Grid Trading.

Robert Gawron,28.09.2016, Warszawa

1.Grid trading - główne założenia.2.Korzyści z siatki transakcji.3.Zagrożenia w Grid Tradingu.4.Jak handlować z użyciem gridu?5.Studium przypadku na rachunku MT4. 6.Wyniki gridowego Expert Advisor i wnioski.

Agenda.

Definicja Grid Tradingu.

• Technika obrotu walutami, która stara się wykorzystać naturalną zmienności cen na rynkach walutowych poprzez umieszczenie zleceń kupna i sprzedaży w określonych regularnych odstępach powyżej i poniżej ustalonej ceny podstawowej.

• Podstawowa ideą handlu w sieci jest bardzo prosta. Zamiast umieszczania jednej transakcji, możemy umieścić wiele transakcji tworzących wzór siatki.

• Zazwyczaj są one wprowadzane jako "Stop" lub "Limit" zleceń na całym obecnym poziomie cenowym lub jako transakcje po rynku na kolejnych poziomach cenowych.

• Grid trading to handel oparty na zakładanej zmienności rynku (powrotu do „średniej”).

Istnieją dwa powody, dla których niektórzy traderzy preferują takie rozwiązanie w tradingu:

Pierwszym jest to, że nie musimy mieć ostatecznej prognozy na kierunek rynku.

Drugim jest to, że działa bardzo dobrze, gdy jest wyraźny trend boczny.

Grid, o co w tym chodzi.

Grid Trading to nic innego jak otwieranie pozycji na BUY po coraz niższych cenach przy spadającym rynku i otwieranie pozycji na SELL po coraz wyższych cenach przy rosnącym rynku.

Wynika to z faktu, że FX jest rynkiem wolatywnym, który cechuje częsty powrót ceny do punktu równowagi na której oparta jest „siatka”.

Grid, o co w tym chodzi.

Grid trading zalety.

• Stabilny wzrost krzywej kapitału przy małej zmienności rynku.• Określony z góry take profit przy wykorzystaniu Expert Advisor. • Duża ilość transakcji skutecznych, 80% trafności.• Otwieranie transakcji na podstawie EA, więc bez emocji, bez błędnych osądów.• Znakomita sprawdzalność w trendach bocznych, trendach wzrostowych i spadkowych

z głębokimi korektami.• Największą zaletą handlu w siatce jest to, że nie wymaga prognozowanie kierunku rynku i można go bardzo łatwo zautomatyzować.

Grid trading wady.

• Duże zaangażowanie kapitału.• Ryzyko dużych obsunięć kapitału.• Półautomatyczne zamykanie pozycji czyli znów emocje i błędny osąd.• Długie przetrzymywanie stratnych pozycji.• Brak określonej z góry straty.• Wyłączanie strategii i redukowanie lub zamykanie wszystkich pozycji na ważne dane makro,

przemówienia, etc.• Słaba skuteczność w mocnych, jednorodnych trendach handel przeciwko trendowi a więc duże

ryzyko.• Możliwość poniesienia dużych strat, jeżeli limity stop loss nie są przestrzegane.• Złożoność związana z prowadzeniem wielu pozycji.

Strategia- założenia i jej wyniki.

Przeciętne wyniki strategii gridowej.

Przeciętne wyniki „intuicyjnego”tradera.

Strategia –charakterystyka.Założenia strategii:

Skorzystanie z używanej, sprawdzonej strategii. Duża ilość transakcji, niewielkich, z założenia krótkoterminowych. Statystyczna przewaga zyskownych transakcji nad stratnymi. Automatyczne otwieranie transakcji. Półautomatyczne zamykanie transakcji.

Strategia –praktyka.

Użyty tutaj EA można pobrać ze strony:

https://www.mql5.com/en/market/product/14669

Inne strategie oparte na grid EA:

http://www.forexfactory.com/search.php?searchid=22135172

https://www.mql5.com/en/search#!keyword=grid&module=mql5_module_codebase

Strategia –praktyka.

otwieranie pozycji

• Transakcje otwierane za pomocą Expert Advisor,• Otwierane opcjonalnie z multiplikacją od 1,25 -system

martyngałowy. • Otwieranie pozycji na podstawie zaprogramowanych wytycznych

strategii. - Możliwość ingerencji w wytyczne tj. wielkość pozycji, odległość siatki zleceń, liczba transakcji, wielkości TP, itp. - Brak możliwości ingerencji w zasady otwierania transakcji.

filtr transakcyjny

• dane macro zwracamy uwagę na kalendarz np.: https://www.mforex.pl/mnews/#/market-calendar

• Pary walutowe przebywające przez większość czasu w trendzie bocznym np.: EURCHF lub pary z historycznie głębokimi korektami po impulsach.

zamykanie pozycji

• Zamykanie automatyczne na TP- pojedyncza transakcja.• Zamykanie automatycznie po serii transakcji również na TP,

niektóre transakcje będą zamknięte z zyskiem niektóre ze strata sumarycznie wynik będzie dodatni.

• Zamykanie pozycji ręczne ze względu na wydarzenia makro. Zamykanie pozycji na stracie ręcznie w przypadku mocnego, jednokierunkowego trendu.

• Zamykanie wg założeń systemu dotyczy maksymalnego DD np.:20% rachunku.

wyjątek od reguły- brak

Czym jest i na czym polega system Martingale (martyngał)?

System Martingale - to progresywna strategia gry, która wywodzi się jeszcze z XVIII w. Francji. W kolejnych stuleciach system był wielokrotnie modyfikowany na wiele potrzeb, wśród których były m.in gra w kasynie czy zakłady bukmacherskie.

W drugiej połowie XX wieku amerykańscy naukowcy ;) zmodyfikowali ten system na potrzeby bukmacherskie. Martingale jest uważany za najbardziej znany progresywny system na świecie. Polega on na podwajaniu stawek po porażce, aż do momentu trafienia. W rzeczywistości wyróżniamy kilka rodzajów tego systemu.

Martyngały.

Założenia EA.

Kiedy zamykać transakcje na „stracie”?(1)

• Jak w każdej innej metodzie inwestowania i spekulacji, też w Grid Tradingu zarządzanie pozycją oraz kapitałem jest niezbędne do generowania dochodu.

• W przypadku tworzenia siatki zleceń na instrumencie znajdującym się w konsolidacji, trader musi znać odpowiedź na pytanie ile maksymalnie jest w stanie zaryzykować oraz kiedy podejmie decyzję o zamknięciu całej siatki transakcji.

• Musimy pamiętać, że zawsze trzeba ustalać SL, bo w innym przypadku ryzykujemy maksimum posiadanego kapitału.

• Handlując z wykorzystaniem Grid Tradingu, obowiązuje nas podstawowa zasada ochrony posiadanego kapitału.

• Jeżeli ustalamy ryzyko na wysokości np.:5% na cala siatkę transakcji, musimy w taki sposób dopasować siatkę transakcji, by maksymalna strata wynosiła wspomnianą wielkość.

• Warto określić ile poziomów będzie posiadała dana siatka. Jeżeli ustalamy, że ustawiamy maksymalnie np. 7 poziomów cenowych oddalonych od siebie o 20 pips, to w sytuacji, w której cena miałaby oddalić się od pierwotnej o 140 pips bez żadnej korekty, automatycznie zamykamy całego grida, bez tworzenia 8 poziomu. Oznacza to, że na poziomie 8 znajduje się nasz poziom stop loss. Jeżeli nasza strategia zakłada ryzyko 5%, cała siatka zleceń powinna być skonstruowana w taki sposób, by maksymalna strata nie przekraczała wskazanej wielkości depozytu.

• Grid Trading nie może być konstruowany tylko pod kątem maksymalizacji zysku, bez ograniczania strat będzie zawsze prowadził do bankructwa naszego rachunku.

Kiedy zamykać transakcje na „stracie”? (2)Mamy 3 warianty zachowań kiedy nasz grid wyjdzie poza trend boczny:

• Zamykamy wszystkie transakcje i po prostu przyjmujemy stratę. (*****) To rozwiązanie ma największy sens, kiedy mam transakcje na wysokim wolumenie w stosunku do konta z małymi odległościami pomiędzy kolejnymi transakcjami w „siatce” (do których używania jednak nie zachęcam).

• Zamykamy najstarsze transakcje w „siatce” de facto najbardziej stratne. (**)

To pozwala na częściowa stratę i ponowne otworzenie kolejnej nowej pozycji.

• Nie robimy nic. (*)

To brzmi niezbyt przekonywująco ale może sprawdzić się na instrumentach mających jeden wyjściowy kierunek ruchu cen od lat, typu np.: S&P500, DAX, kiedy jesteśmy na pozycji „buy”.

Jak zapobiegać wyjściu gridu poza trend boczny.

Użycie tzw. kotwic cenowych:

Kotwica cenowa jest techniczną bądź fundamentalna ceną, która jest utrzymywana w długim przedziale czasu, wokół której cena oscyluje wracając do niej.

Dla przykładu, koszt wydobycia uncji złota wynosi przykładowo 800$ w danym okresie, co oznacza, że tak długo, jakZakres siatki obejmuje ta cenę powinieneś handlować bezpiecznie.

To samo odnosi się do niektórych par walutowych. Na przykład, jest bardzo mało prawdopodobne, aby pojawił się spadek EURUSD poniżej parytetu (1EUR = 1USD).

W przypadku braku takich jednoznacznych poziomów cen na wybranej parze walutowej, można założyć używanie silnych wsparć i oporów jako kotwic cenowych.

Korzystanie z limitów cenowych:

Limit cenowy jest naszą granicą handlową dla działalności handlowej. Zapobiega zakupowi gdy instrument jest za drogi, albo sprzedaży, gdy instrument jest za tani.

Na przykład, otwieranie długich transakcji na USDPLN na 4.6100 wydaje się być złym pomysłem z historycznego punktu widzenia dla tej pary.

Zmniejszenie efektów Black Swan.Jeśli pojawia się wydarzenie typu „czarny łabędź” i porusza instrument kilka tysięcy pips, mogą się zdarzyć dwie rzeczy.

Jeżeli ruch jest korzystny dla naszego kierunku siatki, będziemy świętować.

Jeżeli nie, mamy metodę ochrony: maksymalną liczba transakcji.Ponieważ większość wydarzeń typu „czarny łabędź” zdarzy się w oknie 24-48 godzin, nasza ekspozycja będzie ograniczony do np.: 7 transakcji na stracie.

Jeżeli handlujesz z użyciem dwukierunkowej siatki oraz zdarzenie „czarny łabędź” się wydarzy.

Siatka z jednej strony będzie zarabiała natomiast druga strona zatrzyma się na ustalonej stracie liczby możliwych transakcji.

Obsunięcia kapitału.

Wyniki strategii.

Grid trading – wyniki strategii. (1)

Grid trading – wyniki strategii. (2)

https://www.myfxbook.com/portfolio/stefan1-httpprofiltraderaplranking/1686667

Grid trading – wyniki strategii.(3)

https://www.myfxbook.com/portfolio/stefan1-httpprofiltraderaplranking/1686667

Grid trading – wyniki strategii.(4)

Grid trading – wyniki strategii. (5)

Grid trading – wyniki strategii. (6)

Grid trading – wyniki strategii. (7)

Grid trading – wyniki strategii.(8)Cztery wariancje ustawień automatów na platformach ich wyniki:

https://www.myfxbook.com/portfolio/mt4-77087372/1782703 standard ustawiania 1% ryzyko;19 pips siatka; 4,5pips TP

https://www.myfxbook.com/portfolio/mt4-77087417/1782705 standard ustawiania 1% ryzyko;1,25 martyngał; 19 pips siatka; 4,5 pips TP

https://www.myfxbook.com/portfolio/mt4-77087418/1782794 standard ustawiania 1% ryzyko;70 pips siatka; 19 pips TP

https://www.myfxbook.com/portfolio/mt4-77087420/1782799 standard ustawiania 1% ryzyko;1,25 martyngał 70 pips siatka;19 pips TP

Na dzień 27.09.2016

Grid trading– wnioski.

• Strategia sprawdza się raczej na wybranych instrumentach, nie jest to strategia uniwersalna na wszystkie pary walutowe.

• Strategia sprawdza się najlepiej w przypadku występowania trendów bocznych.• Strategia może też sprawdzać się w przypadku trendów zarówno wzrostowych i jak

spadkowych z głębokimi korektami.• Strategia zupełnie nie sprawdza się w dynamicznym, długim, bardzo wyraźnym trendzie

zarówno wzrostowym jak i spadkowym.• Bardzo istotne jest właściwe dobieranie wielkości pojedyncze pozycji oraz zarzadzanie

całym blokiem pozycji.• Bez ustalenia krytycznych punktów wyjścia na SL w przypadku wybitnie

niekorzystnego ruchu ceny do oczekiwanego, strategia przyniesie dotkliwe straty lub będzie utrzymywała negatywne equity przez długi czas.

Polecana lektura.

http://waluty.com.pl/a24923-grid_trading_na_forex__poznaj_tajniki_strategii.html

Cześć spisu treści:

7. GRID TRADING7.0.1. Struktury piramidalne7.1. Jak określić średnią wartość periodu?7.1.1. Opis zachowań rynku7.2. Strategia handlu z wartością średnią7.3. Break outs7.4. Trading w kierunku trendu7.5. Support i resistance7.6. Poziomy ponad-sprzedaży i ponad-kupna7.7. Kwadranty7.8. Jak zakończyć transakcję?7.9. Zarządzanie kwotą ryzyka

Dziękuje za uwagę.

Robert GawronDepartament Rynków Nieregulowanych OTCtel. kom. 0 48 512 181 956mail: robert.gawron@mbank.pl

Szkolenie poprzez smartfon? Pobierz aplikacje: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citrix.saas.gotowebinar