Przewodnik po raportach rozliczeniowych w systemie X ... · Faktura transakcyjna Zakładka...
22
Przewodnik po raportach rozliczeniowych w systemie X-stream (rynek towarowy)
Transcript of Przewodnik po raportach rozliczeniowych w systemie X ... · Faktura transakcyjna Zakładka...
Przewodnik po raportach rozliczeniowych w systemie X-stream (rynek towarowy)
2
2
2
2
Zarządzanie hasłem
System X-stream Clearing Workstation posiada funkcję, która umożliwia użytkownikowi zmianę hasła. Podczas pierwszego logowania użytkownik powinien zmienić otrzymane hasło startowe. Nowe hasło powinno składać się z minimum 8 znaków, w tym co najmniej z jednej dużej i małej litery oraz z przynajmniej jednej cyfry. Hasło nie może zawierać znaków specjalnych i nie powinno być takie samo jak login. W celu dokonania zmiany hasła należy kliknąć w ikonę kłódki znajdującej się w prawym górnym rogu okienka.
3
3
3
3
Zawarte transakcje
W sekcji „Zawarte transakcje” użytkownik ma możliwość podglądu i modyfikacji bieżących transakcji, jak również podglądu transakcji historycznych. Funkcja podglądu umożliwia filtrowanie poprzez: Rachunek, Instrument, Użytkownika, Rynek oraz Status transakcji. Aby dokonać modyfikacji należy zaznaczyć transakcję, a następnie w polu Operacje na transakcjach wybrać żądaną operację. Użytkownik z dostępem „rozszerzonym” może przenieść transakcję pomiędzy portfelami w ramach jednej spółki, podzielić transakcję w obrębie jednego portfela oraz edytować opis transakcji. Wspomniane operacje na transakcjach mogą być dokonywane tylko w dniu ich zawarcia, do godziny 15:30.
4
4
4
4
Otwarte pozycje
W zakładce „Otwarte pozycje” użytkownik ma możliwość podglądu wszystkich swoich pozycji jakie posiada na wybrany dzień. Pozycje można filtrować poprzez Rynki, Rachunki (konta ewidencyjne) oraz Instrumenty. System umożliwia także podgląd transakcji składających się na daną pozycję.
5
5
5
5
Pozycje do wykonania
Zakładka „Pozycje do wykonania” umożliwia podgląd pozycji użytkownika na wszystkich Instrumentach, które w zależności od wybranego przez użytkownika zakresu dat, mogą być w wykonaniu, dostawie bądź do wykonania w przyszłości.
6
6
6
6
Depozyty wstępne
Depozyt wstępny dla danego okresu dostawy = - (Nominał x |Saldo pozycji| x Kurs rozliczeniowy x Współczynnik ryzyka)
-
x x x
7
7
7
7
Depozyty wstępne
Depozyt wstępny: • Obliczany jest dla Członka Izby, który działa na RTEE, RTTG i RTPM • Pokrywa zmiany cen w momencie zamykania pozycji; • Obliczany jest dla skompensowanych pozycji będących w dostawie w danym okresie; • Identyczny jest dla obu stron transakcji; • Przyjmuje wartości ujemne bądź równy jest 0; • Jest obliczany w oparciu o: - bieżący kurs rozliczeniowy wyliczany przez Dział Zarządzania Ryzykiem w IRGiT na podstawie kursów instrumentów notowanych na TGE (RDN i RTT), - współczynniki ryzyka publikowane przez IRGiT będące odzwierciedleniem aktualnej zmienności rynku. Depozyty wstępne naliczane są wg poniższego algorytmu:
Gdzie: Dw – wartość depozytu wstępnego [zł], LKi – ilość niedostarczonej energii/gazu przypadającej na kontrakty kupna dla i-tego okresu dostawy / wolumen Praw Majątkowych ŚP wynikający z kontraktów kupna dla i–tej serii [MWh], LSi – ilośc niedostarczonej energii/gazu przypadającej na kontrakty sprzedaży dla i-tego okresu dostawy / wolumen Praw Majątkowych ŚP wynikający z kontraktów sprzedaży dla i – tej serii [MWh], Kri – kurs rozliczeniowy dla i-tego okresu dostawy / i – tej serii [zł/Mwh], i – okres dostawy/seria kontraktu, Pi – parametr ryzyka dla ostatniego dnia i-tego okresu dostawy / parametr ryzyka dla i-tej serii, N – liczba okresów dostawy kontraktów terminowych / liczba serii.
Aktualizacja kursów rozliczeniowych do depozytu wstępnego i uzupełniającego dokonywana jest codziennie po godzinie 15:30. Dodatkowo w dni robocze kursy rozliczeniowe aktualizowane są o godzinie 11:00 i 13:00 (intraday).
8
8
8
8
Variation Margin – Position Netting
Depozyt uzupełniający dla danego okresu dostawy =
([Nominał x Wolumen kupna x (Kurs rozliczeniowy – ŚWKK)] + [Nominał x Wolumen sprzedaży x (ŚWKS – Kurs rozliczeniowy)])*Współczynnik
Kurs rozliczeniowy – ŚWKK X
ŚWKS – Kurs rozliczeniowy X
X
X
+
X
9
9
9
9
Depozyty uzupełniające
Depozyt uzupełniający • Obliczany jest dla Członka, który działa na RTEE, RTTG i RTPM, • Odpowiada za bieżące wyrównanie do rynku, • W zależności od zmienności kursu rozliczeniowego może przyjmować wartości dodatnie jak i ujemne, • Wyznaczany na podstawie: - bieżących kursów rozliczeniowych, - wolumenu w transakcjach kupna i średnioważonych kursów kupna danego Członka, - wolumenu w transakcjach sprzedaży i średnioważonych kursów sprzedaży danego Członka, - współczynnika depozytu uzupełniającego.
Depozyty uzupełniające naliczane są wg następującego algorytmu:
Gdzie: Du – wartość depozytu uzupełniającego, [zł] LKi – ilość niedostarczonej energii/gazu przypadającej na kontrakty kupna dla i-tego okresu dostawy [MWh] / wolumen Praw Majątkowych ŚP wynikający z kontraktów kupna dla i-tej serii [MWh], LSi – ilość niedostarczonej energii/gazu przypadającej na kontrakty sprzedaży dla i-tego okresu dostawy [MWh] / wolumen Praw Majątkowych ŚP wynikający z kontraktów sprzedaży dla i – tej serii [MWh] , Kri – kurs rozliczeniowy dla i-tego okresu dostawy / i-tej serii [zł/MWh], Kki – średni ważony kurs transakcji kupna kontraktów dla i-tego okresu dostawy / dla i-tej serii [zł/MWh], Ksi – średni ważony kurs transakcji sprzedaży kontraktów dla i-tego okresu dostawy / dla i-tej serii [zł/MWh], i – okres dostawy / seria kontraktu, N – liczba okresów dostawy kontraktów terminowych / liczba serii.
Szczegółowa metodologia wyznaczania depozytów zabezpieczających (wstępnych i uzupełniających) jest opisana w dokumencie „Szczegółowe zasady rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.” dostępnym na stronie internetowej IRGiT.
10
10
10
10
Depozyty rozliczeniowe – grupowanie rynków
11
11
11
11
Depozyty rozliczenowe i na należności
1) Każdego dnia około godziny 15:45, wartości wszystkich transakcji rozliczanych danego dnia widoczne są w zakładce „Depozyty rozliczeniowe – grupowanie rynków” oraz w zakładce „Zestawienie depozytów” w kolumnie „Depozyt rozliczeniowy”.
2) Depozyt rozliczeniowy naliczany jest w dni wolne od pracy dla następujących rynków spotowych - RDB, RDBG, RDN, RDNG. Faktura elektroniczna za transakcje zawarte w te dni wystawiana jest w najbliższy dzień roboczy (tym samym wartości przenoszone są do kolumny „Depozyt na należności” w zakładce „Zestawienie depozytów”).
3) W dni robocze, po wystawieniu faktur elektronicznych w systemie, wartości transakcji zawartych na: - RDB i RDBG dla transakcji skutkujących dostawą w dniu N (gdzie N jest dniem, w którym wykonywany jest proces bieżących rozliczeń), w poniedziałki dodatkowo dla transakcji skutkujących dostawą w dniu N-2 oraz N-1; - RDN, RDNG, RTTE, RTTG z dostawą w dniu N+1, w poniedziałki dodatkowo dla transakcji z dostawą w dniu N-1 oraz N; - RPM i RPMEF dla transakcji skutkujących dostawą w dniu N (od poniedziałku do czwartku) - RUE z dostawą w dniu N - RTPM z dostawą w dniu N (w czwartą środę maja i listopada) widoczne są w zakładce „Zestawienie depozytów” w kolumnie „Depozyt na należności”. 4) W dni robocze, po wystawieniu faktur elektronicznych, w kolumnie „Depozyt rozliczeniowy” w zakładce „Zestawienie depozytów” znajdują się wartości transakcji dla: - RDBG i RDB, skutkujących dostawą w dniu N+1, - RDN, skutkujących dostawą na dzień N+2, - RDN, skutkujących dostawą na dzień N+3, jeżeli transakcje zostały zawarte w czwartek, - RDNG, skutkujących dostawą na dzień N+2, jeżeli transakcje zostały zawarte w czwartek lub piątek, - RDNG, skutkujących dostawą na dzień N+3, jeżeli transakcje zostały zawarte w czwartek. 5) Po wysłaniu zleceń płatniczych do Banku Płatnika Członka Izby, dla wszystkich członków niebędących Domami Maklerskimi/Towarowymi Domami Maklerskimi działającymi na rachunek klientów, wartości w kolumnie „Depozyt na należności” w zakładce „Zestawienie depozytów” zmieniane są na „0”.
12
12
12
12
Zestawienie depozytów
+ + +
+ + + +
13
13
13
13
Dzienny limit transakcyjny – działalność na rachunek własny
Daily Operational Limit
Total Margin =
IM Position Netting +
VM Position Netting +
Settlement Margin +
Billing Margin
+ +
Collateral Pledged =
Pecuniary resources in the Transaction Margins
control account +
Recognized non-cash collaterals for Transaction Limit
+ Pecuniary resources
in the Collateral Margins control account
+ Recognized non-cash collaterals
for Collateral Margin
Other Guarantees (Other liabilities)
= - (Delivery Margin for Commodity Forward
Instruments Markets)
Surplus IM+VM =
- Max (0; IM Position Netting +
VM Position Netting)
+ +
14
14
14
14
Dzienny limit transakcyjny – działalność na rachunek klienta
Daily Operational Limit (DM/TDM)
Collateral Pledged =
Pecuniary resources in the clearing account of BH/CBH
kept in Clearing Bank +
Recognized non-cash collaterals for Collateral Margin
Total Margin =
IM Position Netting +
VM Position Netting +
Settlement Margin +
Billing Margin
+ +
Guarantee fund (CFIMPR correction for BH)
= Commodity Forward Instruments Market
Property Rights
Surplus IM+VM =
- Max (0; IM Position Netting +
VM Position Netting)
+ +
15
15
15
15
Dzienne rozliczenie
W zakładce „Dzienne rozliczenie” użytkownik ma możliwość podglądu wartości rozliczonych transakcji na danym Rynku z datą dostawy w wybranym dniu.
16
16
16
16
Konto rozrachunkowe rozliczenie
Zakładka „Konto rozrachunkowe rozliczenie” umożliwia podgląd wartości rozliczonych transakcji na danym Rynku w wybranym przez użytkownika zakresie dat dostawy. Dodatkowo istnieje możliwość filtrowania transakcji poprzez typ transakcji (Wszystkie, Sprzedaż lub Kupno) a także Rachunek.
17
17
17
17
Faktura transakcyjna
Zakładka „Faktura transakcyjna” umożliwia podgląd faktur elektronicznych w wybranym zakresie dat dostawy. Faktury można sortować po Typie faktury (rynku), Rachunku oraz Statusie: Cancelled (anulowana), Invoiced (wystawiona), Paid (zapłacona). Wszystkie faktury ze statusem „Invoiced” znajdują się kolumnie „Depozyt na należności” w zakładce „Zestawienie depozytów”, aktualizowanej w dni robocze. Jednocześnie faktury ze statusem „Invoiced” uzupełnioną mają kolumnę „Kwota” i „Kwota podatku VAT” w zakładce „Faktura transakcyjna”. Wartości w kolumnie „Depozyt na należności” w zakładce „Zestawienie depozytów” wysyłane są do BPCI w formie zleceń płatniczych. Po wysłaniu zleceń do banków, dla wszystkich członków niebędących Domami Maklerskimi działającymi na rachunek klienta, status faktur zmieniany jest na „Paid”, co powoduje zmianę wartości w kolumnie „Depozyt na należności” na „0”. Jednocześnie faktury ze statusem „Paid” uzupełnioną mają kolumnę „Kwota płatności” i „Kwota podatku VAT” w zakładce „Faktura transakcyjna” wartościami odwrotnymi do wartości w kolumnach „Kwota” i „Kwota podatku VAT”.
18
18
18
18
Opłaty
W zakładce „Opłaty” widoczne są faktury prowizyjne za wolumen zawartych transakcji na danych rynkach. Zakres filtrowania i statusów faktur jest taki sam jak w przypadku zakładki „Faktura transakcyjna”. Faktury prowizyjne wystawiane są w każdą niedzielę, ostatni dzień miesiąca lub po transferze pozycji. W przypadku generowania faktur prowizyjnych w niedzielę, w tygodniu nieobejmującym ostatniego dnia miesiąca faktury generowane są za okres od ostatniego poniedziałku do niedzieli włącznie. W przypadku generowania faktur prowizyjnych ostatniego dnia miesiąca, niebędącego niedzielą, faktury generowane są za okres od ostatniego poniedziałku do ostatniego dnia miesiąca włącznie. W przypadku generowania faktur prowizyjnych w niedzielę, w tygodniu obejmującym ostatni dzień miesiąca, faktury generowane są za okres od pierwszego dnia miesiąca do niedzieli włącznie.
19
19
19
19
Dostawa dzienna
W zakładce „Dostawa dzienna” użytkownik ma możliwość podglądu dziennych raportów dostawy dla poszczególnych Rachunków i Punktów dostawy.
20
20
20
20
Dostawa godzinowa
W zakładce „Dostawa godzinowa” użytkownik ma możliwość podglądu raportów dostawy dla poszczególnych Rachunków i Punktów dostawy w rozbiciu na godziny dostawy.
21
21
21
21
Szczegóły zabezpieczeń
W zakładce „Szczegóły zabezpieczeń” użytkownik ma możliwość podglądu wartości wymaganych środków pieniężnych na depozyt zabezpieczający, wolnych środków pieniężnych na limit transakcyjny zabezpieczeń niepieniężnych w wybranym dniu.
22
22
22
22
Grafikowanie
W zakładce „Grafikowanie” możliwe jest przeniesienie wolumenu dostawy pomiędzy jednostkami grafikowymi. „Scheduling Net” dla wszystkich jednostek grafikowych dla poszczególnych godzin musi być równe wartości „Net Requirement”..
