Ryzyko w działalności bankowej

Ryzyko Centralny problem działalności banku Nie da się go uniknąć Wynika z błędów w przekazywaniu

informacji Decyzje nie są więc optymalne Niesie tylko prawdopodobieństwo

sukcesu lub porażki

Definicja ryzyka

Na skutek niepełnej informacji są podejmowane decyzje, które nie są optymalne z punktu widzeniaosiągnięcia założonego celu.

Dla banku ryzyko oznacza

Zmniejszenie potencjalnego zysku Utratę płynności Utratę wiarygodności Zmniejszenie kapitału własnego Trudności finansowe W ostateczności upadłość

Czynniki ryzyka

Zewnętrzne

Wewnętrzne

Czynniki zewnętrzne

Polityczne – upadek Muru Berlińskiego, zjednoczenie Europy, ataki terrorystyczne, wojny, wewnętrzne konflikty

Ogólnogospodarcze – polityka gospodarcza państwa, zadłużenie budżetu, inflacja, polityka banku centralnego

Demograficzne – liczba i struktura ludności, poziom bezrobocia

Społeczne – zachowania klientów, skłonność do oszczędzania

Techniczne – stan infrastruktury

Czynniki wewnętrzne

Poziom kapitału własnego Przyjęta strategia Organizacja Oferta Kompetencje załogi Wyposażenie Jakość obsługi

Rodzaje ryzyka finansowego

Rynku Bankructwa Inflacji Płynności

Ryzyko rynku

Wynika z wahań cen Powstaje w sytuacji wcześniejszej

likwidacji inwestycji Cena instrumentu jest niższa w

momencie sprzedaży niż zakupu

Ryzyko rynku

Największe – instrumenty terminowe Umiarkowane – nieruchomości, akcje, obligacje Najniższe – renty, rachunki bankowe

Ryzyko bankructwa

Powstaje w momencie upadłości przedsiębiorstwa

Papiery stają się bezwartościowe Występują trudności w spłacie

kredytów Inwestorzy tracą część lub całość

kapitału

Ryzyko bankructwa

Największe – w nowych przedsiębiorstwach

Najniższe – rachunki oszczędnościowe, obligacje skarbowe

Ryzyko inflacji

Siła nabywcza kapitału zmniejsza się

Spadek siły nabywczej pieniądza

Dochód z inwestycji nie pozwala wyrównać wzrostu utrzymania

Ryzyko inflacji

Największe – rachunki oszczędnościowe Umiarkowane – wysokooprocentowane obligacje Najniższe – nieruchomości, akcje i metale szlachetne

Spadek wartości 1000 zł. w czasie na skutek inflacji

Wsk. Inf. w %lata 3 5 7 10 45

5 863 784 713 621 49710 744 614 508 386 24715 642 481 362 239 12320 554 377 258 149 6125 478 295 184 92 3030 412 231 131 57 1535 335 181 84 36 840 307 142 67 22 4

Ryzyko płynności

Łatwość likwidacji inwestycji (zbywalność)

Trudności z natychmiastową realizacją bieżących zobowiązań

Konsekwencją zbycia aktywów przed terminem jest niższa cena sprzedaży

Ryzyko płynności

Największe (niska płynność) – nieruchomości, kolekcje

Umiarkowane – łatwozbywalne akcje,

Najniższe (wysoka płynność) – rachunki bieżące, lokaty bankowe, papiery rynku pieniężnego

Przyczyny wzrostu ryzyka bankowego

Ogólny wzrost ryzyka finansowego Zmniejszający się udział kapitału własnego

przedsiębiorstw Rezygnacja z pewnych, ale uciążliwych zabezpieczeń

(np. gwarancji bankowych) Częste zmiany na rynku wymagające szybkiego

dostosowania do nowych warunków, często kosztownego

Wzrastające ryzyko transakcji z zagranicą (liberalizacja, globalizacja rynków)

Rosnąca konkurencja na rynkach finansowych

Rodzaje ryzyka bankowegoRodzaj ryzyka Charakterystyka

Kredytowe

Aktywne dotyczące zwrotności kapitału i odsetekPasywne dotyczące refinansowania

Kursowe Dewaluacji waluty krajowejZmian relacji kursów walut wobec siebie

Stopy procentowej

Zmiennej stopy procentowej wynikające z braku możliwości efektywnego wykorzystania zasobówStałej stopy procentowej-Zmiany wartości pieniądza w czasie-Niedopasowania terminów przeszacowania aktywów i pasywów

Płynności Niedobór środków na realizację bieżących zobowiązań

Inne Zła organizacjaNiekompetentny personelNiewystarczająca infrastrukturaRyzyko kryminalne