ryty
zacy
jne
Met
oda
Wew
ntrz
nych
Rat
ingó
w (I
RB
)
Inic
jato
r: Ek
spoz
ycje
raze
m
Inw
esto
r: Ek
spoz
ycje
raze
m
x x
x x
Spon
sor:
Eksp
ozyc
je ra
zem
x
x x
x
Typ sekurytyzacji
Sekurytyzacjaogóem
Pozy
cje
seku
ryty
zacy
jne
Met
oda
Wew
ntrz
nych
Rat
ingó
w (I
RB
)
poz.18 –544– DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
70 z
323
CR
SE
C IR
B 1
R
yzyk
o kr
edyt
owe
: Wym
ogi k
apita
owe
wg
Met
ody
IRB
w p
rzyp
adku
seku
ryty
zacj
i akt
ywów
z u
wzg
ldn
ieni
em p
odzi
au
podm
ioto
weg
o - c
z. II
Podz
ia w
arto
ci e
kspo
zycj
i wed
ug w
ag ry
zyka
dla
wag
ryzy
ka
Met
oda
Rat
ingó
w Z
ewn
trzny
ch (s
topn
ie ja
koci
kred
ytow
ej 1
do
11 d
la d
ugot
erm
inow
ych
lub
1 do
3 d
la k
rótk
oter
min
owyc
h)
1250
%
(-) Uwzgldnione w pomniejszeniach funduszy wasnych
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
Warto ekspozycji
6% - 10%
12% - 18%
20% - 35%
50% - 75%
100%
250%
425%
650%
Posiadajce rating
Bez ratingu
rednia waga ryzyka (%)
Metoda formuy nadzorczej
Inne
rednia waga ryzyka (%)
Metoda wewntrznych oszacowa
(-) Obnienie waonej ryzykiem wartoci ekspozycji z powodu aktualizacji wartoci i rezerw
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
Wymogi kapitaowe razem przed CAP
Pozycje dodatkowe: Wymogi kapitaowe odnoszone do wypywów z tytuu sekurytyzacji metod SA/IRB do innych
klas ekspozycji
Wymogi kapitaowe razem dla nastpujcych rodzajów ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia i
dostawy instrumentów do rozliczenia w póniejszym terminie
Inic
jato
r: Ek
spoz
ycje
raze
m
x
x
x In
wes
tor:
Eksp
ozyc
je ra
zem
x x
Spon
sor:
Eksp
ozyc
je ra
zem
x x
Sekurytyzacjatradycyjna
Pozy
cje
seku
ryty
zacy
jne
Met
oda
Wew
ntrz
nych
Rat
ingó
w (I
RB
)
Inic
jato
r: Ek
spoz
ycje
raze
m
x
x
x In
wes
tor:
Eksp
ozyc
je ra
zem
x x
Spon
sor:
Eksp
ozyc
je ra
zem
x x
Sekurytyzacjasyntetyczna
Pozy
cje
seku
ryty
zacy
jne
Met
oda
Wew
ntrz
nych
Rat
ingó
w (I
RB
)
Inic
jato
r: Ek
spoz
ycje
raze
m
x
x
x In
wes
tor:
Eksp
ozyc
je ra
zem
x x
Spon
sor:
Eksp
ozyc
je ra
zem
x x
Typ sekurytyzacji
Sekurytyzacjaogóem
Pozy
cje
seku
ryty
zacy
jne
Met
oda
Wew
ntrz
nych
Rat
ingó
w (I
RB
)
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –545– poz. 18
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
71 z
323
CR
SE
C IR
B 2
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi k
apita
owe
wg
Met
ody
IRB
w p
rzyp
adku
sek
uryt
yzac
ji ak
tyw
ów w
pod
zial
e na
poz
ycje
:bila
nsow
e, p
ozab
ilans
owe
i in
stru
men
ty p
ocho
dne
oraz
z o
pcj
prz
edte
rmin
owej
spat
y cz
. I
Seku
ryty
zacj
e sy
ntet
yczn
e:
ochr
ona
kred
ytow
a ak
tyw
ów
bazo
wyc
h
Pozy
cje
seku
ryty
zacy
jne
Podz
ia w
pe
ni sk
oryg
owan
ej
war
toci
eks
pozy
cji (
E*)
pozy
cji p
ozab
ilans
owyc
h w
edug
wsp
ócz
ynni
ków
ko
nwer
sji
War
to e
kspo
zycj
i
(-)
Wyp
ywy
ogó
em
Warto zainicjowanych ekspozycji sekurytyzacyjnych ogóem
(-) Ochrona rzeczywista (Cvam)
Nierzeczywista ochrona kredytowa: wartociskorygowane (Ga)
Warto hipotetyczna zatrzymanej lub odkupionej ochrony kredytowej
Pierwotna ekspozycja przed wspóczynnikami konwersji
W peni skorygowana warto ekspozycji (E*)
0%
>0% oraz 20%
>20% oraz 50%
>50% oraz 100%
(-) Uwzgldnione w pomniejszeniach funduszy wasnych
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
Naj
bard
ziej
upr
zyw
ilejo
wan
a
x x
x
x
x x
x
Pore
dnia
x x
x
x
x x
x
Pier
wsz
a st
rata
x x
x
x
x x
x
Pozy
cje
bila
nsow
e
x x
x
x
x x
x
Pozy
cje
poza
bila
nsow
e i i
nstru
men
ty
poch
odne
x x
x
Sekurytyzacjatradycyjna
Prze
dter
min
owa
spat
a
x x
x
x
Naj
bard
ziej
upr
zyw
ilejo
wan
a
x
x x
x
Pore
dnia
x
x x
x
Pier
wsz
a st
rata
x
x x
x
Pozy
cje
bila
nsow
e
x
x x
x
Pozy
cje
poza
bila
nsow
e i i
nstru
men
ty
poch
odne
Sekurytyzacjasyntetyczna
Prze
dter
min
owa
spat
a
x
Naj
bard
ziej
upr
zyw
ilejo
wan
a
x
x x
x
Pore
dnia
x
x x
x
Pier
wsz
a st
rata
x
x x
x
Pozy
cje
bila
nsow
e
x
x x
x
Pozy
cje
poza
bila
nsow
e i i
nstru
men
ty
poch
odne
Inicjator: Ekspozycje razem
Typ sekurytyzacji
Sekurytyzacja ogóem
Prze
dter
min
owa
spat
a
x
poz.18 –546– DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
72 z
323
CR
SE
C IR
B 2
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi k
apita
owe
wg
Met
ody
IRB
w p
rzyp
adku
sek
uryt
yzac
ji ak
tyw
ów w
pod
zial
e na
poz
ycje
:bila
nsow
e, p
ozab
ilans
owe
i in
stru
men
ty p
ocho
dne
oraz
z o
pcj
prz
edte
rmin
owej
spat
y - c
z. II
Podz
ia w
arto
ci e
kspo
zycj
i wed
ug w
ag ry
zyka
dla
wag
ryzy
ka
Met
oda
Rat
ingó
w Z
ewn
trzny
ch (s
topn
ie ja
koci
kred
ytow
ej 1
do
11 d
la d
ugot
erm
inow
ych
lub
1 do
3
dla
krót
kote
rmin
owyc
h)
1250
%
6% - 10%
12% - 18%
20% - 35%
50% - 75%
100%
250%
425%
650%
Posiadajce rating
Bez ratingu
rednia waga ryzyka (%)
Metoda formuy nadzorczej
Inne
rednia waga ryzyka (%)
Metoda wewntrznych oszacowa
(-) Obnienie waonej ryzykiem wartoci ekspozycji z powodu aktualizacji wartoci i rezerw
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
Wymogi kapitaowe razem przed CAP
Naj
bard
ziej
upr
zyw
ilejo
wan
a
x
Po
redn
ia
x
Pier
wsz
a st
rata
x
Po
zycj
e bi
lans
owe
x
Pozy
cje
poza
bila
nsow
e i i
nstru
men
ty
poch
odne
x
Sekurytyzacjatradycyjna
Prze
dter
min
owa
spat
a x
x x
x x
x x
x x
x x
x
x x
N
ajba
rdzi
ej u
przy
wile
jow
ana
x
Pore
dnia
x
Pi
erw
sza
stra
ta
x
Pozy
cje
bila
nsow
e
x
Po
zycj
e po
zabi
lans
owe
i ins
trum
enty
po
chod
ne
x
Sekurytyzacjasyntetyczna
Prze
dter
min
owa
spat
a x
x x
x x
x x
x x
x x
x
x x
N
ajba
rdzi
ej u
przy
wile
jow
ana
x
Pore
dnia
x
Pi
erw
sza
stra
ta
x
Pozy
cje
bila
nsow
e
x
Po
zycj
e po
zabi
lans
owe
i ins
trum
enty
po
chod
ne
x
Inicjator: Ekspozycje razem
Typ sekurytyzacji
Sekurytyzacja ogóem
Prze
dter
min
owa
spat
a x
x x
x x
x x
x x
x x
x
x x
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –547– poz. 18
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
73 z
323
CR
SE
C IR
B 3
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi k
apita
owe
wg
Met
ody
IRB
w p
rzyp
adku
sek
uryt
yzac
ji ak
tyw
ów w
pod
zial
e na
poz
ycje
:bi
lans
owe,
poz
abila
nsow
e i i
nstr
umen
ty p
ocho
dne
z w
ycz
enie
m o
pcji
prze
dter
min
owej
spat
y
Pozycjesekurytyzacyjne
Podz
ia w
pe
nisk
oryg
owan
ej w
arto
ciek
spoz
ycji
(E*)
poz
ycji
poza
bila
nsow
ych
wed
ug w
spó
czyn
nikó
w
konw
ersj
i
War
toek
spoz
ycji
Podz
ia w
arto
ci e
kspo
zycj
i wed
ug w
ag ry
zyka
dla
wag
ryzy
ka
Met
oda
Rat
ingó
w Z
ewn
trzny
ch
(sto
pnie
jako
ci k
redy
tow
ej 1
do
11
dla
dug
oter
min
owyc
h lu
b 1
do 3
dla
kr
ótko
term
inow
ych)
Pierwotna ekspozycja przed wspóczynnikami konwersji
W peni skorygowana warto ekspozycji (E*)
0%
>0% oraz 20%
>20% oraz 50%
>50% oraz 100%
(-) Uwzgldnione w pomniejszeniach funduszy
wasnych
Warto ekspozycji waonejryzykiem
6% - 10%
12% - 18%
20% - 35%
50% - 75%
100%
250%
rednia waga ryzyka (%)
Metoda formuy nadzorczej
Inne
rednia waga ryzyka (%)
Metoda wewntrznych oszacowa
(-) Obnienie waonej ryzykiem wartociekspozycji z powodu aktualizacji wartoci i
rezerw
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
Wymogi kapitaowe razem przed CAP
Naj
bard
ziej
uprz
ywile
jow
ana
x x
x x
Pore
dnia
x
x x
x
Pier
wsz
a st
rata
x
x x
x
Pozy
cje
bila
nsow
e
x
x x
x
Sekurytyzacja tradycyjna
Pozy
cje
poza
bila
nsow
e i
inst
rum
enty
poc
hodn
e
Naj
bard
ziej
uprz
ywile
jow
ana
x x
x x
Pore
dnia
x
x x
x
Pier
wsz
a st
rata
x
x x
x
Pozy
cje
bila
nsow
e
x
x x
x
Sekurytyzacjasyntetyczna
Pozy
cje
poza
bila
nsow
e i
inst
rum
enty
poc
hodn
e
Naj
bard
ziej
uprz
ywile
jow
ana
x x
x x
Pore
dnia
x
x x
x
Pier
wsz
a st
rata
x
x x
x
Pozy
cje
bila
nsow
e
x
x x
x
Inwestor: Ekspozycje razem
Typ sekurytyzacji
Sekurytyzacja ogóem
Pozy
cje
poza
bila
nsow
e i
inst
rum
enty
poc
hodn
e
poz.18 –548– DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
74 z
323
CR
SE
C IR
B 4
R
yzyk
o kr
edyt
owe
: W
ymog
i ka
pita
owe
wg
Met
ody
IRB
w p
rzyp
adku
sek
uryt
yzac
ji ak
tyw
ów w
pod
zial
e na
poz
ycje
:bi
lans
owe
raze
m,
poza
bila
nsow
e i i
nstr
umen
ty p
ocho
dne
raze
m
Pozycjesekurytyzacyjne
Podz
ia w
pe
nisk
oryg
owan
ej w
arto
ciek
spoz
ycji
(E*)
poz
ycji
poza
bila
nsow
ych
wed
ug w
spó
czyn
nikó
w
konw
ersj
i
War
toek
spoz
ycji
Podz
ia w
arto
ci e
kspo
zycj
i wed
ug w
ag ry
zyka
dla
wag
ryzy
ka
Met
oda
Rat
ingó
w Z
ewn
trzny
ch (s
topn
ie
jako
ci k
redy
tow
ej 1
do
11 d
la
dug
oter
min
owyc
h lu
b 1
do 3
dla
kr
ótko
term
inow
ych)
1250
%
Pierwotna ekspozycja przed wspóczynnikami konwersji
W peni skorygowana warto ekspozycji (E*)
0%
>0% oraz 20%
>20% oraz 50%
>50% oraz 100%
(-) Uwzgldnione w pomniejszeniach funduszy wasnych
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
6% - 10%
12% - 18%
20% - 35%
50% - 75%
100%
250%
425%
650%
Posiadajce rating
Bez ratingu
rednia waga ryzyka (%)
Metoda formuy nadzorczej
Inne
rednia waga ryzyka (%)
Metoda wewntrznych oszacowa
(-) Obnienie waonej ryzykiem wartoci ekspozycji z powodu aktualizacji wartoci i rezerw
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
Wymogi kapitaowe razem przed CAP
Typ
seku
ryty
zacj
i x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
Seku
ryty
zacj
a tra
dycy
jna
x x
x x
Seku
ryty
zacj
a sy
ntet
yczn
a
x
x x
x
Pozycje bilansowe
Seku
ryty
zacj
a og
óem
x
x x
x
Typ
seku
ryty
zacj
i x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
Seku
ryty
zacj
a tra
dycy
jna
Seku
ryty
zacj
a sy
ntet
yczn
a
Sponsor: Ekspozycje razem
Pozycje pozabilansowe i instrumenty pochodne
Seku
ryty
zacj
a og
óem
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –549– poz. 18
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
75 z
323
CR
SE
C S
A 1
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi k
apita
owe
wg
Met
ody
Stan
dard
owej
w p
rzyp
adku
sek
uryt
yzac
ji ak
tyw
ów z
uw
zgl
dnie
niem
pod
zia
u po
dmio
tow
ego
- cz.
I Se
kury
tyza
cje
synt
etyc
zne:
oc
hron
a kr
edyt
owa
akty
wów
baz
owyc
h
Pozy
cje
seku
ryty
zacy
jne
Met
ody
ogra
nicz
ania
ryzy
ka
kred
ytow
ego
(-)
Wyp
ywy
ogó
em
Zmia
na
eksp
ozyc
ji z
tytu
u C
RM
Warto zainicjowanych ekspozycji sekurytyzacyjnych ogóem
(-) Ochrona rzeczywista (Cvam)
Nierzeczywista ochrona kredytowa: wartoci skorygowane
(Ga)
Warto hipotetyczna zatrzymanej lub odkupionej ochrony kredytowej
Pierwotna ekspozycja przed wspóczynnikami konwersji
(-) Korekty wartoci i rezerwy
Ekspozycje netto po uwzgldnieniu korekt wartoci i rezerw
Metody ograniczania ryzyka kredytowego wpywajce na warto ekspozycji:
nierzeczywista ochrona kredytowa wartociskorygowane E(Ga)
Rzeczywista ochrona kredytowa
(-) Wypywy razem
Wpywy razem
Ekspozycja netto po efekcie zmiany z tytuu CRM przed wspóczynnikami konwersji
Metody ograniczania ryzyka kredytowego wpywajce na warto ekspozycji: rzeczywista ochrona kredytowa
zabezpieczenie finansowe metoda kompleksowa wartociskorygowanej (Cvam)
W peni skorygowana warto ekspozycji (E*)
Ryz
yko
kred
ytow
e
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
Inic
jato
r: Ek
spoz
ycje
raze
m
x
x x
Inw
esto
r: Ek
spoz
ycje
raze
m
x x
x x
Spon
sor:
Eksp
ozyc
je ra
zem
x
x x
x
Sekurytyzacjatradycyjna
Pozy
cje
Seku
ryty
zacy
jne
Met
oda
Stan
dard
owa
(SA
)
x x
x
Ryz
yko
kred
ytow
e
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
Inic
jato
r: Ek
spoz
ycje
raze
m
Inw
esto
r: Ek
spoz
ycje
raze
m
x x
x x
Spon
sor:
Eksp
ozyc
je ra
zem
x
x x
x
Sekurytyzacjasyntetyczna
Pozy
cje
Seku
ryty
zacy
jne
Met
oda
Stan
dard
owa
(SA
)
Ryz
yko
kred
ytow
e
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
Inic
jato
r: Ek
spoz
ycje
raze
m
Inw
esto
r: Ek
spoz
ycje
raze
m
x x
x x
Spon
sor:
Eksp
ozyc
je ra
zem
x
x x
x
Typ sekurytyzacji
Sekurytyzacjaogóem
Pozy
cje
Seku
ryty
zacy
jne
Met
oda
Stan
dard
owa
(SA
)
poz. 18 – 550 – DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
76 z
323
CR
SE
C S
A 1
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi k
apita
owe
wg
Met
ody
Stan
dard
owej
w p
rzyp
adku
sek
uryt
yzac
ji ak
tyw
ów z
uw
zgl
dnie
niem
pod
zia
u po
dmio
tow
ego
- cz.
II
Podz
ia w
pe
nisk
oryg
owan
ej w
arto
ciek
spoz
ycji
(E*)
poz
ycji
poza
bila
nsow
ych
wed
ug w
spó
czyn
nikó
w
konw
ersj
i
War
toek
spoz
ycji
Podz
ia e
kspo
zycj
i wa
onyc
h ry
zyki
em w
edug
wag
ry
zyka
Posi
adaj
ce ra
ting
(sto
pnie
jako
cikr
edyt
owej
1 d
o 4)
12
50%
0%
>0% oraz 20%
>20% oraz 50%
>50% oraz 100%
(-) Uwzgldnione w pomniejszeniach funduszy wasnych
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
20%
50%
100%
350%
Posiadajce rating
Bez ratingu
W tym: pozycja drugiej straty w ramach ABCP
Inne
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
Wymogi kapitaowe razem przed CAP
Pozycje dodatkowe: Wymogi kapitaowe odnoszone do wypywów z tytuu sekurytyzacji metod SA/IRB do innych
klas ekspozycji
Wymogi kapitaowe razem dla ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia i dostawy instrumentów
do rozliczenia w póniejszym terminie
Ryz
yko
kred
ytow
e
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x In
icja
tor:
Eksp
ozyc
je ra
zem
x x
Inw
esto
r: Ek
spoz
ycje
raze
m
x
x Sp
onso
r: Ek
spoz
ycje
raze
m
x
x
Sekurytyzacjatradycyjna
Pozy
cje
Seku
ryty
zacy
jne
Met
oda
Stan
dard
owa
(SA
)
Ryz
yko
kred
ytow
e
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x In
icja
tor:
Eksp
ozyc
je ra
zem
x x
Inw
esto
r: Ek
spoz
ycje
raze
m
x
x Sp
onso
r: Ek
spoz
ycje
raze
m
x
x
Sekurytyzacjasyntetyczna
Pozy
cje
Seku
ryty
zacy
jne
Met
oda
Stan
dard
owa
(SA
)
Ryz
yko
kred
ytow
e
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x In
icja
tor:
Eksp
ozyc
je ra
zem
x x
Inw
esto
r: Ek
spoz
ycje
raze
m
x
x Sp
onso
r: Ek
spoz
ycje
raze
m
x
x
Typ sekurytyzacji
Sekurytyzacjaogóem
Pozy
cje
Seku
ryty
zacy
jne
Met
oda
Stan
dard
owa
(SA
)
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –551– poz. 18
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
77 z
323
CR
SE
C S
A 2
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi
kapi
taow
e w
g M
etod
y St
anda
rdow
ej w
prz
ypad
ku s
ekur
ytyz
acji
akty
wów
w p
odzi
ale
na p
ozyc
je :
bila
nsow
e,
poza
bila
nsow
e i i
nstr
umen
ty p
ocho
dne
oraz
z o
pcj
prz
edte
rmin
owej
spat
y - c
z. I
Seku
ryty
zacj
e sy
ntet
yczn
e: o
chro
na
kred
ytow
a ak
tyw
ów b
azow
ych
Pozy
cje
seku
ryty
zacy
jne
Podz
ia w
pe
ni sk
oryg
owan
ej
war
toci
eks
pozy
cji (
E*) p
ozyc
ji po
zabi
lans
owyc
h w
edug
wsp
ócz
ynni
ków
kon
wer
sji
(-) W
ypyw
yog
óem
Warto zainicjowanych ekspozycji sekurytyzacyjnych ogóem
(-) Ochrona rzeczywista (Cvam)
Nierzeczywista ochrona kredytowa:
wartociskorygowane (Ga)
Warto hipotetyczna zatrzymanej lub odkupionej
ochrony kredytowej
Pierwotna ekspozycja przed wspóczynnikami konwersji
(-) Korekty wartoci i rezerwy
Ekspozycje netto po uwzgldnieniukorekt wartoci i rezerw
W peni skorygowana warto ekspozycji (E*)
0%
>0% oraz 20%
>20% oraz 50%
>50% oraz 100%
Naj
bard
ziej
upr
zyw
ilejo
wan
a
x x
x
x
x x
x Po
redn
ia
x
x x
x x
x x
Pier
wsz
a st
rata
x x
x
x
x x
x Po
zycj
e bi
lans
owe
x
x x
x x
x x
Pozy
cje
poza
bila
nsow
e i i
nstru
men
ty
poch
odne
x x
x
Sekurytyzacja tradycyjna
Prze
dter
min
owa
spat
a
x x
x
N
ajba
rdzi
ej u
przy
wile
jow
ana
x x
x x
Pore
dnia
x
x x
x Pi
erw
sza
stra
ta
x x
x x
Pozy
cje
bila
nsow
e
x
x x
x
Pozy
cje
poza
bila
nsow
e i i
nstru
men
ty
poch
odne
Sekurytyzacja syntetyczna
Prze
dter
min
owa
spat
a
N
ajba
rdzi
ej u
przy
wile
jow
ana
x x
x x
Pore
dnia
x
x x
x Pi
erw
sza
stra
ta
x x
x x
Pozy
cje
bila
nsow
e
x
x x
x
Pozy
cje
poza
bila
nsow
e i i
nstru
men
ty
poch
odne
Inicjator: Ekspozycje razem
Typ sekurytyzacji
Sekurytyzacja ogóem
Prze
dter
min
owa
spat
a
poz. 18 – 552 – DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
78 z
323
CR
SE
C S
A 2
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi
kapi
taow
e w
g M
etod
y St
anda
rdow
ej w
prz
ypad
ku s
ekur
ytyz
acji
akty
wów
w p
odzi
ale
na p
ozyc
je :
bila
nsow
e,
poza
bila
nsow
e i i
nstr
umen
ty p
ocho
dne
oraz
z o
pcj
prz
edte
rmin
owej
spat
y - c
z. II
War
to e
kspo
zycj
iPo
dzia
eks
pozy
cji w
aon
ych
ryzy
kiem
wed
ug w
ag ry
zyka
Posi
adaj
ce ra
ting
(sto
pnie
ja
koci
kre
dyto
wej
1 d
o 4)
12
50%
(-) Uwzgldnione w pomniejszeniach funduszy
wasnych
Warto ekspozycji waonejryzykiem
20%
50%
100%
350%
Posiadajce rating
Bez ratingu
W tym: pozycja drugiej straty w ramach ABCP
Inne
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
Wymogi kapitaowe razem przed CAP
Naj
bard
ziej
upr
zyw
ilejo
wan
a
Pore
dnia
Pier
wsz
a st
rata
Pozy
cje
bila
nsow
e
Pozy
cje
poza
bila
nsow
e i i
nstru
men
ty
poch
odne
Sekurytyzacja tradycyjna
Prze
dter
min
owa
spat
a x
x x
x x
x x
x
Naj
bard
ziej
upr
zyw
ilejo
wan
a
Pore
dnia
Pier
wsz
a st
rata
Pozy
cje
bila
nsow
e
Pozy
cje
poza
bila
nsow
e i i
nstru
men
ty
poch
odne
Sekurytyzacja syntetyczna
Prze
dter
min
owa
spat
a x
x x
x x
x x
x
Naj
bard
ziej
upr
zyw
ilejo
wan
a
Pore
dnia
Pier
wsz
a st
rata
Pozy
cje
bila
nsow
e
Pozy
cje
poza
bila
nsow
e i i
nstru
men
ty
poch
odne
Inicjator: Ekspozycje razem
Typ sekurytyzacji
Sekurytyzacja ogóem
Prze
dter
min
owa
spat
a x
x x
x x
x x
x
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –553– poz. 18
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
79 z
323
CR
SE
C S
A 3
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi
kapi
taow
e w
g M
etod
y St
anda
rdow
ej w
prz
ypad
ku s
ekur
ytyz
acji
akty
wów
w p
odzi
ale
na p
ozyc
je :
bila
nsow
e,
poza
bila
nsow
e i i
nstr
umen
ty p
ocho
dne
z w
ycz
enie
m o
pcji
prze
dter
min
owej
spat
y
Pozycjesekurytyzacyjne
Podz
ia w
pe
nisk
oryg
owan
ej w
arto
ciek
spoz
ycji
(E*)
poz
ycji
poza
bila
nsow
ych
wed
ug w
spó
czyn
nikó
w
konw
ersj
i
War
toek
spoz
ycji
Podz
ia e
kspo
zycj
i wa
onyc
h ry
zyki
em w
edug
wag
ry
zyka
Posi
adaj
ce ra
ting
(sto
pnie
jako
cikr
edyt
owej
1 d
o 4)
12
50%
Pierwotna ekspozycja przed wspóczynnikami konwersji
(-) Korekty wartoci i rezerwy
Ekspozycje netto po uwzgldnieniu korekt wartoci i rezerw
W peni skorygowana warto ekspozycji (E*)
0%
>0% oraz 20%
>20% oraz 50%
>50% oraz 100%
(-) Uwzgldnione w pomniejszeniach funduszy wasnych
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
20%
50%
100%
350%
Posiadajce rating
Bez ratingu
W tym: pozycja drugiej straty w ramach ABCP
Inne
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
Wymogi kapitaowe razem przed CAP
Pozy
cje
bila
nsow
e
x
x x
x
Seku
ryty
zacj
a tra
dycy
jna
Pozy
cje
poza
bila
nsow
e i
inst
rum
enty
poc
hodn
e
Pozy
cje
bila
nsow
e
x
x x
x
Seku
ryty
zacj
a sy
ntet
yczn
aPo
zycj
e po
zabi
lans
owe
i in
stru
men
ty p
ocho
dne
Pozy
cje
bila
nsow
e
x
x x
x
Sponsor: Ekspozycje razem
Typ sekurytyzacji
Seku
ryty
zacj
a og
óem
Po
zycj
e po
zabi
lans
owe
i in
stru
men
ty p
ocho
dne
poz.18 –554– DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
80 z
323
CR
SE
C S
A 4
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi k
apita
owe
wg
Met
ody
Stan
dard
owej
w p
rzyp
adku
sek
uryt
yzac
ji ak
tyw
ów w
pod
zial
e na
poz
ycje
:bila
nsow
e ra
zem
, po
zabi
lans
owe
i ins
trum
enty
poc
hodn
e ra
zem
Pozy
cje
seku
ryty
zacy
jne
Podz
ia w
pe
nisk
oryg
owan
ej w
arto
ciek
spoz
ycji
(E*)
poz
ycji
poza
bila
nsow
ych
wed
ugw
spó
czyn
nikó
w
konw
ersj
i
War
toek
spoz
ycji
Podz
ia e
kspo
zycj
i wa
onyc
h ry
zyki
em w
edug
wag
ry
zyka
Posi
adaj
ce ra
ting
(sto
pnie
jako
cikr
edyt
owej
1 d
o 4)
12
50%
Pierwotna ekspozycja przed wspóczynnikami konwersji
(-) Korekty wartoci i rezerwy
Ekspozycje netto po uwzgldnieniu korekt wartoci i rezerw
W peni skorygowana warto ekspozycji (E*)
0%
>0% oraz 20%
>20% oraz 50%
>50% oraz 100%
(-) Uwzgldnione w pomniejszeniach funduszy wasnych
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
20%
50%
100%
350%
Posiadajce rating
Bez ratingu
W tym: pozycja drugiej straty w ramach ABCP
Inne
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
Wymogi kapitaowe razem przed CAP
Naj
bard
ziej
upr
zyw
ilejo
wan
a
x
x x
x
Pore
dnia
x
x x
x
Pier
wsz
a st
rata
x
x x
x
Pozy
cje
bila
nsow
e
x
x x
x
Sekurytyzacjatradycyjna
Pozy
cje
poza
bila
nsow
e i i
nstru
men
ty
poch
odne
Naj
bard
ziej
upr
zyw
ilejo
wan
a
x
x x
x
Pore
dnia
x
x x
x
Pier
wsz
a st
rata
x
x x
x
Pozy
cje
bila
nsow
e
x
x x
x
Sekurytyzacjasyntetyczna
Pozy
cje
poza
bila
nsow
e i i
nstru
men
ty
poch
odne
Naj
bard
ziej
upr
zyw
ilejo
wan
a
x
x x
x
Pore
dnia
x
x x
x
Pier
wsz
a st
rata
x
x x
x
Pozy
cje
bila
nsow
e
x
x x
x
Inwestor: Ekspozycje razem
Typ sekurytyzacji
Sekurytyzacjaogóem
Pozy
cje
poza
bila
nsow
e i i
nstru
men
ty
poch
odne
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –555– poz. 18
Uchwa a Nr …../2007 ZB Strona 281 z 323
CR SEC 1 - Szczegó y - Ryzyko kredytowe: informacje szczegó owe o sekurytyzowanych aktywach i rodzaju sekurytyzacji
Kodsekurytyzacji
Identyfikator sekurytyzacji Rodzaj sekurytyzacji: (tradycyjna / syntetyczna) Rola instytucji: (sponsor / inicjator) Programy inne ni ABCP
Data inicjacji (mm/rrrr) czna kwota ekspozycji podlegaj cych sekurytyzacji zapocz tkowanych w
terminie pierwotnym
Zapocz tkowane ekspozycje podlegaj ce sekurytyzacji czna kwota
Udzia y w instytucjach (%) Typ Stosowana metoda (SA/IRB/Mix) Liczba ekspozycji ELGD % (-) Korekty warto ci i rezerw Wymagany poziom funduszy w asnych przed sekurytyzacj %
Struktura sekurytyzacji Pierwsza strata Pozycje sekurytyzacji: oryginalna ekspozycja przed wspó czynnikami konwersji
Pozycje bilansowe Najbardziej uprzywilejowana
Z ratingiem Bez ratingu
Po rednia Z ratingiem Bez ratingu
Pierwsza strata Z ratingiem Bez ratingu
Pozycje pozabilansowe i instrumenty pochodne Bezpo redni efekt substytucji kredytowej Kwalifikowane instrumenty wsparcia p ynno ci Inne
Przedterminowa sp ata Kontrolowana? (Tak/Nie) Zastosowane wspó czynniki konwersji kredytowej
(-) Fundusze w asne pomniejszone o warto ekspozycji Wymogi kapita owe razem przed CAP
Wymogi kapita owe razem dla nast puj cych rodzajów ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w pó niejszym terminie
poz. 18 – 556 – DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
82 z
323
CR
IRB
1A
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi k
apita
owe
wed
ug M
etod
y IR
B -
Eks
pozy
cje
raze
m -
pod
zia
wg
klas
eks
pozy
cji w
opa
rciu
o w
asne
osz
acow
ania
L
GD
i w
spó
czyn
nikó
w k
onw
ersj
i kre
dyto
wej
- cz
. I
Syst
em
wew
ntrz
nych
ra
tingó
w
Met
ody
ogra
nicz
ania
ryzy
ka
kred
ytow
ego
Nie
rzec
zyw
ista
oc
hron
a kr
edyt
u
Zmia
na
eksp
ozyc
ji z
tytu
u C
RM
PD okrelone dla klasy jakoci dunika lub puli (%)
W tym: Wynikajce z Ryzyka kredytowego kontrahenta
Pierwotna ekspozycja przed wspóczynnikami konwersji
Gwarancje
Kredytowe instrumenty pochodne
Inna rzeczywista ochrona kredytowa
(-) Wypywy razem
Wpywy razem
W tym: pozycje pozabilansowe
Zmiana ekspozycji z tytuu CRM przed wspóczynnikami konwersji
W tym: pozycje pozabilansowe
Warto ekspozycji
Eksp
ozyc
je p
rzyp
isan
e do
kla
s ja
koci
du
nika
: Raz
em
Kry
teria
kre
dyto
wan
ia
spec
jalis
tycz
nego
(b):
Raz
em
x x
x x
x x
x x
x x
x x
Alte
rnat
ywne
trak
tow
anie
za
bezp
iecz
enia
na
nier
ucho
mo
cix
x
x x
x x
x
Eksp
ozyc
je z
tytu
u do
staw
y z
póni
ejsz
ym te
rmin
em z
za
stos
owan
iem
wag
ryzy
ka z
godn
ie
z al
tern
atyw
nym
pod
ejci
em lu
b 10
0%
x x
Ryz
yko
rozm
ycia
: Zak
upio
ne
wie
rzyt
elno
ci ra
zem
x
Oszacowania LGD i wspóczynnikikonwersji kredytowej
Ryzyko kredytowe Metoda IRB wasne oszacowania LGD i wspóczynników
konwersji
Ekspozycje wedug Metody IRB razem
****
Met
ody
IRB
x
x
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –557– poz. 18
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
83 z
323
CR
IRB
1A
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi k
apita
owe
wed
ug M
etod
y IR
B -
Eks
pozy
cje
raze
m -
pod
zia
wg
klas
eks
pozy
cji w
opa
rciu
o w
asne
osz
acow
ania
L
GD
i w
spó
czyn
nikó
w k
onw
ersj
i kre
dyto
wej
- cz
. II
Met
ody
ogra
nicz
ania
ryzy
ka k
redy
tow
ego
(CR
M) u
wzg
ldn
ione
w o
szac
owan
iach
LG
D z
wy
czen
iem
pod
wój
nego
ni
ewyk
onan
ia z
obow
iza
nia
Trak
tow
anie
podw
ójne
go
(dru
gieg
o)
niew
ykon
ania
zo
bow
iza
nia
Inne
poz
ycje
Stos
owan
e w
asne
osza
cow
ania
LG
D:
nier
zecz
ywis
te
zabe
zpie
czen
iekr
edyt
u
Rze
czyw
ista
och
rona
kre
dyto
wa
Inne
uzn
ane
zabe
zpie
czen
ie
Gwarancje
Instrumenty pochodne
Stosowane wasneoszacowania LGD: inne
rzeczywiste zabezpieczenie kredytu
Rzeczywista ochrona kredytowa
Nieruchomoci
Inne zabezpieczenie
rzeczowe
Wierzytelnoci
Nierzeczywista ochrona kredytowa
Waony ekspozycjredni LGD (%)
Waony ekspozycjredni okres wymagalnoci (dni)
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
Wymogi kapitaowe razem dla ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia i dostawy
instrumentów do rozliczenia w póniejszym terminie
Warto oczekiwanych strat
(-) Korekty wartoci i rezerw
Liczba duników
Eksp
ozyc
je p
rzyp
isan
e do
kla
s jak
oci
du
nika
: Raz
em
Kry
teria
kre
dyto
wan
ia
spec
jalis
tycz
nego
(b):
Raz
em
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x
Alte
rnat
ywne
trak
tow
anie
za
bezp
iecz
enia
na
nier
ucho
mo
cix
x x
x x
x x
x x
x
x
x
Eksp
ozyc
je z
tytu
u do
staw
y z
póni
ejsz
ym te
rmin
em z
za
stos
owan
iem
wag
ryzy
ka z
godn
ie z
al
tern
atyw
nym
pod
ejci
em lu
b 10
0%
x x
x x
x x
x x
x x
x
x
Ryz
yko
rozm
ycia
: Zak
upio
ne
wie
rzyt
elno
ci ra
zem
Oszacowania LGD i wspóczynnikikonwersji kredytowej
Ryzyko kredytowe Metoda IRB wasne oszacowania LGD i wspóczynników konwersji
Ekspozycje wedug Metody IRB razem
****
Met
ody
IRB
poz. 18 – 558 – DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
84 z
323
CR
IRB
1B
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi k
apita
owe
wed
ug M
etod
y IR
B -
Eks
pozy
cje
raze
m -
prz
ypor
zdk
owan
ie d
o kl
as j
ako
ci d
uni
ka lu
b pu
l ora
z w
g kr
yter
iów
kre
dyto
wan
ia sp
ecja
listy
czne
go w
opa
rciu
o w
asne
osz
acow
ania
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ków
kon
wer
sji k
redy
tow
ej -
cz. I
Syst
em
wew
ntrz
nych
ra
tingó
w
M
etod
y og
rani
czan
ia ry
zyka
kre
dyto
weg
o
Nie
rzec
zyw
ista
oc
hron
a kr
edyt
u
Zmia
na
eksp
ozyc
ji z
tytu
u C
RM
PD okrelone dla klasy jakoci dunika lub puli (%)
W tym: Wynikajce z Ryzyka kredytowego kontrahenta
Pierwotna ekspozycja przed wspóczynnikami konwersji
Gwarancje
Kredytowe instrumenty pochodne
Inna rzeczywista ochrona kredytowa
(-) Wypywy razem
Wpywy razem
W tym: pozycje pozabilansowe
Zmiana ekspozycji z tytuu CRM przed wspóczynnikami konwersji
W tym: pozycje pozabilansowe
Warto ekspozycji
Eksp
ozyc
je p
rzyp
isan
e do
kla
s jak
oci
du
nika
: Raz
em
Kry
teria
kre
dyto
wan
ia sp
ecja
listy
czne
go
(b):
Raz
em
x x
x
x x
x x
Alte
rnat
ywne
trak
tow
anie
zab
ezpi
ecze
nia
na n
ieru
chom
oci
x x
x
x x
x x
Eksp
ozyc
je z
tytu
u do
staw
y z
póni
ejsz
ym te
rmin
em z
zas
toso
wan
iem
w
ag ry
zyka
zgo
dnie
z a
ltern
atyw
nym
po
dej
ciem
lub
100%
x x
Ryz
yko
rozm
ycia
: Zak
upio
ne
wie
rzyt
elno
ci ra
zem
x
Oszacowania LGD i wspóczynniki konwersji kredytowej
Ryzyko kredytowe Metoda IRB wasne oszacowania LGD i wspóczynników konwersji
Ekspozycje wedug Metody IRB razem
*****
Met
ody
IRB
x
x
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –559– poz. 18
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
85 z
323
CR
IRB
1B
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi k
apita
owe
wed
ug M
etod
y IR
B -
Eks
pozy
cje
raze
m -
prz
ypor
zdk
owan
ie d
o kl
as j
ako
ci d
uni
ka lu
b pu
l ora
z w
g kr
yter
iów
kre
dyto
wan
ia sp
ecja
listy
czne
go w
opa
rciu
o w
asne
osz
acow
ania
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ków
kon
wer
sji k
redy
tow
ej -
cz. I
I
Met
ody
ogra
nicz
ania
ryzy
ka k
redy
tow
ego
(CR
M)
uwzg
ldn
ione
w o
szac
owan
iach
LG
D z
wy
czen
iem
po
dwój
nego
nie
wyk
onan
ia z
obow
iza
nia
Trak
tow
anie
podw
ójne
go
(dru
gieg
o)
niew
ykon
ania
zo
bow
iza
nia
Inne
poz
ycje
Stos
owan
ew
asne
osza
cow
ania
LGD
:ni
erze
czyw
iste
za
bezp
iecz
enie
kred
ytu
Rze
czyw
ista
och
rona
kre
dyto
wa
Inne
uzn
ane
zabe
zpie
czen
ie
Gwarancje
Instrumenty pochodne
Stosowane wasneoszacowania LGD: inne
rzeczywiste zabezpieczenie kredytu
Rzeczywista ochrona kredytowa
Nieruchomoci
Inne zabezpieczenie rzeczowe
Wierzytelnoci
Nierzeczywista ochrona kredytowa
Waony ekspozycjredni LGD (%)
Waony ekspozycjredni okres wymagalnoci (dni)
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
Wymogi kapitaowe razem dla ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia i dostawy instrumentów
do rozliczenia w póniejszym terminie
Warto oczekiwanych strat
(-) Korekty wartoci i rezerw
Liczba duników
Eksp
ozyc
je p
rzyp
isan
e do
kla
s jak
oci
du
nika
: Raz
em
Kry
teria
kre
dyto
wan
ia
spec
jalis
tycz
nego
(b):
Raz
em
x x
x x
x x
x x
x x
x
Alte
rnat
ywne
trak
tow
anie
za
bezp
iecz
enia
na
nier
ucho
mo
cix
x x
x x
x x
x x
x
x
x
Eksp
ozyc
je z
tytu
u do
staw
y z
póni
ejsz
ym te
rmin
em z
za
stos
owan
iem
wag
ryzy
ka z
godn
ie z
al
tern
atyw
nym
pod
ejci
em lu
b 10
0%
x x
x x
x x
x x
x x
x
x
Ryz
yko
rozm
ycia
: Zak
upio
ne
wie
rzyt
elno
ci ra
zem
Oszacowania LGD i wspóczynniki konwersji kredytowej
Ryzyko kredytowe Metoda IRB wasne oszacowania LGD i wspóczynników konwersji
Ekspozycje wedug Metody IRB razem
*****
Met
ody
IRB
poz. 18 – 560 – DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
86 z
323
CR
IRB
1C
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi k
apita
owe
wed
ug M
etod
y IR
B -
bez
was
nych
osz
acow
a L
GD
i w
spó
czyn
nikó
w k
onw
ersj
i kre
dyto
wej
- E
kspo
zycj
e pr
zypo
rzdk
owan
e do
kla
s jak
oci
du
nika
lub
pul o
raz
wg
kryt
erió
w k
redy
tow
ania
spec
jalis
tycz
nego
- cz
. I
Syst
em
wew
ntrz
nych
ra
tingó
w
Met
ody
ogra
nicz
ania
ryzy
ka
kred
ytow
ego
Nie
rzec
zyw
ista
oc
hron
a kr
edyt
u
Zmia
na
eksp
ozyc
ji z
tytu
u C
RM
Pd okrelone dla klasy jakoci dunika lub puli (%)
W tym: Wynikajce z Ryzyka kredytowego kontrahenta
Pierwotna ekspozycja przed wspóczynnikami konwersji
Gwarancje
Kredytowe instrumenty pochodne
Inna rzeczywista ochrona kredytowa
(-) Wypywy razem
Wpywy razem
W tym: pozycje pozabilansowe
Zmiana ekspozycji z tytuu CRM przed wspóczynnikami konwersji
W tym: pozycje pozabilansowe
Warto ekspozycji
Eksp
ozyc
je p
rzyp
isan
e do
kla
s jak
oci
du
nika
: Raz
em
Kry
teria
kre
dyto
wan
ia
spec
jalis
tycz
nego
(b):
Raz
em
x x
x x
x x
x x
x x
x x
Alte
rnat
ywne
trak
tow
anie
za
bezp
iecz
enia
na
nier
ucho
mo
cix
x
x x
x x
x
Eksp
ozyc
je z
tytu
u do
staw
y z
póni
ejsz
ym te
rmin
em z
za
stos
owan
iem
wag
ryzy
ka z
godn
ie z
al
tern
atyw
nym
pod
ejci
em lu
b 10
0%
x x
Ryz
yko
rozm
ycia
: Zak
upio
ne
wie
rzyt
elno
ci ra
zem
x
Oszacowania LGD i wspóczynnikikonwersji kredytowej
Ryzyko kredytowe Metoda IRB bez wasnych oszacowa LGD i wspóczynników konwersji
Ekspozycje wedug Metody IRB razem
****
Met
ody
IRB
x
x
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –561– poz. 18
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
87 z
323
CR
IRB
1C
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi k
apita
owe
wed
ug M
etod
y IR
B -
bez
was
nych
osz
acow
a L
GD
i w
spó
czyn
nikó
w k
onw
ersj
i kre
dyto
wej
- E
kspo
zycj
e pr
zypo
rzdk
owan
e do
kla
s jak
oci
du
nika
lub
pul o
raz
wg
kryt
erió
w k
redy
tow
ania
spec
jalis
tycz
nego
- cz
. II
Met
ody
ogra
nicz
ania
ryzy
ka k
redy
tow
ego
(CR
M)
uwzg
ldn
ione
w o
szac
owan
iach
LG
D z
wy
czen
iem
po
dwój
nego
nie
wyk
onan
ia z
obow
iza
nia
Trak
tow
anie
podw
ójne
go
(dru
gieg
o)
niew
ykon
ania
zo
bow
iza
nia
Inne
poz
ycje
Stos
owan
ew
asne
osza
cow
ania
LGD
:ni
erze
czyw
iste
za
bezp
iecz
enie
kred
ytu
Rze
czyw
ista
och
rona
kre
dyto
wa
Inne
uzn
ane
zabe
zpie
czen
ie
Gwarancje
Instrumenty pochodne
Stosowane wasneoszacowania LGD: inne
rzeczywiste zabezpieczenie kredytu
Rzeczywista ochrona kredytowa
Nieruchomoci
Inne zabezpieczenie
rzeczowe
Wierzytelnoci
Nierzeczywista ochrona kredytowa
Waony ekspozycjredni LGD (%)
Waony ekspozycjredni okres wymagalnoci (dni)
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
Wymogi kapitaowe razem dla ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia i dostawy instrumentów
do rozliczenia w póniejszym terminie
Warto oczekiwanych strat
(-) Korekty wartoci i rezerw
Liczba duników
Eksp
ozyc
je p
rzyp
isan
e do
kla
s jak
oci
du
nika
: Raz
em
x x
x
Kry
teria
kre
dyto
wan
ia sp
ecja
listy
czne
go
(b):
Raz
em
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x
Alte
rnat
ywne
trak
tow
anie
zab
ezpi
ecze
nia
na n
ieru
chom
oci
x x
x x
x x
x x
x x
x
x
Eksp
ozyc
je z
tytu
u do
staw
y z
póni
ejsz
ym te
rmin
em z
zas
toso
wan
iem
w
ag ry
zyka
zgo
dnie
z a
ltern
atyw
nym
po
dej
ciem
lub
100%
x x
x x
x x
x x
x x
x
x
Ryz
yko
rozm
ycia
: Zak
upio
ne
wie
rzyt
elno
ci ra
zem
x
x x
Oszacowania LGD i wspóczynnikikonwersji kredytowej
Ryzyko kredytowe Metoda IRB bez wasnych oszacowa LGD i wspóczynników konwersji
Ekspozycje wedug Metody IRB razem
****
Met
ody
IRB
x
x x
poz. 18 – 562 – DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
88 z
323
CR
IRB
1D
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi k
apita
owe
wed
ug M
etod
y IR
B -
bez
was
nych
osz
acow
a L
GD
i w
spó
czyn
nikó
w k
onw
ersj
i kre
dyto
wej
- E
kspo
zycj
e pr
zypo
rzdk
owan
e do
kla
s jak
oci
du
nika
lub
pul o
raz
wg
kryt
erió
w k
redy
tow
ania
spec
jalis
tycz
nego
- cz
. I
Syst
em
wew
ntrz
nych
ra
tingó
w
Met
ody
ogra
nicz
ania
ryzy
ka
kred
ytow
ego
Nie
rzec
zyw
ista
oc
hron
a kr
edyt
u
Zmia
na
eksp
ozyc
ji z
tytu
u C
RM
Pd okrelone dla klasy jakoci dunika lub puli (%)
W tym: Wynikajce z Ryzyka kredytowego kontrahenta
Pierwotna ekspozycja przed wspóczynnikami konwersji
Gwarancje
Kredytowe instrumenty pochodne
Inna rzeczywista ochrona kredytowa
(-) Wypywy razem
Wpywy razem
W tym: pozycje pozabilansowe
Zmiana ekspozycji z tytuu CRM przed wspóczynnikami konwersji
W tym: pozycje pozabilansowe
Warto ekspozycji
Eksp
ozyc
je p
rzyp
isan
e do
kla
s jak
oci
du
nika
:R
azem
Kry
teria
kre
dyto
wan
ia sp
ecja
listy
czne
go (b
): R
azem
x
x
x x
x x
x
Alte
rnat
ywne
trak
tow
anie
zab
ezpi
ecze
nia
na
nier
ucho
mo
cix
x
x x
x x
x
Eksp
ozyc
je z
tytu
u do
staw
y z
póni
ejsz
ym
term
inem
z z
asto
sow
anie
m w
ag ry
zyka
zgo
dnie
z
alte
rnat
ywny
m p
odej
ciem
lub
100%
x
x
Ryz
yko
rozm
ycia
: Zak
upio
ne w
ierz
ytel
noci
raze
m
x
Oszacowania LGD i wspóczynnikikonwersji kredytowej
Ryzyko kredytowe Metoda IRB bez wasnych oszacowa LGD i
wspóczynników konwersji
Ekspozycje wedug Metody IRB razem
*****
Met
ody
IRB
x
x
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –563– poz. 18
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 2
89 z
323
CR
IRB
1D
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi k
apita
owe
wed
ug M
etod
y IR
B -
bez
was
nych
osz
acow
a L
GD
i w
spó
czyn
nikó
w k
onw
ersj
i kre
dyto
wej
- E
kspo
zycj
e pr
zypo
rzdk
owan
e do
kla
s jak
oci
du
nika
lub
pul o
raz
wg
kryt
erió
w k
redy
tow
ania
spec
jalis
tycz
nego
- cz
. II
Met
ody
ogra
nicz
ania
ryzy
ka k
redy
tow
ego
(CR
M)
uwzg
ldn
ione
w o
szac
owan
iach
LG
D z
wy
czen
iem
po
dwój
nego
nie
wyk
onan
ia z
obow
iza
nia
Trak
tow
anie
podw
ójne
go
(dru
gieg
o)
niew
ykon
ania
zo
bow
iza
nia
Inne
poz
ycje
Stos
owan
ew
asne
osza
cow
ania
LGD
:ni
erze
czyw
iste
za
bezp
iecz
enie
kred
ytu
Rze
czyw
ista
och
rona
kre
dyto
wa
Inne
uzn
ane
zabe
zpie
czen
ie
Gwarancje
Instrumenty pochodne
Stosowane wasneoszacowania LGD: inne
rzeczywiste zabezpieczenie kredytu
Rzeczywista ochrona kredytowa
Nieruchomoci
Inne zabezpieczenie
rzeczowe
Wierzytelnoci
Nierzeczywista ochrona kredytowa
Waony ekspozycjredni LGD (%)
Waony ekspozycjredni okres wymagalnoci (dni)
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
Wymogi kapitaowe razem dla ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w
póniejszym terminie
Warto oczekiwanych strat
(-) Korekty wartoci i rezerw
Liczba duników
Eksp
ozyc
je p
rzyp
isan
e do
kla
s ja
koci
du
nika
: Raz
em
x x
x
Kry
teria
kre
dyto
wan
ia
spec
jalis
tycz
nego
(b):
Raz
em
x x
x x
x x
x x
x x
x
Alte
rnat
ywne
trak
tow
anie
za
bezp
iecz
enia
na
nier
ucho
mo
cix
x x
x x
x x
x x
x
x
x
Eksp
ozyc
je z
tytu
u do
staw
y z
póni
ejsz
ym te
rmin
em z
za
stos
owan
iem
wag
ryzy
ka
zgod
nie
z al
tern
atyw
nym
po
dej
ciem
lub
100%
x x
x x
x x
x x
x x
x
x
Ryz
yko
rozm
ycia
: Zak
upio
ne
wie
rzyt
elno
ci ra
zem
x
x x
Oszacowania LGD i wspóczynnikikonwersji kredytowej
Ryzyko kredytowe Metoda IRB bez wasnych oszacowa LGD i wspóczynników konwersji
Ekspozycje wedug Metody IRB razem
*****
Met
ody
IRB
x
x x
poz.18 –564– DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uchwa a Nr …../2007 ZB Strona 290 z 323
CR IRB 2A Ryzyko kredytowe: Wymogi kapita owe wed ug Metody IRB - w oparciu o w asneoszacowania LGD i wspó czynników konwersji kredytowej - podzia ekspozycji wg rodzajów ekspozycji: pozycje bilansowe i pozycje pozabilansowe - cz. I
System wewn trznych
ratingów
Metody ograniczania ryzyka kredytowego
Nie
rzec
zyw
ista
och
rona
kr
edyt
u
Zmia
na e
kspo
zycj
i z
tytu
u C
RM
Pd o
kre
lone
dla
kla
sy ja
koci
du
nika
lub
puli
(%)
W ty
m: W
ynik
ajce
z R
yzyk
a kr
edyt
oweg
o ko
ntra
hent
a
Pier
wot
na e
kspo
zycj
a pr
zed
wsp
ócz
ynni
kam
i kon
wer
sji
Gw
aran
cje
Kre
dyto
we
inst
rum
enty
po
chod
ne
Inna
rzec
zyw
ista
och
rona
kre
dyto
wa
(-) W
ypyw
y ra
zem
Wp
ywy
raze
m
Zmia
na e
kspo
zycj
i z ty
tuu
CR
M p
rzed
wsp
ócz
ynni
kam
i kon
wer
sji
Rz dy i banki centralne x W tym: Instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne
x
Instytucje - banki x W tym: Kredytowanie Specjalistyczne
x
W tym: SME x Przedsi biorstwa x
Zabezpieczonenieruchomo ciami x
Kwalifikowane jako odnawialne x
Pozosta e detaliczne x W tym: SME x
Detaliczne x
Pozy
cje
bila
nsow
e
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem x
Rz dy i banki centralne x W tym: Instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne
x
Instytucje - banki x W tym: Kredytowanie Specjalistyczne
x
W tym: SME x Przedsi biorstwa x
Zabezpieczonenieruchomo ciami x
Kwalifikowane jako odnawialne x
Pozosta e detaliczne x W tym: SME x
Detaliczne x
Osz
acow
ania
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ki k
onw
ersj
i kre
dyto
wej
Ryz
yko
kred
ytow
e M
etod
a IR
B w
asne
osz
acow
ania
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ków
kon
wer
sji
Rod
zaj E
kspo
zycj
i
Pozy
cje
poza
bila
nsow
e
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem x
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –565– poz. 18
Uchwa a Nr …../2007 ZB Strona 291 z 323
CR IRB 2A Ryzyko kredytowe: Wymogi kapita owe wed ug Metody IRB - w oparciu o w asneoszacowania LGD i wspó czynników konwersji kredytowej - podzia ekspozycji wg rodzajów ekspozycji: pozycje bilansowe i pozycje pozabilansowe - cz. II
Metody ograniczania ryzyka kredytowego (CRM) uwzgl dnionew oszacowaniach LGD z wy czeniem podwójnego niewykonania
zobowi zania
Stosowanew asne
oszacowaniaLGD:
nierzeczywiste zabezpieczenie
kredytu
Rzeczywista ochrona kredytowa
Inne uznane zabezpieczenie
War
to e
kspo
zycj
i
Gw
aran
cje
Inst
rum
enty
poc
hodn
e
Stos
owan
e w
asne
osza
cow
ania
LG
D: i
nne
rzec
zyw
iste
zab
ezpi
ecze
nie
kred
ytu
Rze
czyw
ista
och
rona
kr
edyt
owa
Nie
ruch
omo
ci
Inne
za
bezp
iecz
enie
rzec
zow
e
Wie
rzyt
elno
ci
Rz dy i banki centralne W tym: Instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne
Instytucje - banki W tym: Kredytowanie Specjalistyczne
W tym: SME Przedsi biorstwa
Zabezpieczonenieruchomo ciami
Kwalifikowane jako odnawialne
Pozosta e detaliczne W tym: SME
Detaliczne
Pozy
cje
bila
nsow
e
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem
Rz dy i banki centralne W tym: Instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne
Instytucje - banki W tym: Kredytowanie Specjalistyczne
W tym: SME Przedsi biorstwa
Zabezpieczonenieruchomo ciami
Kwalifikowane jako odnawialne
Pozosta e detaliczne W tym: SME
Detaliczne
Osz
acow
ania
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ki k
onw
ersj
i kre
dyto
wej
Ryz
yko
kred
ytow
e M
etod
a IR
B w
asne
osz
acow
ania
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ków
kon
wer
sji
Rod
zaj E
kspo
zycj
i
Pozy
cje
poza
bila
nsow
e
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem
poz. 18 – 566 – DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uchwa a Nr …../2007 ZB Strona 292 z 323
CR IRB 2A Ryzyko kredytowe: Wymogi kapita owe wed ug Metody IRB - w oparciu o w asneoszacowania LGD i wspó czynników konwersji kredytowej - podzia ekspozycji wg rodzajów ekspozycji: pozycje bilansowe i pozycje pozabilansowe - cz. III
Traktowaniepodwójnego (drugiego)
niewykonania zobowi zania
Inne pozycje
Nie
rzec
zyw
ista
och
rona
kre
dyto
wa
Wa
ony
eksp
ozyc
jre
dni L
GD
(%)
Wa
ony
eksp
ozyc
jre
dni o
kres
wym
agal
noci
(dni
)
War
to e
kspo
zycj
i wa
onej
ryzy
kiem
Wym
ogi k
apita
owe
raze
m d
la ry
zyka
: kre
dyto
weg
o, k
redy
tow
ego
kont
rahe
nta,
rozm
ycia
i do
staw
y in
stru
men
tów
do
rozl
icze
nia
w
póni
ejsz
ym te
rmin
ie
War
to o
czek
iwan
ych
stra
t
(-) K
orek
ty w
arto
ci i
reze
rw
Licz
ba d
uni
ków
Rz dy i banki centralne W tym: Instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne
Instytucje - banki W tym: Kredytowanie Specjalistyczne
W tym: SME Przedsi biorstwa
Zabezpieczonenieruchomo ciami
Kwalifikowane jako odnawialne
Pozosta e detaliczne W tym: SME
Detaliczne
Pozy
cje
bila
nsow
e
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem
Rz dy i banki centralne W tym: Instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne
Instytucje - banki W tym: Kredytowanie Specjalistyczne
W tym: SME Przedsi biorstwa
Zabezpieczonenieruchomo ciami
Kwalifikowane jako odnawialne
Pozosta e detaliczne W tym: SME
Detaliczne
Osz
acow
ania
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ki k
onw
ersj
i kre
dyto
wej
Ryz
yko
kred
ytow
e M
etod
a IR
B w
asne
osz
acow
ania
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ków
kon
wer
sji
Rod
zaj E
kspo
zycj
i
Pozy
cje
poza
bila
nsow
e
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –567– poz. 18
Uchwa a Nr …../2007 ZB Strona 293 z 323
CR IRB 2B Ryzyko kredytowe: Wymogi kapita owe wed ug Metody IRB - w oparciu o w asneoszacowania LGD i wspó czynników konwersji kredytowej - podzia ekspozycji wg rodzajów ekspozycji: instrumenty pochodne, transakcje papierami warto ciowymi oraz transakcje z d ugim terminem rozliczenia oraz z saldowania kontraktów mi dzy produktami - cz. I
System wewn trznych
ratingów Metody ograniczania ryzyka kredytowego
Nierzeczywista ochrona kredytu
Zmiana ekspozycji z tytu u CRM
Pd o
kre
lone
dla
kla
sy
jako
ci d
uni
ka lu
b pu
li (%
)
W ty
m: W
ynik
ajce
z
Ryz
yka
kred
ytow
ego
kont
rahe
nta
Pier
wot
na e
kspo
zycj
a pr
zed
wsp
ócz
ynni
kam
i kon
wer
sji
Gw
aran
cje
Kre
dyto
we
inst
rum
enty
po
chod
ne
Inna
rzec
zyw
ista
oc
hron
a kr
edyt
owa
(-) W
ypyw
yra
zem
Wp
ywy
raze
m
Rz dy i banki centralne W tym: Instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne
Instytucje - banki W tym: Kredytowanie Specjalistyczne
W tym: SME Przedsi biorstwa
Zabezpieczonenieruchomo ciami
Kwalifikowane jako odnawialne
Pozosta e detaliczne W tym: SME
Detaliczne
Inst
rum
enty
poc
hodn
e
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem
Rz dy i banki centralne W tym: Instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne
Instytucje - banki W tym: Kredytowanie Specjalistyczne
W tym: SME Przedsi biorstwa
Zabezpieczonenieruchomo ciami
Kwalifikowane jako odnawialne
Pozosta e detaliczne W tym: SME
Detaliczne
Tran
sakc
je p
apie
ram
i war
toci
owym
i ora
z tra
nsak
cje
z d
ugim
term
inem
rozl
icze
nia
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem
Rz dy i banki centralne W tym: Instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne
Instytucje - banki W tym: Kredytowanie Specjalistyczne
W tym: SME Przedsi biorstwa
Zabezpieczonenieruchomo ciami
Kwalifikowane jako odnawialne
Pozosta e detaliczne W tym: SME
Detaliczne
Osz
acow
ania
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ki k
onw
ersj
i kre
dyto
wej
Ryz
yko
kred
ytow
e M
etod
a IR
B w
asne
osz
acow
ania
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ków
kon
wer
sji
Rod
zaj E
kspo
zycj
i
Z sa
ldow
ania
kon
trakt
ów m
idz
y pr
oduk
tam
i
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem
poz. 18 – 568 – DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uchwa a Nr …../2007 ZB Strona 294 z 323
CR IRB 2B Ryzyko kredytowe: Wymogi kapita owe wed ug Metody IRB - w oparciu o w asneoszacowania LGD i wspó czynników konwersji kredytowej - podzia ekspozycji wg rodzajów ekspozycji: instrumenty pochodne, transakcje papierami warto ciowymi oraz transakcje z d ugim terminem rozliczenia oraz z saldowania kontraktów mi dzy produktami - cz. II
Metody ograniczania ryzyka kredytowego (CRM) uwzgl dnione w oszacowaniach LGD z wy czeniem
podwójnego niewykonania zobowi zania
Stosowanew asne
oszacowaniaLGD:
nierzeczywiste zabezpieczenie
kredytu
Rzeczywista ochrona kredytowa
Inne uznane zabezpieczenie
Zmia
na e
kspo
zycj
i z ty
tuu
CR
M p
rzed
wsp
ócz
ynni
kam
i ko
nwer
sji
War
to e
kspo
zycj
i
Gw
aran
cje
Inst
rum
enty
poc
hodn
e
Stos
owan
e w
asne
osza
cow
ania
LG
D:
inne
rzec
zyw
iste
za
bezp
iecz
enie
kre
dytu
R
zecz
ywis
ta o
chro
na
kred
ytow
a
Nie
ruch
omo
ci
Inne
za
bezp
iecz
enie
rzec
zow
e
Wie
rzyt
elno
ci
Rz dy i banki centralne W tym: Instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne
Instytucje - banki W tym: Kredytowanie Specjalistyczne
W tym: SME Przedsi biorstwa
Zabezpieczone nieruchomo ciami Kwalifikowane jako odnawialne Pozosta e detaliczne W tym: SME
Detaliczne
Inst
rum
enty
poc
hodn
e
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem Rz dy i banki centralne
W tym: Instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne
Instytucje - banki W tym: Kredytowanie Specjalistyczne
W tym: SME Przedsi biorstwa
Zabezpieczone nieruchomo ciami Kwalifikowane jako odnawialne Pozosta e detaliczne W tym: SME
Detaliczne
Tran
sakc
je p
apie
ram
i war
toci
owym
i ora
z tra
nsak
cje
z d
ugim
term
inem
rozl
icze
nia
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem Rz dy i banki centralne
W tym: Instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne
Instytucje - banki W tym: Kredytowanie Specjalistyczne
W tym: SME Przedsi biorstwa
Zabezpieczone nieruchomo ciami Kwalifikowane jako odnawialne Pozosta e detaliczne W tym: SME
Detaliczne
Osz
acow
ania
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ki k
onw
ersj
i kre
dyto
wej
Ryz
yko
kred
ytow
e M
etod
a IR
B w
asne
osz
acow
ania
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ków
kon
wer
sji
Rod
zaj E
kspo
zycj
i
Z sa
ldow
ania
kon
trakt
ów m
idz
y pr
oduk
tam
i
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –569– poz. 18
Uchwa a Nr …../2007 ZB Strona 295 z 323
CR IRB 2B Ryzyko kredytowe: Wymogi kapita owe wed ug Metody IRB - w oparciu o w asneoszacowania LGD i wspó czynników konwersji kredytowej - podzia ekspozycji wg rodzajów ekspozycji: instrumenty pochodne, transakcje papierami warto ciowymi oraz transakcje z d ugim terminem rozliczenia oraz z saldowania kontraktów mi dzy produktami - cz. III
Trak
tow
anie
podw
ójne
go
(dru
gieg
o)
niew
ykon
ania
zobo
wi
zani
a
Inne pozycje
Nie
rzec
zyw
ista
och
rona
kr
edyt
owa
Wa
ony
eksp
ozyc
jre
dni L
GD
(%)
Wa
ony
eksp
ozyc
jre
dni o
kres
w
ymag
alno
ci (d
ni)
War
to e
kspo
zycj
i wa
onej
ryzy
kiem
Wym
ogi k
apita
owe
raze
m d
la ry
zyka
: kr
edyt
oweg
o, k
redy
tow
ego
kont
rahe
nta,
ro
zmyc
ia i
dost
awy
inst
rum
entó
w d
o ro
zlic
zeni
a w
pó
niej
szym
term
inie
War
to o
czek
iwan
ych
stra
t
(-) K
orek
ty w
arto
ci i
reze
rw
Licz
ba d
uni
ków
Rz dy i banki centralne W tym: Instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne
Instytucje - banki W tym: Kredytowanie Specjalistyczne
W tym: SME Przedsi biorstwa
Zabezpieczonenieruchomo ciami
Kwalifikowane jako odnawialne Pozosta e detaliczne W tym: SME
Detaliczne
Inst
rum
enty
poc
hodn
e
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem
Rz dy i banki centralne W tym: Instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne
Instytucje - banki W tym: Kredytowanie Specjalistyczne
W tym: SME Przedsi biorstwa
Zabezpieczonenieruchomo ciami
Kwalifikowane jako odnawialne Pozosta e detaliczne W tym: SME
Detaliczne
Tran
sakc
je p
apie
ram
i war
toci
owym
i ora
z tra
nsak
cje
z d
ugim
term
inem
rozl
icze
nia
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem
Rz dy i banki centralne W tym: Instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne
Instytucje - banki W tym: Kredytowanie Specjalistyczne
W tym: SME Przedsi biorstwa
Zabezpieczonenieruchomo ciami
Kwalifikowane jako odnawialne Pozosta e detaliczne W tym: SME
Detaliczne
Osz
acow
ania
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ki k
onw
ersj
i kre
dyto
wej
Ryz
yko
kred
ytow
e M
etod
a IR
B w
asne
osz
acow
ania
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ków
kon
wer
sji
Rod
zaj E
kspo
zycj
i
Z sa
ldow
ania
kon
trakt
ów m
idz
y pr
oduk
tam
i
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem
poz.18 –570– DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uchwa a Nr …../2007 ZB Strona 296 z 323
CR IRB 2C Ryzyko kredytowe: Wymogi kapita owe wed ug Metody IRB - bez w asnych oszacowaLGD i wspó czynników konwersji kredytowej - podzia ekspozycji wg rodzajów ekspozycji: pozycje bilansowe i pozycje pozabilansowe - cz. I
System wewn trznych
ratingów
Metody ograniczania ryzyka kredytowego
Nierzeczywista ochrona kredytu
Zmiana ekspozycji z tytu u CRM
PD o
kre
lone
dla
kla
sy ja
koci
du
nika
lub
puli
(%)
W ty
m: W
ynik
ajce
z R
yzyk
a kr
edyt
oweg
o ko
ntra
hent
a
Pier
wot
na e
kspo
zycj
a pr
zed
wsp
ócz
ynni
kam
i kon
wer
sji
Gw
aran
cje
Kre
dyto
we
inst
rum
enty
po
chod
ne
Inna
rzec
zyw
ista
och
rona
kre
dyto
wa
(-) W
ypyw
y ra
zem
Wp
ywy
raze
m
Rz dy i banki centralne x W tym: Instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne
x
Instytucje - banki x W tym: Kredytowanie Specjalistyczne x
W tym: SME x Przedsi biorstwa x
Zabezpieczonenieruchomo ciami x
Kwalifikowane jako odnawialne x
Pozosta e detaliczne x W tym: SME x
Detaliczne x
Pozy
cje
bila
nsow
e
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem x
Rz dy i banki centralne x W tym: Instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne
x
Instytucje - banki x W tym: Kredytowanie Specjalistyczne x
W tym: SME x Przedsi biorstwa x
Zabezpieczonenieruchomo ciami x
Kwalifikowane jako odnawialne x
Pozosta e detaliczne x W tym: SME x
Detaliczne x
Osz
acow
ania
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ki k
onw
ersj
i kre
dyto
wej
Ryz
yko
kred
ytow
e M
etod
a IR
B b
ez w
asny
ch o
szac
owa
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ków
kon
wer
sji
Met
ody
IRB
Rod
zaj E
kspo
zycj
i
Pozy
cje
poza
bila
nsow
e
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem x
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –571– poz. 18
Uchwa a Nr …../2007 ZB Strona 297 z 323
CR IRB 2C Ryzyko kredytowe: Wymogi kapita owe wed ug Metody IRB - bez w asnych oszacowaLGD i wspó czynników konwersji kredytowej - podzia ekspozycji wg rodzajów ekspozycji: pozycje bilansowe i pozycje pozabilansowe - cz. II
Metody ograniczania ryzyka kredytowego (CRM) uwzgl dnione w oszacowaniach LGD z wy czeniem
podwójnego niewykonania zobowi zania
Stosowanew asne
oszacowaniaLGD:
nierzeczywiste zabezpieczenie
kredytu
Rzeczywista ochrona kredytowa
Inne uznane zabezpieczenie
Zmia
na e
kspo
zycj
i z ty
tuu
CR
M p
rzed
wsp
ócz
ynni
kam
i kon
wer
sji
War
to e
kspo
zycj
i
Gw
aran
cje
Inst
rum
enty
poc
hodn
e
Stos
owan
e w
asne
osza
cow
ania
LG
D: i
nne
rzec
zyw
iste
zab
ezpi
ecze
nie
kred
ytu
Rze
czyw
ista
och
rona
kr
edyt
owa
Nie
ruch
omo
ci
Inne
zab
ezpi
ecze
nie
rzec
zow
e
Wie
rzyt
elno
ci
Rz dy i banki centralne x x x W tym: Instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne
x x x
Instytucje - banki x x x W tym: Kredytowanie Specjalistyczne x x x
W tym: SME x x x Przedsi biorstwa x x x
Zabezpieczonenieruchomo ciami x x x
Kwalifikowane jako odnawialne x x x
Pozosta e detaliczne x x x W tym: SME x x x
Detaliczne x x x
Pozy
cje
bila
nsow
e
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem x x x
Rz dy i banki centralne x x x W tym: Instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne
x x x
Instytucje - banki x x x W tym: Kredytowanie Specjalistyczne x x x
W tym: SME x x x Przedsi biorstwa x x x
Zabezpieczonenieruchomo ciami x x x
Kwalifikowane jako odnawialne x x x
Pozosta e detaliczne x x x W tym: SME x x x
Detaliczne x x x
Osz
acow
ania
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ki k
onw
ersj
i kre
dyto
wej
Ryz
yko
kred
ytow
e M
etod
a IR
B b
ez w
asny
ch o
szac
owa
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ków
kon
wer
sji
Met
ody
IRB
Rod
zaj E
kspo
zycj
i
Pozy
cje
poza
bila
nsow
e
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem x x x
poz.18 –572– DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uchwa a Nr …../2007 ZB Strona 298 z 323
CR IRB 2C Ryzyko kredytowe: Wymogi kapita owe wed ug Metody IRB - bez w asnych oszacowaLGD i wspó czynników konwersji kredytowej - podzia ekspozycji wg rodzajów ekspozycji: pozycje bilansowe i pozycje pozabilansowe - cz. III
Traktowaniepodwójnego (drugiego)
niewykonania zobowi zania
Inne pozycje
Nie
rzec
zyw
ista
och
rona
kre
dyto
wa
Wa
ony
eksp
ozyc
jre
dni L
GD
(%)
Wa
ony
eksp
ozyc
jre
dni o
kres
wym
agal
noci
(dni
)
War
to e
kspo
zycj
i wa
onej
ryzy
kiem
Wym
ogi k
apita
owe
raze
m d
la ry
zyka
: kre
dyto
weg
o,
kred
ytow
ego
kont
rahe
nta,
rozm
ycia
i do
staw
y in
stru
men
tów
do
rozl
icze
nia
w p
óni
ejsz
ym te
rmin
ie
War
to o
czek
iwan
ych
stra
t
(-) K
orek
ty w
arto
ci i
reze
rw
Licz
ba d
uni
ków
Rz dy i banki centralne W tym: Instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne
Instytucje - banki W tym: Kredytowanie Specjalistyczne
W tym: SME Przedsi biorstwa
Zabezpieczonenieruchomo ciami
Kwalifikowane jako odnawialne
Pozosta e detaliczne W tym: SME
Detaliczne
Pozy
cje
bila
nsow
e
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem
Rz dy i banki centralne W tym: Instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne
Instytucje - banki W tym: Kredytowanie Specjalistyczne
W tym: SME Przedsi biorstwa
Zabezpieczonenieruchomo ciami
Kwalifikowane jako odnawialne
Pozosta e detaliczne W tym: SME
Detaliczne
Osz
acow
ania
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ki k
onw
ersj
i kre
dyto
wej
Ryz
yko
kred
ytow
e M
etod
a IR
B b
ez w
asny
ch o
szac
owa
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ków
kon
wer
sji
Met
ody
IRB
Rod
zaj E
kspo
zycj
i
Pozy
cje
poza
bila
nsow
e
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –573– poz. 18
Uchwa a Nr …../2007 ZB Strona 299 z 323
CR IRB 2D Ryzyko kredytowe: Wymogi kapita owe wed ug Metody IRB - bez w asnych oszacowaLGD i wspó czynników konwersji kredytowej - podzia ekspozycji wg rodzajów ekspozycji: instrumenty pochodne, transakcje papierami warto ciowymi oraz transakcje z d ugim terminem rozliczenia oraz z saldowania kontraktów mi dzy produktami - cz. I
Syst
emw
ewn
trzny
ch
ratin
gów
Metody ograniczania ryzyka kredytowego
Nierzeczywista ochrona kredytu
Zmiana ekspozycji z tytu u CRM
PD o
kre
lone
dla
kla
sy
jako
ci d
uni
ka lu
b pu
li (%
) W
tym
: Wyn
ikaj
ce z
R
yzyk
a kr
edyt
oweg
o ko
ntra
hent
a
Pier
wot
na e
kspo
zycj
a pr
zed
wsp
ócz
ynni
kam
i kon
wer
sji
Gw
aran
cje
Kre
dyto
we
inst
rum
enty
po
chod
ne
Inna
rzec
zyw
ista
oc
hron
a kr
edyt
owa
(-) W
ypyw
yra
zem
Wp
ywy
raze
m
Rz dy i banki centralne W tym: Instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne
Instytucje - banki W tym: Kredytowanie Specjalistyczne
W tym: SME Przedsi biorstwa
Zabezpieczonenieruchomo ciami
Kwalifikowane jako odnawialne
Pozosta e detaliczne W tym: SME
Detaliczne
Inst
rum
enty
poc
hodn
e
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem
Rz dy i banki centralne W tym: Instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne
Instytucje - banki W tym: Kredytowanie Specjalistyczne
W tym: SME Przedsi biorstwa
Zabezpieczonenieruchomo ciami
Kwalifikowane jako odnawialne
Pozosta e detaliczne W tym: SME
Detaliczne
Tran
sakc
je p
apie
ram
i war
toci
owym
i ora
z tra
nsak
cje
z d
ugim
term
inem
rozl
icze
nia
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem
Rz dy i banki centralne W tym: Instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne
Instytucje - banki W tym: Kredytowanie Specjalistyczne
W tym: SME Przedsi biorstwa
Zabezpieczonenieruchomo ciami
Kwalifikowane jako odnawialne
Pozosta e detaliczne W tym: SME
Detaliczne
Osz
acow
ania
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ki k
onw
ersj
i kre
dyto
wej
Ryz
yko
kred
ytow
e M
etod
a IR
B b
ez w
asny
ch o
szac
owa
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ków
kon
wer
sji
Met
ody
IRB
Rod
zaj E
kspo
zycj
i
Z sa
ldow
ania
kon
trakt
ów m
idz
y pr
oduk
tam
i
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem
poz.18 –574– DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uchwa a Nr …../2007 ZB Strona 300 z 323
CR IRB 2D Ryzyko kredytowe: Wymogi kapita owe wed ug Metody IRB - bez w asnych oszacowaLGD i wspó czynników konwersji kredytowej - podzia ekspozycji wg rodzajów ekspozycji: instrumenty pochodne, transakcje papierami warto ciowymi oraz transakcje z d ugim terminem rozliczenia oraz z saldowania kontraktów mi dzy produktami - cz. II
Metody ograniczania ryzyka kredytowego (CRM) uwzgl dnione w oszacowaniach LGD z wy czeniem
podwójnego niewykonania zobowi zania
Stosowanew asne
oszacowaniaLGD:
nierzeczywiste zabezpieczenie
kredytu
Rzeczywista ochrona kredytowa
Inne uznane zabezpieczenie
Zmia
na e
kspo
zycj
i z ty
tuu
CR
M p
rzed
wsp
ócz
ynni
kam
i kon
wer
sji
War
to e
kspo
zycj
i
Gw
aran
cje
Inst
rum
enty
poc
hodn
e
Stos
owan
e w
asne
osz
acow
ania
LG
D: i
nne
rzec
zyw
iste
za
bezp
iecz
enie
kre
dytu
Rze
czyw
ista
och
rona
kre
dyto
wa
Nie
ruch
omo
ci
Inne
zab
ezpi
ecze
nie
rzec
zow
e
Wie
rzyt
elno
ci
Rz dy i banki centralne x x x W tym: Instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne x x x
Instytucje - banki x x x W tym: Kredytowanie Specjalistyczne x x x W tym: SME x x x
Przedsi biorstwa x x x Zabezpieczone nieruchomo ciami x x x Kwalifikowane jako odnawialne x x x Pozosta e detaliczne x x x W tym: SME x x x
Detaliczne x x x
Inst
rum
enty
poc
hodn
e
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem x x x Rz dy i banki centralne x x x
W tym: Instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne x x x
Instytucje - banki x x x W tym: Kredytowanie Specjalistyczne x x x W tym: SME x x x
Przedsi biorstwa x x x Zabezpieczone nieruchomo ciami x x x Kwalifikowane jako odnawialne x x x Pozosta e detaliczne x x x W tym: SME x x x
Detaliczne x x x
Tran
sakc
je p
apie
ram
i war
toci
owym
i or
az tr
ansa
kcje
z d
ugim
term
inem
ro
zlic
zeni
a
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem x x x Rz dy i banki centralne x x x
W tym: Instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne x x x
Instytucje - banki x x x W tym: Kredytowanie Specjalistyczne x x x W tym: SME x x x
Przedsi biorstwa x x x Zabezpieczone nieruchomo ciami x x x Kwalifikowane jako odnawialne x x x Pozosta e detaliczne x x x W tym: SME x x x
Detaliczne x x x
Osz
acow
ania
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ki k
onw
ersj
i kre
dyto
wej
Ryz
yko
kred
ytow
e M
etod
a IR
B b
ez w
asny
ch o
szac
owa
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ków
kon
wer
sji
Met
ody
IRB
Rod
zaj E
kspo
zycj
i
Z sa
ldow
ania
kon
trakt
ów m
idz
ypr
oduk
tam
i
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem x x x
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –575– poz. 18
Uchwa a Nr …../2007 ZB Strona 301 z 323
CR IRB 2D Ryzyko kredytowe: Wymogi kapita owe wed ug Metody IRB - bez w asnych oszacowaLGD i wspó czynników konwersji kredytowej - podzia ekspozycji wg rodzajów ekspozycji: instrumenty pochodne, transakcje papierami warto ciowymi oraz transakcje z d ugim terminem rozliczenia oraz z saldowania kontraktów mi dzy produktami - cz. III
Traktowaniepodwójnego (drugiego)
niewykonania zobowi zania
Inne pozycje
Nie
rzec
zyw
ista
och
rona
kre
dyto
wa
Wa
ony
eksp
ozyc
jre
dni L
GD
(%)
Wa
ony
eksp
ozyc
jre
dni o
kres
wym
agal
noci
(dni
)
War
to e
kspo
zycj
i wa
onej
ryzy
kiem
Wym
ogi k
apita
owe
raze
m d
la ry
zyka
: kr
edyt
oweg
o, k
redy
tow
ego
kont
rahe
nta,
rozm
ycia
i d
osta
wy
inst
rum
entó
w d
o ro
zlic
zeni
a w
pó
niej
szym
term
inie
War
to o
czek
iwan
ych
stra
t
(-) K
orek
ty w
arto
ci i
reze
rw
Licz
ba d
uni
ków
Rz dy i banki centralne W tym: Instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne
Instytucje - banki W tym: Kredytowanie Specjalistyczne
W tym: SME Przedsi biorstwa
Zabezpieczone nieruchomo ciami Kwalifikowane jako odnawialne Pozosta e detaliczne W tym: SME
Detaliczne
Inst
rum
enty
poc
hodn
e
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem Rz dy i banki centralne
W tym: Instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne
Instytucje - banki W tym: Kredytowanie Specjalistyczne
W tym: SME Przedsi biorstwa
Zabezpieczone nieruchomo ciami Kwalifikowane jako odnawialne Pozosta e detaliczne W tym: SME
Detaliczne
Tran
sakc
je p
apie
ram
i war
toci
owym
i ora
z tra
nsak
cje
z d
ugim
term
inem
rozl
icze
nia
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem Rz dy i banki centralne
W tym: Instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne
Instytucje - banki W tym: Kredytowanie Specjalistyczne
W tym: SME Przedsi biorstwa
Zabezpieczone nieruchomo ciami Kwalifikowane jako odnawialne Pozosta e detaliczne W tym: SME
Detaliczne
Osz
acow
ania
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ki k
onw
ersj
i kre
dyto
wej
Ryz
yko
kred
ytow
e M
etod
a IR
B b
ez w
asny
ch o
szac
owa
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ków
kon
wer
sji
Met
ody
IRB
Rod
zaj E
kspo
zycj
i
Z sa
ldow
ania
kon
trakt
ów m
idz
ypr
oduk
tam
i
Ekspozycje wed ug Metody IRB razem
poz.18 –576– DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 3
02 z
323
CR
IRB
3
Ryz
yko
kred
ytow
e: W
ymog
i kap
itaow
e w
edug
Met
ody
IRB
- p
odzi
a e
kspo
zycj
i z u
wzg
ldn
ieni
em w
asny
ch o
szac
owa
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ków
ko
nwer
sji k
redy
tow
ej o
raz
bez
was
nych
osz
acow
a L
GD
i w
spó
czyn
nikó
w k
onw
ersj
i kre
dyto
wej
– dl
a kl
asy
jako
ci d
uni
ka lu
b pu
li - c
z. I
Systemwewntrznych
ratingów
In
ne p
ozyc
je
Pd okrelone dla klasy jakoci dunika lub puli
(%)
W tym: Wynikajce z Ryzyka kredytowego
kontrahenta
Pierwotna ekspozycja przed wspóczynnikami konwersji
W tym: pozycje pozabilansowe
Zmiana ekspozycji z tytuu CRM przed wspóczynnikami konwersji
W tym: pozycje pozabilansowe
Warto ekspozycji
Waony ekspozycjredni LGD (%)
Waony ekspozycjredni okres wymagalnoci (dni)
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
Wymogi kapitaowe razem dla ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta,
rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w póniejszym terminie
Warto oczekiwanych strat
(-) Korekty wartoci i rezerw
Liczba duników
1
2
Rz
dy i
bank
i cen
traln
e
3
1
2
W
tym
: Ins
tytu
cje
kred
ytow
e i
prze
dsi
bior
stw
a in
wes
tycy
jne
3
1
2
In
styt
ucje
- ba
nki
3
1
2
W
tym
: Kre
dyto
wan
ie
Spec
jalis
tycz
ne3
1
2
W ty
m: S
ME
3
1
2
Ekspozycje przypisane do klas jakoci dunika: Razem
Oszacowania LGD i wspóczynniki konwersji kredytowej
*******
Ekspozycje wedug Metody IRB razem
Prze
dsi
bior
stw
a
3
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –577– poz. 18
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 3
03 z
323
CR
IRB
3
Ryz
yko
kred
ytow
e: W
ymog
i kap
itaow
e w
edug
Met
ody
IRB
- p
odzi
a e
kspo
zycj
i z u
wzg
ldn
ieni
em w
asny
ch o
szac
owa
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ków
ko
nwer
sji k
redy
tow
ej o
raz
bez
was
nych
osz
acow
a L
GD
i w
spó
czyn
nikó
w k
onw
ersj
i kre
dyto
wej
– dl
a kl
asy
jako
ci d
uni
ka lu
b pu
li - c
z. II
Systemwewntrznych
ratingów
In
ne p
ozyc
je
Pd okrelone dla klasy jakoci dunika lub puli
(%)
W tym: Wynikajce z Ryzyka kredytowego
kontrahenta
Pierwotna ekspozycja przed wspóczynnikami konwersji
W tym: pozycje pozabilansowe
Zmiana ekspozycji z tytuu CRM przed wspóczynnikami konwersji
W tym: pozycje pozabilansowe
Warto ekspozycji
Waony ekspozycjredni LGD (%)
Waony ekspozycjredni okres wymagalnoci (dni)
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
Wymogi kapitaowe razem dla ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta,
rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w póniejszym terminie
Warto oczekiwanych strat
(-) Korekty wartoci i rezerw
Liczba duników
1
2
Zabe
zpie
czon
eni
eruc
hom
oci
ami
3
1
2
K
wal
ifiko
wan
e ja
ko
odna
wia
lne
3
1
2
Po
zost
ae
deta
liczn
e
3
1
2
W
tym
: SM
E
3
1
2
D
etal
iczn
e
3
1
2
Ekspozycje przypisane do klas jakoci dunika: Razem
Oszacowania LGD i wspóczynniki konwersji kredytowej
********
Eksp
ozyc
je w
edug
Met
ody
IRB
raze
m
3
poz.18 –578– DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 3
04 z
323
CR
IRB
4A
R
yzyk
o kr
edyt
owe:
Wym
ogi
kapi
taow
e w
edug
Met
ody
IRB
- w
asne
osz
acow
ania
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ków
kon
wer
sji
kred
ytow
ej -
pod
zia
eksp
ozyc
ji w
g w
ag r
yzyk
a or
az w
g kr
yter
iów
kre
dyto
wan
ia sp
ecja
listy
czne
go
Inne
poz
ycje
Pierwotna ekspozycja przed wspóczynnikami konwersji
W tym: pozycje pozabilansowe
Zmiana ekspozycji z tytuu CRM przed wspóczynnikami konwersji
W tym: pozycje pozabilansowe
Warto ekspozycji
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
Wymogi kapitaowe razem dla ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta,
rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w póniejszym terminie
Warto oczekiwanych strat
(-) Korekty wartoci i rezerw
Wag
a ry
zyka
x
x x
x x
x x
x x
0%
50
%
W ty
m: 1
kat
egor
ii
70%
90%
115%
Kryteria kredytowania specjalistycznego (b): Razem
Oszacowania LGD i wspóczynniki konwersji
kredytowej
Ryzyko kredytowe Metoda IRB wasne oszacowania LGD i wspóczynników konwersji
******
250%
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –579– poz. 18
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 3
05 z
323
CR
IRB
4B
R
yzyk
o kr
edyt
owe
: W
ymog
i kap
itaow
e w
edug
Met
ody
IRB
- b
ez w
asny
ch o
szac
owa
LG
D i
wsp
ócz
ynni
ków
kon
wer
sji k
redy
tow
ej -
pod
zia
eksp
ozyc
ji w
g w
ag r
yzyk
a or
az w
g kr
yter
iów
kre
dyto
wan
ia sp
ecja
listy
czne
go
Inne
poz
ycje
Pierwotna ekspozycja przed wspóczynnikami konwersji
W tym: pozycje pozabilansowe
Zmiana ekspozycji z tytuu CRM przed wspóczynnikami konwersji
W tym: pozycje pozabilansowe
Warto ekspozycji
Warto ekspozycji waonejryzykiem
Wymogi kapitaowe razem dla ryzyka: kredytowego, kredytowego
kontrahenta, rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w
póniejszym terminie
Warto oczekiwanych strat
(-) Korekty wartoci i rezerw
Wag
a ry
zyka
x
x x
x x
x x
x x
0%
50
%
W ty
m: 1
kat
egor
ii
70%
90%
115%
Kryteria kredytowania specjalistycznego (b): Razem
Oszacowania LGD i wspóczynniki konwersji
kredytowej
Ryzyko kredytowe Metoda IRB bez wasnych oszacowa
LGD i wspóczynnikówkonwersji
******
250%
poz. 18 – 580 – DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 3
06 z
323
CR
EQ
U IR
B 1
Ryz
yko
kred
ytow
e: W
ymog
i kap
itaow
e w
edug
Met
ody
IRB
- E
kspo
zycj
e w
pap
iera
ch k
apita
owyc
h w
opa
rciu
o: U
pros
zczo
n M
etod
Wa
enia
Ryz
ykie
m o
raz
Met
od o
part
na
PD/L
GD
Syst
em
wew
ntrz
nych
ra
tingó
w
Met
ody
ogra
nicz
ania
ryzy
ka
kred
ytow
ego
Inne
poz
ycje
Nie
rzec
zyw
ista
oc
hron
a kr
edyt
u
Zmia
na
eksp
ozyc
ji z
tytu
u C
RM
PD okrelone dla klasy jakocidunika lub puli (%)
Pierwotna ekspozycja przed wspóczynnikami konwersji
Gwarancje
Kredytowe instrumenty pochodne
(-) Wypywy razem
Wpywy razem
W tym: pozycje pozabilansowe
Zmiana ekspozycji z tytuu CRM przed wspóczynnikami konwersji
W tym: pozycje pozabilansowe
Warto ekspozycji
Waony ekspozycjredni LGD (%)
Warto ekspozycji waonej ryzykiem
Wymogi kapitaowe razem dla ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia i
dostawy instrumentów do rozliczenia w póniejszym terminie
Warto oczekiwanych strat
(-) Korekty wartoci i rezerw
Met
oda
PD/L
GD
: Raz
em
U
pros
zczo
na M
etod
a W
aen
ia R
yzyk
iem
: Raz
em
x
x
CR
EQ
U IR
B 2
Ryz
yko
kred
ytow
e: W
ymog
i kap
itaow
e w
edug
Met
ody
IRB
- E
kspo
zycj
e w
pap
iera
ch k
apita
owyc
h w
opa
rciu
o M
etod
opa
rt n
a PD
/LG
D –
dla
kl
asy
jako
ci d
uni
ka
Syst
em
wew
ntrz
nych
ra
tingó
w
Inne
poz
ycje
Pd okrelone dla klasy jakoci
dunika lub puli (%)
Pierwotna ekspozycja przed wspóczynnikami konwersji
W tym: pozycje pozabilansowe
Zmiana ekspozycji z tytuuCRM przed wspóczynnikami
konwersji
Warto ekspozycji
Waony ekspozycjredni LGD (%)
Warto ekspozycji waonejryzykiem
Wymogi kapitaowe razem dla ryzyka: kredytowego,
kredytowego kontrahenta, rozmycia i dostawy
instrumentów do rozliczenia w póniejszym terminie
Wartooczekiwanych strat
(-) Korekty wartoci i rezerw
Metoda PD/LGD:
Razem
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –581– poz. 18
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 3
07 z
323
CR
EQ
U IR
B 3
Ryz
yko
kred
ytow
e :
Wym
ogi
kapi
taow
e w
edug
Met
ody
IRB
- E
kspo
zycj
e w
pap
iera
ch k
apita
owyc
h w
g U
pros
zczo
nej
Met
ody
Wa
enia
Ryz
ykie
m
Inne
poz
ycje
Pier
wot
na e
kspo
zycj
a pr
zed
wsp
ócz
ynni
kam
i ko
nwer
sji
Zmia
na e
kspo
zycj
i z
tytu
u C
RM
prz
ed
wsp
ócz
ynni
kam
i ko
nwer
sji
War
to e
kspo
zycj
i W
arto
eks
pozy
cji
wa
onej
ryzy
kiem
Wym
ogi k
apita
owe
raze
m d
la ry
zyka
: kr
edyt
oweg
o,
kred
ytow
ego
kont
rahe
nta,
rozm
ycia
i d
osta
wy
inst
rum
entó
w d
o ro
zlic
zeni
a w
pó
niej
szym
term
inie
War
tooc
zeki
wan
ych
stra
t (-
) Kor
ekty
w
arto
ci i
reze
rw
Wag
a ry
zyka
x
x x
x x
x x
190%
290%
Upr
oszc
zona
Met
oda
Wa
enia
Ryz
ykie
m: R
azem
37
0%
CR
EQ
U IR
B 4
Ryz
yko
kred
ytow
e : W
ymog
i kap
itaow
e w
edug
Met
ody
IRB
- E
kspo
zycj
e w
pap
iera
ch k
apita
owyc
h w
opa
rciu
o M
etod
Mod
eli W
ewn
trzn
ych
War
to e
kspo
zycj
i wa
onej
ryzy
kiem
Wym
ogi k
apita
owe
raze
m d
la ry
zyka
: kr
edyt
oweg
o, k
redy
tow
ego
kont
rahe
nta,
rozm
ycia
i do
staw
y in
stru
men
tów
do
rozl
icze
nia
w
póni
ejsz
ym te
rmin
ie
(-) K
orek
ty w
arto
ci i
reze
rw
Eksp
ozyc
je k
apita
owe
wed
ug m
etod
y IR
B
M
etod
a M
odel
i Wew
ntrz
nych
poz. 18 – 582 – DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 3
08 z
323
CR
TB
SE
TT
R
yzyk
o kr
edyt
owe
wym
óg k
apita
owy
z ty
tuu
ryzy
ka r
ozlic
zeni
a i r
yzyk
a do
staw
y dl
a op
erac
ji za
liczo
nych
do
port
fela
han
dlow
ego,
u k
tóry
ch
min
um
owny
term
in r
ozlic
zeni
a CR
TB
SET
T -
Ryz
yko
kred
ytow
e w
ymóg
kap
itaow
y z
tytu
u ry
zyka
rozl
icze
nia
i ryz
yka
dost
awy
dla
oper
acji
zalic
zony
ch d
o po
rtfel
a ha
ndlo
weg
o,
któr
ych
min
um
owny
term
in ro
zlic
zeni
a
Nie
rozl
iczo
ne tr
ansa
kcje
w
edug
cen
y us
talo
nej n
a dz
ie ro
zlic
zeni
a
Eksp
ozyc
je z
tytu
u ró
nic
w c
enac
h ni
eroz
liczo
nych
tra
nsak
cji
Wym
óg k
apita
owy
z ty
tuu
ryzy
ka ro
zlic
zeni
a - d
osta
wy
Tran
sakc
je n
iero
zlic
zone
do
4 dn
i
Tran
sakc
je n
iero
zlic
zone
od
5 do
15
dni
Tr
ansa
kcje
nie
rozl
iczo
ne o
d 16
do
30 d
ni
Tr
ansa
kcje
nie
rozl
iczo
ne o
d 31
do
45 d
ni
Tr
ansa
kcje
nie
rozl
iczo
ne p
rzez
46
i wi
cej
N
iero
zlic
zone
tran
sakc
je w
por
tfelu
han
dlow
ym o
góem
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –583– poz. 18
Uchwa a Nr …../2007 ZB Strona 309 z 323
Obja nienie do wzorów formularzy z grupy CR (ryzyko kredytowe)
Wymienione poni ej symbole w grupie wzorów formularzy CR (ryzyko kredytowe) oznaczaj , e:* nale y wype ni dla ka dej pozycji w podziale na:
1. transakcje papierami warto ciowymi oraz transakcje z d ugim terminem rozliczenia, 2. instrumenty pochodne, 3. z saldowania kontraktów mi dzy produktami,
** nale y wype ni dla ka dej pozycji w podziale na: 1. rz dy i banki centralne, 2. samorz dy terytorialne i w adze lokalne, 3. organy administracji i podmioty nieprowadz ce dzia alno ci gospodarczej, 4. banki wielostronnego rozwoju, 5. organizacje mi dzynarodowe, 6. instytucje – banki, 7. przedsi biorstwa, 8. detaliczne,9. zabezpieczenie na nieruchomo ciach, 10. przeterminowane, 11. ekspozycje nale ce do nadzorczych kategorii wysokiego ryzyka, 12. obligacje zabezpieczone, 13. ekspozycje krótkoterminowe wobec banków i przedsi biorstw, 14. z tytu u uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, 15. pozosta e,
*** nale y wype ni dla ka dej pozycji w podziale na: 1. rz dy i banki centralne, 2. instytucje – banki,
w tym: instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne, 3. przedsi biorstwa,
w tym: kredytowanie specjalistyczne, SME – ma y lub redni przedsi biorca,
4. detaliczne,w tym: zabezpieczone nieruchomo ciami,
kwalifikowane jako odnawialne, SME – ma y lub redni przedsi biorca, pozosta e,
5. kapita owe,
**** nale y wype ni dla ka dej pozycji w podziale na: 1. rz dy i banki centralne, 2. instytucje – banki,
w tym: instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne, 3. przedsi biorstwa,
w tym: SME – ma y lub redni przedsi biorca, 4. detaliczne,
w tym: zabezpieczone nieruchomo ciami, kwalifikowane jako odnawialne, SME – ma y lub redni przedsi biorca, pozosta e,
***** nale y wype ni dla ka dej pozycji w podziale na: 1. przedsi biorstwa,
w tym: kredytowanie specjalistyczne, 2. razem ekspozycje wed ug metody IRB,
****** nale y wype ni dla ka dej pozycji w podziale na: 1. rz dy i banki centralne, 2. instytucje – banki,
w tym: instytucje kredytowe i przedsi biorstwa inwestycyjne, 3. przedsi biorstwa,
w tym: kredytowanie specjalistyczne, SME – ma y lub redni przedsi biorca,
4. detaliczne,w tym: zabezpieczone nieruchomo ciami,
kwalifikowane jako odnawialne, SME – ma y lub redni przedsi biorca, pozosta e,
5. razem ekspozycje wed ug metody IRB,
******* nale y wype ni w przypadku, gdy zastosowana zosta a metoda IRB oparta na w asnych oszacowaniach LGD i wspó czynnikachkonwersji,
******** nale y wype ni w przypadku, gdy zastosowana zosta a metoda IRB bez w asnych oszacowa LGD i wspó czynników konwersji,
E* wskazana warto jest warto ci ekspozycji po zastosowaniu technik redukcji ryzyka.
poz.18 –584– DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 3
10 z
323
OPR
1
Ryz
yko
oper
acyj
ne :
Wym
óg k
apita
owy
wed
ug :
met
ody
pods
taw
oweg
o w
ska
nika
(B
IA),
met
ody
stan
dard
owej
(ST
A)
oraz
wed
ug m
etod
y za
awan
sow
aneg
o po
mia
ru (A
MA
)
Pods
taw
owy
wsk
ani
kD
ane
spra
woz
daw
cze
w p
rzyp
adku
stos
owan
ia m
etod
y A
MA
Rok-3
Rok-2
Ostatni rok
Z tego: z tytuu mechanizmu alokacji
Wymogi kapitaowe razem z tytuuRyzyka Operacyjnego
Wymogi kapitaowe przed zmniejszeniem z tytuu
oczekiwanych strat i mechanizmu transferu ryzyka
Zmniejszenie wymogów kapitaowych z tytuu
oczekiwanych strat ponoszonych w trakcie dziaalnoci
W tym: z tytuuubezpieczenia
Zmniejszenie wymogów kapitaowych z tytuu
mechanizmu transferu ryzyka
Przekroczenie limitu dla zmniejszenia kapitau z tytuumechanizmu transferu ryzyka
Dzi
aal
no b
anko
wa
raze
m p
odda
na m
etod
zie
pods
taw
oweg
o w
ska
nika
(BIA
)
x
x x
x x
x
Dzi
aal
no b
anko
wa
raze
m z
wyk
orzy
stan
iem
met
ody
stan
dard
owej
(STA
) lub
z w
ykor
zyst
anie
m a
ltern
atyw
nego
w
ska
nika
(ASA
) x
x x
x
x x
x x
x
Dzi
aal
no b
anko
wa
raze
m p
odda
na m
etod
zie
zaaw
anso
wan
ego
pom
iaru
(AM
A)
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –585– poz. 18
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 3
11 z
323
OPR
2
Ryz
yko
oper
acyj
ne :
Wym
óg k
apita
owy
wed
ug m
etod
y st
anda
rdow
ej (S
TA
)
Ban
kow
oin
wes
tycy
jna
[CF]
Dzi
aal
node
aler
ska
[TS]
Det
alic
zna
dzia
alno
brok
ersk
a [R
Br]
Ban
kow
oko
mer
cyjn
a [C
B]
Ban
kow
ode
talic
zna
[RB
]
Pat
noci
i ro
zlic
zeni
a[P
S]
Us
ugi
pore
dnic
twa
(age
ncyj
ne)
[AS]
Zarz
dzan
ie
akty
wam
i [A
M]
Pods
taw
owy
wsk
ani
k x
x x
x x
x x
x R
ok-3
R
ok-2
Z
wyk
orzy
stan
iem
m
etod
y ST
A
Ost
atni
rok
OPR
3
Ryz
yko
oper
acyj
ne :
Wym
óg k
apita
owy
wed
ug m
etod
y st
anda
rdow
ej (S
TA
) - w
prz
ypad
ku z
asto
sow
ania
alte
rnat
ywne
go w
ska
nika
ASA
Ban
kow
oko
mer
cyjn
a [C
B]
Ban
kow
ode
talic
zna
[RB
]
OPR
x
x Po
dsta
wow
y w
ska
nik
x x
Rok
-3
Rok
-2
Ost
atni
rok
War
to k
redy
tów
i po
ycze
k(w
prz
ypad
ku st
osow
ania
al
tern
atyw
nego
wsk
ani
kaA
SA)
x x
Rok
-3
Rok
-2
Z w
ykor
zyst
anie
m
alte
rnat
ywne
go
wsk
ani
ka (A
SA)
Ost
atni
rok
poz. 18 – 586 – DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uchwa a Nr …../2007 ZB Strona 312 z 323
OPR SZCZEG 1 Ryzyko operacyjne : Przypisanie strat i rodzaju zdarze do linii biznesowych - cz. I
Liczba zdarze Straty ogó em Maksymalna pojedyncza strata
Linie biznesowe x x x Dzia alno dealerska [TS] Detaliczna dzia alno brokerska [RBr] Bankowo komercyjna [CB] Bankowo detaliczna [RB] P atno ci i rozliczenia [PS] Us ugi po rednictwa (agencyjne) [AS] Zarz dzanie aktywami [AM] Bankowo inwestycyjna [CF]
Osz
ustw
a w
ewn
trzne
Linie biznesowe razem Linie biznesowe x x x
Dzia alno dealerska [TS] Detaliczna dzia alno brokerska [RBr] Bankowo komercyjna [CB] Bankowo detaliczna [RB] P atno ci i rozliczenia [PS] Us ugi po rednictwa (agencyjne) [AS] Zarz dzanie aktywami [AM] Bankowo inwestycyjna [CF]
Osz
ustw
a ze
wn
trzne
Linie biznesowe razem Linie biznesowe x x x
Dzia alno dealerska [TS] Detaliczna dzia alno brokerska [RBr] Bankowo komercyjna [CB] Bankowo detaliczna [RB] P atno ci i rozliczenia [PS] Us ugi po rednictwa (agencyjne) [AS] Zarz dzanie aktywami [AM] Bankowo inwestycyjna [CF]
Rod
zaje
zda
rze
Rod
zaje
zda
rze
ogó
em
Zasa
dy d
otyc
zce
zat
rudn
ieni
a i
bezp
iecz
est
wo
w m
iejs
cu p
racy
Linie biznesowe razem
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –587– poz. 18
Uchwa a Nr …../2007 ZB Strona 313 z 323
OPR SZCZEG 1 Ryzyko operacyjne : Przypisanie strat i rodzaju zdarze do linii biznesowych - cz. II
Liczbazdarze Straty ogó em Maksymalna
pojedyncza strata
Linie biznesowe x x x Dzia alno dealerska [TS] Detaliczna dzia alno brokerska [RBr] Bankowo komercyjna [CB] Bankowo detaliczna [RB] P atno ci i rozliczenia [PS] Us ugi po rednictwa (agencyjne) [AS] Zarz dzanie aktywami [AM] Bankowo inwestycyjna [CF] K
lienc
i, pr
oduk
ty i
prak
tyki
op
erac
yjne
Linie biznesowe razem Linie biznesowe x x x
Dzia alno dealerska [TS] Detaliczna dzia alno brokerska [RBr] Bankowo komercyjna [CB] Bankowo detaliczna [RB] P atno ci i rozliczenia [PS] Us ugi po rednictwa (agencyjne) [AS] Zarz dzanie aktywami [AM] Bankowo inwestycyjna [CF] Sz
kody
zw
iza
ne z
akt
ywam
i rz
eczo
wym
i
Linie biznesowe razem Linie biznesowe x x x
Dzia alno dealerska [TS] Detaliczna dzia alno brokerska [RBr] Bankowo komercyjna [CB] Bankowo detaliczna [RB] P atno ci i rozliczenia [PS] Us ugi po rednictwa (agencyjne) [AS] Zarz dzanie aktywami [AM] Bankowo inwestycyjna [CF]
Zak
ócen
ia d
zia
alno
ci g
ospo
darc
zej i
aw
aria
syst
emów
Linie biznesowe razem Linie biznesowe x x x
Dzia alno dealerska [TS] Detaliczna dzia alno brokerska [RBr] Bankowo komercyjna [CB] Bankowo detaliczna [RB] P atno ci i rozliczenia [PS] Us ugi po rednictwa (agencyjne) [AS] Zarz dzanie aktywami [AM] Bankowo inwestycyjna [CF]
Rod
zaje
zda
rze
Rod
zaje
zda
rze
ogó
em
Wyk
onan
ie tr
ansa
kcji,
dos
taw
a i
zarz
dzan
ie p
roce
sam
i ope
racy
jnym
i
Linie biznesowe razem
poz. 18 – 588 – DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uchwa a Nr …../2007 ZB Strona 314 z 323
OPR SZCZEG 1 Ryzyko operacyjne : Przypisanie strat i rodzaju zdarze do linii biznesowych ogó em - cz. III
Liczba zdarze Straty ogó em Maksymalna pojedyncza strata
Linie biznesowe x x x Dzia alno dealerska [TS] Detaliczna dzia alno brokerska [RBr] Bankowo komercyjna [CB] Bankowo detaliczna [RB] P atno ci i rozliczenia [PS] Us ugi po rednictwa (agencyjne) [AS] Zarz dzanie aktywami [AM] Bankowo inwestycyjna [CF]
Rod
zaje
zda
rze
Rod
zaje
zda
rze
ogó
em
Linie biznesowe razem
OPR SZCZEG 2 Ryzyko operacyjne : Pozycje dodatkowe: progi stosowane przy zbieraniu danych w podziale na rodzaje zdarze
Pozycje dodatkowe: progi stosowane przy zbieraniu danych
Najni sze Najwy sze
Bankowo inwestycyjna [CF] Dzia alno dealerska [TS] Detaliczna dzia alno brokerska [RBr] Bankowo komercyjna [CB] Bankowo detaliczna [RB] P atno ci i rozliczenia [PS] Us ugi po rednictwa (agencyjne) [AS]
Rod
zaje
zda
rze
ogó
em
Zarz dzanie aktywami [AM]
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –589– poz. 18
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
Stro
na 3
15 z
323
OPR
ST
RA
TY
R
yzyk
o op
erac
yjne
: za
noto
wan
e w
ci
gu r
oku
stra
ty z
tytu
u zn
acz
cego
ryz
yka
oper
acyj
nego
lub
stra
ty m
oliw
e (1
-8)
Przy
pisa
nie
stra
ty b
rutto
(%) d
o ro
dzaj
u dz
iaal
noci
D
ata
zdar
ze
Wewntrzne kody
KWOTA STRATY BRUTTO
Z TEGO: NIEZREALIZOWANA
Status: zakoczony?Tak/nie
Straty odzyskane bezporednio (odwrócone)
Straty odzyskane z tytuumechanizmu transferu ryzyka
Straty potencjalnie odzyskiwane bezporednio lub z tytuu
mechanizmu transferu ryzyka
Powizanez "cr" lub "mkr"
CF
TS
RB
R
CB
R
B
PS
AS
AM
Rodzaj zdarze zwizanych z ryzykiem (numer)
WYSTPIENIE
UZNANIE
PIERWSZA PATNO Z TYTUU MECHANIZMU TRANSFERU RYZYKA
OSTATNIA PATNO Z TYTUU MECHANIZMU TRANSFERU RYZYKA
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
poz.18 –590– DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
St
rona
316
z 3
23
MK
R S
A T
DI
Ryz
yko
Ryn
kow
e : w
ymóg
kap
itaow
y z
tytu
u ry
zyka
cen
inst
rum
entó
w d
uny
ch -
cz. I
Po
zycj
e
Wsz
ystk
ie p
ozyc
je
Pozy
cje
netto
Odp
is z
tytu
uza
bezp
iecz
enia
poz
ycji
z po
rtfel
a ha
ndlo
weg
o in
stru
men
tam
i poc
hodn
ymi
Dug
ie
Kró
tkie
Pomniejszenie z tytuu gwarantowania
emisji
Dug
ie
Kró
tkie
Po
zycj
ed
ugie
net
toPo
zycj
ekr
ótki
e ne
tto
Pozycja netto podlegajcanarzutowi
kapitaowemu
Wymogi kapitaowe
0 1
mie
sic
x
x x
x >
1 3
mie
sice
x x
x x
> 3
6 m
iesi
cy
x
x x
x >
6 1
2 m
iesi
cy
x
x x
x St
refa
1
x
x x
x >
1 2
(1.9
dla
kup
onu
nisz
ego
ni 3
%) l
ata
x
x x
x >
2 3
(> 1
.9
2.8
dla
kup
onu
nisz
ego
ni 3
%) l
ata
x
x x
x >
3 4
(> 2
.8
3.6
dla
kup
onu
nisz
ego
ni 3
%) l
ata
x
x x
x St
refa
2
x
x x
x >
4 5
(> 3
.6
4.3
dla
kup
onu
nisz
ego
ni 3
%) l
at
x
x x
x >
5 7
(> 4
.3
5.7
dla
kup
onu
nisz
ego
ni 3
%) l
at
x
x x
x >
7 1
0 (>
5.7
7
.3 d
la k
upon
u ni
szeg
o ni
3%
) lat
x x
x x
> 10
1
5 (>
7.3
9
.3 d
la k
upon
u ni
szeg
o ni
3%
) lat
x x
x x
> 15
2
0 (>
9.3
1
0.6
dla
kupo
nu n
isz
ego
ni 3
%) l
at
x
x x
x >
20 (>
10.
6 1
2.0
dla
kupo
nu n
isz
ego
ni 3
%) l
at
x
x x
x (>
12.
0 2
0.0
dla
kupo
nu n
isz
ego
ni 3
%)
x
x x
x (>
20
dla
kupo
nu n
isz
ego
ni 3
%)
x
x x
x St
refa
3
x
x x
x D
opas
owan
e po
zycj
e w
aon
e w
e w
szys
tkic
h pr
zedz
iaac
h za
pada
lno
ci
x x
x x
x x
x
D
opas
owan
e po
zycj
e w
aon
e w
stre
fie 1
x
x x
x x
x x
Dop
asow
ane
pozy
cje
wa
one
w st
refie
2
x x
x x
x x
x
D
opas
owan
e po
zycj
e w
aon
e w
stre
fie 3
x
x x
x x
x x
Dop
asow
ane
pozy
cje
wa
one
mi
dzy
stre
f 1
i 2
x x
x x
x x
x
D
opas
owan
e po
zycj
e w
aon
e m
idz
y st
ref
2 i
3 x
x x
x x
x x
Dop
asow
ane
pozy
cje
wa
one
mi
dzy
stre
f 1
i 3
x x
x x
x x
x
Po
zost
ae
nied
opas
owan
e po
zycj
e w
aon
e x
x x
x x
x x
Ryz
yko
ogól
ne. M
etod
a te
rmin
ów z
apad
alno
ci
x
x
Waluta*
Han
dlow
e in
stru
men
ty d
une
(TD
I)
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –591– poz. 18
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
St
rona
317
z 3
23
MK
R S
A T
DI
Ryz
yko
Ryn
kow
e :
wym
óg k
apita
owy
z ty
tuu
ryzy
ka c
en in
stru
men
tów
du
nych
- cz
. II
Pozy
cje
Wsz
ystk
ie p
ozyc
je
Pozy
cje
netto
Odp
is z
tytu
u za
bezp
iecz
enia
po
zycj
i z p
ortfe
la
hand
low
ego
inst
rum
enta
mi
poch
odny
mi
Dug
ie
Kró
tkie
Pomniejszenie z tytuu
gwarantowaniaemisji
Dug
ie
Kró
tkie
Po
zycj
ed
ugie
net
toPo
zycj
e kr
ótki
e ne
tto
Pozycja netto podlegajcanarzutowi
kapitaowemu
Wymogi kapitaowe
Stre
fa 1
x x
x x
Stre
fa 2
x x
x x
Stre
fa 3
x x
x x
Dop
asow
ane
pozy
cje
wa
one
Dur
atio
n m
idz
y st
refa
mi
x x
x x
x x
x
D
opas
owan
e po
zycj
e w
aon
e D
urat
ion
mi
dzy
stre
f 1
i 2
x x
x x
x x
x
D
opas
owan
e po
zycj
e w
aon
e D
urat
ion
mi
dzy
stre
f 2
i 3
x x
x x
x x
x
D
opas
owan
e po
zycj
e w
aon
e D
urat
ion
mi
dzy
stre
f 1
i 3
x x
x x
x x
x
Po
zost
ae
nied
opas
owan
e po
zycj
e w
aon
e D
urat
ion
x x
x x
x x
x
R
yzyk
o og
ólne
. Met
oda
anal
izy
Dur
atio
n.
x
x
In
stru
men
ty d
une
w p
ierw
szej
kat
egor
ii Ta
beli
1
Z re
zydu
alny
m te
rmin
em
6 m
iesi
cy
Z
rezy
dual
nym
term
inem
> 6
mie
sicy
ora
z 2
4 m
iesi
ce
Z
rezy
dual
nym
term
inem
> 2
4 m
iesi
cy
In
stru
men
ty d
une
w d
rugi
ej k
ateg
orii
Tabe
li 1
In
stru
men
ty d
une
w tr
zeci
ej k
ateg
orii
Tabe
li 1
In
stru
men
ty d
une
w c
zwar
tej k
ateg
orii
Tabe
li 1
Eksp
ozyc
je se
kury
tyza
cyjn
e ob
jte
wag
ryzy
ka 1
250%
lub
redu
kcj
ora
z ni
esko
rygo
wan
e in
stru
men
tam
i wsp
arci
a p
ynno
ci
Ryz
yko
szcz
egól
ne
Szcz
egól
ne p
odej
cie
do ry
zyka
poz
ycji
w fu
ndus
zach
zbi
orow
ego
inw
esto
wan
ia (C
IUs)
x x
Pode
jci
e w
ykor
zyst
ujce
war
to d
epoz
ytu
zabe
zpie
czaj
cego
dla
gi
edo
wyc
h ko
ntra
któw
futu
res i
opc
ji
x x
Pode
jci
e w
ykor
zyst
ujce
war
to d
epoz
ytu
zabe
zpie
czaj
cego
dla
po
zagi
edo
wyc
h ko
ntra
któw
futu
res i
opc
ji
x x
Inne
ryzy
ka (o
próc
z ry
zyka
del
ta) z
wi
zane
z o
pcja
mi
x x
x x
x x
x x
Waluta*
Han
dlow
e in
stru
men
ty d
une
(TD
I)
poz.18 –592– DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uchwa a Nr …../2007 ZB Strona 318 z 323
* Australia, Dolary Bu garia, Lewy Kanada, Dolary Szwajcaria, Franki Czechy, Korony Euro Wielka Brytania, Funty Dania, Korony W gry, Forinty Japonia, Jeny Norwegia, Korony Polska, Z ote Rumunia, Nowe Leje Rosja, Ruble Szwecja, Korony S owacja, Korony Ukraina, Hrywny USA, Dolary Srebro, uncje Z oto, uncje
Mi dzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) Specjalne Prawa Ci gnienia
BCEAO, Franki Pallad, Uncje Platyna, Uncje Razem
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –593– poz. 18
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
St
rona
319
z 3
23
MK
R S
A F
X R
yzyk
o R
ynko
we
: wym
óg k
apita
owy
z ty
tuu
ryzy
ka w
alut
oweg
o
Wsz
ystk
ie p
ozyc
je
Pozy
cje
netto
Po
zycj
e po
dleg
ajce
narz
utow
i kap
itaow
emu
Dug
ie
Kró
tkie
In
ne p
ozyc
je
Pozy
cje
Pozycjebilansowe
Pozycjepozabilansowe
Pozycjebilansowe
Pozycjepozabilansowe
Dugie
Krótkie
Dugie
Krótkie
Dugie
Krótkie
Dopasowane
Wymogi kapitaowe
Wal
uty
w d
rugi
m e
tapi
e U
GW
x
x
W
alut
y b
dce
prz
edm
iote
m p
oroz
umie
mi
dzyn
arod
owyc
h
x
x
W
alut
y si
lnie
skor
elow
ane
x x
Pozo
sta
e w
alut
y (W
czaj
c C
UIs
trak
tow
ane
jako
poz
osta
e w
alut
y)
x
Zot
o
x
In
ne ry
zyka
(opr
ócz
ryzy
ka d
elta
) zw
iza
ne z
opc
jam
i wal
utow
ymi
x x
x x
x x
x x
x
Pozy
cje
doda
tkow
e: p
ozyc
je w
alut
owe
x x
x x
x x
x x
x x
x x
EUR
x
x x
x D
KK
x
x x
x EE
K
x x
x x
LTL
x x
x x
SIT
x x
x x
CY
P
x
x x
x LV
L
x
x x
x M
TL
x x
x x
SKK
x
x x
x W
alut
y ER
M 2
x
x x
x G
BP
x x
x x
SEK
x
x x
x C
HF
x x
x x
Inne
wal
uty
EEA
x
x x
x U
SD
x x
x x
CA
D
x x
x x
AU
D
x x
x x
JPY
x
x x
x In
ne w
alut
y (s
poza
obs
zaru
EEA
)
x
x x
x C
UIs
trak
tow
ane
jako
odr
bne
wal
uty
x x
x x
Pozy
cje
wal
utow
e
poz.18 –594– DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
St
rona
320
z 3
23
MK
R S
A E
QU
R
yzyk
o R
ynko
we
: wym
óg k
apita
owy
z ty
tuu
ryzy
ka c
en k
apita
owyc
h pa
pier
ów w
arto
ciow
ych
Pozy
cje
Wsz
ystk
ie p
ozyc
je
Pozy
cje
netto
Dug
ie
Kró
tkie
Pom
niej
szen
ie
z ty
tuu
gwar
anto
wan
iaem
isji
Dug
ie
Kró
tkie
Pozy
cja
netto
po
dleg
ajca
narz
utow
i ka
pita
owem
u
Wym
ogi
kapi
taow
e
Wym
iana
term
inow
ych
kont
rakt
ów n
a in
deks
y gi
edo
we
z m
oliw
oci
roz
oen
ia n
a po
zycj
e w
chod
zce
w sk
ad in
deks
u
x x
Inne
inst
rum
enty
kap
itaow
e op
rócz
gie
dow
ych
kont
rakt
ów
futu
res n
a in
deks
y o
wys
okim
poz
iom
ie d
ywer
syfik
acji
x
x
Ryz
yko
ogól
ne
Portf
ele
uzna
ne z
a w
ysoc
e p
ynne
, zdy
wer
syfik
owan
e po
dleg
ajce
ni
szym
wym
ogom
kap
itaow
ym
Inne
ni
wys
oce
pyn
ne, z
dyw
ersy
fikow
ane
portf
ele
R
yzyk
o sz
czeg
ólne
Szcz
egól
ne p
odej
cie
do ry
zyka
poz
ycji
w fu
ndus
zach
zbi
orow
ego
inw
esto
wan
ia (C
IUs)
Pode
jci
e w
ykor
zyst
ujce
war
to d
epoz
ytu
zabe
zpie
czaj
cego
dla
gi
edo
wyc
h ko
ntra
któw
futu
res i
opc
ji
Pode
jci
e w
ykor
zyst
ujce
war
to d
epoz
ytu
zabe
zpie
czaj
cego
dla
po
zagi
edo
wyc
h ko
ntra
któw
futu
res i
opc
ji
Inne
ryzy
ka (o
próc
z ry
zyka
del
ta) z
wi
zane
z o
pcja
mi n
a to
war
y x
x x
x x
x
Rynek krajowy/UE/pozostae
Inst
rum
enty
kap
itaow
e
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –595– poz. 18
Uchwa a Nr 20/2007 ZB Strona 321 z 323
MKR SA COM Ryzyko Rynkowe : wymóg kapita owy z tytu u ryzyka cen towarów
Wszystkie pozycje Pozycje netto
Inne pozycje
Pozycje
Dug
ie
Kró
tkie
D ugie Krótkie
Dug
ie
Kró
tkie
Pozy
cje
podl
egaj
cena
rzut
owi k
apita
owem
u
Wym
ogi k
apita
owe
> 0 1 miesi c x x > 1 3 miesi ce x x > 3 6 miesi cy x x > 6 12 miesi cy x x
Przedzia zapadalno ci 1 rok x x > 1 2 lat x x > 2 3 lat x x
Przedzia zapadalno ci > 1 rok i 3 lata x x
Przedzia zapadalno ci > 3 lata x x Dopasowane pozycje d ugie i krótkie w ramach jednego przedzia u
x x x x x x
Dopasowane pozycje mi dzy dwoma przedzia ami zapadalno ci x x x x x x
Pozosta e pozycje niedopasowane x x x x x x Rozszerzona metoda terminów zapadalno ci
> 0 1 miesi c x x > 1 3 miesi cy x x > 3 6 miesi cy x x > 6 12 miesi cy x x
Przedzia zapadalno ci 1 rok x x > 1 2 lat x x > 2 3 lat x x
Przedzia zapadalno ci > 1 rok oraz 3 lata x x
Przedzia zapadalno ci > 3 Lata x x Dopasowane pozycje d ugie i krótkie w ramach jednego przedzia u zapadalno ci
x x x x x x
Dopasowane pozycje mi dzy dwoma przedzia ami zapadalno ci x x x x x x
Pozosta e pozycje niedopasowane x x x x x x Rozszerzona metoda terminów zapadalno ci
Pozycje netto x x x x x x Pozycje brutto x x x x x x
Metoda uproszczona: Wszystkie pozycje
Podej cie wykorzystuj ce wartodepozytu zabezpieczaj cego dla gie dowych kontraktów futures i opcji
Podej cie wykorzystuj ce wartodepozytu zabezpieczaj cego dla pozagie dowych kontraktów futures i opcji
Inne ryzyka (oprócz ryzyka delta) zwi zane z opcjami na towary x x x x x x
Ryzyko braku p ynno ci x x x x x x Towary
poz.18 –596– DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
St
rona
322
z 3
23
MK
R IM
1
Ryz
yko
Ryn
kow
e: sz
czeg
óy
mod
eli w
ewn
trzn
ych
(VaR
)
Info
rmac
je p
odst
awow
e
VaR
regu
lacy
jna
VaR
wew
ntrz
na
Kod
inst
rum
entu
dla
m
odel
u re
gula
cyjn
ego
Kod
obl
icze
nia
ryzy
ka
szcz
egól
nego
z ty
t. In
stru
men
tów
ka
pita
owyc
h
Kod
obl
icze
nia
ryzy
ka
szcz
egól
nego
z ty
t. In
stru
men
tów
du
nych
Kod
wyn
iku
stos
owan
y do
obl
icze
nia
liczb
y pr
zekr
ocze
Prze
dzia
ufn
oci
var
w
ewn
trzne
j (a)
O
kres
utrz
ymyw
ania
w
ewn
trzne
j var
(b
)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
VaR
REG
ULA
CY
JNA
Pozi
om u
fno
ci =
99%
R
ZiS
efek
tyw
nie
stos
owan
e do
test
ów
Dzi
e
VaR
(T=1
0)
VaR
(T=1
)
Nar
zut z
tytu
ury
zyka
szcz
egól
nego
Obc
ien
iena
rast
ajce
gory
zyka
nie
w
ykon
ania
VaR
wew
ntrz
na
(c)
Wew
ntrz
ny li
mit
VaR
Hip
otet
yczn
y R
zecz
ywis
ty
(7)
(8)
(9)
(10)
(1
1)
(12)
(1
3)
(14)
(1
5)
1
2
3
4
5
6
7
…
…
91
92
(a) D
o w
ype
nien
ia w
prz
ypad
ku g
dy w
ylic
zeni
e w
ewn
trzne
j VaR
jest
opa
rte n
a pr
zedz
iale
ufn
oci
inny
m n
i 9
9 %
(b
) Do
wyp
eni
enia
w p
rzyp
adku
gdy
wyl
icze
nie
wew
ntrz
nej V
aR je
st o
parte
na
okre
sie
utrz
ymyw
ania
inny
m n
i 1
0 dn
i
(c
) Do
wyp
eni
enia
w p
rzyp
adku
gdy
wyl
icze
nie
wew
ntrz
nej V
aR ró
ni si
od
(8) l
ub (9
)
DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7 –597– poz. 18
Uch
wa
a N
r …../
2007
ZB
St
rona
323
z 3
23
MK
R IM
R
yzyk
o R
ynko
we
- Mod
ele
wew
ntr
zne
(VaR
)
Pozy
cje
doda
tkow
e:
Wsp
ócz
ynni
k ko
rygu
jcy
x
redn
ia z
po
prze
dzaj
cych
60 d
ni ro
bocz
ych
VaR
VaR
popr
zedn
iego
dn
ia
Nar
zut z
tytu
ury
zyka
sz
czeg
ólne
go
Obc
ien
iena
rast
ajce
gory
zyka
nie
w
ykon
ania
zo
bow
iza
nia
Wym
ogi
kapi
taow
eLi
czba
prze
kroc
ze (w
ci
gu p
oprz
edni
ch
250
dni
robo
czyc
h)
Wsp
ócz
ynni
k ko
rygu
jcy
Pozy
cje
doda
tkow
e: P
odzi
a ry
zyka
rynk
oweg
o x
x x
x x
x x
TDI -
ryzy
ko o
góln
e
x
x x
x x
TDI -
ryzy
ko sz
czeg
ólne
x
x x
x x
Han
dlow
e in
stru
men
ty d
une
(TD
I)
x x
x In
stru
men
ty k
apita
owe
- ryz
yko
ogól
ne
x x
x x
x In
stru
men
ty k
apita
owe
- ryz
yko
szcz
egól
ne
x x
x x
x In
stru
men
ty k
apita
owe
x x
x R
yzyk
o w
ymia
ny w
alut
owej
x
x x
x x
Ryz
yko
cen
tow
arów
x
x x
x x
War
to z
tytu
u ry
zyka
ogó
lneg
o ra
zem
x
x x
x x
War
to z
tytu
u ry
zyka
szcz
egól
nego
raze
m
x x
x
Ryz
yko
cen
kapi
taow
ych
papi
erów
war
toci
owyc
h, ry
zyko
cen
in
stru
men
tów
du
nych
, ryz
yko
wal
utow
e i r
yzyk
o ce
n to
war
ów, w
m
etod
zie
wew
ntrz
nych
mod
eli (
IM)
Cenabruttoprenumeratyna2007r.(wtym7%VAT)–216zł.Wydawca:NarodowyBankPolski.Redakcja:DepartamentPrawny,00-919Warszawa,ul.Świętokrzyska11/21;http://www.nbp.plWpłatynaprenumeratęprzyjmują:1) jednostkikolportażoweRuch S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora dodnia20listopadanaroknastępny;infoliniabezpłatna:0-800-1200-29. Dostawa egzemplarzy następuje w uzgodniony sposób;od osób lub instytucji zamieszkałych lub mających siedzibę w miejscowościach, w których nie ma jednostek kolportażowych „Ruch”, wpłaty należy wnosić na konto: „Ruch” S.A. Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy w PBK S.A. XIII Oddział W-wa Nr 11101053-16551-2700-1-67 lub w kasach Oddziału Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Towarowa 28, czynnych codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 800-1400, jeżeli cena czasopisma w prenumeracie przewyższa kwotę 2,00-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa się pocztą zwykłą w ramach opłaconej prenumeraty, tzn. „pod opaską”.2)Urzędypocztowe przyjmująprzedpłatydodnia25listopadanaroknastępnyod prenumeratorów obsługiwanych przez te urzędy oraz przez doręczycieli na wsi i w miejscowościach, gdzie dostęp do urzędu pocztowego jest utrudniony. Informacja tel. 0 22 826 75 11.Przedpłaty na prenumeratę przyjmują także: 3) KOLPORTERS.A., 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, tel. w Warszawie 0 22 577 14 27; 4) GARMONDPRESSS.A., 31-034 Kraków, ul. Lubicz 3, tel. w Warszawie 0 22 836 70 08, fax 0 22 836 69 21.Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje w terminie do dnia 31 października na rok następny Ruch S.A. Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33, fax: 0 22 532 87 32; tel. 0 22 532 87 31, 0 22 532 88 16, 0 22 532 88 20; internet: www.ruch.pol.pl; www.exportim.com; konto w PEKAO S.A. IV O/Warszawa 68124010531111000004430494. Reklamacje z powodu niedoręczenia dziennika należy składać w rejonowych Oddziałach RUChS.A., w których opłacona została prenumerata, w terminie 15 dni po otrzymaniu następnego numeru.Egzemplarze bieżące (poza prenumeratą) oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Departamencie Prawnym NBP, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, tel. 0 22 653 25 55 lub 0 22 585 41 16, fax 0 22 653 26 96 lub 0 22 653 11 14. Wpłaty na konto NBP DOR WOC 87 1010 0000 0000 1323 9600 0000, z zaznaczeniem: należność za Nr (rok) Dz. Urz. NBP.
NBP – Zam.297/2007 – 1250-A4
–598– DZIENNIKURZĘDOWYNBPNR7