Zarządzanie ryzykiem płynności w Zrzeszeniu BPS
description
Transcript of Zarządzanie ryzykiem płynności w Zrzeszeniu BPS
Zarządzanie ryzykiemZarządzanie ryzykiem płynności płynności
w Zrzeszeniu BPSw Zrzeszeniu BPS
Warszawa, 8 września 2008 r.
Ryzyko płynnościRyzyko płynności
Zapewnienie zdolności do Zapewnienie zdolności do wywiązywania się z bieżących wywiązywania się z bieżących i przyszłych zobowiązań przez i przyszłych zobowiązań przez
Bank oraz wspomaganie w tym Bank oraz wspomaganie w tym zakresie zrzeszonych banków zakresie zrzeszonych banków
spółdzielczych. spółdzielczych.
Struktura płynności z Struktura płynności z uwzględnieniem przedziałów uwzględnieniem przedziałów
czasowychczasowych
płynność natychmiastowa,płynność natychmiastowa,płynność bieżąca,płynność bieżąca,płynność krótkoterminowa,płynność krótkoterminowa,płynność średniookresowa,płynność średniookresowa,płynność długookresowa.płynność długookresowa.
Schemat zarządzania ryzykiem Schemat zarządzania ryzykiem płynnościpłynności
ZARZĄDZANIEZARZĄDZANIERYZYKIEM RYZYKIEM PŁYNNOŚCIPŁYNNOŚCI
MONITOROWANIEMONITOROWANIE
ZARZĄDZANIZARZĄDZANIEE
RAPORTOWANIRAPORTOWANIEE
IDENTYFIKACJAIDENTYFIKACJA POMIARPOMIAR
Proces zarządzania Proces zarządzania płynnościąpłynnością
Strategia zarządzania
ryzykiem płynności w Banku BPS S.A.
Polityka zarządzania
ryzykiem płynności w Banku BPS S.A.
Inne wewnętrzneakty normatywne dotyczące ryzyka
płynności
Strategia Banku BPS S.A.
Plan finansowyBanku BPS S.A.
Rekomendacja P
Uchwała nr 9/2007 KNB
Zarządzanie płynnością w Zarządzanie płynnością w BankuBankustruktura organizacyjna,
zewnętrzne normy płynności,wewnętrzne limity płynności,plan awaryjny,systemy informatyczne,działania operacyjne w zakresie zarządzania płynnością,wspomaganie banków spółdzielczych w zarządzaniu płynnością.
Struktura organizacyjnaStruktura organizacyjna
Operacyjna Operacyjna działalność działalność
rynkowarynkowaNiezależna ocena i Niezależna ocena i
kontrola ryzykakontrola ryzyka
KZAiP
Zarząd
Departament Audytu
Samodzielne Stanowisko
Kontroli Ryzyk
Departament Ryzyk
Finansowych
Departament
Bankowości Spółdzielcze
j
Banki Spółdzielcze
Jednostki sprzedażow
e
Rada Nadzorcz
aDepartamen
t Skarbu
Departament OKiZ
Zewnętrzne normy Zewnętrzne normy płynnościpłynności
Miary płynnościMiary płynnościWartość Wartość minimalnminimaln
aaM1M1 luka płynności krótkoterminowej luka płynności krótkoterminowej (w zł)(w zł) 00
M2M2 współczynnik płynności krótkoterminowejwspółczynnik płynności krótkoterminowej 11
M3M3 wskaźnik pokrycia aktywów niepłynnych wskaźnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi i środkami stabilnymifunduszami własnymi i środkami stabilnymi 11
M4M4 współczynnik pokrycia aktywów funduszami współczynnik pokrycia aktywów funduszami własnymiwłasnymi 11
Uchwała nr 9/2007 KNB
Zewnętrzne normy płynności Zewnętrzne normy płynności cd.cd.
w okresie czerwiec – sierpień 2008w okresie czerwiec – sierpień 2008
-500
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
wartość M1 limit M10,8
1,0
1,2
1,4
1,6
wartość M2 limit M2
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
wartość M3 limit M30,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
wartość M4 limit M4
w mln zł
Wewnętrzne normy Wewnętrzne normy płynnościpłynności
SYSTEM LIMITÓW PŁYNNOŚCI
LIMITY ZGODNEZE STRATEGIĄ
BANKULIMITY
OPERACYJNE BANKU
Limity na aktywa płynne
Pozostałe limity
wskaźnik płynności do 1 m-ca
wskaźnik płynności do 1 roku
wskaźnik płynności do 3 m-cy
min. poziom aktywów płynnych
min. poziom łatwo zbywalnych pap. wart.
Suma depozytów od klientów niebank. oraz BS o terminie wymagaln. powyżej 3 m / kredyty brutto
Suma osadów we wkładach dla
depozytów podm. niefin. oraz depoz.
termin. BS / kredyty brutto pow. 1 roku
Duże depozyty / depozyty pozyskane
od podmiotów niebankowych
Limit pozycji pozabilansowych
Wskaźnik płynności rynku dla łatwo
zbywalnych papierów
wartościowych
Limity luki płynności
Stabilność bazy depozytowej
Wewnętrzne normy płynności Wewnętrzne normy płynności cd.cd.
Plan awaryjnyPlan awaryjny
określenie zakresu odpowiedzialności i zasad określenie zakresu odpowiedzialności i zasad wdrażania działań awaryjnych i prewencyjnych,wdrażania działań awaryjnych i prewencyjnych,
monitorowanie oznak zagrożenia płynności,monitorowanie oznak zagrożenia płynności,
analizy scenariuszowe wypływu środków analizy scenariuszowe wypływu środków z Banku i Zrzeszenia, z Banku i Zrzeszenia,
określenie liczby dni, w trakcie których Bank określenie liczby dni, w trakcie których Bank będzie w stanie kontynuować obsługę klientówbędzie w stanie kontynuować obsługę klientów
Systemy informatyczneSystemy informatyczne
FERMATFERMAT
Kondor+Kondor+
AutodealingAutodealing
Zintegrowany system do Zintegrowany system do zarządzania ryzykiem finansowym zarządzania ryzykiem finansowym i ryzykiem kredytowymi ryzykiem kredytowym
System wspomagający proces System wspomagający proces zarządzania poszczególnymi zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, w tym ryzykiem rodzajami ryzyka, w tym ryzykiem płynnościpłynności
System transakcyjny do obsługi System transakcyjny do obsługi banków spółdzielczychbanków spółdzielczych
Działania operacyjneDziałania operacyjnezagospodarowywanie nadwyżek środków finansowych,zagospodarowywanie nadwyżek środków finansowych,
udzielanie lokat, kredytów i pożyczek, poręczeń udzielanie lokat, kredytów i pożyczek, poręczeń i gwarancji bankowych,i gwarancji bankowych,
obrót dłużnymi papierami wartościowymi,obrót dłużnymi papierami wartościowymi,
administrowanie funduszami pomocowymi,administrowanie funduszami pomocowymi,
utrzymywanie rezerwy obowiązkowej,utrzymywanie rezerwy obowiązkowej,
udzielanie kredytów technicznych,udzielanie kredytów technicznych,
zasilenia i odprowadzenia gotówki.zasilenia i odprowadzenia gotówki.
Działania operacyjne cd.Działania operacyjne cd.
Lokowanie nadwyżek środków finansowych Lokowanie nadwyżek środków finansowych w bezpieczne instrumentyw bezpieczne instrumenty
Dłużne papiery Dłużne papiery skarbowe skarbowe
Bony pieniężne Bony pieniężne
Lokaty na rynku Lokaty na rynku międzybankowymmiędzybankowym
Alokacja pozyskanych Alokacja pozyskanych środkówśrodków
w okresie marzec – sierpień 2008w okresie marzec – sierpień 2008
6 000
6 500
7 000
7 500
8 000
8 500
9 000
Depozyty banków spółdzielczych0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
Bony pieniężneLokaty międzybankoweDłużne papiery skarbowe
w mln zł
Wspomaganie banków Wspomaganie banków spółdzielczychspółdzielczych
w zarządzaniu płynnością w zarządzaniu płynnościąwzorcowe regulacje w zakresie zarządzania wzorcowe regulacje w zakresie zarządzania ryzykiem płynności,ryzykiem płynności,
produkty wspomagające proces zarządzania produkty wspomagające proces zarządzania płynnością:płynnością:
bezwarunkowy limit operacyjny na bezwarunkowy limit operacyjny na międzybankowym rynku pieniężnym,międzybankowym rynku pieniężnym,
lokata płynnościowa dla banków spółdzielczych o lokata płynnościowa dla banków spółdzielczych o sumie bilansowej poniżej 200 mln zł,sumie bilansowej poniżej 200 mln zł,
doradztwo w zakresie ryzyka płynności.doradztwo w zakresie ryzyka płynności.
Produkt dla BS-ów Produkt dla BS-ów wspomagający proces wspomagający proces
zarządzania płynnościązarządzania płynnościąLiczba BS-ów
Wartośćw mln zł
Środki z funduszu pomocowego na Środki z funduszu pomocowego na zachowanie bieżącej płynności płatniczejzachowanie bieżącej płynności płatniczej 1717 2626
Bezwarunkowy limit operacyjnyBezwarunkowy limit operacyjny 4545 340340
Kredyt technicznyKredyt techniczny 198198 143143
Limit na lokaty dla BS-ówLimit na lokaty dla BS-ów 350350 1 5001 500
Wspomaganie banków Wspomaganie banków spółdzielczychspółdzielczych
w zarządzaniu płynnością cd. w zarządzaniu płynnością cd.
DZIĘKUJĘ ZA DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘUWAGĘ