ekonometria

prognozowanie

etapy

• Zadanie prognostyczne

• Przesłanki prognozy

• Analiza danych

• Wybór zasady prognozowania

• Wyznaczenie prognozy i interpretacja

• Ocena trafności ex ante i ex post

Błędy prognozy

• Błąd estymacji

• Błąd struktury stochastycznej

• Błąd losowy

• Błąd specyfikacji

• Błąd warunków endogenicznych

• Błąd warunków egzogenicznych

• Błąd pomiaru

Założenia do prognozy

• Model oszacowany i zweryfikowany

• Relacje między zmiennymi stabilne

• Rozkład składnika losowego stabilny

• Znane wartości zmiennych objaśniających

• Zasadna ekstrapolacja poza zakres obserwacji

Zasady prognozy punktowej

• Według wartości oczekiwanej (zasada predykcji nieobciążonej)

• Według największego prawdopodobieństwa (wyznaczenie dominanty)

• Według mediany

• Zasada prognozowania minimalizującego oczekiwaną stratę

Weryfikacja stabilności modelu

• Test Chowa

• Test Quandta

Prognoza

• Prognoza punktowa

• Prognoza przedziałowa

Błędy prognozy

• ME

• MAE

• MSE

• RMSE

• Współczynnik Theila

Wygładzanie wykładnicze

• Metoda Browna (bez trendu, wahania losowe)

• Metoda Holta (z trendem, wahania losowe)

• Metoda Wintersa (z trendem, wahania sezonowe i losowe)– Addytywne wahania sezonowe– Multiplikatywne wahania sezonowe