Metody badawcze Metody badawcze wykorzystywane w wykorzystywane w analizach – ĆW 2analizach – ĆW 2

Podejścia badawcze:Podejścia badawcze:

- Podejście indukcyjnePodejście indukcyjne – w badaniach przechodzi się: – w badaniach przechodzi się:

od zjawisk szczegółowych do ogólnych, od czynników od zjawisk szczegółowych do ogólnych, od czynników

do wyników, od przyczyn do skutkówdo wyników, od przyczyn do skutków

- Podejście dedukcyjnePodejście dedukcyjne – odwrotny kierunek badań: od – odwrotny kierunek badań: od

zjawisk ogólnych do szczegółowych, od wyników do zjawisk ogólnych do szczegółowych, od wyników do

czynników, od skutków do przyczyn.czynników, od skutków do przyczyn.

Podejście indukcyjne lub dedukcyjne

Porównywanie Badania przyczynowePlanistyczne metody

rachunku ekonomicznego

W czasie

Do planu lub innych normatywów

Przestrzenne

Deterministyczne Stochastyczne Rachunek

kalkulacyjny

Rachunek optymalizacyjny

Porównywanie w czasiePorównywanie w czasie

1. Wskaźnik dynamiki o stałej podstawie:1. Wskaźnik dynamiki o stałej podstawie:

100*0

0 x

xD

t

Gdzie:

Xt = wielkość z okresu badanego

X0 = wielkość z okresu podstawowego (bazowego)

Porównywanie w czasiePorównywanie w czasie

2. Wskaźnik dynamiki łańcuchowy:2. Wskaźnik dynamiki łańcuchowy:

100*1

t

tt x

xD

Gdzie:

Xt-1 = wielkość z okresu poprzedniego

Porównywanie w czasiePorównywanie w czasie

3. Tempo zmian3. Tempo zmian

100*1

1

t

ttz x

xxT

Metody badania przyczynowegoMetody badania przyczynowego

1.1. Metody deterministyczneMetody deterministyczne – relacje między badanym

zjawiskiem a czynnikami go kształtującymi można

przedstawić w postaci związku funkcyjnego pozwalającego

na ścisłe, określenie zakresu i kierunku wpływu

poszczególnych czynników na zmiany zjawiska - bez bez

uwzględniania składnika losowegouwzględniania składnika losowego,

2.2. Metody stochastyczneMetody stochastyczne – oprócz wpływu czynników

głównych bierze się pod uwagę wpływ czynnika losowegowpływ czynnika losowego

Metoda podstawień łańcuchowych Metoda podstawień łańcuchowych – pozwala określić w

sposób liczbowy wpływ poszczególnych czynników na

wielkości badanego zjawiska

Z0 = a0 * b0 * c0

Z1 = a1 * b1 * c1

Gdzie:

Z0 – poziom badanego zjawiska w okresie ubiegłym lub wg planu

Z1 – poziom badanego zjawiska w okresie bieżącym (sprawozdawczym)

a0, b0, c0 – poziom czynników z okresu bazowego lub planu wpływających na zjawisko

a1, b1, c1 – poziom czynników z okresu badanego

1. Obliczenie odchylenia bezwzględnego

Z = Z1 – Z0

2. Obliczenie wpływu zmiany czynnika a

Za = a1 * b0 * c0

Za = Za - Z0

3. Obliczenie wpływu zmiany czynnika b

Zb = a1 * b1 * c0

Zb = Zb - Za

4. Obliczenie wpływu zmiany czynnika c

Zc = a1 * b1 * c1

Zc = Zc - Zb

5. Sprawdzenie poprawności

Z = Za + Zb + Zc

Metoda różnicowaniaMetoda różnicowania – skrócony zapis metody

łańcuchowej

Z0 = a0 * b0 * c0

Z1 = a1 * b1 * c1

1. Obliczenie wpływu zmiany czynnika a

Za = (a1 – a0) * b0 * c0

2. Obliczenie wpływu zmiany czynnika b

Zb = a1 * (b1 – b0) * c0

3. Obliczenie wpływu zmiany czynnika c

Zc = a1 * b1 * (c1 – c0)

Ograniczenia w stosowaniu:Ograniczenia w stosowaniu:

1. Czynniki wpływające na badane zjawisko powinny być

tak dobrane, aby ich układ w odpowiednim wyrażeniu

algebraicznym dawał wielkości badanego zjawiska

Np. sprzedaż = liczba sklepów * liczba dni roboczych * średnie

zatrudnienie * dzienna wydajność pracy sklepu

2. Zmiana kolejności podstawiania czynników w tej

metodzie może powodować niewielką zmianę

wielkości wpływu czynnika na zjawisko

Metoda logarytmiczna Metoda logarytmiczna – uzyskujemy te same wyniki

niezależnie od kolejności podstawiania czynników

Z0 = a0 * b0 * c0

Z1 = a1 * b1 * c1

1. Obliczenie wpływu czynnika a

Za = lnA / lnZ * (Z1 – Z0)

gdzie:

A = a1 / a0

Z = Z1 / Z0

Analogiczne obliczenia dla czynnika b i c

Metoda różnic cząstkowychMetoda różnic cząstkowych – metoda ta daje możliwość ustalenia zarówno

odchyleń indywidualnych (wpływ pojedynczych czynników na poziom zjawiska), jak

również odchyleń grupowych (wpływ par i grup czynników na zjawisko)

Z0 = a0 * b0 * c0

Z1 = a1 * b1 * c1

1. Obliczenie odchyleń indywidualnych

Za = (a1 – a0) * b0 * c0

Zb = a0 * (b1 – b0) * c0

Zc = a0 * b0 * (c1 – c0)

1. Obliczenie odchyleń grupowych

Zab = (a1 – a0) * (b1 – b0) * c0

Zac = (a1 – a0) * b0 * (c1 – c0)

Zbc = a0 * (b1 – b0) * (c1 – c0)

Zabc = (a1 – a0) * (b1 – b0) * (c1 – c0)

Odchylenie globalne = odchylenia indywidualne + Odchylenie globalne = odchylenia indywidualne +

odchylenia grupoweodchylenia grupowe

Z = Za + Zb + Zc + Zab + Zac + Zbc + Zabc

Pozostałe metody deterministyczne:Pozostałe metody deterministyczne:

- Metoda reszty,Metoda reszty,

- Metoda wskaźnikowa,Metoda wskaźnikowa,

- Metoda funkcyjna,Metoda funkcyjna,

- Metoda podstawień krzyżowych,Metoda podstawień krzyżowych,

Zadanie 1Zadanie 1

Jakie czynniki i w jakim stopniu wpłynęły na zmianę wielkości sprzedaży

w firmie w roku 2009 w stosunku do założeń w planie (tabela

poniżej)? Przyjęto, że sprzedaż w firmie zależy od: liczby sklepów,

średniego zatrudnienia w sklepie oraz wydajności na 1

zatrudnionego.

Do obliczeń wykorzystując poznane metody i zinterpretuj wyniki.

Sklepy Sklepy (szt.)(szt.)

ZatrudnienieZatrudnienie(os.)(os.)

WydajnośćWydajność(tys. zł)(tys. zł)

plan.plan. rzecz.rzecz. plan.plan. rzecz.rzecz. plan.plan. rzecz.rzecz.

3030 2727 99 1111 1,51,5 1,351,35

Rachunek korelacji i regresji w Rachunek korelacji i regresji w analizie ekonomicznejanalizie ekonomicznej

Analiza korelacjiAnaliza korelacji – najczęściej wykorzystywany jest

współczynnik korelacji liniowejwspółczynnik korelacji liniowej – mierzy stopień

ścisłości związku między dwiema zmiennymi oraz

wskazuje kierunek i rozmiar (natężenie) korelacji

Potencjalne problemy:Potencjalne problemy:

- Właściwe określenie celu i zakresu badań (np. od czego

zależy sprzedaż, itp.);

- Zebranie informacji liczbowych charakteryzujących dane

zjawiska oraz potencjalne czynniki je kształtujące

(przekrój przestrzenny, czasowy, łączny)

1. Skonstruowanie macierzy z danymi

2. Obliczenie współczynników korelacji (WK) – np. arkusz

kalkulacyjny Excela – menu Narzędzia – Analiza

Danych (Dodatki - Analysis ToolPak) – Korelacja

3. Interpretacja wyników

1. Współczynnik przyjmuje wartości w przedziale -1 do +1;

2. Wartość bliska -1 – silna korelacja ujemna

3. Wartość bliska 0 – brak korelacji

4. Wartość bliska -1 – silna korelacja dodatnia

5. W badaniach ekonomicznych:

- WK > 0,5 korelacja wyraźna;

- 0,5 > WK > 0,3 korelacja średnia;

- WK < 0,3 korelacja niewyraźna

Współczynnik korelacji jakościowejWspółczynnik korelacji jakościowej, np. Pearsona, Bykowskiego,

np. badanie zależności między poziomem wykształcenia a

osiąganymi efektami pracy – współzależność można rozpatrywać w

ramach cech, która przyjmują tylko dwa stany: występują lub nie.

SkutekSkutek

PrzyczynaPrzyczynaPozytywny (1)Pozytywny (1) Negatywny (0)Negatywny (0)

Wystąpiła (1)Wystąpiła (1) AA BB

Nie wystąpiła (0)Nie wystąpiła (0) CC DD

Współczynnik korelacji PearsonaWspółczynnik korelacji Pearsona dla danych z powyższej tabeli: dla danych z powyższej tabeli:

DCDBCABA

CBDAR

***

**

Analiza regresji Analiza regresji – równanie regresji to ilościowy wyraz zależności między badanym zjawiskiem ekonomicznym a czynnikami je określającymi.

nn xbxbxbbY ...22110

Gdzie:

Y – badane zjawisko

x1, .., xn – czynniki określające zjawisko

b1, …, bx – współczynniki regresji

1.1. Współczynniki regresjiWspółczynniki regresji (b)(b) – wyrażają o ile przeciętnie

zmieni się zmienna badana Y, w wyniki zmiany czynnika

x o jednostkę, przy pozostałych x niezmiennych.

2.2. Współczynnik determinacji (WD)Współczynnik determinacji (WD) – to miara

dopasowania równania regresji do zebranego materiału

– im wyższy tym lepiej.

3. Np. arkusz kalkulacyjny Excel – Wstaw – funkcje –

statystyczne – wybór konkretnej funkcji

Zadanie 2Zadanie 2

W pewnym sieciowym przedsiębiorstwie handlowym badano zmiany wielkości obrotów po wprowadzeniu sprzedaży premiowanej. Nowe rozwiązanie wprowadzono w 20 sklepach, a efektem był wzrost sprzedaży w 17 z nich. W pozostałych 30 sklepach sieci nie wprowadzono takiej akcji. W tej grupie wzrost obrotów zanotowano tylko w 7 sklepach. Określ czy istnieje zależność między zastosowanym środkiem aktywizacji sprzedaży a wielkościami obrotów.

Zadanie 3Zadanie 3

W pewnym sieciowym przedsiębiorstwie handlowym oszacowano

regresyjną zależność pomiędzy roczną wartością sprzedaży, a

stanami zatrudnienia i powierzchnią handlową poszczególnych

obiektów. Uzyskany model liniowy ma postać:

y = 2440 + 80,4x1 + 21x2

gdzie:

y – wielkość sprzedaży w tys. zł

x1 – zatrudnienie w osobach

x2 – powierzchnia handlowa w m2

1. Zinterpretuj współczynniki modelu.

2. Dokonaj, na podstawie posiadanego modelu, prognozy sprzedaży

na przyszły rok przy założeniu że zatrudnienie zwiększy się z 250

do 265 osób, a powierzchnia wzrośnie z 6300 m2 do 7100 m2.