2020-03-10

1

BANKOWOŚĆ BANKOWOŚĆ

Wykład 2 – Bank w systemie finansowym

2

dr Adam Nosowski/Katedra Bankowości/UE Wrocław 2020

Plan wykładu 3

1. Otoczenie i interesariusze banku 2. Modele systemów bankowych 3. System bankowy jako ogniwo systemu finansowego 4. Charakterystyka struktury rodzajowej banków 5. Kryzys finansowy a banki

2020-03-10

2

Interesariusze banku 4

Interesariuszy można zdefiniować szeroko jako wszystkie grupy lub osoby mogące wpływać na realizację celów banku lub na które ona wpływa, realizując swoje cele. W wąskim ujęciu interesariusze to podmioty mające jakiś interes związany z działaniami banku i pozostające z nim w aktywnej relacji.

Bank powinien udzielić sobie odpowiedzi na pytania:

kto jest interesariuszem instytucji,

jakie wartości są dla niego najważniejsze i czego w związku z tym może

oczekiwać od instytucji,

jak może chcieć to uzyskać – jakie są możliwości jego wpływu na innych

interesariuszy i instytucję.

Interesariusze banku 5

GGrruuppaa iinntteerreessóóww CCeellee,, ppoottrrzzeebbyy ii oocczzeekkiiwwaanniiaa

wwłłaaśścciicciieellee AAttrraakkccyyjjnnaa iinnwweessttyyccjjaa..

OOcczzeekkuujjąą pprrzzyyrroossttuu wwaarrttoośśccii aakkccjjii ii wwyyssookkiicchh ddyywwiiddeenndd..

rraaddaa nnaaddzzoorrcczzaa PPrrzzeettrrwwaanniiee ii rroozzwwóójj bbaannkkuu..

JJeejj zzaaddaanniieemm jjeesstt ddbbaałłoośśćć oo ddoobbrroo bbaannkkuu ii ssppeełłnniieenniiee jjeeggoo

ssttaattuuttoowwyycchh cceellóóww..

nnaaddzzóórr bbaannkkoowwyy BBeezzppiieecczzeeńńssttwwoo..

JJeesstt zzaaiinntteerreessoowwaannyy zzaappeewwnniieenniieemm bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa

ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa bbaannkkuu ii oocchhrroonnaa jjeeggoo kklliieennttóóww..

kkiieerroowwnniiccttwwoo OOssoobbiissttee ssuukkcceessyy zzaawwooddoowwee ssttaannoowwiiąą iicchh cceell..

OOcczzeekkuujjąą wwyyssookkiicchh ddoocchhooddóóww,, wwyyssookkiieeggoo ssttaattuussuu zzaawwooddoowweeggoo ii

ssppoołłeecczznneeggoo,, zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa pprrzzyysszzłłoośśccii..

kkaappiittaałłooddaawwccyy BBaannkk jjeesstt ddllaa nniicchh aattrraakkccyyjjnnąą iinnwweessttyyccjjąą..

OOcczzeekkuujjąą tteerrmmiinnoowweeggoo zzwwrroottuu ppoożżyycczzoonneeggoo kkaappiittaałłuu wwrraazz zz

ooddsseettkkaammii..

pprraaccoowwnniiccyy OOssoobbiissttee ssuukkcceessyy zzaawwooddoowwee--cceellee..

OOcczzeekkuujjąą ddoobbrreejj jjaakkoośśccii ii aattmmoossffeerryy pprraaccyy,, wwyyssookkiicchh ddoocchhooddóóww,,

ssttaabbiillnnoośśccii zzaawwooddoowweejj,, wwyyssookkiicchh kkwwaalliiffiikkaaccjjii..

Interesariusze banku 6

GGrruuppaa iinntteerreessóóww CCeellee,, ppoottrrzzeebbyy ii oocczzeekkiiwwaanniiaa

kklliieennccii ((ggłłóówwnniiee

ddeeppoonneennccii ii

kkrreeddyyttoobbiioorrccyy))

BBeezzppiieecczzeeńńssttwwoo ii wwyyssookkaa jjaakkoośśćć ––cceellee..

OOcczzeekkuujjąą bbeezzppiieecczznneeggoo ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa bbaannkkuu,, ddoobbrryycchh

pprroodduukkttóóww oo kkoorrzzyyssttnnyycchh cceennaacchh,, ffaacchhoowweejj,, sszzyybbkkiieejj,, uupprrzzeejjmmeejj

oobbssłłuuggii ii ddoorraaddzzttwwaa..

kkoonnkkuurreennccjjaa BBeezzppiieecczzeeńńssttwwoo ii eettyykkaa zzaawwooddoowwaa ssttaannoowwii iicchh cceell..

NNiiee jjeesstt zzaaiinntteerreessoowwaannaa ddoobbrryymmii wwyynniikkaammii ffiinnaannssoowwyymmii,, aa jjeeddyynniiee

uuttrrzzyymmaanniieemm bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa ii iinnnnyymmii aassppeekkttaammii wwppłłyywwaajjąąccyymmii nnaa

oocceennęę ccaałłeeggoo ssyysstteemmuu bbaannkkoowweeggoo..

ppaańńssttwwoo ii jjeeggoo

aaggeennddyy CCeell ssttaannoowwiiąą pprrzzeettrrwwaanniiee ii rroozzwwóójj bbaannkkuu..

OOcczzeekkuujjąą ssttaabbiilliizzaaccjjii ssyysstteemmuu ffiinnaannssoowweeggoo,, wwyyssookkiicchh ddoocchhooddóóww

((ppooddaattkkii)),, ttwwoorrzzeenniiaa ii uuttrrzzyymmaanniiaa nnoowwyycchh mmiieejjsscc pprraaccyy..

mmeeddiiaa IInnffoorrmmaaccjjaa jjeesstt iicchh cceelleemm..

IIcchh zzaaddaanniieemm jjeesstt iinnffoorrmmoowwaanniiee ssppoołłeecczzeeńńssttwwaa nnaa tteemmaatt oossiiąąggnniięęćć

bbaannkkuu ii zzaaggrroożżeeńń zz nniimm zzwwiiąązzaannyycchh..

ssppoołłeecczzeeńńssttwwoo ii

ssppoołłeecczznnoośśćć

llookkaallnnaa

CCeelleemm jjeeggoo jjeesstt pprrzzeettrrwwaanniiee ii rroozzwwóójj bbaannkkuu..

OOcczzeekkuujjąą ttwwoorrzzeenniiaa ii uuttrrzzyymmaanniiaa nnoowwyycchh mmiieejjsscc pprraaccyy,, wwyyssookkiicchh

ddoocchhooddóóww,, rroozzwwoojjuu ppaańńssttwwaa ii rreeggiioonnyy,, wwzzrroossttuu pprreessttiiżżuu ppaańńssttwwaa ii

rreeggiioonnuu..

eekkoollooddzzyy ZZrróówwnnoowwaażżoonnyy rroozzwwóójj –– cceell..

OOcczzeekkuujjąą ddbbaałłoośśccii oo eekkoossyysstteemm:: bbeezzppoośśrreeddnniieejj ((bbeezzppoośśrreeddnnii

wwppłłyyww nnaa śśrrooddoowwiisskkoo nnaattuurraallnnee)) ii ppoośśrreeddnniieejj ((ffiinnaannssoowwaanniiee

pprrzzeeddssiięęwwzziięęćć eekkoollooggiicczznnyycchh))

2020-03-10

3

7 System bankowy

System bankowy – ogół instytucji bankowych, a także normy określające wzajemne powiązania tych instytucji z otoczeniem.

8 Model anglosaski

Model anglosaski (model bankowości transakcyjnej) opiera się na rynkach finansowych. Banki wykorzystywane są do funkcji płatniczych i rozliczeniowych oraz zaspokojenie krótkookresowego zapotrzebowania firm na kredyt. Podstawowym dopływem kapitału są emisje papierów wartościowych.

oparcie finansowania podmiotów na anonimowym rynku giełdowym

nastawienie na częste zmiany partnerów, co wymusza krótkoterminową perspektywę procesów decyzyjnych

dużą formalizację procesów ekonomicznych

nadanie kluczowej roli rynkom akcji i obligacji

sprzyjanie działaniu inwestorów instytucjonalnych

pobudzanie innowacji finansowych

9 Model niemiecko-japoński

Model niemiecko-japoński (model bankowości relacyjnej) zakłada, że główną funkcję w systemie pełni system bankowy. Banki zaspakajają potrzeby zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe.

niedostateczne rozszerzenie wachlarza instrumentów finansowych

opóźnienia we wprowadzaniu innowacji bankowych

mniejsza odporność na konkurencję ze strony instytucji finansowych

finansowanie podmiotów gospodarczych na podstawie indywidualnych umów kredytowych

długoterminowe finansowanie między bankiem a korporacją przemysłową

stymulowanie powstawania silnych banków uniwersalnych

2020-03-10

4

10 Składowe systemu bankowego

System bankowy obejmuje następujące podstawowe grupy podmiotów:

banki centralne powstałe na bazie banków emisyjnych

banki operacyjne (depozytowo-kredytowe i uniwersalne)

banki specjalistyczne (inwestycyjne, hipoteczne, komunalne)

kasy oszczędnościowe

spółdzielczość kredytową

11 podziały/klasyfikacje

OBSZAR

FORMA

PROFIL

RYNEK

STRUK TURA

banki detaliczne banki hurtowe banki hurtowo-detaliczne

jednooddziałowe wielooddziałowe grupy bankowe holdingi konglomeraty

lokalne regionalne krajowe międzynarodowe globalne

prywatne komunalne państwowe spółdzielcze

banki ogólnogospodarcze banki branżowe np.

samochodowe, rolne, budowlane

BANK

12 Bank centralny

Bank centralny, to bank który spełnia równocześnie trzy funkcje:

banku emisyjnego – emitowanie pieniądza gotówkowego i regulacja obiegu pieniężnego w kraju;

banku banków – zapewnienie dostępu do środków pieniężnych innych bankom, ale także nakłada na banki obowiązek utrzymania rezerw płynności na rachunkach banku centralnego;

banku gospodarki narodowej – prowadzi obsługę budżetu państwa, dba o stabilność waluty narodowej i może dbać o stabilność krajowego systemu finansowego.

2020-03-10

5

Banki operacyjne 13

Banki operacyjne (komercyjne, depozytowo-kredytowe, uniwersalne) – ich celem działania z jednej strony jest świadczenie określonych usług niezbędnych z punktu widzenia społecznego, z drugiej zaś są to przedsiębiorstwa, których celem powinno być osiągnięcie zysku. Cele działania banku komercyjnego można więc określić jako dążenie do zaspokojenia potrzeb podmiotów gospodarujących w zakresie usług bankowych przy równoczesnym dążeniu do uzyskania zysku. Realizacja tego celu napotyka na następujące ograniczenia:

konieczność zachowania płynności, tj. do nieograniczonej wypłacalności w każdym przypadku wyrażenia przez klientów banku życzenia wycofania swoich wkładów,

konieczność przestrzegania przepisów finansowych i rozliczeniowych ustalonych przez kompetentną władzę,

konieczność takiego działania, które by zapewniło zaufanie do banku i przeciwdziałało np. możliwości nagłego wycofania wkładów oszczędnościowych.

Banki specjalistyczne – banki inwestycyjne 14

Banki inwestycyjne (Dyrektywa UE) – przedmiotem działań tych instytucji są operacje na rynku finansowym mające na celu finansowanie lub doradztwo przy finansowaniu różnorodnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Banki specjalistyczne – banki inwestycyjne – co robią 15

Operacje na rynku papierów wartościowych:

działalność brokerska,

działalność dealerska,

sprzedaż bezpośrednia wąskiej grupie inwestorów,

pośrednictwo w sprzedaży papierów wartościowych,

projektowanie i handel instrumentami pochodnymi rynku kapitałowego,

organizacja własnych i obcych emisji,

gwarantowanie emisji.

Operacje na rynku pieniężnym:

handel certyfikatami depozytowymi,

transakcje instrumentami pochodnymi rynku pieniężnego,

transakcje terminowe

2020-03-10

6

Banki specjalistyczne – banki inwestycyjne – co robią 16

Zarządzanie funduszami:

zarządzanie płynnymi aktywami i udziałami klientów,

tworzenie i zarządzanie funduszami podwyższonego ryzyka.

Operacje na rynku pieniężnym:

opracowywanie strategii i prowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstw,

optymalizacja procesów prywatyzacyjnych – pośrednictwo kapitałowe,

pozyskiwanie kapitału na przedsięwzięcia inwestycyjne,

organizowanie kredytów syndykalnych,

sporządzanie analiz wykonalności projektów inwestycyjnych,

Banki inwestycyjne – banki depozytowo-kredytowe – banki uniwersalne 17

Banki inwestycyjne – przedmiotem działań tych instytucji są operacje na rynku finansowym mające na celu finansowanie lub doradztwo przy finansowaniu różnorodnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bank uniwersalny – wykonuje czynności zarówno banków depozytowo-kredytowych jak i banków inwestycyjnych.

Bank depozytowo-kredytowy to instytucja, której działalność polega na przyjmowaniu wkładów i innych zwrotnych walorów klientów oraz udzielaniu kredytów na własny rachunek.

Banki specjalistyczne – banki hipoteczne – definicja 18

Bank hipoteczny – zasadniczym celem działalności takiego banku jest udzielanie kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz emitowanie hipotecznych lub publicznych listów zastawnych, których podstawę stanowią wierzytelności banku hipotecznego. Działalność banków hipotecznych została szczegółowo uregulowana w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

2020-03-10

7

Banki specjalistyczne – banki hipoteczne 19

Podstawowym produktem banku hipotecznego jest kredyt hipoteczny – długoterminowy, przeznaczony na cele inwestycyjne, którego zabezpieczeniem jest hipoteka lub dług gruntowy.

Specjalizacja banku hipotecznego przejawia się w :

przedmiocie działalności,

refinansowaniu ich działalności,

odrębności norm ostrożnościowych,

specjalnym trybie nadzoru bankowego.

Banki specjalistyczne – banki hipoteczne – refinansowanie działalności 20

Głównym źródłem pozyskiwania środków na działalność kredytową banków handlowych jest emisja listów zastawnych.

Hipoteczny list zastawny – papier wartościowy imienny lub na okaziciela, którego postawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami, w którym to liście bank hipoteczny zobowiązuje się wobec uprawnionego do spełnienia określonych świadczeń.

Publiczny list zastawny – papier wartościowy imienny lub na okaziciela, którego postawę emisji stanowią kredyty udzielone instytucjom publicznym, takim jak: Skarb Państwa, NBP, Wspólnoty Europejskie i ich państwa członkowskie, Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz kredyty udzielone innym podmiotom, ale gwarantowane przez wymienione instytucje.

Banki specjalistyczne – banki hipoteczne – nadzór 21

KNF, powiernik, który sprawdza czy:

zobowiązania wynikające ze znajdujących się w obrocie listów zastawnych zabezpieczone są przez bank hipoteczny zgodnie z przepisami ustawy,

przyjęta przez bank hipoteczny bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości została ustalona zgodnie z normami,

sposób prowadzenia przez bank hipoteczny rejestru zabezpieczenia listów zastawnych odpowiada warunkom ustawy,

bank hipoteczny zapewnia zabezpieczenie dla planowanej emisji listów zastawnych.

2020-03-10

8

Formy własności banków 22

Formy własności banków: bank państwowy, spółka akcyjna, spółdzielnia,

Bank państwowy – próba definicji 23

Bank państwowy jest szczególnym rodzajem banku, który może być powołany w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, np. dla potrzeb realizacji określonych celów. Podstawowe zasady jego tworzenia i funkcjonowania zostały uregulowane w art. 14-19 ustawy Prawo bankowe. Utworzenie banku państwowego nie wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, a tylko zasięgnięcia jej opinii. Rozporządzenie Rady Ministrów o utworzeniu banku państwowego określa nazwę, siedzibę, przedmiot i zakres działania banku, jego fundusze statutowe, w tym środki wydzielone z majątku Skarbu Państwa, które stają się majątkiem banku.

Bank państwowy 24

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) prowadzi działalność na podstawie odrębnej ustawy, nie ma sieci placówek, prowadzi obsługę programów rządu mających na celu rozwój wybranych obszarów

gospodarki

Jako „państwowy bank rozwoju” wspiera np.: rozwój infrastruktury mieszkaniowej – program typu „Mieszkanie dla Młodych”, rozwój przedsiębiorczości i innowacji – poręczenia i gwarancje bankowe dla

przedsiębiorców realizujących projekty współfinansowane środkami z UE, finansowanie inwestycji infrastrukturalnych – Krajowy Fundusz Drogowy,

Źródło finansowania: specjalnie powołane fundusze celowe, środki zewnętrzne, w tym programy UE.

2020-03-10

9

Bank w formie spółki akcyjnej 25

Bank w formie spółki akcyjnej jest tworzony i prowadzi działalność na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, o ile przepisy ustawy Prawo bankowe lub innych ustaw regulujących działalność banków nie stanowią inaczej.

Bank spółdzielczy – definicja 26

Bankiem spółdzielczym, w myśl art. 20 ustawy Prawo bankowe, jest bank w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (u.f.b.s.), tj. bank będący spółdzielnią, do którego w zakresie nieuregulowanym wymienionymi ustawami, stosuje się przepisy ustawy Prawo spółdzielcze.

Założycielami banku spółdzielczego mogą być tylko osoby fizyczne w liczbie wymaganej dla założenia spółdzielni, określonej ustawą Prawo spółdzielcze (tj. min. 10 osób).

Bank spółdzielczy co do zasady jest obowiązany zrzeszyć się z bankiem zrzeszającym, na zasadach określonych w u.f.b.s. Obowiązek ten nie dotyczy banków spółdzielczych, których kapitał założycielski wynosi co najmniej równowartość 5 000 000 euro.

Bank spółdzielczy 27

1. Forma prawna (bs są spółdzielniami): dobrowolne i otwarte członkostwo, demokratyczny nadzór ze strony członków, ekonomiczne uczestnictwo.

2. Zakres terytorialny podstawowy teren działania: powiat szerszy zakres terytorialny jest uzależniony od wysokości funduszy własnych

3. Klienci: osoby fizyczne zamieszkujące lub prowadzące przedsiębiorstwo na terenie działania

banku spółdzielczego, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadajace osobowości prawnej, a

posiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania banku spółdzielczego

2020-03-10

10

Bank spółdzielczy 28

4. Wykonywane czynności określone ustawowo czynności po uzyskaniu zezwolenia KNF, określone ustawowo czynności wykonywane za zgodą banku zrzeszającego;

5. Zasady zrzeszania się zrzeszenia obligatoryjne (w Polsce dwa banki: Bank Polskiej Spółdzielczości i SGB

Bank zrzeszenia dobrowolne (Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Związek Banków

Polskich

6. Nadzór i kontrola KNF kontrola banku zrzeszającego, lustracja związku rewizyjnego, inne kontrole (np. BFG)

Bank spółdzielczy – bank zrzeszający 29

Bank zrzeszający:

wykonuje czynności bankowe oraz inne czynności określone w ustawie Prawo bankowe lub w innych ustawach,

prowadzi rachunki bieżące zrzeszonych banków spółdzielczych, na których zrzeszone banki spółdzielcze utrzymują rezerwy obowiązkowe oraz przeprowadzają za ich pośrednictwem rozliczenia pieniężne tych banków;

nalicza i utrzymuje rezerwę obowiązkową zrzeszonych banków spółdzielczych na rachunku w Narodowym Banku Polskim;

prowadzi wyodrębniony rachunek, na którym deponowane są aktywa banków spółdzielczych, stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych;

wypełnia za zrzeszone z nim banki spółdzielcze obowiązki informacyjne wobec Narodowego Banku Polskiego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;

kontroluje zgodność działalności zrzeszonych banków spółdzielczych z postanowieniami umowy zrzeszenia, przepisami prawa i statutami;

reprezentuje zrzeszone banki spółdzielcze w stosunkach zewnętrznych w sprawach wynikających z umowy zrzeszenia;

wykonuje inne czynności przewidziane w umowie zrzeszenia.

Klasyfikacja nadzoru 30

Klasyfikacja nadzoru:

banki komercyjne,

banki spółdzielcze,

oddziały instytucji kredytowych.

2020-03-10

11

Globalny kryzys finansowy 2007-2016 31

Kryzys finansowy – sytuacja, w której pojawiają się poważne zakłócenia na rynku finansowym, objawiające się znacznym spadkiem cen aktywów oraz upadłością wielu instytucji finansowych i niefinansowych. Może w nim występować run na bank a także pomoc rządu.

Globalny kryzys finansowy 2007-2016 32

Pierwsza faza kryzysu (połowa 2007 roku) – przyczyny:

obniżenie wymagań wobec kredytobiorców w związku z dynamicznym rozwojem akcji kredytowej;

znaczny, głównie spekulacyjny, wzrost cen nieruchomości: kredytodawcy grali na zwyżkę cen na rynku nieruchomości sądząc, że kredytobiorcy nawet w przypadku niewypłacalności będą mogli sprzedać zabezpieczenia i spłacić kredyt;

wzrastające zainteresowanie banków sprzedażą wierzytelności oraz sekurytyzacją,. czego efektem było łagodzenie polityki kredytowej;

złagodzenie warunków polityki pieniężnej i utrzymywania przez długi czas niskich stóp procentowych.

Globalny kryzys finansowy 2007-2016 33

Druga faza kryzysu (wrzesień 2008 roku) – zdarzenia:

rząd amerykański przejął kontrolę nad agencjami sponsorowanymi Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) i Federal Home Lone Mortgage Corporation (Freddie Mac);

upadł Lehman Brothers, zarażając wiele europejskich instytucji finansowych;

upadł Washington Mutual (sprzedany JP Morgan Chase)

Merril Lynch został przejęty przez Bank of America

problemy w systemie bankowym Islandii

Trzecia faza kryzysu (połowa 2010 roku) – zdarzenia:

kwestia nadmiernego zadłużenia rządów (np. Grecja) i ponownej utraty zaufania na rynkach, co wydłuża rozwiązywanie problemów

2020-03-10

12

Trochę różnych bankowości 34

Bankowość detaliczna

Bankowość prywatna

Bankowość otwarta

Bankowość elektroniczna Bankowość cyfrowa

Bankowość zielona

Bankowość korporacyjna

Bankowość osobista

Bankowość ekologiczna

BANKOWOŚĆ

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ