Co po matematyce 2012-11-12
6
Click here to load reader
-
Upload
maciej-janiec -
Category
Business
-
view
245 -
download
0
description
prezentacja ze spotkania na UJ
Transcript of Co po matematyce 2012-11-12
Cel jest jasny
Opracowanie zbioru odpornych strategii inwestycyjnych.
Ale zadanie nie jest proste● ogromna ilość nie zawsze "czystych"
szeregów czasowych
● niestacjonarne szeregi czasowe, silnie odbiegające od rozkładu normalnego
● gigantyczna przestrzeń możliwych strategii
Co robimy?● dywersyfikacja portfela strategii
● duża liczba różnorodnych modeli
● ciągłe poszukiwanie nowych modeli
● data mining / data exploration
● machine learning
Jak robimy?● własna infrastruktura egzekucyjna (C++)
● R - backtesting i low frequency
● dostępny klaster obliczeniowy
Kogo szukamy?● szeroka wiedza teoretyczna - podstawa
● gotowość ciągłego i szybkiego uczenia się nowych rzeczy
● zdolność rozwiązywania trudnych problemów
● czym nas zaskoczysz?
