Krótka charakterystyka Planowanie strategicznehome.elka.pw.edu.pl/~imilenko/zs.pdf · strategiczne...
Transcript of Krótka charakterystyka Planowanie strategicznehome.elka.pw.edu.pl/~imilenko/zs.pdf · strategiczne...
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Planowanie strategiczne
dr inż. Izabela Żółtowska
IAiIS PW
ZAH, lato 2009
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Cel wykładu
Główny cel:
Najważniejsze aspekty planowania strategicznegow odniesieniu do budowy modeli optymalizacji
Cele szczegółowe:
I przedstawienie charakterystyki i najważniejszych wątkówplanowania strategicznego
I wskazanie klas problemów o znaczeniu strategicznymI omówienie metod modelowania na przykładach
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Plan wykładu
WprowadzenieCel i plan wykładuKrótka charakterystyka planowania strategicznego
Metody planowania strategicznego
Planowanie strategiczne i optymalizacja
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Czym jest zarządzanie strategiczne?
Główny cel zarządzania strategicznego
Zapewnienie długoterminowego sukcesu przedsiębiorstwa ⇒czyli wspomaganie rozwoju
Począwszy od lat 60’tych
Coraz szybsze i gwałtowniejsze zmiany:I technologii: rozwój, różnicowanieI popytu: krótki cykl życia produktuI w zakresie informacji i komunikacji
Doświadczana duża niepewność/ryzyko ze strony:
I dostawców/producentówI klientówI konkurentów
I technologiiI przepisówI . . .
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Elementy zarządzania strategicznegoZarządzanie strategiczne – trzy stadia:
I Planowanie strategiczne: określenie długoterminowychceli i ogólnych wytycznych dla działań i zasobów
I ⇓ Wdrażanie strategiiI m Nadzór strategiczny: ocena wyników – na podst.ustalonych kamieni milowych (np. powstanie nowychproduktów, liczba zredukowanych oddziałów, pozyskanienowych partnerów, . . .) oraz korekta (czy przyjętezałożenia odpowiadają rzeczywistości)
Ogólne właściwości stadiów zarządzania strategicznegoI Planowanie strategiczne: proces realizowany metodycznie,wyodrębniony od działań operatywnych
I Wdrażanie i nadzór: bez formalnych metod (poza systemamiwczesnego ostrzegania), realizowane wraz normalnymi,codziennymi działaniami
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Kluczowe aspekty zarządzania strategicznego
I Wątek przyszłości, horyzontu planowania: wytyczne dladługiego okresu czasu
I Wątek celów: strategiczne działania wiążą sięz formułowaniem i realizacją misji i głównych celóworganizacji
I Dotyczy przedsiębiorstwa jako całości, lub jegogłównych składowych
I Jest podejmowane przez zarząd przedsiębiorstwa
Strategie: wytyczne kierownictwa, określające punktyodniesienia dla
I procesów podejmowania decyzji w przedsiębiorstwieI prowadzenia działań w przedsiębiorstwie
Pozwalają koordynować działania menadżerów w różnychobszarach i chwilach czasu.
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Rola zarządzania strategicznego
Metodyczny proces, w którym próbuje się odpowiedziećna 3 pytania:
I Gdzie jesteśmy? (analiza stanu obecnego)I Co chcemy osiągnąć?
I cele finansowe(zyski)
I cele strategiczne(udział w rynku, wzrost)
I Jak to osiągnąć?
Strengths Weaknesses Opportunities Threats
Przeanalizowanie:
I mocnych stronI słabości
I strategicznych okazjiI zagrożeń
aby określić szanse osiągnięcia celu strategicznego
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Plan strategicznyFormalnie zapisany, długoterminowy plan zawierający:
I sformułowanie misji przedsiębiorstwa:I identyfikacja firmy w otoczeniu wew. i zewn.I sformalizowanie wartości ważnych dla firmy
I sformułowanie celi strategicznych korporacji (jakieprzedsięwzięcia, gdzie, jaki udział w rynku, celeinwestycyjne)
I sformułowanie strategii biznesu: określenie głównychczynników sukcesu (przewagi konkurencyjnej)
I silna pozycja (udział) na atrakcyjnym rynku (rozmiar,potencjał rozwojowy, konkurencja)
I ⇑ oferta rynkowa: jakość, obsługa klienta, intensywnareklama, niskie ceny
I ⇑ zasoby: fizyczne, nie fizyczne, możliwościI określenie i wybór działań pozwalających osiągnąć celestrategia implementacji celi
I sformułowanie procedur kontroli i modyfikacji
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Planowanie strategiczne: proces oceny strategiiI oszacowanie pozycji rynkowej (udział w rynku,atrakcyjność rynku):
I aktualna pozycja rynkowaI opcje strategiczne: nowa pozycja rynkowa
I ⇓ oszacowanie ofert rynkowych (produkt, cena, itd.):I mocne i słabe strony ofert przy aktualnie realizowanejstrategii
I opcje strategiczne: możliwe zmiany mocnych i słabychstron ofert
I ⇓ oszacowanie zasobów (unikalność czynnikówdeterminujących przewagę)
I mocne i słabe strony zasobów przy aktualnierealizowanej strategii
I opcje strategiczne: możliwe zmiany mocnych i słabychstron zasobów
I ⇓ całościowe oszacowanie wszystkich strategiiI integracja ocen strategii w zakresie ofert i zasobówI uwzględnienie efektów synergii rożnych przedsięwzięćI uwzględnienie problemów z implementacją,finansowaniem i ryzykownością strategii
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Wynik planowania strategicznego: zestawdokumentów
I Misja: komunikacja głównych celi i wartości ważnychdla firmy, określenie obszaru działań firmywpływa na ocenę czynników sukcesu, luźno ograniczamożliwe konkretne decyzje i działania
I Strategia korporacji: określa istotne strategicznieprzedsięwzięcia wraz z pożądaną pozycją rynkową(kategorie produktów, rynki geograficzne, udziały wrynkach),oraz cele/ priorytety inwestycyjne dla różnychprzedsięwzięć
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Wynik planowania strategicznego: zestawdokumentów c.d.
I Strategie biznesu: ogólna strategia konkurowania(bussines idea)
I wybór rodzaju przewagi konkurencyjnej: cena ⇔zróżnicowanie
I wybór postawy strategicznej: kształtowanie ⇔adaptacja
I zasięg: cały rynek ⇔ niszaokreślenie czynników sukcesu:
I dla ofert rynkowych (USP - unikalna propozycjasprzedażowa czy UAP - unikalna propozycja reklamowa)
I dla zasobów (np. spełniając 4 warunki Barneya:wartościowe, rzadko występujące, trudne dopowtórzenia zastąpienia);
I Program strategiczny: dla każdego czynnika sukcesuI cel do osiągnięcia i ograniczenia zakresuI ustalenie kamieni milowychI określenie budżetu
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Diagram planowania cyklicznego
I Wizja: Co chcemy osiągnąć (where do we want to be)I Kluczowe czynniki sukcesu: Co dokładnie przez torozumiemy
I Analiza SWOT: Gdzie jesteśmy terazI Strategie: Co robić aby przejść od SWOT do Wizji
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Analiza strategiczna: zbieranie danych/informacji
I makrootoczenie (ekonomiczne, polityczne, społeczne,technologiczne, demograficzne, prawne imiędzynarodowe)
I mikrootoczenie (klienci, dostawcy i konkurenci)I wewnętrzna sytuacja przedsiębiorstwa (procesy, zasoby,umiejętności, interesanci)
Wynikiem identyfikacja szans i zagrożeń. Przydatne metody,np:
I ogólna analiza otoczenia – identyfikacja trendów, któremogą wpływać na firmę:
I identyfikacja kluczowych czynników sukcesu w danejbranży
I benchmarking – porównanie z konkurencją
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Analiza strategiczna: zbieranie danych/informacji
I makrootoczenie (ekonomiczne, polityczne, społeczne,technologiczne, demograficzne, prawne imiędzynarodowe)
I mikrootoczenie (klienci, dostawcy i konkurenci)I wewnętrzna sytuacja przedsiębiorstwa (procesy, zasoby,umiejętności, interesanci)
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Strategie korporacjiGłówny cel: stworzyć i utrzymać przewagę konkurencyjną –rynek, oferty, zasobyPrzykładowe metody oceny analizowanego sektora:
I Metoda 5 sił Portera: siła oddziaływaniaposzczególnych czynników wyznacza natężeniekonkurencji w danym sektorze ⇒ rentowność,oszacowanie stopy zwrotu w stosunku do średniej
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Strategie korporacjiGłówny cel: stworzyć i utrzymać przewagę konkurencyjną –rynek, oferty, zasobyPrzykładowe metody oceny analizowanego sektora:
I Metoda 5 sił Portera: siła oddziaływaniaposzczególnych czynników wyznacza natężeniekonkurencji w danym sektorze ⇒ rentowność,oszacowanie stopy zwrotu w stosunku do średniej
I natężenie konkurencji: np. przy pomocy mapy grupstrategicznych
I zagrożenie ze strony nowych konkurentów: atrakcyjnośćsektora, bariera wejścia na rynek, dojrzałość sektora
I zagrożenie ze strony substytutów produktów lub usług:m.in. postęp technologiczny
I siła dostawców: wpływ jakości wyrobu dostawcy nawyrób finalny, udział w ogólnych zyskach, możliwościzmiany dostawcy, koncentracja, konkurencja
I siła odbiorców: j.w. plus relacje popytu i podaży
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Strategie korporacji c.d.Główny cel: stworzyć i utrzymać przewagę konkurencyjną –rynek, oferty, zasobyPrzykładowe metody oceny analizowanego sektora:
I Mapa grup strategicznych: można przypisaćkonkurentów do pewnych grup, charakteryzujących siętym, że stosują tą samą (lub podobną) strategię ⇒pozwala obserwować relacje jakie zachodzą w grupach imiędzy nimi
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Strategie korporacji c.d.Główny cel: stworzyć i utrzymać przewagę konkurencyjną –rynek, oferty, zasobyPrzykładowe metody oceny analizowanego sektora:
I Mapa grup strategicznych: można przypisaćkonkurentów do pewnych grup, charakteryzujących siętym, że stosują tą samą (lub podobną) strategię ⇒pozwala obserwować relacje jakie zachodzą w grupach imiędzy nimi
I przykładowe kryteria wyodrębniania grup strategicznych:
I jakość wyrobu
I wykorzystywane technologie
I cena, koszty produkcji
I zakres obsługiwanego rynku
I rodzaj klientów
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Strategie korporacji c.d.Główny cel: stworzyć i utrzymać przewagę konkurencyjną –rynek, oferty, zasobyPrzykładowe metody oceny analizowanego sektora:
I Metody portfelowe: pozwalają oceniać portfelprzedsięwzięć w odniesieniu do dwóch rodzajówkryteriów: atrakcyjność rynku i przewaga konkurencyjna,np. Macierz BCG:
I klasyfikacja przedsięwzięcia w odniesieniu do tempawzrostu rynku i udziału w rynku
I w oparciu o cykl życia produktu i technologii
I Metody scenariuszowe: pozwalają na ocenę strategiiprzy dużej niepewności trendu zmian sektora (scenariuszpożądanego rozwoju, ekstremalny)
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Strategie biznesu
I Wybór strategii konkurencji: przywództwo kosztowe,zróżnicowanie, koncentracja (wg Portera)
I Wybór strategii ofert rynkowych: identyfikacjakluczowych czynników sukcesu, analiza silnych i słabychstrony
I Wybór strategii w odniesieniu do zasobów: analizałańcucha wartości
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Strategie biznesuI Wybór strategii konkurencji: przywództwo kosztowe,zróżnicowanie, koncentracja (wg Portera)
I Wybór strategii ofert rynkowych: identyfikacjakluczowych czynników sukcesu, analiza silnych i słabych
stronyI Wybór strategii w odniesieniu do zasobów: analizałańcucha wartości
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Strategie biznesuI Wybór strategii konkurencji: przywództwo kosztowe,zróżnicowanie, koncentracja (wg Portera)
I Wybór strategii ofert rynkowych: identyfikacjakluczowych czynników sukcesu, analiza silnych i słabychstrony
I Wybór strategii w odniesieniu do zasobów: analizałańcucha wartości
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Poziomy strategiiZłożoność zależy od rozmiaru przedsiębiorstwa
I jeden rynek ⇔ wiele rynków geograficznychI jedna kategoria produktów ⇔ wiele kategorii w danejdziedzinie⇔ wiele kategorii w wielu dziedzinach
I Strategia ogólna rozwojuI strategia korporacji (udział w rynkach, priorytetyinwestycyjne)
I strategie biznesu (długoterminowe czynniki przewagikonkurencyjnej)
I Strategie funkcjonalne
I marketingowa
I finansowa
I kadrowa
I produkcyjna
I zarządzania technologią
I zaopatrzeniowa
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Typowe decyzje w przekroju funkcji
Strategie produkcyjne
I zdolności wytwórcze (przewidywane zmiany)I asortyment produkcji (szerokość,wprowadzanie/wyprowadzanie)
I liczba, lokalizacja i specjalizacja zakładówprodukcyjnych
I zarządzanie jakością
Strategie zaopatrzenia
I wybór źródła zakupuI wielkości i struktura rzeczowa zakupówI organizacja dostaw (zapasy)
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Typowe decyzje w przekroju funkcji, c.d.Zarządzanie technologią B+R
I zakres rozwijanych technologii i sposoby wykorzystaniaI czas i zasięg wprowadzania nowych technologiiI innowacje w produktach: zakres i sposoby
Strategie marketingowe
I poziom sprzedaży produktówI docelowe segmenty rynkuI sposób plasowania produktów na rynku
Strategie finansowe
I alokacja, inwestycje kapitałoweI emisja i wykup akcji, podział zyskuI minimalizacja obciążeń (podatki)
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Typowe decyzje strategicznewspomagane metodami optymalizacji
Najważniejsze klasy problemów
I zagadnienia inwestycyjne
I co – rozbudo-wa/modernizacja/nowaplacówka
I ile?
I jak duże?
I jakie – wybórtechnologii, licencja
I kiedy – teraz,później, wcale
I gdzie/ w któreobiekty, towary
I zagadnienia alokacji zasobówI zagadnienia dystrybucyjne/transportoweI zarządzanie łańcuchem dostawI zagadnienia finansowe
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Szybko rozwijające się rynkiSieci telekomunikacyjne, sektor IT
I planowanie i projektowanie sieciI wprowadzanie nowych usług/ technologiiI znaczenie pozycji strategicznej
Specyfika problemu projektowania sieci
I złożoność zasobów: łącza i węzłyI płaszczyzny sieci: szkieletowa, regionalna, dostępowaI możliwość udziału w rynku zasobów transportowych
Projektowanie sieci (Lubacz i in.):
I dla scenariuszy wymagań i zasobów określane sieci
I sieć znajdowana dla dopuszczalnych przejść między stanami
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Zarządzanie łańcuchem dostawSupply chain management
Łańcuch dostaw
Grupa współpracujących firm powiązanych siecią logistyczną
I dostawcyI producenci
I dystrybutorzyI klienci
Strategiczne decyzje:
I budowa/ zamknięcie zakładów produkcyjnych/ punktówdystrybucji
I alokacja maszyn pomiędzy zakładamiI lokalizacja zakładów produkcyjnychI specjalizacja zakładów produkcyjnych
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Planowanie strategiczne a operacyjne
Strategiczne
I całe przedsiębiorstwoI długi horyzontI bogaty zestawogólnychinformacji
Operatywne
I określona funkcjaI krótki horyzontI informacjeszczegółowei aktualne
Decyzje strategiczne ⇔ agregacja:I skali czasuI zmiennych decyzyjnych, produktów (grupy)I zasobów (grupy zasobów)
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Metody planowania strategicznego:jakościowe ⇔ ilościowe
Proces planowania strategicznego ⇒ metody jakościowequalitive: 5 sił Portera, metody scenariuszowe,benchmarking,grupy strategiczne, SWOT, BCG, . . .
I dają odpowiedź dlaczego strategiaI korzystniejsza dla firmy a nie dla konkurencjiI korzystniejsza od innej strategii
I jak wprowadzić strategię w życie
Metody ilościowe
quantitive: wyznaczenie konkretnych wartości wskaźnikówjakości
I dają odpowiedź jak wycenić strategię firmyI wymagają zdefiniowania obszaru strategii
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
NPV – podstawowy wskaźnik ilościowyoceny strategiiNPV (Net Present Value) – wartość bieżąca netto:
I suma średnich oczekiwanych, zdyskontowanychprzepływów, pomniejszona o koszt inwestycji:
NPV =∑h∈H
E (Ch)(1+ r)h
− I0
I r – stopa dyskontowaI Ch może się odnosić do zysków lub kosztów
NPV dla decyzji inwestycyjnych rozłożonych w czasie
NPV =∑h∈H{ E (Ch)(1+ r)h
− Ih(1+ r)h
}
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Optymalizacja stochastycznaw wyznaczaniu NPVStochastyczny charakter parametrów:
I otoczenie: popyt, ceny sprzedaży, kursy walutI koszty produkcji, dystrybucji, materiałów
Reprezentacja niepewności:
I najczęściej: scenariusze przyszłości (prawdobieństwa)I rozkłady prawdopodobieństw
Funkcja celu: podstawowe podejścia
I wartości oczekiwane parametrów losowych ⇔ przypadekdeterministyczny
I optymalizacja wartości oczekiwanej w funkcji celu
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Przykład: prosty problem lokalizacjiW którym z J punktów ustawić zakłady produkcyjne?
Minimalizacja kosztów pokrycia zapotrzebowania:
min∑j∈J fjxj +
∑i∈I
∑j∈J
(cijyij + gjDiyij)
Ograniczenia:
∑j∈Jyij = 1 ∀i ∈ I
yij ¬ xj ∀i ∈ I , j ∈ Jyij 0; xj ∈ {0, 1}
I Zdolności produkcyjne j-tej fabryki:∑i∈I yijDi
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Stochastyczny problem lokalizacji
Wzrost złożoności problemu:
I scenariusze realizacji zapotrzebowania Dsi ⇔∑i∈I yijDi
I zmienna vj określająca zdolności produkcyjneI pokrycie całego zapotrzebowania nierealistyczne y sij⇔ konieczność uwzględnienia zysku w funkcji celu
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Przykład planowania pojemnościłącza telekomunikacyjnegoProblem wieloetapowy
Założenia:
i ∈ I – dostępne rodzaje sprzętu (technologie)t ∈ T – etapy horyzontu planowaniaci – wzrost pojemności gdy zainstalowano i-ty sprzętpi – cena kupna i-tego sprzętuDst – scenariusz (s ∈ S) zapotrzebowania w etapie tπs – prawdopodobieństwo scenariusza
Zmienne:xit – ile i-tych sprzętów instalowane w etapie tzst – o ile zapotrzebowanie przewyższa pojemność
w etapie t przy scen. s
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Planowanie pojemności łączy, c.d.
Funkcja celu: maksymalizacja NPV
NPV=min∑t∈Tγt−1
∑i∈Ipixit + q
∑s∈Sπszst
I γ – stopa dyskontowaI q – koszt braku jednostki pojemności
I cena wypożyczonych łącz od konkurencjiI stracony przychód + koszt niezadowolenia klientów
Metoda rozwiązywania: podproblemy plecakowei programowanie dynamiczne
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Przykład: planowanie pojemnościłącza telekomunikacyjnego 2Stochastyczność zmiennych decyzyjnych
Opcjonalna decyzja o kupnie sprzętu
Zamiast xit (decyzja o inwestycji w chwili t):I xi – inwestycja w sprzęt i w chwili obecnejI y sit – inwestycja w sprzęt i w chwili t przy scenariuszu sI Ti – okres od momentu decyzji o kupnie do instalacjisprzętu i
Funkcja celu:
min∑i∈Iγ−Tipixi +
∑t∈T
∑s∈Sπs
∑i∈Iγ−(t+Ti )piy sit + qz
st
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Możliwość zastosowania modelu do wspomaganiadecyzji
Wycena wartości krótkiego czasu instalacji
Procedura postępowania:I Obliczyć NPV dla sprzętów z długimi czasami instalacjiI Powtarzać, dodając coraz lepsze technologieI Różnica między NPV’ a NPV określa cenę krótszejinstalacji
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Przykład: lokalizacja a odporność
Nr lokalizacje koszt Nr lokalizacje koszt1 A,B,M,N,S 8.88 8 B,G,M,N,Z 9.022 B,G,M,N,S 8.92 9 B,M,N,R,S 9.033 A,B,M,N,T 8.96 10 A,B,D,L,N 9.054 B,G,M,N,T 8.98 11 B,G,L,N,R 9.075 A,B,M,N,Z 8.99 12 B,D,G,L,N 9.096 B,D,M,N,S 8.99 13 B,D,M,N,Z 9.097 A,B,L,N,R 9.01 14 B,D,M,N,T 9.11
lokalizacje L,N H,L N,S H,S A,L N,Tkoszt 8.73 8.75 9.01 9.04 9.06 9.08lokalizacje L S T N Z Mkoszt 9.28 9.48 9.62 9.66 9.69 9.73
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Zastosowanie koncepcji opcji do oceny inwestycjiWady kryterium NPV
I małe możliwości wyceny nowej strategicznej pozycji(możliwości rozwoju) – szczególnie istotne na szybkozmieniających się rynkach (1997 Microsoft kupuje za$425m WebTV Networks)
I inwestycje w R&DI niepewność co do standardu technologicznego
I standardowo nie uwzględnia możliwości adaptacjistrategii wraz z rozwojem sytuacji
I efekt: decyzja o odrzuceniu strategii pochopna, lubniekorzystne odsuwanie decyzji w czasie
I wartość zasobów może zmieniać się w czasie wsposób trudny do przewidzenia
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Opcje rzeczowe a opcje finansoweReal option pricing – Stewart Myers 1977
I firma ponosi wstępne wydatki, przez co nabywa opcjęrzeczową
I jeśli cena zasobów zmienia się korzystnie firmazrealizuje opcję, w przeciwnym razie uniknie inwestycjiprzynoszących straty
Przykłady opcji rzeczowych: wstępne inwestycje na nowychrynkach, R&D, zakup licencji, patentów, zatrudnieniepracowników czasowych, wypożyczenie zasobów, itp.inwestycje w elastyczność ⇒ redukcja kosztu zmiany strategii
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Przykład: globalny łańcuch dostaw
Główne założenia:
I wieloetapowy horyzont decyzyjnyI globalne strategie łańcucha dostawI możliwość zmian kursu walut
Opcja strategii Ot
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Globalny łańcuch dostaw, c.d.
Zysk w chwili t dla danego kursu et i Ot−1:
Vt(et ,Ot−1) = maxOt Pt(et ,Ot) + αn∑j=1
πjVt+1(et+1,j ,Ot)
−WOt ,Ot−1
W - koszt przełączenia pomiędzy opcjami
Zysk z realizacji opcji Ot :
Pt(et ,Ot) = maxx
∑p
(∑m
(emRm − epcp)xpm −∑sesasxsp
)
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Czynniki wpływające na wartość opcji rzeczowych
I odniesienie do modelu Blacka-Scholesa: 5 czynników –cena wykonania, termin wygaśnięcia, aktualna cenatowaru, zmienność ceny towaru, referencyjna stopawolna od ryzyka
I zmienność ceny towaru można wyznaczyć w oparciu oanalizę scenariuszy (efekt interakcji otoczenia) orazmetody teorii gier (posunięcia konkurencji)
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Niepewność ⇔ ryzyko
Wskaźniki ryzyka
I najczęściej stosowane: wariancja, odchyleniestandardowe – miary symetryczne, mogą prowadzić dorozwiązań nieefektywnych
I miary dolnego ryzyka (downside risk): VaR, CVaR,PVaR, średnia strata
Wykorzystanie wskaźników ryzyka w planowaniu
I ocena i analiza wrażliwości (symulacje Monte Carlo)I podejście minimaxoweI optymalizacja: model Markowitza (minusy)I metody optymalizacji wielokryterialnej
Planowaniestrategiczne
I. Żółtowska
WprowadzenieCel i plan wykładu
Krótka charakterystyka
Metodyplanowaniastrategicznego
Planowaniestrategiczne ioptymalizacjaDecyzje strategiczne
Optymalizacja NPV
Przykład: siecitelekomunikacyjne
Uwzględnienie elastyczności
Plany odporne
Opcje rzeczywiste
Uwzględnienie ryzyka
Podsumowanie
Podsumowanie wykładu
Planowanie strategiczne
I Jest złożonym procesem, który może być wspomaganyprzy wykorzystaniu metod badań operacyjnych
I Szczególne znaczenie przy modelowaniu mają:I dokładne odzwierciedlenie niepewnościI uwzględnienie możliwości modyfikacjiI umożliwienie szacowania ryzyka