XVI Walne Zgromadzenie Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Warszawa, 28-29 września 2006 r.

XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

1

XVI Walne ZgromadzenieKrajowego Związku Banków Spółdzielczych

Warszawa, 28-29 września 2006 r.

Wojciech KwaśniakGeneralny Inspektor Nadzoru Bankowego


2

Udział banków spółdzielczych i zrzeszającychw aktywach sektora bankowego – 30.06.2006 r.

6,1%

2,3%

91,6%

Banki spółdzielcze Banki zrzeszające Pozostały sektor bankowy


3

Udział banków spółdzielczych w sektorze bankowym

5,3

4,8

4,6

4,5

4,3

4,2

4,2 4,

6 5,0 5,

3

5,3 5,

8 6,1

5,7

5,4

4,9

4,8

4,4

4,4

4,5

4,6

4,8

5,4

5,5

6,1

6,5

6,7

5,5 6,

1

5,5

5,0 5,1 5,

4 5,8 6,

5 7,1 7,

8

7,6

7,4

5,2

5,0

5,1

5,1

5,3

5,3

5,4

5,8

6,5

7,1

7,5

8,4

8,9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 06.06

%

Aktywa Fundusze podstawowe i uzupełniająceKredyty podmiotów niefinansowych netto Depozyty osób prywatnych


4

Placówki banków spółdzielczych(łącznie z centralami)

2530 2550 2587 26232703

3046

3151

35983699

3385

2877

30,630,0

20,8 20,9 21,220,3

28,8

25,923,7

20,319,3

2300

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 VI2006

plac

ówki

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

%

liczba placówek banków spółdzielczych udział w sektorze bankowym


5

Zatrudnienie w bankach spółdzielczych

25,3 25,1 25,0 25,1

25,7

26,8

27,628,628,3

27,2

26,4

18,418,518,418,016,9

16,015,014,414,414,614,9

22

23

24

25

26

27

28

29

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 VI2006

tys.

osó

b

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

%

zatrudnienie udział w sektorze bankowym


6

Banki spółdzielcze i SKOK w sektorze bankowym(sektor bankowy + SKOK=100) – 31.12.2005 r.

62,0

93,486,8 88,0

26,6

5,710,7 9,811,52,5 2,2

0,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

liczba placówek aktywa kredyty gospodarstwdomowych

depozyty gospodarstwdomowych

(%)

banki komercyjne banki spółdzielcze SKOK


7

Koncentracja w poszczególnych segmentach rynku finansowego mierzona udziałem w aktywach – 31.12.2005

48,6

7,5

57,8

71,176,0

73,376,9

15,5

2,3

34,7

21,627,3

39,7

48,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Sektorbankowy

Bankispółdzielcze

SKOKi PTE OFE Zakładyubezpieczeń na

życie

Zakładyubezpieczeńmajątkowych

(%)

5 największych instytucji największa instytucja


8

Aktywa banków spółdzielczych – 30.06.2006 r.

Wartość: 38 493,5 mln zł przyrost:

w stosunku do grudnia 2005 r.: 13,5% w stosunku do grudnia 2004 r.: 34,0%


9

Kredyty dla sektora niefinansowego

2 41

4

2 74

3

3035

3 17

8

3 19

7

3423

1 74

6

2 33

3

2582

5 26

2

6 45

1

7318

4 03

8

3 80

4

3849

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

12.2004 12.2005 06.2006

mln

zł

w rachunku bieżącym operacyjne na nieruchomości ogółemna inwestycje pozostałe kredyty i pożyczki


10

Jakość należności od sektora niefinansowego

0,9 1,0 1,0 1,0 0,9

0,7 0,6

3,5 3,4 3,3 3,23,0

0,8 0,7 0,7

0

1

2

3

4

5

6

06.2005 09.2005 12.2005 03.2006 06.2006

%

poniżej standardu wątpliwe stracone


11

Najważniejsze zjawiska w pasywach – cz. I

spadek zobowiązań wobec sektora finansowego: o 1,7% w stosunku do grudnia 2005 r. o 14,5% w stosunku do grudnia 2004 r.

wzrost zobowiązań wobec sektora niefinansowego: o 10,3% w stosunku do grudnia 2005 r. o 31,2% w stosunku do grudnia 2004 r.

wzrost zobowiązań wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych: o 31,8% w stosunku do grudnia 2005 r. o 65,7% w stosunku do grudnia 2004 r.


12

Najważniejsze zjawiska w pasywach – cz. II

Głównym powodem wzrostu sumy bilansowej jest przyrost zobowiązań wobec sektora niefinansowego, wynikający przede wszystkim z dopłat bezpośrednich do gospodarstw rolników indywidualnych.

Banki spółdzielcze nie mogąc zaangażować przyrostu środków w działalność kredytową lokują je w bankach zrzeszających oraz w papierach wartościowych. Oprocentowanie tych lokat zmniejsza się.

Jest to jedna z przyczyn pogorszenia wyników finansowych.


13

Przeciętne fundusze własne i łączenia

1088

379528

694843

9971116

1328

1541

199142

51

407

3835

3637

9996

78743713

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 VI2006

tys.

euro

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

przeciętne fundusze własne na koniec roku (PLN/EUR = 4,0790)liczba banków przyłączonych w ciągu roku


14

Minimum funduszy własnych w dniu 31 grudnia 2007 r. -wyniki prognozy GINB

Na koniec czerwca 2006 r. 230 banków nie spełniało minimum w kwocie 1 mln euro. Ich przeciętne fundusze własne wyniosły 749,2 tys. euro

Według prognozy, liczba banków, które mogą nie osiągnąć minimum kapitałowego w grudniu 2007 r. waha się między 80, a 107


15

Przewidywane rozkłady liczby banków spółdzielczych według funduszy własnych w grudniu 2007 r.

(dwie metody)

0 1 4 15 31 29

505

1 3 22 28 27 26

478

0

100

200

300

400

500

600

400 <= fw < 500 500 <= fw < 600 600 <= fw < 700 700 <= fw < 800 800 <= fw < 900 900 <= fw < 1000 fw => 1000

przedziały funduszy własnych (tys. euro)

liczb

a ba

nków

z zastosowaniem dynamiki funduszy własnych z zastosowaniem dynamiki wyników


16

Możliwości zwiększania funduszy własnych

Podział wyniku za 2006 r. oraz zaliczenie zweryfikowanego zysku roku bieżącego pod koniec 2007 r. do funduszy własnych

Podwyższenie funduszu udziałowego

Pożyczki podporządkowane – współpraca z bankami zrzeszającymi

Zaliczenie dodatkowej kwoty odpowiedzialności członków banku, nie mniej niż 50%, na poczet kapitału własnego


17

Współczynnik wypłacalności banków spółdzielczych

4,7

2,2

8,4 8,8

11,111,8

12,8 12,8

13,913,4

14,2 14,114,7

15,3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 06.2006

(%)


18

Wyniki finansowe w I półroczu 2006 r.

Wynik finansowy brutto: 320,4 mln zł spadek o 12,7% w stosunku do I półrocza 2005 r.

Wynik finansowy netto: 256,9 mln zł spadek o 11,8% w stosunku do I półrocza 2005 r.


19

Główne przyczyny spadku wyników – cz. I zmniejszenie wyniku odsetkowego:

obniżki podstawowych stóp procentowych, zwłaszcza stopy redyskonta weksli, od której uzależnione jest oprocentowanie kredytów preferencyjnych

zmniejszające się oprocentowanie lokat w bankach zrzeszających obniżenie rentowności papierów wartościowych

Dwie ostatnie przyczyny należy rozpatrywać w kontekście zwiększania zobowiązań wobec sektora niefinansowego, zwłaszcza z tytułu dopłat bezpośrednich do gospodarstw rolnych

przyrost kosztów operacyjnych i zmniejszenie się wyniku działalności bankowej

dużo większy udział wyniku odsetkowego w wyniku działalności bankowej niż w bankach komercyjnych – banki spółdzielcze są dużo bardziej wrażliwe na zmiany stóp procentowych niż banki komercyjne


20

Relacja wyniku odsetkowegodo wyniku działalności bankowej

72,3

69,7

63,0

60,9

51,6 53,3 55,0

55,5

56,7

56,5

80,5

78,6

74,2

74,6

74,4

67,7

65,0 67

,8 71,5

69,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 06.2006

(%)

banki komercyjne banki spółdzielcze


21

Marża odsetkowa

5,95,7

5,6

4,8 4,7

3,1 3,1 3,23,3 3,2

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

06.2005 09.2005 2005 03.2006 06.2006

(%)

banki spółdzielcze banki komercyjne


22

ROA i ROE netto

1,71,7 1,7

2,12,0

1,9

1,8

1,5

1,41,621,2

26,525,6

21,1

19,4

17,516,8

15,5

21,021,9

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

06.2005 09.2005 12.2005 03.2006 06.2006

RO

A (%

)

14

16

18

20

22

24

26

28

RO

E (%

)

ROA - banki komercyjne ROA - banki spółdzielczeROE - banki komercyjne ROE - banki spółdzielcze


23

Banki realizujące programy postępowania naprawczego

16121510

13941295

1189

781680 642 605 600 596 588 585556

328

97 60 47 35 17 11114147

217293

561

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 IV2006

liczb

a ba

nków

na

koni

ec o

kres

u

banki działające banki realizujące programy postępowania naprawczego


24

Nowa Umowa Kapitałowa – ocena skutków Badanie QIS5 według stanu na wrzesień 2005 r.

przeprowadzone w 60 bankach spółdzielczych Wyniki i spostrzeżenia

zastosowanie metodologii NUK w bankach spółdzielczych nie spowoduje znaczącego obniżenia współczynnika wypłacalności. W wyniku jej zastosowania w badanych bankach przeciętny współczynnik wypłacalności obniżył się z 13,91% do 13,13%

do oceny ryzyka kredytowego wszystkie banki stosowały metodę standardową

do oceny ryzyka operacyjnego 56 banków stosowało metodę wskaźnika bazowego

większość ekspozycji kredytowych wobec przedsiębiorstw nie posiada zewnętrznych ratingów


25

Zagrożenia: wyniki finansowe

duża wrażliwość banków spółdzielczych na zmiany stóp procentowych

brak znaczącej redukcji kosztów operacyjnych


26

Podstawowe stopy NBP

0

5

10

15

20

25

30

35

40

01.93 01.94 01.95 01.96 01.97 01.98 01.99 01.00 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06

%

stopa kredytu refinansowego stopa redyskonta weksli stopa kredytu lombardowego


27

Zagrożenia: Nowa Umowa Kapitałowa

banki spółdzielcze nie korzystają z dostępnych baz danych o kredytobiorcach, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw - korzystanie z zewnętrznych ratingów umożliwia zastosowanie dostępnych w metodzie standardowej technik redukcji ryzyka kredytowego, a tym samym zmniejszenia wymogu kapitałowego z tytułu tego ryzyka


28

Banki spółdzielcze, banki zrzeszające, zrzeszenia Konieczność zapewnienia silnej pozycji konkurencyjnej

zrzeszeń banków spółdzielczych m. in. poprzez: umocnienie mechanizmów solidarnościowych, w szczególności

ustalenie zasad wspólnego ponoszenia ryzyka, jako możliwej odpowiedzi na problemy kapitałowe banków

wspólne finansowanie przedsięwzięć z zakresu infrastruktury bankowej w celu obniżki kosztów działania

ustalenie w umowach zrzeszenia zasad współpracy banków zrzeszonych z bankiem zrzeszającym (analiza rynku, segmentacja klientów, kredyty konsorcjalne, outsourcing, dostęp do zewnętrznych baz danych o kredytobiorcach)

stosowanie przejrzystych zasad tzw. corporate governance w bankach spółdzielczych i zrzeszających

XVI Walne Zgromadzenie Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Warszawa, 28-29 września 2006 r.

Documents

Transcript of XVI Walne Zgromadzenie Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Warszawa, 28-29 września 2006 r.