Seminaria magisterskie na studiach stacjonarnych drugiego...
Transcript of Seminaria magisterskie na studiach stacjonarnych drugiego...
Seminaria magisterskie na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria
(uruchomienie seminariów: semestr letni 2015/2016, akcja zapisów na seminaria magisterskie: listopad 2015 r.)
Katedra Lp. Imię i nazwisko Temat
Katedra Badań
Operacyjnych
1. Prof. dr hab. Krzysztof Piasecki, prof. zw. UEP „Matematyka finansowa”
2. Dr hab. Krzysztof Echaust „Inwestycje finansowe i zarządzanie ryzykiem”
3. Dr hab. Jerzy Marcinkowski „Optymalizacja decyzji inwestycyjnych i finansowych”
4. Dr hab. Justyna Rój „Empiryczne finanse przedsiębiorstw i zarządzanie finansami szpitala”
Katedra
Ekonometrii
5. Prof. dr hab. Witold Jurek, prof. zw. UEP „Ekonometryczna analiza procesów ekonomicznych”
6. Dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP „Analiza i prognozowanie zjawisk gospodarczych”
7. Dr hab. Barbara Będowska-Sójka „Metody ilościowe na rynku kapitałowym”
Katedra Ekonomii
Matematycznej
8. Dr hab. Paweł Kliber, prof. nadzw. UEP „Metody ilościowe w modelowaniu finansowym”
9. Dr hab. Piotr Maćkowiak, prof. nadzw. UEP „Metody matematyczne i ich zastosowanie w ekonomii”
10. Dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP „Teoria wzrostu i rozwoju gospodarczego”
11. Dr hab. Henryk J. Runka, prof. nadzw. UEP „Inteligencja biznesowa w procesach ekonomicznych. Infrastruktury
informatyczne w modelowaniu i analizach systemów ekonomicznych”
12. Dr hab. Roman Kiedrowski „Dynamika procesów makroekonomicznych”
Katedra
Informatyki
Ekonomicznej
13. Prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP „Informatyka ekonomiczna”
14. Dr hab. Grzegorz Bartoszewicz, prof. nadzw. UEP „Zintegrowane systemy informatyczne – analiza, projektowanie,
wdrażanie”
Katedra
Matematyki
Stosowanej
15. Prof. dr hab. Małgorzata Doman, prof. zw. UEP „Modelowanie dynamiki rynków finansowych”
16. Prof. dr hab. Marian Matłoka, prof. zw. UEP „Metody ilościowe w ekonomii”
17. Dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał „Optymalne decyzje finansowe”
Katedra Statystyki 18. Dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP „Metody ilościowe w badaniach gospodarczych i społecznych”
19. Dr hab. Grażyna Dehnel, prof. nadzw. UEP „Nowe metody estymacji w badaniach rynkowych”
Katedra
Technologii
Informacyjnych
20. Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP „Elektroniczny biznes”
21. Dr hab. inż. Jarogniew
Rykowski, prof. nadzw. UEP
„Aplikacje Internetu Przyszłości”
22. Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP „Komunikacja multimedialna w biznesie”
RW - 11.09.2015 r.
Warunki zgłoszenia na seminarium prof. Witolda Abramowicza
Tematyka seminarium na studiach stacjonarnych jest związana z realizowanymi w Katedrze
Informatyki Ekonomicznej projektami badawczymi. Przykładowa tematyka prac:
Big and Smart Data
Analiza informacji z portali społecznościowych
Jakość informacji
Semantyczny opisu dokumentów
Integracja danych, informacji i treści dla źródeł płytkiego i głębokiego Internetu
Filtrowanie i wyszukiwania informacji
Zgłoszenia w formie jednego pliku proszę przesłać drogą elektroniczną na konto
[email protected] w okresie do 27 listopada:
Dane osobowe:
Imię i nazwisko
Numer indeksu
Telefon kontaktowy, e-mail
Zdjęcie cyfrowe
Studia:
Kierunek lub kierunki studiów
Specjalność (lub jeżeli wyniki wyborów
specjalności nie zostały ogłoszone, to
specjalność preferowana)
Średnia (średnie) ze studiów (z całości
studiów licencjackich z informacją o
Uczelni, w jakiej ukończono studia)
Tytuł pracy (prac) licencjackich, nazwisko
promotora, ocena za pracę, ocena na
dyplomie
Ewentualny udział w:
praktykach
pracach kół naukowych
publikacjach
innych działaniach w Uczelni
Proszę o opatrzenie informacji zgodą na
przetwarzanie elektroniczne.
Zachęcam do możliwie wczesnego
zgłaszania swoich kandydatur. Ułatwi to
rekrutację. Jeżeli zajdzie taka potrzeba,
Kandydaci zostaną zaproszeni na spotkania
indywidualne.
Kandydaci otrzymają informację o decyzji
drogą elektroniczną.
Informatyka:
Profil zainteresowań informatycznych
Znajomość narzędzi informatycznych
Ewentualne ukończone kursy
Ewentualne doświadczenie zawodowe
Uwagi o sobie
Motywacja w wyborze kierunku
Plany zawodowe
Języki obce / poziom zaawansowania
(ewentualne certyfikaty)
Zainteresowania poza informatyczne
dr hab. Dorota Appenzeller prof. nadzw. UEP
Katedra Ekonometrii
„Analiza i prognozowanie zjawisk gospodarczych”
Seminarium przeznaczone jest dla studentów DOWOLNEJ specjalności kierunku
Informatyka i ekonometria, zainteresowanych wykorzystaniem metod ilościowych, a w
szczególności metod analizy wielowymiarowej w ekonomii i zarządzaniu.
O przyjęciu na seminarium zadecyduje kolejność zgłoszeń i motywacja wyboru tego właśnie
seminarium. Zainteresowanych zapraszam na rozmowę, na dyżur w Katedrze lub w
Dziekanacie.
Przykładowa tematyka prac magisterskich:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk jakościowych (np. upadłości przedsiębiorstw,
wypłacalności kredytobiorców)
Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej wykorzystanie do opisu i prognozowania
zjawisk złożonych (ustalanie rankingów obiektów gospodarczych – przedsiębiorstw,
województw, funduszy inwestycyjnych, wyodrębnianie podzbiorów obiektów podobnych,
porównywanie „atrakcyjności” obiektów)
Wykorzystanie metod ilościowych na rynku papierów wartościowych (np. konstrukcja
portfeli inwestycyjnych, badanie efektywności rynku kapitałowego, badanie powiązań
między kondycją finansową spółek a stopami zwrotu z ich akcji)
Analiza i prognozowanie ryzyka inwestycyjnego
Zasady uzyskiwania zaliczenia seminarium magisterskiego
II semestr Wygłoszenie referatu na wybrany temat
Ustalenie tytułu, przygotowanie wstępnego planu pracy
i zestawienia bibliografii (min. 10 pozycji)
III semestr Napisanie dwóch rozdziałów pracy (w tym „empirycznego”)
i oddanie ich w ustalonym na początku semestru terminie
IV semestr Oddanie w ustalonym na początku semestru terminie całej pracy
dr hab. Grzegorz Bartoszewicz, prof. nadzw. UEP
Katedra Informatyki Ekonomicznej
„Zintegrowane Systemy Informatyczne – analiza, projektowanie,
wdrażanie”
Tematyka seminarium związana jest z wykorzystaniem Technologii Informatycznych IT do
wspomagania zarządzania przedsiębiorstwami i koncentruje się wokół:
Zintegrowanych Systemów Informatycznych ZSI (architektury klient-serwer i
zorientowana na usługi SOA, obszary zastosowań).
Systemów zintegrowanych klasy MRPII, ERP, ERPII.
Wspomagania zarządzania relacjami z klientami (systemy klasy CRM).
Wspomagania zarządzanie łańcuchami dostaw (systemy klasy SCM).
Metodyk projektowania i wdrażania ZSI.
Systemów analitycznych klasy Business Intelligence.
Analizy i modelowania potrzeb informacyjnych użytkowników ZSI.
Zarządzania procesami biznesowymi w organizacjach gospodarczych (BPR, BPM,
Cloud Computing).
Wykorzystania narzędzi CASE i standardowych notacji do wspomagania
projektowania i wdrażania ZSI (ARIS eEPC, UML, BPMN).
Zgłoszenia drogą elektroniczną: [email protected]
Dane osobowe:
Imię i nazwisko
Numer indeksu
Telefon kontaktowy
Studia:
Kierunek studiów
Specjalność
Średnia ze studiów
Ewentualny udział w: praktykach,
pracach kół naukowych, publikacjach,
innych działaniach w Uczelni
Informatyka:
Profil informatycznych
Znajomość narzędzi informatycznych
Ukończone kursy
Ewentualne oświadczenie zawodowe
Uwagi o sobie
Motywacja wyboru kierunku
Plany zawodowe
Języki obce / poziom zaawansowania
(ewentualne certyfikaty)
Zainteresowania poza informatyką
Zachęcam do możliwie wczesnego zgłaszania swoich kandydatur. Ułatwi to rekrutację. Jeżeli
zajdzie taka potrzeba, Kandydaci zostaną zaproszeni na spotkania indywidualne. Kandydaci
otrzymają informację o decyzji drogą elektroniczną
dr hab. Barbara Będowska-Sójka
Katedra Ekonometrii
„Metody ilościowe na rynkach kapitałowych”
Seminarium przeznaczone jest dla studentów wszystkich specjalności kierunku Informatyka i
Ekonometria i poświęcone jest analizie następujących zagadnień:
Szacowanie i prognozowanie zmienności,
Zarządzanie ryzykiem – wartość zagrożona, oczekiwany niedobór,
Zabezpieczanie portfela instrumentów finansowych
Analiza techniczna
Analiza fundamentalna
Analiza portfelowa
Strategie inwestycyjne stosowane na rynkach kapitałowych
Badania efektywności informacyjnej rynku
Badanie współzależności zachodzących pomiędzy rynkami kapitałowymi
Badanie wpływu informacji na ceny instrumentów finansowych (analiza zdarzeń)
Analiza danych o wysokiej częstotliwości
Kryterium przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Podstawą do uzyskania zaliczenia seminarium magisterskiego są:
Ustalenie tematu pracy, przygotowanie wstępu i planu pracy (semestr II)
Oddanie znaczącej części tekstu pracy (co najmniej dwóch rozdziałów) – (semestr III)
Zaakceptowanie całej pracy (semestr IV)
prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP
Katedra Technologii Informacyjnych
http://www.kti.ue.poznan.pl
„Elektroniczny Biznes”
Wspólnym mianownikiem prac magisterskich prowadzonych w ramach seminarium
„Elektroniczny Biznes” są technologie i modele elektronicznego biznesu. Natomiast
dziedzina ich zastosowań jest różnorodna. Prace magisterskie mają dzięki temu silnie
zindywidualizowany charakter, zależny od zainteresowań magistrantów i pożądanej przez
nich orientacji zawodowej.
Przykładowe tematy prac magisterskich z ostatnich lat:
Wirtualny pośrednik w handlu międzynarodowym obsługujący małe i średnie
przedsiębiorstwa
Elektroniczny przepływ faktur VAT pomiędzy przedsiębiorstwami
Internetowy system zarządzania relacjami biznesowymi
Ensuring Website Usability through Design Process
Informatyczne systemy wspomagające zarządzanie budynkami
Supply Chain Concept as the Core Part of Corporate Strategy in the Apparel Industry
Koncepcja sieciowych organizacji wirtualnych w administracji publicznej
The Impact of the Application of Human Resources Management Modules on
Streamlining Human Resources Managerial Processes
Internet Technology and Third Party Institutions as a Tool in Creating Trust to e-
Vendors
Serwisy internetowe oparte na społecznościach wirtualnych tworzących wartość
przedsiębiorstw
Impact of Mobile Commerce on Work Evolution
Project Management for Cloud Computing
Sposoby pozyskania kapitału na realizację innowacyjnego projektu informatycznego
Virtual Museums as a Way to Receive Cultural Participation
Mobile application providing security of sensitive data
Application of gamification for IT employees recruitment process
Mobile application for guiding drivers to free parking places based on city
surveillance system
Business processes modeling of administrative procedures related to road investments
Prowadzone prace magisterskie mogą być mniej lub bardziej ukierunkowane na techniki
informatyczne lub modele biznesowe, w zależności od preferencji danego magistranta.
Zawsze jednak, oprócz analizy stanu wiedzy w wybranej problematyce, muszą zawierać
oryginalne pomysły autora jak zastosować rozwiązania elektronicznego biznesu w praktyce.
Seminarium odbywa się w języku angielskim. Prace magisterskie mogą być napisane po
polsku lub po angielsku.
Dr hab. Grażyna Dehnel, prof. nadzw. UEP
Katedra Statystyki
„Nowe metody estymacji w badaniach rynkowych”
Kryterium przyjęcia:
Kolejność zapisów (jeżeli nastąpi przekroczenie limitu wówczas przy wyborze seminarzystów
będzie decydować średnia ocen)
Tematyka prac magisterskich:
Wykorzystanie statystyki małych obszarów w badaniach przedsiębiorstw
Szacunek podstawowych charakterystyk podmiotów gospodarczych
w oparciu o estymację pośrednią
Ocena przedsiębiorstw na podstawie dostępnych źródeł informacji
Dodatkowe informacje na temat seminarium można uzyskać podczas konsultacji.
Zapisy na seminarium magisterskie odbywać się będą w Sekretariacie Międzykatedralnym
(pok. 404C)
w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku
Proszę również o kontakt drogą elektroniczną: [email protected]
Prof. dr hab. Małgorzata Doman, prof. zw. UEP
Katedra Matematyki Stosowanej
„Modelowanie dynamiki rynków finansowych”
1. Modele ekonometrii finansowej
(własności finansowych szeregów czasowych, modelowanie i prognozowanie procesów stóp zwrotu,
modelowanie i prognozowanie zależności na rynkach finansowych, modelowanie i prognozowanie
zmienności cen instrumentów finansowych, efekt zarażania, wartość zagrożona, oczekiwany niedobór,
wykorzystanie omawianych modeli i miar w zarządzaniu ryzykiem (także kredytowym) i budowie
portfeli inwestycji, modelowanie mikrostruktury rynku, itp.)
2. Wycena instrumentów pochodnych i zarządzanie ryzykiem inwestycji finansowych
(teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z wyceną instrumentów pochodnych, tzn. problemy
wyceny opcji (także egzotycznych), strategie zabezpieczające i inwestycyjne, zarządzanie ryzykiem
inwestycji, weryfikacja modeli teoretycznych w praktyce).
3. Modele ekonomii matematycznej
(teoretyczne modele rynków finansowych, modelowanie procesu informacji, modele mikrostruktury
rynku, zastosowania teorii chaosu na rynkach finansowych, ekonomia informacji, modelowanie aukcji
i zakładów).
Osoby zainteresowane udziałem w prowadzonym przeze mnie seminarium magisterskim proszę
o kontakt za pomocą poczty elektronicznej albo w czasie dyżurów (środa 13.30-14.30, czwartek
17.15-18.15, p.420C). Zapraszam.
dr hab. Krzysztof Echaust
Katedra Badań Operacyjnych
„Inwestycje finansowe i zarządzanie ryzykiem”
Zakres tematyczny pracy magisterskiej może obejmować następujące zagadnienia:
analiza inwestycji finansowych
analiza techniczna i fundamentalna
analiza i zarządzanie portfelem
matematyka finansowa
ekonometria finansowa
analiza ryzyka finansowego
wycena instrumentów finansowych (akcje, instrumenty dłużne, instrumenty pochodne)
zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa.
dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP
Katedra Statystyki
„Metody ilościowe w badaniach gospodarczych i społecznych”
1. Kryteria przyjęcia
Kolejność zgłoszeń oraz motywacja wyboru (w razie potrzeby rozmowa kwalifikacyjna, plus średnia ocen)
2. Przykładowa tematyka seminarium Analiza demograficzna
Badania rynku i opinii publicznej
Jakość danych statystycznych
Informacyjne wspieranie przedsiębiorczości
Rozwój regionalny
Rozwój miast
Rynek pracy
Statystyczna integracja danych w badaniach społecznych
Statystyka małych obszarów
Społeczny wymiar przemian i procesów demograficznych
Zmiany demograficzne a transformacja na rynku pracy
3. Przykładowe tematy prac magisterskich:
a. Diagnozowanie lokalnych rynków pracy b. Delimitacja lokalnych rynków pracy w woj. Wielkopolskim
c. Atrakcyjność lokalnego rynku pracy w Polsce (na przykładzie powiatu jarocińskiego)
d. Rozwój przedsiębiorczości w Polsce z uwzględnieniem przedsiębiorczości wśród młodych Polaków
e. Rozwój regionalny Polski a wykorzystanie środków Unii Europejskiej f. Rozwój gospodarczy Polski w ujęciu regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem województwa
wielkopolskiego
g. Terytorialne zróżnicowanie poziomu jakości życia w Polsce
h. Rynek motoryzacyjny a rozwój infrastruktury drogowej w Polsce i. Wykorzystanie internetowych źródeł informacji w marketingu (na przykładzie rynku rowerowego)
j. Statystyczna analiza rynku nieruchomości
k. Wzrost atrakcyjności rynku nieruchomości na terenach podmiejskich na przykładzie Poznania i powiatu
poznańskiego
4. Bardziej szczegółowe informacje o seminarium można uzyskać podczas konsultacji
Zapisy na seminarium magisterskie odbywać się będą w Sekretariacie Międzykatedralnym
(pok. 404C)
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00
Proszę również o kontakt drogą elektroniczną: [email protected]
Prof. dr hab. Witold Jurek, prof. zw. UEP
Katedra Ekonometrii
„Ekonometryczna analiza procesów ekonomicznych”
Seminarium magisterskie jest poświęcone formalnej (matematycznej, ekonometrycznej) analizie problemów
ekonomicznych z następującego zakresu (w nawiasach podane są przykładowe grupy problemów):
rynków kapitałowych (wycena instrumentów finansowych, analiza techniczna i fundamentalna, strategie
inwestowania, systemy transakcyjne, analiza zdarzeń, portfel papierów wartościowych, efektywność rynku,
modele rynku kapitałowego, przenoszenie impulsów między instrumentami finansowymi i rynkami),
finansów przedsiębiorstw (struktura kapitału a wartość firmy, koszt kapitału, wycena firmy, analiza
finansowa w połączeniu np. z analizą zdarzeń czy z analizą sezonowości, prognozowanie sprawozdań
finansowych),
bankowości (zarządzanie różnymi typami ryzyka bankowego (np. stopy procentowej, walutowego), analiza
portfela kredytów, krzywa dochodowości – analiza i szacowanie, ocena ryzyka za pomocą wartości
narażonej na ryzyko - VaR),
teorii popytu, rozkładów dochodów, nierówności dochodowych (szacowanie wielorównaniowych modeli
popytu, szacowanie rozkładów dochodów, pomiar nierówności dochodowych),
algorytmów genetycznych (konstrukcja, zastosowanie np. do rozwiązywania problemów
optymalizacyjnych, problemów klasyfikacji, optymalizacji portfela papierów wartościowych),
sztucznych sieci neuronowych (struktury sieci, algorytmy uczenia, wykorzystanie sztucznych sieci
neuronowych do rozwiązywania różnych problemów ekonomicznych z zakresu prognozowania,
klasyfikacji, konstrukcji portfela itd.),
ekonometrii (modele jedno- i wielorównaniowe, klasyczne i nieklasyczne metody szacunku, analiza
szeregów czasowych (w tym kointegracja), analiza dynamiczna modeli wielorównaniowych, analiza
stabilności – w różnych zastosowaniach ekonomicznych).
ZASADY PRZYJĘĆ
Jeżeli liczba kandydatów na seminarium przekracza 12, to przy przyjęciach na seminarium
wykorzystywane są następujące kryteria:
stopień znajomości problematyki przyszłej pracy magisterskiej i „stopień determinacji”
związanej z tematem pracy,
średnia ocen z dotychczasowych studiów.
Przyjęcia poprzedzone są indywidualnymi rozmowami ze Studentami.
dr hab. Roman Kiedrowski
Katedra Ekonomii Matematycznej
pokój 4.6, CEUE
„Dynamika procesów makroekonomicznych”
Ogólna charakterystyka seminarium:
Przedmiotem prac magisterskich przygotowywanych w ramach seminarium będą
matematyczne modele dynamiki procesów makroekonomicznych, jakie rozpatrywane są w
różnych nurtach współczesnej makroekonomii. W pracach, z wykorzystaniem tych modeli,
badane będą zagadnienia równowagi, stabilności i wzrostu gospodarczego w kontekście
polityki fiskalnej, pieniężnej i kursowej.
Każda praca przygotowywana w ramach seminarium składać się będzie z dwóch części –
teoretycznej i symulacyjnej. Część teoretyczna zawierać będzie szczegółową prezentację
i analizę wybranego modelu oraz jego ewentualnych uogólnień i modyfikacji
zaproponowanych przez autora pracy lub promotora. Druga część zawierać będzie
prezentację i analizę wyników eksperymentalnych symulacji komputerowych
przeprowadzonych na podstawie modelu z części teoretycznej.
Przykładowe typy zagadnień i modeli:
dynamika krótkookresowych modeli typu keynesowskiego
modele cyklu koniunkturalnego
modele wzrostu gospodarczego
modele makroekonomicznej dynamicznej równowagi ogólnej,
modele kryzysów walutowych
modele unii monetarnej
modele klasycznej alokacji kapitału
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna w godzinach dyżurów połączona z prezentacją
przykładowej literatury związanej z tematyką seminarium
dr hab. Paweł Kliber, prof. nadzw. UEP
Katedra Ekonomii Matematycznej
„Metody matematyczne i statystyczne w modelowaniu rynków
finansowych”
Tematyka szczegółowa:
1. Modele równowagi ogólnej z rynkami finansowymi.
2. Analiza portfela inwestycji.
3. Wycena instrumentów pochodnych.
4. Wielokryterialne metody wyboru inwestycji.
5. Modele stóp procentowych.
6. Analiza ryzyka kredytowego.
7. Ekonometryczne badanie rynków finansowych.
8. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w Polsce
Kryteria przyjęć:
Umiejętność korzystania z literatury anglojęzycznej.
Zainteresowanie tematyką finansową.
Rozmowa kwalifikacyjna.
Kontakt: [email protected], pok. 4.2 CEUE.
dr hab. Piotr Maćkowiak, prof. nadzw. UEP
Katedra Ekonomii Matematycznej
„Metody matematyczne i ich zastosowanie w ekonomii”
Seminarium poświęcone jest zastosowaniu metod matematycznych do modelowania
ekonomicznego. Wykorzystywany aparat matematyczny obejmuje teorię optymalizacji,
analizę matematyczną oraz teorię punktu stałego. Modele ekonomiczne poddawane analizie
mieszczą się w klasie deterministycznych modeli
1) równowagi ogólnej,
2) wzrostu optymalnego,
3) input-output,
4) analizy obwiedni danych (Data Envelopment Analysis),
5) teorigrafowych.
Do uczestnictwa w seminarium w sensowny sposób niezbędne jest zamiłowanie matematyki,
dyscyplina oraz znajomość języka angielskiego.
dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP
Katedra Ekonomii Matematycznej
„Teoria wzrostu i rozwoju gospodarczego”
Problematyka badawcza:
1. Pomiar oraz mierniki wzrostu i rozwoju gospodarczego
2. Inkluzyjny wzrost gospodarczy w Polsce i w krajach OECD
3. Współczesne teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego
4. Jednolita teoria wzrostu gospodarczego
dr hab. Jerzy Marcinkowski
Katedra Badań Operacyjnych
„Optymalizacja decyzji inwestycyjnych i finansowych”
Seminarium poświęcone jest problemom optymalizacji decyzji inwestycyjnych (aspekt
rzeczowy) oraz finansowych podejmowanych w przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu.
Tematyka prac realizowanych w trakcie seminarium obejmuje następujące zagadnienia:
• Optymalizacja projektów inwestycyjnych (modele minimalizacji czasu i kosztu
realizacji projektu oraz optymalnej alokacji zasobów w sieciach);
• Modelowanie realizacji przedsięwzięć w warunkach ryzyka i niepewności
(optymalizacja czasu realizacji projektu przy założeniu losowych oraz
rozmytych czasów trwania czynności, sieci o strukturze zdeterminowane i
niezdeterminowanej);
• Optymalizacja decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych (klasyczna
optymalizacja portfela, wykorzystanie metod symulacyjnych oraz metod
sztucznej inteligencji (sieci neuronowe, algorytmy genetyczne) w
optymalizacji decyzji finansowych.
• Dynamiczne oceny i wielokryterialne porównania projektów inwestycyjnych i
finansowych (analiza finansowa, analiza wskaźnikowa, wybór projektu przy
wielu kryteriach oceny).
Do udziału w seminarium zapraszam studentów zainteresowanych zarówno teoretycznymi
aspektami optymalizacji decyzji jak i możliwościami zastosowania metod optymalizacji w
praktyce.
prof. dr hab. Marian Matłoka, prof. zw. UEP
Katedra Matematyki Stosowanej
„Metody ilościowe w ekonomii”
Problematyka:
- Programowanie matematyczne (w tym programowanie rozmyte)
- Rachunek aktuarialny
- Matematyka finansowa
Przykładowe tematy prac magisterskich:
- Zastosowanie programowania rozmytego do budowy portfela papierów
wartościowych.
- Wybrane modele wyceny opcji.
- Immunizacja portfela obligacji.
- Reasekuracja jako metoda ograniczania prawdopodobieństwa ruiny zakładu
ubezpieczeń.
- Analiza aktuarialna w ubezpieczeniach osobowych.
Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszę o kontakt za pomocą poczty
elektronicznej lub w czasie dyżurów
prof. dr hab. Krzysztof Piasecki, prof. zw. UEP
Katedra Badań Operacyjnych
Matematyka finansowa
Zakres tematyczny seminarium:
• Inwestycje obarczone ryzykiem wartości bieżącej (tworzenie portfeli instrumentów
finansowych stało kuponowych, immunizacja portfela, szacowanie krzywych
terminowych)
• Inwestycje obarczone ryzykiem wartości przyszłej (procesy stochastyczne ewolucji
wartości walorów finansowych, teorie portfelowe, kryteria oceny portfela)
• Inżynieria projektu inwestycyjnego (dynamiczne oceny i porównania finansowych
aspektów projektów inwestycyjnych, funkcje wyboru projektów inwestycyjnych)
• Metody optymalizacji decyzji finansowych ( wyznaczanie optymalnego instrumentu
dłużnego, zadania programowania matematycznego wyznaczania optymalnego
portfela, zadania optymalizacji kosztów transakcyjnych),
• Analiza techniczna i fundamentalna polskiego rynku kapitałowego
(prognozowanie wartości przyszłej aktywów, prognozowanie upadłości
przedsiębiorstwa, DEA )
Przy zapisach na seminarium kryterium doboru seminarzystów jest kolejność zapisów. Jako
moment zapisu przyjmuje się moment wypełnienia i podpisania deklaracji.
dr hab. Justyna Rój
Katedra Badań Operacyjnych
„Empiryczne finanse przedsiębiorstw i zarządzanie finansami szpitala"
Problemy badawcze:
1) identyfikacja czynników zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, wpływ nadzoru
właścicielskiego na wyniki finansowe, stopy zwrotu a wartości fundamentalne, fuzje i
przejęcia, debiuty, wypłata dywidend, model bankructwa itd.
2) decyzje inwestycyjne i finansowe szpitala; ekonomika szpitali; ekonomika zdrowia;
system finansowania opieki zdrowotnej; zarządzanie działalnością bieżącą szpitala.
dr hab. Henryk J. Runka, prof. nadzw. UEP
Katedra Ekonomii Matematycznej
„Inteligencja biznesowa w procesach ekonomicznych. Infrastruktury
informatyczne w modelowaniu i analizach systemów ekonomicznych”
Tematyka szczegółowa:
1. Hurtownie i eksploracje danych w procesach i gospodarczych.
2. Usługi analityczne w procesach gospodarczych, programowanie procesów.
3. Technologie informatyczne w analizach procesów - źródła danych i wizualizacje
wyników.
4. Technologie informatyczne w wymianie informacji.
5. Modele teoretyczne i praktyczne w optymalizacji.
6. Programowanie przy ograniczeniach w modelowaniu procesów.
7. Analizy ekonomiczne – automatyzacja procesów.
8. Wizualizacja procesów społeczno-ekonomicznych.
9. Inteligentne systemy wspomagania decyzji i bazy wiedzy.
Kryteria przyjęcia na seminarium
Podanie (może być złożone pocztą elektroniczną).
Oceny z przedmiotów:
1. Matematyka,
2. Badania operacyjne i ekonometria,
3. Programowanie komputerów,
4. Bazy danych,
5. Sieci komputerowe.
Rozmowa kwalifikacyjna.
Dziedziny wchodzące w zakres seminarium
Matematyka: analiza matematyczna, algebra liniowa, elementy analizy funkcjonalnej, teoria
optymalizacji, ekonomia matematyczna.
Badania operacyjne i ekonometria: budowa modeli, rozwiązywanie zadań, szacowanie
modeli ekonometrycznych.
Technologie informatyczne: projektowanie i programowanie baz danych w architekturach
dwu, trzy i cztero warstwowych.
Budowa interfejsów: transakcyjne, analityczne i przestrzenne bazy danych.
Programowanie w językach 3GL, 4Gl i językach skryptowych.
BI: budowa i wykorzystanie aplikacji w inteligencji i logice biznesowej.
Infrastruktury: techniczne funkcjonowania systemów gospodarczych.
Sieci komputerowe: systemów zarządzania i przepływie informacji w systemach
ekonomicznych.
dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał
Katedra Matematyki Stosowanej
„Optymalne decyzje finansowe”
Tematyka seminarium:
Opcje realne (rzeczywiste, inwestycyjne) – zastosowanie do wspomagania
wyceny projektów inwestycyjnych.
Decyzje finansowe przedsiębiorstw. Zarządzanie ryzykiem – strategie
i instrumenty.
Nadzór korporacyjny i koszty agencji.
Matematyka w ubezpieczeniach.
Matematyczne modele przedsiębiorstwa. Optymalne strategie rozwoju spółki.
Optymalizacja metodami teorii sterowania optymalnego.
Zasady zgłoszenia: kontakt osobisty w godzinach dyżuru lub kontakt mailowy.
Zasady uczestnictwa w seminarium: Motywacja i zaangażowanie.
dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP
Katedra Technologii Informacyjnych Budynek CEUE, pokój 1.9
e-mail: [email protected]
„Aplikacje Internetu Przyszłości”
Wspólnym mianownikiem prac magisterskich opracowywanych w ramach seminarium jest
wykorzystanie nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT) w nowych
dziedzinach życia i biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem tak zwanych sieci cichego
(niezauważalnego) przetwarzania danych – Internetu Rzeczy, telematyki, urządzeń
mobilnych, a także technologii i obszarów aplikacyjnych Web 2.0. O ile wykorzystywane
technologie są wspólnym mianownikiem tematyki prac, o tyle dziedziny zastosowań są
różnorodne, dzięki czemu prace magisterskie są zróżnicowane w zależności od predyspozycji
magistrantów oraz ich planowanej kariery zawodowej.
Przykładowe tematy prac magisterskich z ostatnich lat:
„Reklama internetowa dopasowana do użytkownika oraz jej efektywność”;
„Rozwiązania IT usprawniające działalność biznesową w branży komunikacji
publicznej”;
“Architecture of semi-anonymous, account-based electronic money system”;
„Wykorzystanie zjawiska grywalizacji w praktyce biznesowej”;
„Wykorzystanie technologii NUI w biznesie”;
„Budowanie zaplecza SEO”;
“Application of OpenID technology”;
„Serwisy społecznościowe jako potencjalne źródło zagrożeń cywilizacyjnych”.
Prowadzone prace magisterskie mogą być mniej lub bardziej ukierunkowane na techniki
informatyczno-komunikacyjne lub modele biznesowe, w zależności od preferencji danego
magistranta. Opcjonalną częścią pracy jest oprogramowanie, samodzielnie opracowane przez
magistranta, z wykorzystaniem urządzeń laboratorium Internetu Rzeczy oraz Interfejsów
Mobilnych Internetu Rzeczy, a także Multimediów. W każdym przypadku praca musi
zawierać część oryginalną – pomysł na nowy sposób wykorzystania technologii ICT w
praktyce biznesowej lub w życiu codziennym.
Prace magisterskie mogą być napisane po polsku lub po angielsku, w zależności od
preferencji autora oraz wymagań dziedzinowych i dostępnych materiałów źródłowych.
dr hab. inż. Krzysztof Walczak. prof. nadzw. UEP
Katedra Technologii Informacyjnych Budynek CEUE pokój 1.7
e-mail: [email protected]
„Komunikacja multimedialna w biznesie"
Dzięki szybkiemu postępowi z zakresie technik informatyczno-komunikacyjnych jest
możliwe coraz powszechniejsze stosowanie multimedialnych form komunikacji w biznesie.
Dotyczy to zarówno komunikacji międzyludzkiej realizowanej za pomocą środków
informatycznych jak i komunikacji człowiek-komputer.
Seminarium magisterskie „Komunikacja multimedialna w biznesie” obejmuje szeroko
rozumianą tematykę nowoczesnych metod komunikacji opartych na technikach
multimedialnych oraz ich zastosowań i znaczenia dla biznesu. W ramach seminarium będzie
omawiany obecny stan rozwoju multimedialnych technik komunikacyjnych, przykłady
praktycznych zastosowań komunikacji multimedialnej w biznesie oraz współczesne kierunki
badawcze pozwalające wnioskować o przyszłości tej szybko rozwijającej się dziedziny.
Seminarium będzie obejmowało następujące zagadnienia:
Multimedia w Internecie
Multimedialne urządzenia mobilne
Komunikacja audiowizualna
Tworzenie treści multimedialnych
Multimedialna prezentacja danych
Interaktywna telewizja cyfrowa
Techniki wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości
Komunikacja człowiek komputer
Gry komputerowe
Społeczne aspekty komunikacji multimedialnej
Modele biznesowe w komunikacji multimedialnej
Prace magisterskie realizowane w ramach seminarium mogą dotyczyć zarówno aspektów
informatycznych jak i biznesowych komunikacji multimedialnej. Prace mogą być pisane w
języku polskim lub angielskim.
Kryteria zapisu
W przypadku dużej liczby chętnych o zapisie będą decydować średnia ocen i rozmowa
kwalifikacyjna.