Departament Bezpieczeństwa i Ryzyka Operacyjnego

Case study Getin Noble Bank SA

KONFERENCJARyzyko operacyjne – jak przeciwdziałać mu w praktyce?

Warszawa – 23 listopada 2010 roku

Prezentacja ? – o tym …

Jakie – charakterystyczne – rozwiązania i działania

w zakresie ryzyka operacyjnego, stosuje się

w Getin Noble Bank SA

Wybrane dane wejściowe …

39 844 407 tys. zł – suma bilansowa

3 000 000 – rachunków

1 500 000 – klientów

4 775 – pracowników

247 – jednostek operacyjnych – własnych

229 – jednostek operacyjnych – franczyzowych

180 – systemów informatycznych

O problemach ryzyka …

O problemach ryzyka operacyjnego i o ich rozwiązywaniu –

mówi się dużo.

O tym mówi wielu, ale nie wszyscy – mówią tak samo.

Dlatego konieczne – przeciwdziałanie …

Budowie nowej – „przysłowiowej wieży Babel” – w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym

Budowie nowej – „przysłowiowej wieży Babel” – w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym

Podejście do ryzyka operacyjnego

PODEJŚCIE INAKTYWNE

PODEJŚCIE REAKTYWNE

PODEJŚCIE INTERAKTYWNE

PODEJŚCIE PROAKTYWNE

NIEDOSTRZEGANIE RYZYKA OPERACYJNEGO

NIEUZNAWANIE RYZYKA OPERACYJNEGO

LEKCEWAŻENIE RYZYKA OPERACYJNEGO

REAGOWANIE NA ZDARZENIE OPERACYJNE DOPIERO PO JEGO WYSTĄPIENIU

PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ELIMINUJĄCYCH SKUTKI WSTĄPIENIA ZDARZENIA OPERACYJNEGO

REAGOWANIE NA BIEŻĄCO NA POTENCJALNE ZDARZENIA OPERACYJNE I ICH EWENTUALNE SKUTKI

PRZEWIDYWANIE ZDARZEŃ OPERACYJNYCH I ICH SKUTKÓW ORAZ STWORZENIE ROZWIĄZAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH UWZGLĘDNIANIE POTENCJALNEGO RYZYKA OPERACYJNEGO

Terminologia i organizacja …

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM

SYSTEMOWE BIEŻĄCE

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPERACYJNYM (ZRO)

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZRO

DOKUMENTACJA SYSTEMU ZRO

PROCES ZRO

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJACE PROCES ZRO

MECHANIZMY KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PROCESU ZRO

MECHANIZMY OKRESOWEGO PRZEGLĄDU PROCESU ZRO

Formułowanie odpowiedzi …

CO?CO?

JAK?JAK?

JAK LEPIEJ?JAK LEPIEJ?

WYKONAĆ, W PROCESIE ZARZĄDZANIA

RYZYKIEM OPERACYJNYM W BANKU

W szczególności – odpowiedzi …

KTO?KTO?

GDZIE?GDZIE?

CO?CO?

KIEDY?KIEDY?

MUSI WYKONAĆ W PROCESIE ZARZĄDZANIA

RYZYKIEM OPERACYJNYM W BANKU

Specyfika zdarzeń operacyjnych

Incydenty Zdarzenia rzeczywiste

Nieprawidłowość lub zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Banku, jego części, produktów lub usług, które zostało odnotowane i nie generuje rzeczywistych strat operacyjnych.

Zdarzenia operacyjne z tytułu ryzyka operacyjnego, które wystąpiły w działalności Banku i generują określone skutki finansowe.

Zdarzenia potencjalne

Zdarzenia operacyjne z tytułu ryzyka operacyjnego, które nie miały jeszcze miejsca, ale prawdopodobne jest ich wystąpienie w działalności Banku, ze względu na specyfikę działalności.

Zdarzenie potencjalneZdarzenie rzeczywisteIncydent

czas

Przeszłość i teraźniejszość Przyszłość

Identyfikacja ryzyka1

Pomiar ryzyka2

Ograniczanie ryzyka3

Monitorowanie ryzyka4

Raportowanie ryzyka5

Etapy procesu zarządzaniaryzykiem operacyjnym:

rejestracja zdarzeń operacyjnych

ewidencja zarejestrowanych zdarzeń(w tym WORKFLOW)

pomiar ryzyka operacyjnego (BIA, TSA, ASA, AMA, KRI oraz wolumen strat)

definiowanie działań zaradczych oraz modyfikacja definicji i limitów KRI

monitorowanie profilu ryzyka operacyjnego (wielkości strat, KRI)

generowanie raportów na potrzeby nadzorcze

generowanie raportów na potrzeby zarządcze

FunkcjonalnośćSystemu OPERON:

Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym i funkcjonalność Systemu OPERON

Moduł Ewidencja1

Moduł Analiza2

Moduł Samoocena3

Moduł Parametryzacja4

Moduł Administracja5

Moduły Systemu OPERON

Moduł Ewidencja1

Funkcjonalność – Ewidencja

Zdarzenia rzeczywiste

Zdarzenia potencjalne

Raporty COREP

Mapa ryzyka

Action plan

Moduł Analiza2

Funkcjonalność – Analiza

Metoda BIA

Metoda TSA

Metoda ASA

Metoda AMA

Wskaźniki KRI

Repozytorium raportów

Moduł Samoocena3

Funkcjonalność – Samoocena

Pytania

Szablony kwestionariuszy samooceny

Kwestionariusze samooceny

Moduł Parametryzacja4

Funkcjonalność – Parametryzacja

Słowniki proste

Słowniki hierarchiczne

Schematy księgowe

Przepływ prac

Kalendarz

Obsługa walut

Moduł Administracja5

Funkcjonalność – Administracja

Role użytkowników

Użytkownicy systemu

Funkcje systemu

Import – Eksport

Zarządzanie procesami

Dziennik zdarzeń

Generowanie raportów RO

Role użytkowników Systemu

Role zdefiniowane w Systemie

Role zdefiniowane w przepływie prac

Role związane z analizą danych

Role związane z administracją Systemu

Rejestrator – definiowanie zdarzeń/ korekt na I poziomie przepływu prac Akceptant – definiowanie zdarzeń/ korekt na II poziomie przepływu prac Weryfikator – definiowanie zdarzeń/ korekt na III poziomie przepływu prac Koordynator – definiowanie zdarzeń/ korekt na IV poziomie przepływu prac

Analityk - analizowanie ryzyka operacyjnego

Adminmer – administracja merytoryczna Systemu Admintech – administracja techniczna Systemu

Każda z ról posiada uprawnienia do poszczególnych funkcjonalności Systemu, poziomów klasyfikacji oraz atrybutów zdarzeń, które mogą ulegać zmianie podczas jego działania.

Wybrane dane wyjściowe …

77 – miesięcy stosowania Systemu ZRO

28 – miesięcy eksploatacji Systemu OPERON

4 775 – użytkowników Systemu OPERON

22 160 – zdarzeń operacyjnych

13 930 – incydentów

8 130 – zdarzeń rzeczywistych

Jaka perspektywa … ?

Tylko – dalsze doskonalenie – rozwiązywania wszelkich kwestii, związanych ze zdarzeniami operacyjnymi i wynikającymi z nich skutkami:

zaistniałymi w przeszłości,

występującymi obecnie,

mogącymi w największym stopniu wystąpić w przyszłości.

Departament Bezpieczeństwa i Ryzyka Operacyjnego

Dziękuję za uwagę

Bolesław Zenon MaluchaZastępca Dyrektora Departamentu

Bezpieczeństwa i Ryzyka OperacyjnegoGetin Noble Bank SA