Ekonometria stosowana
description
Transcript of Ekonometria stosowana
1Andrzej Torój - Lato 2013/2014
Ekonometria stosowana
Wykład 1
KMNK – estymacja i podstawowa weryfikacja modelu w arkuszu kalkulacyjnym
2
Ćwiczenie – rekl-baz.xls (1)
Otwieramy plik rekl-baz.xls ze strony http://akson.sgh.waw.pl/~atoroj/ES_zaoczne/
Plik zawiera dane o sprzedaży i nakładach na reklamę w biurze turystycznym.– jakie to dane? przekrojowe, szeregi czasowe,
panelowe? mikro- czy makroekonomiczne? o jakiej częstotliwości? co powiesz o wielkości próby?
3
Ćwiczenie – rekl-baz.xls (2)
1. [Narzędzia – Dodatki – Analysis ToolPak]
2. Narzędzia – Analiza danych – Regresja
3. Wykres (najlepiej liniowy, na dwóch osiach)
4. Diagnostyka modelu – co widzimy?
5. Czy w danych jest sezonowość? Jak to zjawisko uwzględnić?
6. Czy reklama wpływa na sprzedaż z opóźnieniem? Jaka jest natura tego opóźnienia?
4
Oszacowania parametrów; standardowe błędy oszacowań
szacujemy parametry i standardowe błędy ich szacunku bez pomocy narzędzia „Regresja”, za to stosując funkcje:
macierz.iloczyn() macierz.odw() transponuj()
Pamiętamy o kombinacji F2, Ctrl+Shift+Enter dla funkcji tablicowych.
KT
T
tt
1
2
2
ˆˆ
11
122 ˆˆ
kkijT dXXD
yXXX TT 1ˆ
5
Podstawowa diagnostyka modelu
j
j
SEt
ˆ
ˆ
)/(1
1/2
2
KnR
KRF
T
tt
T
ttt
T
tt
T
tt
yy
yy
yy
yyR
1
2
1
2
1
2
1
2
2
ˆ
1
ˆ
obliczamy w Excelu kolejno: R2, t, F
6
Współczynnik determinacji R2
iy iy
iii yy ˆˆ y
yyi
zróżnicowanie całkowite
zróżnicowanie objaśnione modelem
zróżnicowanie nieobjaśnione modelem
yyi ˆ
czy niskie R2 oznacza zawsze, że model jest zły?
7
Wady R2
im więcej zmiennych w modelu, tym lepsze dopasowanie (zawsze!)
rozwiązanie: skorygowany współczynnik determinacji (brana pod uwagę także liczba zmiennych objaśniających)
222 1)1(
RKn
KRR
„kara” za
nadmiar parametrów
8
Literatura do wykładu 1
Welfe 2.1, 2.2, 2.5– powtórzenie podstaw modelu regresji liniowej wielu
zmiennych i KMNK (uzupełnienie wykładu)
Maddala 4.4, Welfe 2.3– Model z dwiema zmiennymi objaśniającymi – jak
„działa” wyłączenie wpływu jednej ze zmiennych objaśnianych w modelu regresji?
Welfe 2.7– Aby dowiedzieć się więcej o R2 i skorygowanym R2
9
Praca domowa
Dla chętnych: przeczytać tekst H. Variana zamieszczony na stronie („How to build an economic model in your spare time”) i wybrać radę, która najbardziej przypadła Wam do gustu. Uwagi, refleksje?