Prezentacja ctaf clients v02.2013 - pl

download Prezentacja ctaf   clients v02.2013 - pl

of 14

  • date post

    29-Nov-2014
  • Category

    Documents

  • view

    129
  • download

    0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Prezentacja ctaf clients v02.2013 - pl

  • 1. Copernicus Turbine Adaptive Fund FIZ 1
  • 2. Copernicus Capital TFI Najwiksze niezalene TFI w Firma wyspecjalizowana w Polsce* finansach ilociowych Dziaalno rozpoczta w 1996 Waciciel strategii oraz roku algorytmw 8 miliardw zotych w Odpowiada za technologi w zarzdzaniu Funduszu Fundusz Inwestycyjny Zamknity realizujcy elastyczn polityk inwestycyjn, nadzorowany przez Komisj Nadzoru Finansowego. Zarzdzany z wykorzystaniem komputerw i modeli matematycznych. * Nie nalece do grupy bankowej 2
  • 3. Gwna Idea Funduszu- Adaptacja Czy mona stale uzyskiwa dodatnie stopy zwrotu w kadych warunkach rynkowych? TAK POPRZEZ CIGE ADAPTOWANIE SI DO ZMIAN NA RYNKU Dywersyfikacja na rynkach wiatowych Cige monitorowanie rnych aktyww Zachowanie wysokiej pynnoci Umiejtne zarzdzanie ryzykiem "Przetrwa nie ten gatunek, ktry jest najsilniejszy czy najinteligentniejszy, ale ten, ktry najskuteczniej adaptuje si do zmian. Karol Darwin 3
  • 4. CTAF a inne funduszeCopernicus Turbine Adaptive Fund FIZ (CTAF) to pierwszy polski fundusz hedgingowy Fundusz tradycyjny Fundusz hedgingowy Cel Pokona benchmark Absolutna stopa zwrotu inwestycyjny Jeeli WIG straci 30%, strata 20% jest Gwnym zadaniem jest ochrona kapitau sukcesem, chocia Inwestor bolenie j (hedging oznacza zabezpieczenie) i odczuwa prba wykorzystywania okazji na rynku Ryzyko Nie straci wicej ni benchmark Nacisk, aby nie straci w ogle Motywacja Saba motywacja Silna motywacja Zarzdzajcy inwestuje cudze pienidze, Zarzdzajcy inwestuje rwnie wasne jak zarobi dostaje premi, jeeli straci pienidze w fundusz, jeeli traci, to razem najwyej przejdzie do innego funduszu z Inwestorami Dywersyfikacja Niska dywersyfikacja portfela Wysoka dywersyfikacja portfela Wikszo funduszy ma w portfelach te Stopa zwrotu niezalena od koniunktury na same akcje rynkach Powtarzalno Zmienno wyniku Stao wyniku Najlepszy w danym roku fundusz, w Zarzdzajcy silnie zwizany z funduszem, kolejnym najczciej wypada sabo, dobrzy a najlepsze fundusze s w stanie zarzdzajcy podkupywani przez powtarza rok do roku pozytywn stop konkurencj zwrotu Elastyczno Nieelastyczny mandat inwestycyjny Elastyczny mandat inwestycyjny Fundusz akcji musi inwestowa w akcje, Swoboda w doborze inwestycji nawet jeeli zarzdzajcy wie, e s przewartociowane
  • 5. Struktura Funduszu50-70% 30-50% Inwestycje za pomoc algorytmwInwestycje w bezpieczne obligacje w najbardziej pynne instrumentyskarbowe i korporacyjne finansowe* na wiatowych rynkach Aktywne inwestowanie w pynne instrumenty za pomoc algorytmw pozwala uzyska atrakcyjn stop zwrotu. Jednoczesna moliwoci adaptacji do warunkw rynkowych zmniejsza stopie ryzyka. Portfel obligacji zabezpiecza inwestycje i pozwala osiga stabiln stop zwrotu w okresach nagych zawirowa na rynkach finansowych * Rynek walutowy, akcje, kontrakty terminowe, CFD 5
  • 6. Zalety Funduszu1 Dlaczego warto zainwestowa w fundusz Copernicus Turbine Adaptive Fund FIZ? Fundusz zarzdzany przez komputer, pozbawiony emocji, przez co nie popeniajcy typowo ludzkich bdw Doskonae uzupenienie portfela inwestycyjnego Zarzdzany tradycyjnie portfel obligacji zwiksza bezpieczestwo inwestycji2 Czego mona si spodziewa inwestujc w Copernicus Turbine Adaptive Fund FIZ? Niezalenoci od realnej gospodarki i notowa giedowych Atrakcyjnej i powtarzalnej stopy zwrotu Niskiej zmiennoci wynikw dziki wykorzystaniu pynnych aktyww i rygorystycznego podejcia do zarzdzania ryzykiem3 Czym rni si Copernicus Turbine Adaptive Fund od innych moliwoci inwestycyjnych? Pierwszy w peni automatyczny system inwestycyjny w Polsce Inwestycje w najbardziej pynne instrumenty finansowe na wiatowych rynkach ograniczaj ryzyko poniesienia gwatownej straty Celem funduszu jest generowanie zysku, a nie bicie indeksu 6
  • 7. Proces Inwestycyjny CTAF Przewaga dziki elaznej konsekwencji i szybkoci w dziaaniu Dziki czemu minimalizuje System analizuje dane Cigle dostosowuje si potencjalne straty szybciej i dokadniej ni do sytuacji rynkowej czowiek Giedy Byskawiczna Algorytmy Turbine Wysanie informacje analiza optymalny dobr zlece na rynkowe danych strategii inwestycyjnych rynek Automatyczny proces komputerowy, pod sta kontrol czowieka
  • 8. Brak Pynnoci Czynnikiem Ryzyka Brak Pynnoci dla Inwestora jest NAJWIKSZYM CZYNNIKIEM RYZYKA Dzienny* obrt w miliardach dolarw Duy fundusz akcji/obligacji w czasie spadkw nie ma moliwoci sprzedania aktyww i traci razem z rynkiem Inwestujc tylko w najbardziej pynne aktywa CTAF: 1)Minimalizuje potencjalne straty w wyniku gwatownej zmiany wartoci notowa 2)Moe elastycznie realizowa polityk inwestycyjn na caoci kapitau *Dane z dnia 29.06.2012
  • 9. Rygorystyczne Zarzdzanie ryzykiem Dziaanie Funduszu zabezpiecza 5 niezalenych warstw bezpieczestwa Kontrola wszystkich poziomw, prowadzona jest pod nadzorem dowiadczonego Komitetu Inwestycyjnego oraz zespou maklerw nadzorujcych kad transakcje. System monitoruje w sposb cigy setki instrumentw finansowych i strategii inwestycyjnych Ryzyko Funduszu jest minimalizowane poprzez uycie algorytmw zabezpieczajcych kad transakcj.
  • 10. Testy 2003-2012 Adaptacyjne inwestycje na pynnych rynkach w poczeniu ze stabilnym portfelem obligacji pozwalaj uzyska wysok i powtarzaln stop zwrotu. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rocznie2003* -0,66% 0,44% 4,70% 0,94% 2,29% 3,85% 2,48% 0,26% 0,19% 0,55% 1,25% -0,27% 17,10%2004* 2,15% 3,81% 1,83% 2,48% -0,33% 0,62% 0,04% 1,59% 3,31% 3,80% 2,75% 3,05% 28,10%2005* 3,04% 3,66% 2