Zarządzanie ryzykiem płynności w Zrzeszeniu BPS

19
Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie ryzykiem płynności płynności w Zrzeszeniu BPS w Zrzeszeniu BPS Warszawa, 8 września 2008 r.

description

Zarządzanie ryzykiem płynności w Zrzeszeniu BPS. Warszawa, 8 września 2008 r. Zapewnienie zdolności do wywiązywania się z bieżących i przyszłych zobowiązań przez Bank oraz wspomaganie w tym zakresie zrzeszonych banków spółdzielczych. Ryzyko płynności. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Zarządzanie ryzykiem płynności w Zrzeszeniu BPS

Page 1: Zarządzanie ryzykiem  płynności  w Zrzeszeniu BPS

Zarządzanie ryzykiemZarządzanie ryzykiem płynności płynności

w Zrzeszeniu BPSw Zrzeszeniu BPS

Warszawa, 8 września 2008 r.

Page 2: Zarządzanie ryzykiem  płynności  w Zrzeszeniu BPS

Ryzyko płynnościRyzyko płynności

Zapewnienie zdolności do Zapewnienie zdolności do wywiązywania się z bieżących wywiązywania się z bieżących i przyszłych zobowiązań przez i przyszłych zobowiązań przez

Bank oraz wspomaganie w tym Bank oraz wspomaganie w tym zakresie zrzeszonych banków zakresie zrzeszonych banków

spółdzielczych. spółdzielczych.

Page 3: Zarządzanie ryzykiem  płynności  w Zrzeszeniu BPS

Struktura płynności z Struktura płynności z uwzględnieniem przedziałów uwzględnieniem przedziałów

czasowychczasowych

płynność natychmiastowa,płynność natychmiastowa,płynność bieżąca,płynność bieżąca,płynność krótkoterminowa,płynność krótkoterminowa,płynność średniookresowa,płynność średniookresowa,płynność długookresowa.płynność długookresowa.

Page 4: Zarządzanie ryzykiem  płynności  w Zrzeszeniu BPS

Schemat zarządzania ryzykiem Schemat zarządzania ryzykiem płynnościpłynności

ZARZĄDZANIEZARZĄDZANIERYZYKIEM RYZYKIEM PŁYNNOŚCIPŁYNNOŚCI

MONITOROWANIEMONITOROWANIE

ZARZĄDZANIZARZĄDZANIEE

RAPORTOWANIRAPORTOWANIEE

IDENTYFIKACJAIDENTYFIKACJA POMIARPOMIAR

Page 5: Zarządzanie ryzykiem  płynności  w Zrzeszeniu BPS

Proces zarządzania Proces zarządzania płynnościąpłynnością

Strategia zarządzania

ryzykiem płynności w Banku BPS S.A.

Polityka zarządzania

ryzykiem płynności w Banku BPS S.A.

Inne wewnętrzneakty normatywne dotyczące ryzyka

płynności

Strategia Banku BPS S.A.

Plan finansowyBanku BPS S.A.

Rekomendacja P

Uchwała nr 9/2007 KNB

Page 6: Zarządzanie ryzykiem  płynności  w Zrzeszeniu BPS

Zarządzanie płynnością w Zarządzanie płynnością w BankuBankustruktura organizacyjna,

zewnętrzne normy płynności,wewnętrzne limity płynności,plan awaryjny,systemy informatyczne,działania operacyjne w zakresie zarządzania płynnością,wspomaganie banków spółdzielczych w zarządzaniu płynnością.

Page 7: Zarządzanie ryzykiem  płynności  w Zrzeszeniu BPS

Struktura organizacyjnaStruktura organizacyjna

Operacyjna Operacyjna działalność działalność

rynkowarynkowaNiezależna ocena i Niezależna ocena i

kontrola ryzykakontrola ryzyka

KZAiP

Zarząd

Departament Audytu

Samodzielne Stanowisko

Kontroli Ryzyk

Departament Ryzyk

Finansowych

Departament

Bankowości Spółdzielcze

j

Banki Spółdzielcze

Jednostki sprzedażow

e

Rada Nadzorcz

aDepartamen

t Skarbu

Departament OKiZ

Page 8: Zarządzanie ryzykiem  płynności  w Zrzeszeniu BPS

Zewnętrzne normy Zewnętrzne normy płynnościpłynności

Miary płynnościMiary płynnościWartość Wartość minimalnminimaln

aaM1M1 luka płynności krótkoterminowej luka płynności krótkoterminowej (w zł)(w zł) 00

M2M2 współczynnik płynności krótkoterminowejwspółczynnik płynności krótkoterminowej 11

M3M3 wskaźnik pokrycia aktywów niepłynnych wskaźnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi i środkami stabilnymifunduszami własnymi i środkami stabilnymi 11

M4M4 współczynnik pokrycia aktywów funduszami współczynnik pokrycia aktywów funduszami własnymiwłasnymi 11

Uchwała nr 9/2007 KNB

Page 9: Zarządzanie ryzykiem  płynności  w Zrzeszeniu BPS

Zewnętrzne normy płynności Zewnętrzne normy płynności cd.cd.

w okresie czerwiec – sierpień 2008w okresie czerwiec – sierpień 2008

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

wartość M1 limit M10,8

1,0

1,2

1,4

1,6

wartość M2 limit M2

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

wartość M3 limit M30,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

wartość M4 limit M4

w mln zł

Page 10: Zarządzanie ryzykiem  płynności  w Zrzeszeniu BPS

Wewnętrzne normy Wewnętrzne normy płynnościpłynności

SYSTEM LIMITÓW PŁYNNOŚCI

LIMITY ZGODNEZE STRATEGIĄ

BANKULIMITY

OPERACYJNE BANKU

Page 11: Zarządzanie ryzykiem  płynności  w Zrzeszeniu BPS

Limity na aktywa płynne

Pozostałe limity

wskaźnik płynności do 1 m-ca

wskaźnik płynności do 1 roku

wskaźnik płynności do 3 m-cy

min. poziom aktywów płynnych

min. poziom łatwo zbywalnych pap. wart.

Suma depozytów od klientów niebank. oraz BS o terminie wymagaln. powyżej 3 m / kredyty brutto

Suma osadów we wkładach dla

depozytów podm. niefin. oraz depoz.

termin. BS / kredyty brutto pow. 1 roku

Duże depozyty / depozyty pozyskane

od podmiotów niebankowych

Limit pozycji pozabilansowych

Wskaźnik płynności rynku dla łatwo

zbywalnych papierów

wartościowych

Limity luki płynności

Stabilność bazy depozytowej

Wewnętrzne normy płynności Wewnętrzne normy płynności cd.cd.

Page 12: Zarządzanie ryzykiem  płynności  w Zrzeszeniu BPS

Plan awaryjnyPlan awaryjny

określenie zakresu odpowiedzialności i zasad określenie zakresu odpowiedzialności i zasad wdrażania działań awaryjnych i prewencyjnych,wdrażania działań awaryjnych i prewencyjnych,

monitorowanie oznak zagrożenia płynności,monitorowanie oznak zagrożenia płynności,

analizy scenariuszowe wypływu środków analizy scenariuszowe wypływu środków z Banku i Zrzeszenia, z Banku i Zrzeszenia,

określenie liczby dni, w trakcie których Bank określenie liczby dni, w trakcie których Bank będzie w stanie kontynuować obsługę klientówbędzie w stanie kontynuować obsługę klientów

Page 13: Zarządzanie ryzykiem  płynności  w Zrzeszeniu BPS

Systemy informatyczneSystemy informatyczne

FERMATFERMAT

Kondor+Kondor+

AutodealingAutodealing

Zintegrowany system do Zintegrowany system do zarządzania ryzykiem finansowym zarządzania ryzykiem finansowym i ryzykiem kredytowymi ryzykiem kredytowym

System wspomagający proces System wspomagający proces zarządzania poszczególnymi zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, w tym ryzykiem rodzajami ryzyka, w tym ryzykiem płynnościpłynności

System transakcyjny do obsługi System transakcyjny do obsługi banków spółdzielczychbanków spółdzielczych

Page 14: Zarządzanie ryzykiem  płynności  w Zrzeszeniu BPS

Działania operacyjneDziałania operacyjnezagospodarowywanie nadwyżek środków finansowych,zagospodarowywanie nadwyżek środków finansowych,

udzielanie lokat, kredytów i pożyczek, poręczeń udzielanie lokat, kredytów i pożyczek, poręczeń i gwarancji bankowych,i gwarancji bankowych,

obrót dłużnymi papierami wartościowymi,obrót dłużnymi papierami wartościowymi,

administrowanie funduszami pomocowymi,administrowanie funduszami pomocowymi,

utrzymywanie rezerwy obowiązkowej,utrzymywanie rezerwy obowiązkowej,

udzielanie kredytów technicznych,udzielanie kredytów technicznych,

zasilenia i odprowadzenia gotówki.zasilenia i odprowadzenia gotówki.

Page 15: Zarządzanie ryzykiem  płynności  w Zrzeszeniu BPS

Działania operacyjne cd.Działania operacyjne cd.

Lokowanie nadwyżek środków finansowych Lokowanie nadwyżek środków finansowych w bezpieczne instrumentyw bezpieczne instrumenty

Dłużne papiery Dłużne papiery skarbowe skarbowe

Bony pieniężne Bony pieniężne

Lokaty na rynku Lokaty na rynku międzybankowymmiędzybankowym

Page 16: Zarządzanie ryzykiem  płynności  w Zrzeszeniu BPS

Alokacja pozyskanych Alokacja pozyskanych środkówśrodków

w okresie marzec – sierpień 2008w okresie marzec – sierpień 2008

6 000

6 500

7 000

7 500

8 000

8 500

9 000

Depozyty banków spółdzielczych0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

Bony pieniężneLokaty międzybankoweDłużne papiery skarbowe

w mln zł

Page 17: Zarządzanie ryzykiem  płynności  w Zrzeszeniu BPS

Wspomaganie banków Wspomaganie banków spółdzielczychspółdzielczych

w zarządzaniu płynnością w zarządzaniu płynnościąwzorcowe regulacje w zakresie zarządzania wzorcowe regulacje w zakresie zarządzania ryzykiem płynności,ryzykiem płynności,

produkty wspomagające proces zarządzania produkty wspomagające proces zarządzania płynnością:płynnością:

bezwarunkowy limit operacyjny na bezwarunkowy limit operacyjny na międzybankowym rynku pieniężnym,międzybankowym rynku pieniężnym,

lokata płynnościowa dla banków spółdzielczych o lokata płynnościowa dla banków spółdzielczych o sumie bilansowej poniżej 200 mln zł,sumie bilansowej poniżej 200 mln zł,

doradztwo w zakresie ryzyka płynności.doradztwo w zakresie ryzyka płynności.

Page 18: Zarządzanie ryzykiem  płynności  w Zrzeszeniu BPS

Produkt dla BS-ów Produkt dla BS-ów wspomagający proces wspomagający proces

zarządzania płynnościązarządzania płynnościąLiczba BS-ów

Wartośćw mln zł

Środki z funduszu pomocowego na Środki z funduszu pomocowego na zachowanie bieżącej płynności płatniczejzachowanie bieżącej płynności płatniczej 1717 2626

Bezwarunkowy limit operacyjnyBezwarunkowy limit operacyjny 4545 340340

Kredyt technicznyKredyt techniczny 198198 143143

Limit na lokaty dla BS-ówLimit na lokaty dla BS-ów 350350 1 5001 500

Wspomaganie banków Wspomaganie banków spółdzielczychspółdzielczych

w zarządzaniu płynnością cd. w zarządzaniu płynnością cd.

Page 19: Zarządzanie ryzykiem  płynności  w Zrzeszeniu BPS

DZIĘKUJĘ ZA DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘUWAGĘ