Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń SpołecznychDepartament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

15 listopada 2011 r. 1

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NA LATA 2013-2017

Paweł NasińskiDepartament Statystyki i Prognoz AktuarialnychZakład Ubezpieczeń Społecznych

Podstawy prawne

• 5-letnia prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

- sporządzana corocznie- uwzględnia podział na poszczególne fundusze

• wieloletnia prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego (w tym roku nie jest sporządzana)

- sporządzana co 3 lata- opiniowana przez aktuariusza działającego na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej- przedstawiana, wraz z opinią aktuariusza, co 3 lata Radzie Ministrów

2

Model prognostyczny

• Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2013-2017 powstała w wyniku przeliczeń modelu FUS10.

• Model FUS10 umożliwia prognozowanie wpływów i wydatków FUS w podziale na poszczególne fundusze do 2060 roku.

• W porównaniu do poprzedniego modelu (FUS09), w modelu FUS10 wprowadzono istotne zmiany w trzech obszarach:

- danych (po raz pierwszy uwzględniono dane o emeryturach nowosystemowych),

- przepisów (ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych),

- metodologii (możliwość uwzględnienia podwyższonego wieku emerytalnego).

3

Model – najważniejsze parametry wejściowe

• Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

• Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów.

• Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia.

• Stopa bezrobocia.

• Realny wzrost PKB.

• Deflator PKB.

• Ściągalność składek na ubezpieczenia społeczne.

• Koszty działalności (% strumienia przepływów pieniężnych).

• Stopy składek na poszczególne ubezpieczenia.

• Prognoza demograficzna (zewnętrzna).

• Parametry techniczne.

4

Założenia demograficzne• W modelu FUS10 wykorzystana została Prognoza demograficzna na lata

2008-2035 sporządzona przez GUS w 2008 roku.

• Prognoza demograficzna GUS została przedłużona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych do 2060 roku. Przyjęto założenia o dalszym spadku prawdopodobieństw zgonu po roku 2035 oraz o utrzymaniu współczynników płodności na stałym poziomie od roku 2035.

• Prognoza demograficzna została rozszerzona w ZUS o przedział wiekowy 100-110 lat (tablice prawdopodobieństw zgonu zostały przedłużone przy zastosowaniu metody interpolacyjnej Lagrange’a).

• Prognozy demograficzne GUS uwzględniają jedynie saldo migracji na pobyt stały.

• Dodatkowo (wyłącznie w analizie wrażliwości) obliczenia przeprowadzono przy wykorzystaniu zmodyfikowanej prognozy demograficznej. Modyfikacja polegała na uwzględnieniu danych demograficznych GUS do 2010 r., przy zachowaniu na dalsze lata trendów (dotyczących współczynników płodności oraz prawdopodobieństw zgonów) z prognozy demograficznej GUS na lata 2008-2035 przedłużonej w ZUS do 2060 r.

5

Zmiany sytuacji demograficznej w Polsce

6

Źródło: Prognoza demograficzna GUS na lata 2008-2035

Populacja w podziale na ekonomiczne grupy wieku

7,0 7,0 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9

24,5 24,3 24,1 23,9 23,7 23,5 23,2

6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8

0

5

10

15

20

25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017rok

[mln

]

Populacja w wieku przedprodukcyjnym Populacja w wieku produkcyjnym Populacja w wieku poprodukcyjnym

-5,1%

+18,4%-1,5%

Zmiany sytuacji demograficznej w Polsce

7

Źródło: Prognoza demograficzna GUS na lata 2008-2035

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym i nieprodukcyjnym na 1000 osób w wieku produkcyjnym

269 279 289 299 311 323 336

557 566 577 589 603 618 634

0

100

200

300

400

500

600

700

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

rok

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 1000 osób w wieku produkcyjnym

Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 1000 osób w wieku produkcyjnym

+24,7%

+13,9%

Założenia makroekonomiczne

W Prognozie wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych na lata 2013-2017 (we wszystkich trzech wariantach)

założenia makroekonomiczne przyjęto bezpośrednio z prognozy

założeń przekazanych z Departamentu Polityki Finansowej, Analiz i

Statystyki Ministerstwa Finansów.

8

Założenia makroekonomiczne – średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług

konsumpcyjnych

9

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

102,5%102,5%102,5%102,5%102,5%

102,8%

103,5%

101,5%101,5%101,5%101,5%101,5%101,8%

103,5%103,5%103,5%103,5%103,5%

103,8%

102,8%102,8%102,8%102,8%102,8%

103,1%

101,8%101,8%101,8%101,8%101,8%

102,1%

103,8%103,8%103,8%103,8%103,8%103,7%

104,1%

101,0%

101,5%

102,0%

102,5%

103,0%

103,5%

104,0%

104,5%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

wariant 1 - ogółem wariant 2 - ogółem wariant 3 - ogółem

wariant 1 - dla E-R wariant 2 - dla E-R wariant 3 - dla E-R

0,3 pp

0,3 pp

0,3 pp

Źródło: Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Ministerstwa Finansów

Założenia makroekonomiczne – wskaźnik realnego wzrostu PKB

10

Wskaźnik realnego wzrostu PKB

103,50%103,70%

104,00%103,90%103,70%104,00%

102,50%102,70%

103,00%102,90%102,70%

103,00%

104,50%104,70%

105,00%104,90%104,70%

105,00%

104,00%

101,0%

101,5%

102,0%

102,5%

103,0%

103,5%

104,0%

104,5%

105,0%

105,5%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

wariant 1 wariant 2 wariant 3

1 pp

1 pp


Założenia makroekonomiczne – wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego

wynagrodzenia

11

Wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia

103,55%103,53%103,65%103,57%

103,17%102,93%

102,70%102,70%102,90%

102,65%102,50%102,30%

104,30%104,30%104,50%104,30%

104,00%

103,50%

102,61%

100,0%

100,5%

101,0%

101,5%

102,0%

102,5%

103,0%

103,5%

104,0%

104,5%

105,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Założenia makroekonomiczne – stopa bezrobocia

12

Stopa bezrobocia

9,96%

6,67%7,09%

7,73%

9,32%

8,50%7,92%

8,21%8,75%

9,31%10,01%

10,32%

5,45%

5,96%

6,74%

7,65%

10,93%

9,56%

8,73%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Uwagi do wyników prognozy

Saldo roczne =wpływy minus wydatki

Deficyt roczny = minus Saldo roczne

Saldo roczne rozumiane jest jako: różnica wpływów i wydatków w danym roku,jest to zatem wynik finansowy wyłącznie z rocznej

działalności funduszu

13

Saldo roczne FUS w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2010 r.

14

Saldo roczne FUS w kwotach zdyskontowanych na 2010 r.

-61,4 -64,6

-69,1 -73,1

-77,8

-52,6 -53,7 -56,4

-58,8 -62,0

-44,7 -43,7 -44,3 -44,8 -46,5

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

2013 2014 2015 2016 2017

[mld

zł]

wariant nr 2 wariant nr 1 wariant nr 3

-16,4

-9,5

-1,9

Saldo roczne funduszu emerytalnego w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2010 r.

15

Saldo roczne funduszu emerytalnego w kwotach zdyskontowanych na 2010 r.

-41,3 -44,2

-49,2

-53,5

-58,5

-35,9 -37,5

-41,2 -44,4

-48,6

-31,1 -31,3 -33,6

-35,5 -38,8

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

2013 2014 2015 2016 2017

[mld

zł]


-17,2

-12,7

-7,6

Saldo roczne funduszu rentowego w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2010 r.

16

Saldo roczne funduszu rentowego w kwotach zdyskontowanych na 2010 r.

-17,7 -17,7 -17,4 -17,2 -16,9

-15,5 -14,9

-14,1 -13,4

-12,7 -13,4

-12,3

-11,0

-9,7

-8,6

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2013 2014 2015 2016 2017

[mld

zł]


+0,8

+2,8

+4,8

Saldo roczne funduszu wypadkowegow kwotach zdyskontowanych inflacją na 2010 r.

17

Saldo roczne funduszu wypadkowego w kwotach zdyskontowanych na 2010 r.

0,9

1,1

1,4

1,6

1,8

1,3

1,6

1,9

2,2

2,5

1,6

2,0

2,4

2,8

3,2

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2013 2014 2015 2016 2017

[mld

zł]


+0,9

+1,2

+1,5

Saldo roczne funduszu chorobowegow kwotach zdyskontowanych inflacją na 2010 r.

18

Saldo roczne funduszu chorobowego w kwotach zdyskontowanych na 2010 r.

-3,3

-3,8 -3,9

-4,0 -4,1

-2,5

-2,9 -3,0

-3,1 -3,2

-1,8

-2,1 -2,2

-2,3 -2,4

-4,5

-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

2013 2014 2015 2016 2017

[mld

zł]


-0,8

-0,7

-0,6

Saldo roczne FUS w kwotach zdyskontowanych inflacją

na 2010 r. w podziale na fundusze – wariant nr 1

19

Saldo roczne FUS zdyskontowane na 2010 r. z podziałem na poszczególne fundusze- wariant nr 1

-58,8

-52,6-53,7

-56,4-62,0

-35,9-37,5

-41,2

-44,4-48,6

-15,5 -14,9 -14,1 -13,4 -12,7

2,52,21,91,61,3

-2,5-2,9 -3,0

-3,1 -3,2

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

1020

13

2014

2015

2016

2017

[mld

zł]

FUS f. emerytalny f. rentowy f. wypadkowy f.chorobowy

Wydolność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

64% 64% 63% 62% 61%

69% 69% 69% 69% 68%

73% 74% 75% 76% 76%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2013 2014 2015 2016 2017


Wydolność FUS

20

wpływy= wydatkiwydolność

-3,6 pp

-0,8 pp

+2,6 pp

Saldo roczne FUS w procencie PKB

21

Saldo roczne FUS w procencie PKB

-4,0% -4,0%-4,2%

-4,3%-4,5%

-3,3% -3,3% -3,3% -3,3% -3,4%

-2,8%-2,6%

-2,5% -2,4% -2,4%

-5,0%

-4,5%

-4,0%

-3,5%

-3,0%

-2,5%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

2013 2014 2015 2016 2017


-0,5 pp

-0,1 pp

+0,4 pp

Liczby ubezpieczonych oraz emerytów i rencistów*) (FUS)

22

*) w przypadku rent rodzinnych osoby uprawnione

Liczby ubezpieczonych oraz emerytów i rencistów*) (prawa oś)

15,515,5

15,3

15,415,5

15,015,115,1

15,115,0

15,6

15,8

15,916,0

16,0

7,3

7,4

7,4

7,3

7,5

7,6

7,4

7,5

7,6

7,77,9

7,27,2

7,3

7,4

14,4

14,6

14,8

15,0

15,2

15,4

15,6

15,8

16,0

16,2

2013 2014 2015 2016 2017

[mln

]

6,8

7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

8,0

[mln

]

wariant nr 1 - ubezpieczeni wariant nr 2 - ubezpieczeni wariant nr 3 - ubezpieczeni

wariant nr 1 - świadczeniobircy wariant nr 2 - świadczeniobiorcy wariant nr 3 - świadczeniobiorcy

Liczba emerytów i rencistów*) (FUS) w podziale na poszczególne świadczeniawariant nr 1

5,3925,2545,119

4,9874,870

0,8640,9130,9661,0181,070

1,3761,3661,3591,3521,347

0

1

2

3

4

5

6

2013 2014 2015 2016 2017

[mln

]

Emeryci Renciści z tyt. niezdolności do pracy Renciści rodzinni

Liczba emerytów i rencistów*) (FUS) – wariant nr 1

23

*) w przypadku rent rodzinnych osoby uprawnione

+10,7%

+2,1%

-19,2%

Analiza wrażliwości – FUS wpływy

24

Analiza wrażliwości FUS - wpływy

zmiana względem wariantu nr 1 2013 2014 2015 2016 2017stopa inflacjiwiększa o 1 pp 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

stopa inflacjimniejsza o 1 pp 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

stopa bezrobociawiększa o 1 pp -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0%

stopa bezrobociamniejsza o 1 pp 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

realny wzrost wynagrodzeńwiększy o 1 pp 2,9% 3,9% 4,9% 6,0% 7,0%

realny wzrost wynagrodzeńmniejszy o 1 pp -2,9% -3,8% -4,8% -5,7% -6,6%

ściągalność składekwiększa o 1 pp 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

ściągalność składekmniejsza o 1 pp -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0%

zmodyfikowana prognoza demograficzna 0,4% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8%

Analiza wrażliwości – FUS wydatki

25

Analiza wrażliwości FUS - wydatki

zmiana względem wariantu nr 1 2013 2014 2015 2016 2017stopa inflacjiwiększa o 1 pp -1,1% -1,1% -1,1% -1,1% -1,1%

stopa inflacjimniejsza o 1 pp 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%

stopa bezrobociawiększa o 1 pp -0,1% -0,1% -0,2% -0,2% -0,2%

stopa bezrobociamniejsza o 1 pp 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2%

realny wzrost wynagrodzeńwiększy o 1 pp 0,6% 0,9% 1,4% 1,8% 2,3%

realny wzrost wynagrodzeńmniejszy o 1 pp -0,6% -0,9% -1,3% -1,8% -2,2%

ściągalność składekwiększa o 1 pp 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ściągalność składekmniejsza o 1 pp 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

zmodyfikowana prognoza demograficzna 0,1% 0,1% 0,0% -0,1% -0,2%


na 2010 r. przy różnych prognozach demograficznych

26


-52,6-53,7

-56,4

-58,8

-62,0

-60,5

-57,5

-52,3-53,2

-55,6

-64

-62

-60

-58

-56

-54

-52

-50

-48

-46

2013 2014 2015 2016 2017

[mld

zł]

Wariant nr 1 - prognoza GUS Zmodyfikowana prognoza demograficzna


na 2010 r. - model FUS10 , a model FUS09*)

27


-100 000

-90 000

-80 000

-70 000

-60 000

-50 000

-40 000

-30 000

-20 000

-10 000

0

2013 2014 2015 2016 2017

[mln

zł]

Wariant1 - FUS10 Wariant2 - FUS10 Wariant3 - FUS10

Wariant1 - FUS09 Wariant2 - FUS09 Wariant3 - FUS09

*) model FUS10 – założenia makroekonomiczne z „Prognozy wpływów i wydatków FUS na lata 2013-2017”

model FUS09 – założenia makroekonomiczne z „Prognozy wpływów i wydatków FUS na lata 2011-2015”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Documents

Transcript of Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych