FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A. · 2016. 10. 14. · COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES A LA COMISION...

FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.

BONOS DE TITULIZACIONIMPORTE 606.600.000 EUROS

EMISION 19/07/2006SERIES: AG, AS, B, C, D y E

SECURITISATION BONDSAMOUNT 606.600.000 EUROS

CLOSING DATE 19/07/2006SERIES: AG, AS, B, C, D and E

INFORME TRIMESTRALTERCER TRIMESTRE - 2016

QUARTERLY MONTHLY REPORTTHIRD QUARTER - 2016

GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DEFONDOS DE TITULIZACION, S.A.


INFORME_TRIMESTRALQUARTERLY MONTHLY REPORTIndice: / Index

1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.3. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Garantía / Classification by Types of Security 2.1.9. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors 2.1.10. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.11. Relación Principal - Valor de Tasación / Current Loan to value 2.1.12. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly arrear rate 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly delinquency rate 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly default rate 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging

3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity

Persona de contacto que ha generado la informacion:

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[email protected] / [email protected]

COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES

A LA COMISION NACIONAL MERCADO DE VALORES

A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el

tercer trimestre del ejercicio 2016, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO

DE VALORES:

Referencia: FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.

Comunicamos que en la próxima fecha de pago del citado Fondo (26 de Julio de 2016),

y de acuerdo con la prelación de pagos preestablecida, no se podrá llevar a cabo el pago

de los intereses correspondientes a los Bonos “Serie E”, los cuales ascienden a

48.344,40€, y adicionalmente se procederá a la recuperación parcial del Fondo de

Reserva requerido (5.043.292,73€) pasando de 3.896.105,37€ a 3.988.168,87€.

Barcelona, 19 de Julio de 2016

Referencia: FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.

Para las Series AG y B, y para el Periodo de Devengo de intereses del 26/07/2016 al

25/10/2016, la Sociedad Gestora ha fijado el tipo de interés en el 0% en lugar del -

0,2570% y -0,0470%, respectivamente, que correspondería de aplicar la fórmula

indicada en la documentación. La Sociedad Gestora ha determinado dichos tipos del 0%

por las dificultades operativas de aplicar un valor negativo al Tipo de Interés Nominal.

Barcelona, 21 de Julio de 2016

GestiCaixa


INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS

S.01

Denominación del Fondo: FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: 3º Trimestre Ejercicio: 2016

BALANCE (miles de euros) Periodo actual

30/09/2016

Periodo anterior31/12/2015

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0008 91.423 1008 106.632

I. Activos financieros a largo plazo 0010 91.423 1010 106.632

1. Valores representativos de deuda 0100 1100

1.1 Bancos centrales 0101 11011.2 Administraciones Públicas españolas 0102 11021.3 Entidades de crédito 0103 11031.4 Otros sectores residentes 0104 11041.5 Administraciones Públicas no residentes 0105 11051.6 Otros sectores no residentes 0106 11061.7 Activos dudosos 0107 11071.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0108 11081.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0109 11091.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0110 1110

2. Derechos de crédito 0200 91.423 1200 106.632

2.1 Participaciones hipotecarias 0201 12012.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0202 12022.3 Préstamos hipotecarios 0203 12032.4 Cédulas Hipotecarias 0204 12042.5 Préstamos a promotores 0205 12052.6 Préstamos a PYMES 0206 87.849 1206 103.0092.7 Préstamos a empresas 0207 12072.8 Préstamos Corporativos 0208 12082.9 Cédulas territoriales 0209 12092.10 Bonos de Tesorería 0210 12102.11 Deuda Subordinada 0211 12112.12 Créditos AAPP 0212 12122.13 Préstamos Consumo 0213 12132.14 Préstamos automoción 0214 12142.15 Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing) 0215 12152.16 Cuentas a cobrar 0216 12162.17 Derechos de crédito futuros 0217 12172.18 Bonos de titulización 0218 12182.19 Otros 0219 12192.20 Activos dudosos 0220 4.156 1220 3.9232.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0221 -582 1221 -3002.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0222 12222.23 ajustes por operaciones de cobertura 0223 1223

3. Derivados 0230 1230

3.1 Derivados de cobertura 0231 12313.2 Derivados de negociación 0232 1232

4. Otros activos financieros 0240 1240

4.1 Garantías financieras 0241 12414.2 Otros 0242 1242

II. Activos por impuesto diferido 0250 1250

III. Otros activos no corrientes 0260 1260

S.01



30/09/2016


B) ACTIVO CORRIENTE 0270 24.298 1270 26.886

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0280 1280

V. Activos financieros a corto plazo 0290 12.720 1290 14.581

1. Deudores y otras cuentas a cobrar 0300 1300

2. Valores representativos de deuda 0310 1310

2.1 Bancos centrales 0311 13112.2 Administraciones Públicas españolas 0312 13122.3 Entidades de crédito 0313 13132.4 Otros sectores residentes 0314 13142.5 Administraciones Públicas no residentes 0315 13152.6 Otros sectores no residentes 0316 13162.7 Activos dudosos 0317 13172.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0318 13182.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0319 13192.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0320 13202.11 Intereses vencidos e impagados 0330 1330

3. Derechos de crédito 0400 12.720 1400 14.581

3.1 Participaciones hipotecarias 0401 14013.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0402 14023.3 Préstamos hipotecarios 0403 14033.4 Cédulas Hipotecarias 0404 14043.5 Préstamos a promotores 0405 14053.6 Préstamos a PYMES 0406 12.214 1406 13.8923.7 Préstamos a empresas 0407 14073.8 Préstamos Corporativos 0408 14083.9 Cédulas territoriales 0409 14093.10 Bonos de Tesorería 0410 14103.11 Deuda Subordinada 0411 14113.12 Créditos AAPP 0412 14123.13 Préstamos Consumo 0413 14133.14 Préstamos automoción 0414 14143.15 Arrendamiento financiero 0415 14153.16 Cuentas a cobrar 0416 14163.17 Derechos de crédito futuros 0417 14173.18 Bonos de titulización 0418 14183.19 Otros 0419 14193.20 Activos dudosos 0420 398 1420 5213.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0421 -56 1421 -403.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0422 161 1422 2053.23 Ajustes por operaciones de cobertura 0423 14233.24 Intereses vencidos e impagados 0424 3 1424 3

4. Derivados 0430 1430

4.1 Derivados de cobertura 0431 14314.2 Derivados de negociación 0432 1432

5. Otros activos financieros 0440 1440

5.1 Garantías financieras 0441 14415.2 Otros 0442 1442

VI. Ajustes por periodificaciones 0450 1450

1. Comisiones 0451 14512. Otros 0452 1452

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0460 11.578 1460 12.305

1. Tesorería 0461 11.578 1461 12.3052. Otros activos líquidos equivalentes 0462 1462

TOTAL ACTIVO 0500 115.721 1500 133.518

S.01



30/09/2016


PASIVO

A) PASIVO NO CORRIENTE 0650 105.330 1650 123.592

I. Provisiones a largo plazo 0660 1660

II. Pasivos financieros a largo plazo 0700 105.330 1700 123.592

1. Obligaciones y otros valores negociables 0710 100.430 1710 116.248

1.1 Series no subordinadas 0711 79.137 1711 94.6631.2 Series subordinadas 0712 23.476 1712 23.4761.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0713 -2.183 1713 -1.8911.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0714 17141.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0715 1715

2. Deudas con entidades de crédito 0720 1.941 1720 2.271

2.1 Préstamo subordinado 0721 17212.2 Credito línea de líquidez 0722 1.941 1722 2.2712.3 Otras deudas con entidades de crédito 0723 17232.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0724 17242.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0725 17252.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0726 1726

3. Derivados 0730 2.959 1730 5.073

3.1 Derivados de cobertura 0731 2.959 1731 5.0733.2 Derivados de negociación 0732 17323.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0733 1733

4. Otros pasivos financieros 0740 1740

4.1 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0741 17414.2 Otros 0742 1742

III. Pasivos por impuesto diferido 0750 1750

B) PASIVO CORRIENTE 0760 13.350 1760 14.999

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0770 1770

V. Provisiones a corto plazo 0780 1780

VI. Pasivos financieros a corto plazo 0800 13.338 1800 14.987

1. Acreedores y otras cuentas a pagar 0810 1810 3

2. Obligaciones y otros valores negociables 0820 12.985 1820 14.523

2.1 Series no subordinadas 0821 12.203 1821 13.8782.2 Series subordinadas 0822 18222.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0823 18232.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0824 60 1824 712.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0825 18252.6 Intereses vencidos e impagados 0826 722 1826 574

3. Deudas con entidades de crédito 0830 0 1830 0

3.1 Préstamo subordinado 0831 18313.2 Credito linea de líquidez 0832 18323.3 Otras deudas con entidades de crédito 0833 18333.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0834 18343.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0835 18353.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0836 18363.7 Intereses vencidos e impagados 0837 1837

4. Derivados 0840 353 1840 461

4.1 Derivados de cobertura 0841 353 1841 4614.2 Derivados de negociación 0842 18424.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas 0843 1843

5. Otros pasivos financieros 0850 1850

5.1 Importe bruto 0851 18515.2 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0852 1852

VII. Ajustes por periodificaciones 0900 12 1900 12

1. Comisiones 0910 12 1910 12

1.1 Comisión sociedad gestora 0911 12 1911 121.2 Comisión administrador 0912 227 1912 1911.3 Comisión agente financiero/pagos 0913 19131.4 Comisión variable - resultados realizados 0914 576 1914 5761.5 Comisión variable - resultados no realizados 0915 19151.6 Otras comisiones del cedente 0916 19161.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0917 -803 1917 -7671.8 Otras comisiones 0918 1918

2. Otros 0920 1920

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0930 -2.959 1930 -5.073

VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0940 1940

IX. Coberturas de flujos de efectivo 0950 -2.959 1950 -5.073

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0960 1960

XI. Gastos de constitución en transición 0970 1970

TOTAL PASIVO 1000 115.721 2000 133.518

S.02


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente

actual(2º semestre)

P. corriente

anterior(2º semestre)

Acumulado

actual30/09/2016

Acumulado

anterior30/09/2015

1. Intereses y rendimientos asimilados 0100 1100 2100 1.634 3100

1.1 Valores representativos de deuda 0110 1110 2110 31101.2 Derechos de crédito 0120 1120 2120 1.642 31201.3 Otros activos financieros 0130 1130 2130 -8 3130

2. Intereses y cargas asimilados 0200 1200 2200 -270 3200

2.1 Obligaciones y otros valores negociables 0210 1210 2210 -264 32102.2 Deudas con entidades de crédito 0220 1220 2220 -6 32202.3 Otros pasivos financieros 0230 1230 2230 3230

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0240 1240 2240 -1.047 3240

A) MARGEN DE INTERESES 0250 1250 2250 317 3250

4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0300 1300 2300 3300

4.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0310 1310 2310 33104.2 Activos financieros disponibles para la venta 0320 1320 2320 33204.3 Otros 0330 1330 2330 3330

5. Diferencias de cambio (neto) 0400 1400 2400 3400

6. Otros ingresos de explotación 0500 1500 2500 3500

7. Otros gastos de explotación 0600 1600 2600 -107 3600

7.1 Servicios exteriores 0610 1610 2610 -17 36107.1.1 Servicios de profesionales independientes 0611 1611 2611 -17 36117.1.2 Servicios bancarios y similares 0612 1612 2612 36127.1.3 Publicidad y propaganda 0613 1613 2613 36137.1.4 Otros servicios 0614 1614 2614 3614

7.2 Tributos 0620 1620 2620 36207.3 Otros gastos de gestión corriente 0630 1630 2630 -90 3630

7.3.1 Comisión de sociedad gestora 0631 1631 2631 -47 36317.3.2 Comisión administrador 0632 1632 2632 -35 36327.3.3 Comisión del agente financiero/pagos 0633 1633 2633 -8 36337.3.4 Comisión variable - resultados realizados 0634 1634 2634 36347.3.5 Comisión variable - resultados no realizados 0635 1635 2635 36357.3.6 Otras comisiones del cedente 0636 1636 2636 36367.3.7 Otros gastos 0637 1637 2637 3637

8. Deterioro de activos financieros (neto) 0700 1700 2700 -537 3700

8.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda 0710 1710 2710 37108.2 Deterioro neto de derechos de crédito 0720 1720 2720 -537 37208.3 Deterioro neto de derivados 0730 1730 2730 37308.4 Deterioro neto de otros activos financieros 0740 1740 2740 3740

9. Dotaciones a provisiones (neto) 0750 1750 2750 3750

10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0800 1800 2800 3800

11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0850 1850 2850 327 3850

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0900 0 1900 2900 0 3900

12. Impuesto sobre beneficios 0950 1950 2950 3950

C) RESULTADO DEL PERIODO 3000 4000 5000 0 6000

GestiCaixa FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A

1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 19/07/2016 10.081.395,43

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 3.896.105,37Total 10.081.395,43

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 15.848,51▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 2.500,00▪ Comisión Disponibilidad Línea de Liquidez / Liquidity Facility Fee 0,00▪ Intereses del Swap / Interests Swap 377.305,27▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid interests A Bonds 0,00▪ Reembolso Aval / State Guarrantee repayment 0,00▪ Intereses Bonos AS / Interests AS Bonds 0,00▪ Intereses Bonos AG / Interests AG Bonds 0,00▪ Intereses Línea de Liquidez / Interests on Liquidity Facility 1.321,10▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds 19,20▪ Intereses Bonos C / Interests C Bonds 5.089,68▪ Intereses Bonos D / Interests D Bonds 32.532,60▪ Fondo de Amortización Principal / Amortisation Principal Funding 0,00▪ Amortización Bonos AS / Amortisation AS Bonds 0,00▪ Amortización Bonos AG / Amortisation AG Bonds 5.658.610,20▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds 0,00▪ Amortización Bonos C / Amortisation C Bonds 0,00▪ Amortización Bonos D / Amortisation D Bonds 0,00▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 3.988.168,87▪ Intereses Bonos E Pendientes de Pago / Outstanding Interests E Bonds 0,00▪ Intereses Bonos E / Interests E Bonds 0,00▪ Amortización Bonos E / Amortisation E Bonds 0,00▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses 0,00▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución

Interests on Start-up Subordinated Loan▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución

Subordinated Start-up Loan repayment▪ Comisión Administración Pendiente de Pago / Outstanding Servicing Fee at 0,00▪ Comisión Administración / Servicing Fee 0,00▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago

Outstanding Intermediation Fee at▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at 26/07/2016 0,00

Total 10.081.395,433/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos 3.988.168,87

Treasury Account Balance after Application– Fondo de Reserva / Reserve Fund 3.988.168,87

Total 3.988.168,87

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 26 DE JULIO 2016

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 26th JULY 2016

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

0,00

0,00

25/04/2016 0,00

GestiCaixa FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A

▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 14/07/2006 6.000.000,00▪ Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund 5.000.000,00▪ Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund 26/07/2016 5.043.292,73▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 26/07/2016 3.988.168,87

▪ Saldo Inicial / Initial Amount 19/07/2006 6.525.000,00▪ Saldo Actual / Current Amount 26/07/2016 1.941.470,69▪ Saldo Dispuesto /Withdrawn amount 26/07/2016 0,00

Fecha/Date Valoración/Valuation Nocional/Notional05/01/2016 5.567.884,31 126.973.566,8012/01/2016 5.570.132,43 126.973.566,8019/01/2016 5.587.598,13 126.973.566,8026/01/2016 5.380.680,31 126.973.566,8002/02/2016 5.429.103,96 126.973.566,8009/02/2016 5.353.336,81 121.332.446,7816/02/2016 5.444.605,79 121.332.446,7823/02/2016 5.460.546,84 121.332.446,7801/03/2016 5.511.926,43 121.332.446,7808/03/2016 5.522.900,71 121.332.446,7815/03/2016 5.403.438,24 121.332.446,7822/03/2016 5.449.310,52 121.332.446,7829/03/2016 5.448.655,88 121.332.446,7805/04/2016 5.476.241,85 121.332.446,7812/04/2016 5.235.839,21 121.332.446,7819/04/2016 5.252.541,47 121.332.446,7826/04/2016 4.961.840,32 121.332.446,7803/05/2016 4.953.886,97 121.332.446,7810/05/2016 4.736.536,31 115.431.790,6217/05/2016 4.726.804,08 115.431.790,6224/05/2016 4.702.561,02 115.431.790,6231/05/2016 4.706.370,36 115.431.790,6207/06/2016 5.125.086,90 115.431.790,6214/06/2016 5.137.454,49 115.431.790,6221/06/2016 5.150.609,05 115.431.790,6228/06/2016 5.267.745,34 115.431.790,6205/07/2016 5.318.279,09 115.431.790,6212/07/2016 5.261.633,81 115.431.790,62

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

LINEA LIQUIDEZ/ LIQUIDITY FACILITY

CONTROL CUENTA DEPÓSITO PERMUTA FINANCIERA/ SWAP ACCOUNT CONTROL

Permuta Financiera/SWAP Depósito Société Générale

00

000000

00

000000

000000000000

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.

al día 30/09/2016 at 30/09/2016

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Del 01/01/1992 al 30/06/1992 0,053451 0,05050 1,500000 1,500000 1,500000 02/03/202352.778,27 1,500000 77,030137

Del 01/01/1993 al 30/06/1993 0,053451 0,28539 0,250000 4,000000 4,000000 03/03/2025298.238,26 4,000000 101,063014

Del 01/07/1994 al 31/12/1994 0,053451 0,00630 0,750000 4,500000 4,500000 01/07/20206.587,00 4,500000 45,041096

Del 01/01/1995 al 30/06/1995 0,106892 0,08996 0,112379 1,250000 3,304000 23/03/202894.005,82 3,073174 137,749080

Del 01/07/1995 al 31/12/1995 0,160343 0,05874 0,530205 4,250000 4,750000 12/01/202561.381,37 4,280205 99,420886

Del 01/01/1996 al 30/06/1996 0,267245 0,04668 0,531626 0,750000 4,250000 22/11/202548.785,76 2,819446 109,765496

Del 01/07/1996 al 31/12/1996 0,6948213 0,10260 0,676663 1,250000 4,750000 21/06/2025107.221,67 3,453971 104,683678

Del 01/01/1997 al 30/06/1997 1,2292923 0,32790 0,663057 1,250000 4,500000 11/10/2024342.660,03 3,250354 96,385847

Del 01/07/1997 al 31/12/1997 1,3361825 0,33620 0,502994 0,750000 4,784000 11/12/2025351.328,72 3,576852 110,366701

Del 01/01/1998 al 30/06/1998 1,9241036 0,99429 0,442934 0,837000 4,500000 16/01/20261.039.050,77 3,076976 111,566050

Del 01/07/1998 al 31/12/1998 2,0844539 1,02055 0,498255 0,913000 4,451000 02/08/20261.066.484,40 3,194798 118,046978

Del 01/01/1999 al 30/06/1999 2,5654748 1,21861 0,479387 0,750000 4,440000 19/07/20261.273.466,43 3,185713 117,607977

Del 01/07/1999 al 31/12/1999 2,8327153 2,08007 0,402682 0,378000 4,601000 07/09/20282.173.700,11 3,225637 143,257722

Del 01/01/2000 al 30/06/2000 2,5120347 1,66763 0,469812 0,242000 4,451000 14/06/20281.742.697,39 2,874683 140,454196

Del 01/07/2000 al 31/12/2000 2,6189249 1,60973 0,554270 1,000000 4,440000 18/03/20291.682.188,95 3,549390 149,562575

Del 01/01/2001 al 30/06/2001 2,9396055 1,95939 0,505817 0,742000 4,601000 12/12/20272.047.586,17 2,755447 134,404490

Del 01/07/2001 al 31/12/2001 4,3826882 3,08822 0,738402 0,240000 4,440000 19/09/20283.227.235,56 2,207121 143,639941

Del 01/01/2002 al 30/06/2002 4,2757980 2,44602 0,706059 0,750000 4,351000 27/01/20292.556.120,79 2,179643 147,916167

Del 01/07/2002 al 31/12/2002 4,7568189 2,78480 0,724804 0,198000 4,432000 30/09/20282.910.151,11 1,783404 144,012751

Del 01/01/2003 al 30/06/2003 4,7568189 4,34208 0,850442 0,250000 4,851000 04/04/20294.537.537,71 1,176306 150,134388

Del 01/07/2003 al 31/12/2003 4,3292481 4,82596 0,833524 0,292000 4,432000 16/03/20295.043.192,83 1,487846 149,501047

Del 01/01/2004 al 30/06/2004 7,32229137 8,54578 0,806157 0,237000 4,190000 21/08/20298.930.458,95 1,426738 154,699428

Del 01/07/2004 al 31/12/2004 9,78087183 10,50057 0,726456 0,449000 5,362000 27/09/202910.973.247,28 1,577778 155,914940

Del 01/01/2005 al 30/06/2005 12,18600228 15,44778 0,754689 0,242000 4,411000 16/05/203016.143.147,95 1,554281 163,501560

Del 01/07/2005 al 31/12/2005 19,24105360 26,25468 0,759466 0,238000 5,498000 12/05/203127.436.509,47 1,503283 175,366488


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %


MínimoMinimum

MáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


Del 01/01/2006 al 30/06/2006 7,53608141 9,90959 0,946280 0,329000 4,851000 23/10/203010.355.661,74 1,839590 168,767211

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 23/12/2029158,7737190,7494491,772160

Media Simple / Arithmetic Average: 55.853,25 26/09/2026119,9451760,7044442,201850

Mínimo / Minimum: 98,07 01/10/20160,0328540,0000000,198000

Máximo / Maximum: 624.432,33 10/03/2046353,5232884,0000005,498000

100,00000104.501.424,51

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

1.871


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type

Tipo de EmpresaFirm Type

PYME 81,133081.518 82,72598 0,753149 0,198000 5,498000 10/09/202986.449.829,09 1,748474 155,364479

NO PYME 18,86692353 17,27402 0,731729 0,242000 5,362000 23/05/203118.051.595,42 1,885585 175,730261




Mínimo / Minimum: 98,07 01/10/20160,0328540,0000000,198000

Máximo / Maximum: 624.432,33 10/03/2046353,5232884,0000005,498000

100,00000104.501.424,51


1.871


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

00.00 00.49 1,3896326 1,23475 0,695776 0,198000 0,499000 30/12/20391.290.332,21 0,332041 278,980503

00.50 00.99 24,95991467 36,31751 0,720379 0,500000 0,992000 09/04/203037.952.315,92 0,764295 162,268584

01.00 01.49 28,91502541 31,15952 1,047934 1,000000 1,492000 21/12/202932.562.137,31 1,131490 158,700320

01.50 01.99 3,6344268 2,88732 1,460827 1,500000 1,990000 19/04/20283.017.286,11 1,630614 138,634628

02.00 02.49 0,8017115 0,81891 1,569526 2,000000 2,493000 04/05/2031855.769,60 2,144840 175,094949

02.50 02.99 0,374137 0,15575 1,070578 2,579000 2,929000 27/09/2023162.756,84 2,690637 83,891550

03.00 03.49 3,1533959 3,12132 0,158640 3,000000 3,498000 03/12/20303.261.822,67 3,349604 170,087655

03.50 03.99 17,04971319 12,92318 0,230828 3,500000 3,998000 14/04/203013.504.909,30 3,770623 162,446262

04.00 04.49 18,81347352 10,97925 0,521325 4,000000 4,451000 28/10/202711.473.474,62 4,172107 132,908209

04.50 04.99 0,8017115 0,31278 0,727955 4,500000 4,851000 22/01/2030326.864,01 4,562638 159,748413

05.00 05.49 0,106892 0,08972 1,903018 5,362000 5,498000 25/06/202593.755,92 5,471621 104,831980




Mínimo / Minimum: 98,07 01/10/20160,0328540,0000000,198000

Máximo / Maximum: 624.432,33 10/03/2046353,5232884,0000005,498000

100,00000104.501.424,51


1.871


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

0.00 49,999.99 62,105831.162 22,49634 0,699425 0,198000 5,362000 23/01/202623.508.995,90 2,373039 111,770259

50,000.00 99,999.99 21,80652408 27,86914 0,759635 0,242000 5,498000 04/08/202929.123.644,81 1,813543 154,135598

100,000.00 149,999.99 8,87226166 19,52028 0,718582 0,238000 4,440000 20/02/203220.398.973,26 1,670332 184,675657

150,000.00 199,999.99 3,6878769 11,12811 0,712574 0,500000 4,250000 25/01/203311.629.037,14 1,483502 195,860833

200,000.00 249,999.99 1,3896326 5,51215 0,805036 0,550000 4,095000 07/04/20325.760.280,09 1,156398 186,228697

250,000.00 299,999.99 0,8017115 3,88197 0,624971 0,528000 4,212000 14/07/20334.056.715,17 1,473452 201,459702

300,000.00 349,999.99 0,481039 2,72252 0,743866 0,650000 3,851000 26/06/20292.845.073,26 1,228367 152,850748

350,000.00 399,999.99 0,374137 2,46360 0,765261 0,629000 3,932000 01/11/20292.574.493,32 1,369286 157,048189

400,000.00 449,999.99 0,160343 1,21062 0,695689 0,550000 1,042000 11/01/20291.265.111,28 0,709287 147,413341

450,000.00 499,999.99 0,106892 0,89452 0,825121 0,650000 0,804000 03/04/2030934.789,95 0,727053 162,087313

550,000.00 599,999.99 0,106892 1,11138 2,407658 0,750000 4,059000 30/08/20281.161.406,07 2,437750 142,992835

600,000.00 649,999.99 0,106892 1,18937 0,885551 0,770000 1,154000 28/09/20301.242.904,26 0,962921 167,921869




Mínimo / Minimum: 98,07 01/10/20160,0328540,0000000,198000

Máximo / Maximum: 624.432,33 10/03/2046353,5232884,0000005,498000

100,00000104.501.424,51


1.871


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes

IndiceReference Indexes

Indice 053 I.R.P.H. CONJUNTO ENTIDADES 38,58899722 25,99971 0,206597 0,237000 5,498000 21/12/202927.170.066,54 3,845136 158,713566

Indice 023 MIBOR (IND.OFIC) 0,6413712 0,29442 1,063777 0,750000 1,500000 17/05/2025307.669,24 1,198116 103,537820

Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR) 1,1223921 0,96907 1,014756 0,750000 1,559000 09/05/20281.012.689,08 1,091785 139,276750

Indice 009 I.R.M.H. INDICE REF. MERC. HIPOT. 0,160343 0,01180 1,250000 2,250000 2,250000 27/01/201812.331,67 2,250000 15,918518

Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS 5,87921110 4,87488 0,972825 0,198000 4,000000 17/08/20235.094.314,01 0,983186 82,535038

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 53,447351.000 67,78647 0,937056 0,238000 4,059000 04/07/203070.837.822,94 1,045496 165,094653

Indice 000 TIPO FIJO 0,160343 0,06367 0,000000 1,500000 2,600000 10/02/202066.531,03 2,241908 40,359917




Mínimo / Minimum: 98,07 01/10/20160,0328540,0000000,198000

Máximo / Maximum: 624.432,33 10/03/2046353,5232884,0000005,498000

100,00000104.501.424,51


1.871


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/07/2016 al 31/12/2016 1,3361825 0,03484 0,694506 0,500000 4,750000 10/11/201636.409,08 2,091012 1,366227

Del 01/01/2017 al 30/06/2017 3,3137462 0,36298 0,875278 0,466000 4,500000 01/03/2017379.318,45 1,685260 4,996862

Del 01/07/2017 al 31/12/2017 4,1688978 0,79188 0,948079 0,198000 4,851000 17/09/2017827.524,57 1,758613 11,583236

Del 01/01/2018 al 30/06/2018 4,7568189 1,25279 0,852499 0,542000 4,851000 28/02/20181.309.181,02 1,761173 16,967943

Del 01/07/2018 al 31/12/2018 2,1378940 0,74235 0,689913 0,650000 4,362000 21/09/2018775.762,37 1,980172 23,688916

Del 01/01/2019 al 30/06/2019 3,4206364 1,44750 0,692456 0,650000 4,440000 26/03/20191.512.658,33 1,826678 29,813426

Del 01/07/2019 al 31/12/2019 3,2068460 1,61844 0,881771 0,449000 4,750000 17/09/20191.691.295,85 1,819820 35,576879

Del 01/01/2020 al 30/06/2020 2,5654748 2,09348 0,790954 0,500000 4,451000 17/03/20202.187.714,22 1,413396 41,530534

Del 01/07/2020 al 31/12/2020 4,5430385 3,77829 0,776958 0,400000 4,601000 22/09/20203.948.368,37 1,671366 47,740793

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 3,4740865 3,04237 0,791463 0,500000 4,351000 25/01/20213.179.318,24 1,493926 51,847635

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 1,2827424 0,66848 0,930020 0,750000 4,351000 25/09/2021698.566,88 1,681226 59,841929

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 0,8551616 1,06580 2,575222 0,867000 4,351000 16/03/20221.113.777,36 3,024354 65,483637

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 1,2292923 1,09927 0,679214 0,500000 4,362000 10/10/20221.148.747,73 1,795769 72,316852

Del 01/01/2023 al 30/06/2023 1,2292923 1,04188 0,769373 0,542000 4,440000 22/03/20231.088.776,73 1,316667 77,696971

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 1,3896326 1,19776 0,816449 0,500000 4,432000 19/09/20231.251.679,80 2,397772 83,624704

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 1,6034230 1,66361 0,979632 0,700000 5,498000 23/03/20241.738.497,29 2,375562 89,735093

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 1,4965328 1,61113 0,829143 0,558000 4,392000 16/10/20241.683.658,01 1,411695 96,526761

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 3,0999558 3,21838 0,725746 0,500000 4,296000 11/03/20253.363.251,08 1,956315 101,335490

Del 01/07/2025 al 31/12/2025 3,3671863 4,14941 0,802000 0,500000 4,690000 22/09/20254.336.188,72 1,495498 107,752502

Del 01/01/2026 al 30/06/2026 2,9396055 3,39223 0,781242 0,528000 4,351000 15/02/20263.544.932,29 1,782171 112,554983

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 1,1223921 0,95504 0,723434 0,750000 4,432000 14/09/2026998.025,35 1,466459 119,460901

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 1,1223921 0,82105 0,644219 0,600000 4,250000 27/02/2027858.006,95 2,185199 124,929651

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 1,3896326 1,32396 0,786922 0,700000 4,284000 19/09/20271.383.557,44 2,084870 131,622713

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 1,6034230 1,15432 0,442574 0,780000 4,500000 29/03/20281.206.276,27 3,112388 137,943949

Del 01/07/2028 al 31/12/2028 1,8172134 1,51051 0,636278 0,650000 4,351000 22/09/20281.578.501,68 2,183762 143,756869


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




Del 01/01/2029 al 30/06/2029 2,2982443 2,23104 0,698063 0,629000 4,250000 08/03/20292.331.465,19 1,972654 149,254934

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 2,5120347 2,38532 0,469276 0,800000 4,500000 30/09/20292.492.688,68 2,930238 156,021167

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 2,7792652 3,21077 0,684288 0,679000 4,601000 02/04/20303.355.302,85 2,410965 162,045452

Del 01/07/2030 al 31/12/2030 2,7258251 3,04328 0,697876 0,661000 5,362000 29/09/20303.180.267,11 2,247901 167,961655

Del 01/01/2031 al 30/06/2031 2,5120347 3,02556 0,615970 0,622000 4,601000 06/03/20313.161.757,99 2,135001 173,142127

Del 01/07/2031 al 31/12/2031 1,6568731 1,56992 0,602102 0,904000 4,411000 26/09/20311.640.593,41 2,613910 179,861266

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 2,0844539 1,88464 0,742548 0,750000 4,260000 08/03/20321.969.480,72 1,973351 185,243132

Del 01/07/2032 al 31/12/2032 2,0844539 1,93868 0,505406 0,470000 4,432000 13/09/20322.025.946,75 2,553262 191,457259

Del 01/01/2033 al 30/06/2033 2,1378940 2,83535 0,836123 0,500000 4,400000 14/04/20332.962.984,35 1,120865 198,446380

Del 01/07/2033 al 31/12/2033 1,9241036 2,71953 0,789232 0,499000 4,432000 10/09/20332.841.943,81 1,268332 203,349863

Del 01/01/2034 al 30/06/2034 1,8172134 2,78030 0,662005 0,588000 3,736000 19/03/20342.905.457,74 1,430754 209,590900

Del 01/07/2034 al 31/12/2034 2,7792652 4,30454 0,695050 0,592000 4,440000 04/10/20344.498.303,49 1,429424 216,118636

Del 01/01/2035 al 30/06/2035 3,3137462 6,42904 0,661159 0,559000 4,095000 31/03/20356.718.440,40 1,492540 221,974258

Del 01/07/2035 al 31/12/2035 5,2912999 9,90180 0,722889 0,600000 4,190000 04/10/203510.347.517,44 1,551027 228,107616

Del 01/01/2036 al 30/06/2036 3,0465057 6,80788 0,735713 0,550000 4,586000 30/01/20367.114.328,41 1,502474 232,013421

Del 01/01/2037 al 30/06/2037 0,053451 0,09452 0,600000 0,600000 0,600000 06/01/203798.769,93 0,600000 243,221918

Del 01/07/2037 al 31/12/2037 0,053451 0,13178 2,050000 2,213000 2,213000 06/12/2037137.713,96 2,213000 254,202740

Del 01/01/2038 al 30/06/2038 0,106892 0,25324 0,964886 1,700000 4,440000 06/03/2038264.643,50 2,741615 257,161644

Del 01/01/2039 al 30/06/2039 0,106892 0,08877 0,898433 0,850000 1,154000 04/02/203992.766,61 0,948157 268,177299

Del 01/07/2039 al 31/12/2039 0,160343 0,22482 1,030037 0,378000 1,488000 08/09/2039234.935,36 0,965254 275,275195

Del 01/01/2040 al 30/06/2040 0,160343 0,08726 0,383203 0,242000 0,411000 30/03/204091.187,01 0,314482 281,972337

Del 01/07/2040 al 31/12/2040 0,160343 0,34715 1,422670 1,000000 1,411000 22/08/2040362.778,77 1,160514 286,719410

Del 01/01/2041 al 30/06/2041 0,053451 0,13145 0,000000 3,851000 3,851000 07/03/2041137.365,01 3,851000 293,194521

Del 01/07/2041 al 31/12/2041 0,160343 0,15791 1,369144 0,240000 0,329000 17/08/2041165.023,02 0,304690 298,548319

Del 01/07/2042 al 31/12/2042 0,053451 0,17724 0,750000 0,750000 0,750000 07/07/2042185.219,71 0,750000 309,205479


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




Del 01/01/2043 al 30/06/2043 0,106892 0,25596 0,901636 0,250000 0,650000 16/03/2043267.483,11 0,482242 317,501130

Del 01/07/2043 al 31/12/2043 0,267245 0,54214 0,789889 0,292000 1,208000 22/10/2043566.541,52 0,611620 324,717966

Del 01/01/2044 al 30/06/2044 0,160343 0,29975 0,404947 0,237000 3,940000 11/05/2044313.247,48 2,407652 331,335602

Del 01/07/2044 al 31/12/2044 0,160343 0,27260 1,347419 1,042000 1,628000 05/08/2044284.869,10 1,449175 334,161365

Del 01/01/2045 al 30/06/2045 0,213794 0,28862 0,757270 0,242000 1,059000 14/04/2045301.608,19 0,793766 342,452430

Del 01/07/2045 al 31/12/2045 0,427588 1,12123 0,762272 0,238000 1,161000 21/10/20451.171.701,93 0,821068 348,706185

Del 01/01/2046 al 30/06/2046 0,160343 0,42018 0,012714 0,242000 3,851000 10/03/2046439.097,88 3,667461 353,303833




Mínimo / Minimum: 98,07 01/10/20160,0328540,0000000,198000

Máximo / Maximum: 624.432,33 10/03/2046353,5232884,0000005,498000

100,00000104.501.424,51


1.871


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad AutónomaRegion

08 BARCELONA 61,731691.155 66,86898 0,720058 0,237000 5,362000 08/04/203069.879.034,77 1,775969 162,239131

17 GIRONA 7,74987145 6,17276 0,764147 0,240000 4,500000 31/05/20286.450.623,41 1,760376 140,008025

25 LLEIDA 9,29984174 7,70669 0,901260 0,198000 4,500000 26/06/20288.053.602,37 1,648606 140,878695

43 TARRAGONA 21,21860397 19,25157 0,786051 0,242000 5,498000 13/02/203020.118.163,96 1,812159 160,482355

CATALUNYA 100,00000 100,00000 0,754329 0,198000 5,498000 158,157001 04/12/2029104.501.424,51 1,7705951.871




Mínimo / Minimum: 98,07 01/10/20160,0328540,0000000,198000

Máximo / Maximum: 624.432,33 10/03/2046353,5232884,0000005,498000

100,00000104.501.424,51


1.871


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral

GarantíasTypes of Security

1 HIPOTECARIA 99,037951.853 99,88665 0,749334 0,198000 5,498000 31/12/2029104.382.971,72 1,773159 159,022495

HIPOTECARIO 99,03800 99,88670 0,749334 0,198000 5,498000 159,022495 31/12/2029104.382.971,72 1,7731591.853

4 GARANTIAS DE TERCEROS 0,053451 0,05623 0,750000 0,750000 0,750000 02/10/202058.763,79 0,750000 48,065753

5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES 0,9086117 0,05712 0,950169 0,400000 4,101000 03/09/201859.689,00 1,029020 23,105576

PERSONAL 0,96210 0,11340 0,939049 0,400000 4,101000 24,492253 15/10/2018118.452,79 1,01351918




Mínimo / Minimum: 98,07 01/10/20160,0328540,0000000,198000

Máximo / Maximum: 624.432,33 10/03/2046353,5232884,0000005,498000

100,00000104.501.424,51


1.871


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector

CNAESectors

01-Agricultura, ganadería, caza y servic 3,4740865 2,64368 0,911086 0,400000 4,500000 26/05/20272.762.688,26 1,618510 127,826519

02-Silvicultura y explotación forestal. 0,160343 0,02557 1,090578 1,154000 1,250000 27/06/202426.723,49 1,185269 92,882969

03-Pesca y acuicultura. 0,213794 0,36986 0,489369 0,630000 1,417000 28/01/2033386.513,29 0,877477 195,973589

08-Otras industrias extractivas. 0,053451 0,02125 1,250000 1,250000 1,250000 01/06/201822.204,95 1,250000 20,021918

10-Industria de la alimentación. 0,8017115 0,92207 0,985982 0,600000 4,362000 10/04/2030963.574,74 2,069994 162,309107

11-Fabricación de bebidas. 0,267245 0,29093 0,563834 0,630000 4,072000 18/08/2029304.031,17 2,204054 154,610939

13-Industria textil. 0,6413712 0,55804 0,684868 0,242000 4,296000 28/10/2029583.156,46 2,077272 156,916791

14-Confección de prendas de vestir. 0,5344710 0,27444 0,617629 1,079000 4,161000 21/03/2031286.797,89 2,589459 173,662247

15-Industria del cuero y del calzado. 0,160343 0,17768 0,683874 0,750000 3,940000 13/03/2021185.673,71 1,367491 53,396877

16-Industria de la madera y del corcho, 0,5344710 0,21150 0,758268 0,990000 4,304000 08/01/2027221.021,11 3,023343 123,278619

17-Industria del papel. 0,053451 0,00105 1,000000 1,128000 1,128000 01/03/20171.101,70 1,128000 4,997260

18-Artes gráficas y reproducción de sopo 0,481039 0,50286 0,817730 0,650000 4,090000 17/04/2029525.491,06 1,547061 150,560426

20-Industria química. 0,053451 0,04582 1,000000 0,988000 0,988000 03/06/202647.879,46 0,988000 116,087671

21-Fabricación de productos farmacéutico 0,053451 0,07204 0,700000 0,742000 0,742000 01/04/201875.281,08 0,742000 18,016438

22-Fabricación de productos de caucho y 0,267245 0,12121 0,560406 3,500000 4,370000 21/11/2024126.663,31 3,945491 97,740670

23-Fabricación de otros productos minera 0,213794 0,26253 0,812388 0,803000 3,911000 27/01/2028274.344,58 1,306102 135,911892

24-Metalurgia, fabricación de productos 0,427588 0,24151 0,759132 0,242000 4,750000 30/11/2027252.382,23 1,453062 133,996858

25-Fabricación de productos metálicos, e 1,1223921 1,20677 0,807383 0,738000 4,500000 22/10/20291.261.088,59 2,260674 156,743212

26-Fabricación de productos informáticos 0,213794 0,32552 0,500000 0,500000 0,558000 27/07/2023340.176,46 0,509851 81,868127

28-Fabricación de maquinaria y equipo n. 0,160343 0,36108 0,428503 0,809000 3,304000 26/10/2035377.337,12 1,917939 228,855252

29-FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, FA 0,053451 0,03539 0,250000 4,190000 4,190000 04/03/203036.981,10 4,190000 161,095890

31-Fabricación de muebles. 0,053451 0,00475 2,700000 2,493000 2,493000 03/02/20194.965,69 2,493000 28,142466

32-Otras industrias manufactureras. 0,053451 0,02547 0,000000 3,940000 3,940000 05/12/203426.615,98 3,940000 218,169863

35-Suministro de enegía eléctrica, gas, 0,267245 0,20088 0,953377 1,079000 5,362000 18/12/2033209.918,22 2,164691 206,619231

36-Captación, depuración y distribución 0,053451 0,04428 0,100000 4,011000 4,011000 05/12/203546.270,20 4,011000 230,169863


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

38-Recogida, tratamiento y eliminación d 0,213794 0,13538 0,709371 1,000000 4,411000 26/01/2026141.478,06 2,966706 111,881949

39-Actividades de descontaminación y otr 0,053451 0,12102 0,150000 4,082000 4,082000 05/10/2035126.472,60 4,082000 228,164384

41-Construcción de edificios. 5,93266111 6,89414 0,634290 0,492000 4,400000 24/01/20317.204.477,61 2,014461 171,826483

42-Ingeniería civil. 0,374137 0,07989 0,667157 1,042000 4,440000 23/11/202583.486,71 2,352597 109,789887

43-Actividades de construcción especiali 4,8102690 3,23536 0,745073 0,404000 4,440000 06/10/20283.380.992,96 2,294929 144,199135

45-Venta y reparaciónde vehículos de mot 3,4740865 3,18932 0,892048 0,198000 4,440000 29/11/20283.332.883,88 1,883554 145,973883

46-Comercio al por mayor e intermediario 3,6878769 3,61691 0,837067 0,329000 4,440000 19/07/20283.779.726,92 1,517823 141,609983

47-Comercio al por menor, excepto de veh 19,61518367 19,10813 0,726582 0,237000 4,851000 09/08/203019.968.270,30 1,753562 166,276309

49-Transporte terrestre y por tubería. 8,55158160 7,99027 0,784711 0,600000 4,750000 23/10/20318.349.948,96 2,411826 180,755697

52-Almacenamiento y actividades anexas a 0,427588 0,36394 1,076413 0,692000 4,370000 30/04/2030380.323,04 1,347210 162,977295

53-Actividades postales y de correos. 0,053451 0,00734 1,000000 1,059000 1,059000 05/06/20337.672,33 1,059000 200,153425

55-Servicios de alojamiento. 1,7103232 1,80654 0,832566 0,650000 4,500000 13/09/20291.887.855,63 1,748986 155,436331

56-Servicios de comidas y bebidas. 9,56708179 7,88957 0,687637 0,309000 4,851000 11/09/20298.244.711,04 2,160244 155,368455

58-Edición. 0,160343 0,12378 0,609745 1,237000 4,250000 14/05/2031129.349,94 3,227672 175,439591

60-Actividades de programación y emisión 0,213794 0,20438 0,434461 1,078000 3,748000 15/07/2033213.585,02 3,140966 201,480190

62-Programación, consultoría y otras act 0,6413712 0,61656 0,526504 0,700000 3,796000 12/06/2031644.312,81 1,981445 176,386039

63-Servicios de información. 3,0999558 4,84153 0,837979 0,500000 4,392000 18/05/20315.059.471,36 1,315052 175,570711

64-Servicios financieros, excepto seguro 0,053451 0,05833 1,000000 1,000000 1,000000 04/02/203160.958,49 1,000000 172,175342

66-Actividades auxiliares a los servicio 0,160343 0,06813 0,802281 0,904000 4,190000 11/12/202371.200,90 1,618068 86,362758

68-Actividades inmobiliarias. 8,33779156 13,18868 0,769415 0,378000 5,498000 11/04/202913.782.360,86 1,288684 150,360177

69-Actividades jurídicas y de contabilid 2,6189249 3,34339 0,786039 0,579000 4,296000 25/04/20293.493.892,06 1,096816 150,821446

70-Actividades de las sedes centrales, a 0,481039 0,57448 1,063891 0,709000 4,161000 23/11/2025600.335,25 1,485608 109,766483

71-Servicios técnicos de arquitectura e 1,2292923 0,97729 0,639105 0,628000 4,451000 04/03/20281.021.281,60 1,891962 137,119837

73-Publicidad y estudios de mercado. 0,5344710 0,67081 0,843689 0,650000 1,355000 10/06/2031701.006,39 0,903972 176,324090

74-Otras actividades profesionales, cien 0,160343 0,12998 1,278507 1,128000 2,654000 20/02/2033135.829,62 1,438433 196,714321


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

75-Actividades veterinarias. 0,427588 0,43179 0,687901 0,587000 4,101000 09/08/2031451.223,46 1,259419 178,281515

77-Actividades de alquiler. 0,160343 0,05770 0,815921 1,417000 4,046000 30/05/202160.297,34 2,492906 55,966036

78-Actividades relacionadas con el emple 0,053451 0,24993 0,500000 0,579000 0,579000 05/02/2036261.183,33 0,579000 232,208219

79-Actividades de agencias de viajes, op 0,160343 0,19847 0,682140 1,000000 4,040000 04/01/2030207.404,64 2,168492 159,166029

81-Servicios a edificios y actividades d 0,106892 0,00264 0,279364 0,790000 3,498000 25/07/20172.761,47 2,552352 9,810844

84-Administración Pública y defensa, Seg 0,374137 0,22898 0,409323 0,737000 3,796000 31/03/2026239.288,34 2,495297 113,981876

85-Educación. 1,6034230 1,29652 0,755405 0,559000 4,231000 21/10/20291.354.884,15 1,887426 156,683439

86-Actividades sanitarias. 2,2982443 3,41297 0,686205 0,528000 4,250000 29/07/20283.566.604,79 1,551111 141,951000

87-Asistencia en establecimientos reside 0,106892 0,09448 0,803237 0,750000 1,167000 19/11/202098.737,78 0,838799 49,644170

88-Actividades de servicios sociales sin 0,053451 0,02906 1,000000 1,000000 1,000000 01/01/201830.370,59 1,000000 15,057534

90-Actividadse de creación, artísticas y 0,374137 0,67227 0,735060 0,629000 4,150000 21/01/2028702.535,06 1,418075 135,714485

91-Actividades de bibliotecas, archivos, 0,053451 0,05134 0,750000 0,829000 0,829000 03/02/202553.655,50 0,829000 100,142466

92-Actividades de juegos de azar y apues 0,053451 0,00445 0,250000 0,240000 0,240000 07/12/20414.649,03 0,240000 302,235616

93-Actividades deportivas, recreativas y 0,6948213 0,65259 0,770006 0,737000 3,998000 24/07/2029681.969,86 1,842901 153,789595

94-Actividades asociativas. 0,374137 0,37670 0,779549 0,750000 4,190000 03/05/2026393.652,13 1,133741 115,080157

95-Reparación de ordenadores, efectos pe 0,8017115 0,58222 0,786440 0,250000 4,001000 10/01/2031608.432,76 2,020438 171,355616

96-Otros servicios personales. 2,8861654 2,91413 0,711204 0,630000 4,586000 02/03/20323.045.302,31 1,853115 185,051527


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

99-Actividades de organizaciones y organ 2,8861654 0,56239 0,387391 0,722000 4,250000 30/10/2028587.705,78 2,702588 145,004745




Mínimo / Minimum: 98,07 01/10/20160,0328540,0000000,198000

Máximo / Maximum: 624.432,33 10/03/2046353,5232884,0000005,498000

100,00000104.501.424,51


1.871


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency

Periodo FacturaciónPayment Frequency %

Número OPNumber %


MínimoMinimum

MáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


MENSUAL 99,144841.855 99,73912 0,748911 0,198000 5,498000 04/01/2030104.228.803,25 1,773509 159,170751

TRIMESTRAL 0,6413712 0,15907 0,719113 0,400000 4,150000 13/05/2020166.227,88 1,056792 43,406982

SEMESTRAL 0,213794 0,10181 1,323511 1,237000 3,500000 27/06/2021106.393,38 1,566564 56,882289




Mínimo / Minimum: 98,07 01/10/20160,0328540,0000000,198000

Máximo / Maximum: 624.432,33 10/03/2046353,5232884,0000005,498000

100,00000104.501.424,51


1.871


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

Principal TasaciónLTV

MesesMonths


Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution

Intervalo de la RelaciónInterval Ranking


000.00 004.99 16,62213311 3,09483 0,754623 0,240000 4,851000 24/09/20223.234.144,99 2,352133 71,795455 3,187858

005.00 009.99 16,08765301 6,53539 0,759502 0,198000 4,440000 01/11/20236.829.571,72 2,016106 85,046971 7,555137

010.00 014.99 12,29289230 8,93131 0,727040 0,309000 5,362000 31/05/20269.333.345,59 2,007187 116,004136 12,550176

015.00 019.99 10,31534193 9,41504 0,825531 0,242000 4,451000 19/09/20269.838.853,81 1,808329 119,639855 17,354884

020.00 024.99 7,91021148 10,54351 0,731442 0,242000 4,500000 29/10/202611.018.117,03 1,527542 120,959917 22,614496

025.00 029.99 6,30679118 9,07542 0,946779 0,250000 5,498000 29/10/20289.483.940,49 2,036369 144,964149 27,245387

030.00 034.99 5,61197105 9,96923 0,770786 0,292000 4,411000 23/10/203110.417.985,63 1,812327 180,746558 32,502283

035.00 039.99 5,0240594 6,82236 0,719798 0,238000 4,362000 09/08/20307.129.468,33 1,806767 166,279218 37,411380

040.00 044.99 4,1154577 5,96391 0,670222 0,492000 4,601000 29/03/20326.232.371,04 1,739190 185,922848 42,278615

045.00 049.99 4,9171692 9,59009 0,656146 0,470000 4,601000 09/01/203310.021.778,58 1,684750 195,349216 47,769951

050.00 054.99 4,8102690 9,37504 0,719378 0,500000 4,411000 30/03/20349.797.054,83 1,596706 209,946005 52,316299

055.00 059.99 2,7258251 5,32393 0,743539 0,292000 4,432000 27/05/20355.563.583,35 1,344027 223,860446 57,102236

060.00 064.99 1,0155019 2,76490 0,677346 0,499000 4,500000 13/11/20352.889.363,68 1,346804 229,444175 61,455249

065.00 069.99 0,7482614 1,36127 0,675705 0,600000 4,411000 02/03/20381.422.546,87 1,837696 257,037416 66,955737

070.00 074.99 0,374137 0,96976 0,466536 0,329000 3,851000 04/04/20371.013.416,06 1,730570 246,123092 71,873652

080.00 084.99 0,053451 0,14289 1,000000 1,042000 1,042000 08/10/2045149.326,97 1,042000 348,263014 82,305669

135.00 139.99 0,053451 0,00371 0,950000 1,117000 1,117000 04/08/20323.881,39 1,117000 190,158904 135,389612


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

Principal TasaciónLTV

MesesMonths


Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution



185.00 189.99 0,053451 0,00404 0,100000 3,951000 3,951000 04/04/20314.221,36 3,951000 174,115068 189,831545


Media Ponderada / Weighted Average: 32,51904023/12/2029158,7737190,7494491,772160

Media Simple / Arithmetic Average: 22,09691655.853,25 26/09/2026119,9451760,7044442,201850

Mínimo / Minimum: 0,00000098,07 01/10/20160,0328540,0000000,198000

Máximo / Maximum: 189,831545624.432,33 10/03/2046353,5232884,0000005,498000

100,00000104.382.971,72


1.853


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

DeudorObligor

Principal PendienteOutstanding Principal %

986.281,50 0,941

817.903,02 0,782

727.238,43 0,703

624.432,33 0,604

618.471,93 0,595

592.373,39 0,576

467.072,36 0,457

409.585,36 0,398

408.573,53 0,399

391.514,12 0,3710

379.916,30 0,3611

379.277,45 0,3612

360.896,92 0,3513

360.627,87 0,3514

352.075,23 0,3415

330.281,85 0,3216

328.818,24 0,3117

325.274,19 0,3118

323.740,50 0,3119

321.335,11 0,3120

Total: 9.505.689,63 9,10

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 104.501.424,51


INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS


Loan RepaymentsCartera de PréstamosMovimiento Mensual

Amortizaciones / RepaymentsOrdinarias (1)

OrdinaryAnticipaciones (2)

Prepayment

Principal Pendiente / Outstanding PrincipalImporteAmount

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Num. Op.NumberFecha / Date

341.035.127,14 137.782.782,75 2087121.180.736,68 20,1968Saldo Anterior / Previous Balance1.612.416,88 506.535,99 2048119.061.783,81 19,843731/01/20161.134.316,68 650.019,14 2018117.277.447,99 19,546329/02/20161.740.387,26 254.331,46 1986115.282.729,27 19,213831/03/20161.343.845,20 431.942,47 1960113.506.941,60 18,917930/04/20161.730.213,47 386.232,91 1938111.390.495,22 18,565131/05/20161.169.698,48 563.188,02 1916109.657.608,72 18,276330/06/20161.177.248,91 519.706,55 1899107.960.653,26 17,993531/07/20161.347.664,26 419.605,96 1884106.193.383,04 17,698931/08/20161.161.807,01 530.151,52 1871104.501.424,51 17,416930/09/2016

142.044.496,77353.452.725,29

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are

included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate

FechaDate

Principal Pendiente (1)Outstanding Principal

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Amortización de PrincipalAnticipada (Prepago) (2)

Prepayment Amount% TMC (3)% CMR (3)

% TAE (4)% APR (4)

Datos del MesMonthly

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 3 MesesQuarterly

Datos de 6 MesesSemi Annually

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 12 MesesAnnual

% TMC% CMR

% TAE% APR

31/10/2015 124.832.403,5 20,80545 401.099,5 0,31630 3,73028 0,18508 2,19845 0,26817 3,17100 0,23349 2,76620

30/11/2015 123.280.696,5 20,54683 332.784,9 0,26659 3,15253 0,25480 3,01516 0,26288 3,10930 0,24664 2,91981

31/12/2015 121.180.736,7 20,19684 527.124,0 0,42758 5,01200 0,33685 3,96810 0,27162 3,21113 0,26400 3,12235

31/01/2016 119.061.783,8 19,84368 506.536,0 0,41800 4,90228 0,37075 4,35940 0,27796 3,28496 0,28314 3,34525

29/02/2016 117.277.448,0 19,54629 650.019,1 0,54595 6,35823 0,46386 5,42649 0,35939 4,22842 0,31414 3,70517

31/03/2016 115.282.729,3 19,21383 254.331,5 0,21686 2,57154 0,39370 4,62339 0,36528 4,29631 0,32226 3,79926

30/04/2016 113.506.941,6 18,91787 431.942,5 0,37468 4,40466 0,37925 4,45731 0,37500 4,40837 0,32160 3,79167

31/05/2016 111.390.495,2 18,56512 386.232,9 0,34027 4,00771 0,31063 3,66450 0,38727 4,54956 0,32509 3,83213

30/06/2016 109.657.608,7 18,27631 563.188,0 0,50560 5,90127 0,40687 4,77470 0,40029 4,69907 0,33597 3,95798

31/07/2016 107.960.653,3 17,99348 519.706,6 0,47394 5,54130 0,43996 5,15363 0,40961 4,80611 0,34381 4,04855

31/08/2016 106.193.383,0 17,69894 419.606,0 0,38867 4,56557 0,45608 5,33775 0,38338 4,50478 0,37138 4,36670

30/09/2016 104.501.424,5 17,41694 530.151,5 0,49923 5,82900 0,45396 5,31353 0,43042 5,04450 0,39785 4,67114

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.

(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.

(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month.

(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report

Fecha / Date

Incorporaciones / Incoming Arrears

InteresesInterests

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO / BALANCE

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

TotalTotal

PrincipalPrincipal

4.918.312,96 1.660.991,33 6.579.304,29Saldo anterior / Previous Balance 4.767.047,44 1.611.572,04 6.378.619,48 151.710,10 49.508,12 201.218,22

42.320,21 12.150,40 54.470,6131/01/2016 44.715,54 14.853,46 59.569,00 149.314,77 46.805,06 196.119,83

32.410,18 9.872,91 42.283,0929/02/2016 16.761,72 4.684,63 21.446,35 164.963,23 51.993,34 216.956,57

31.101,38 9.146,58 40.247,9631/03/2016 47.003,26 24.090,49 71.093,75 149.061,35 37.049,43 186.110,78

24.065,01 6.450,77 30.515,7830/04/2016 62.253,80 14.512,12 76.765,92 110.872,56 28.988,08 139.860,64

31.864,76 8.711,53 40.576,2931/05/2016 22.108,81 10.125,99 32.234,80 120.628,51 27.573,62 148.202,13

20.032,39 4.680,21 24.712,6030/06/2016 25.087,89 7.086,81 32.174,70 115.573,01 25.167,02 140.740,03

19.622,56 4.299,68 23.922,2431/07/2016 29.734,90 5.464,63 35.199,53 105.460,67 24.002,07 129.462,74

21.398,77 5.316,21 26.714,9831/08/2016 25.685,69 4.700,99 30.386,68 101.173,75 24.617,29 125.791,04

21.463,33 4.809,70 26.273,0330/09/2016 13.535,40 2.363,24 15.898,64 109.101,68 27.063,75 136.165,43

5.162.591,55 1.726.429,32 6.889.020,87 5.053.934,45 1.699.454,40 6.753.388,85

Note: The term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.


Movimiento Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report

Fecha / DatePrincipalPrincipal

InteresesInterests

Incorporaciones / Incoming Delinquencies

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

Recuperaciones / Recoveries

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO/ BALANCE Provisiones / Provisions

ImporteAmount

TotalTotal

Saldo anterior /

Previous Balance 2.859.002,74 1.047.486,20 3.906.488,94 2.720.916,18 1.000.608,99 3.721.525,17 138.086,56 46.704,25 184.790,81 339.420,34

31/01/2016 22.761,96 5.938,11 28.700,07 39.630,32 14.535,11 54.165,43 121.218,20 38.107,25 159.325,45 352.022,34

29/02/2016 21.148,76 6.295,99 27.444,75 4.630,08 1.819,65 6.449,73 137.736,88 42.583,59 180.320,47 418.643,79

31/03/2016 24.202,13 11.633,98 35.836,11 37.791,63 22.299,58 60.091,21 124.147,38 31.917,99 156.065,37 406.357,08

30/04/2016 23.507,72 5.545,70 29.053,42 54.706,50 12.863,63 67.570,13 92.948,60 24.600,06 117.548,66 343.175,68

31/05/2016 30.071,11 7.177,74 37.248,85 15.347,12 8.423,45 23.770,57 107.672,59 23.354,35 131.026,94 420.912,83

30/06/2016 16.527,22 4.319,15 20.846,37 16.865,91 4.366,36 21.232,27 107.333,90 23.307,14 130.641,04 648.112,34

31/07/2016 18.499,54 3.465,87 21.965,41 29.023,38 4.867,41 33.890,79 96.810,06 21.905,60 118.715,66 617.716,99

31/08/2016 14.365,63 3.233,70 17.599,33 21.793,03 3.447,45 25.240,48 89.382,66 21.691,85 111.074,51 580.477,43

30/09/2016 17.939,73 3.808,81 21.748,54 9.192,16 1.212,68 10.404,84 98.130,23 24.287,98 122.418,21 637.733,54

3.048.026,54 1.098.905,25 4.146.931,79 2.949.896,31 1.074.444,31 4.024.340,62

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más noventa días hasta su entrada a fallidos.

Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.


Valor VentaSale Proceed

Valor Adjudicación (1)Repossession Value

Movimiento Mensual FallidosMonthly Defaults Report

Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS/ BALANCE PROPERTIES

Rendim. Susp.Defaulted Returns

Incorporaciones / Incoming Defaults

Activos Susp.Defaulted Ass.


Activos Susp.Defaulted Ass.Fecha / Date

Activos Susp. Defaulted Ass.


Total Total

Deuda TotalTotal Debt

Resultado (2) Outcome

Saldo anterior

Previous Balance 19.159.320,27 1.740.653,85 -11.169.806,72 -93.682,29 7.989.513,55 1.646.971,56 9.636.485,11

0,0031/01/2016 391.351,12 51.011,00 -385.832,84 0,00 7.995.031,83 1.697.982,56 9.693.014,39 0,00 0,00 0,00

0,0029/02/2016 0,00 26.900,39 -72.320,57 0,00 7.922.711,26 1.724.882,95 9.647.594,21 0,00 0,00 0,00

0,0031/03/2016 640.156,07 40.447,67 -205.594,74 0,00 8.357.272,59 1.765.330,62 10.122.603,21 0,00 0,00 0,00

0,0030/04/2016 159.806,80 39.796,91 -171.428,29 0,00 8.345.651,10 1.805.127,53 10.150.778,63 0,00 0,00 0,00

0,0031/05/2016 185.129,49 13.077,68 -256.587,57 0,00 8.274.193,02 1.818.205,21 10.092.398,23 0,00 0,00 0,00

0,0030/06/2016 136.196,50 24.718,81 -34.251,49 0,00 8.376.138,03 1.842.924,02 10.219.062,05 0,00 0,00 0,00

0,0031/07/2016 113.834,96 40.434,97 -27.305,54 0,00 8.462.667,45 1.883.358,99 10.346.026,44 0,00 0,00 0,00

0,0031/08/2016 333.140,67 31.843,62 -456.134,76 0,00 8.339.673,36 1.915.202,61 10.254.875,97 0,00 0,00 0,00

0,0030/09/2016 25.413,32 24.568,75 -133.390,78 0,00 8.231.695,90 1.939.771,36 10.171.467,26 0,00 0,00 0,00

21.144.349,20 2.033.453,65 -12.912.653,30 -93.682,29

(1) Importe Acumulado de los Inmuebles Adjudicados.

Cumulative amount of repossessed properties.

(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio (+) / Pérdida (-) de las ventas)

Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit (+) / Loss (-) on sale)


Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no PagadaClassification by Aging. First Overdue Instalment

Impagados al / Loans in Arrears at 30/09/2016

Antigüedad DeudaAging

Nº de ActivosNumber

PrincipalPrincipal

Intereses ordinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Principal pendiente no vencido

Principal Not DueDeuda TotalTotal Debt

Valor GarantíaAppraisal Value

%Deuda / v.Tasación%Debt / Appraisal

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

8.141,68HASTA 1 MES / Up to 1 month 473.555,22 481.696,90 1.978.989,99 24,3405410 6.914,26 1.227,42

5.605,54DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 289.572,48 295.178,02 2.800.153,84 10,541498 4.057,19 1.548,35

0,00DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

40.516,12DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 1.125.075,03 1.165.591,15 6.014.519,68 19,3796222 36.331,23 4.184,89

81.902,09DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 3.323.784,74 3.405.686,83 14.672.521,70 23,2113344 61.799,00 20.103,09

0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

Totales/Totals 84 109.101,68 27.063,75 136.165,43 5.211.987,47 5.348.152,90 25.466.185,21 21,00100

Importe Impagado / Overdue AmountPrincipal pendiente

no vencidoPrincipal Not Due

Deuda TotalTotal Debt

PrincipalPrincipal

Intereses OrdinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Nº de ActivosNumber

Antigüedad DeudaAging

Total Impagados / Total Delinquency

481.696,90HASTA 1 MES / Up to 1 month 6.914,26 1.227,4210 8.141,68 473.555,22

295.178,02DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 4.057,19 1.548,358 5.605,54 289.572,48

0,00DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 0,00 0,000 0,00 0,00

1.165.591,15DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 36.331,23 4.184,8922 40.516,12 1.125.075,03

3.405.686,83DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 61.799,00 20.103,0944 81.902,09 3.323.784,74

0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

Totales/Totals 109.101,68 27.063,75 136.165,43 5.211.987,47 5.348.152,9084

Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el finalNote: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending


INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS


% Sobre Emisión%


AGBonos de Titulización Serie

ES0338013016

3260Número de Bonos / Number of Bonds:

Código ISIN / ISIN Code:

Cupón por BonoCoupon

Intereses TotalesTotal Interest

Amortización por BonoAmortization per Bond

Amortización TotalTotal Amortization

AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

Déficit AmortizaciónAmortization Deficit

Series AG Bonds

Fecha PagoPayment Date

% Tipo Interés Nominal

% Nominal InterestRate

Principal Devengado

AmortizaciónPrincipal Due

PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado

RepaidPrincipal Pendiente

Outstanding PrincipalBrutoGross

NetoNet

5.658.610,20 5.658.610,20 0,0026/07/2016 % 0,00 0,00 1.735,77 91.340.538,2028,02 %28.018,570,00000 5.658.610,200,00 0,00000000

5.900.665,20 5.900.665,20 0,0025/04/2016 % 0,00 0,00 1.810,02 96.999.148,4029,75 %29.754,340,00000 5.900.665,200,00 0,00

5.641.104,00 5.641.104,00 0,0025/01/2016 % 0,00 0,00 1.730,40 102.899.813,6031,56 %31.564,360,00000 5.641.104,000,00 0,00

4.928.826,60 4.928.826,60 0,0026/10/2015 % 6.031,00 0,00 1.511,91 108.540.917,6033,29 %33.294,760,02100 4.928.826,601,85 1,49

6.338.189,80 6.338.189,80 0,0027/07/2015 % 11.507,80 0,00 1.944,23 113.469.744,2034,81 %34.806,670,03800 6.338.189,803,53 2,84

5.992.434,20 5.992.434,20 0,0027/04/2015 % 30.220,20 0,00 1.838,17 119.807.934,0036,75 %36.750,900,09500 5.992.434,209,27 7,42

6.328.214,20 6.328.214,20 0,0026/01/2015 % 41.760,60 0,00 1.941,17 125.800.368,2038,59 %38.589,070,12500 6.328.214,2012,81 10,25

5.247.817,60 5.247.817,60 0,0027/10/2014 % 88.965,40 0,00 1.609,76 132.128.582,4040,53 %40.530,240,24800 5.247.817,6027,29 21,56

5.325.275,20 5.325.275,20 0,0025/07/2014 % 134.181,60 0,00 1.633,52 137.376.400,0042,14 %42.140,000,37200 5.325.275,2041,16 32,52

6.465.297,20 6.465.297,20 0,0025/04/2014 % 123.977,80 0,00 1.983,22 142.701.675,2043,77 %43.773,520,34000 6.465.297,2038,03 30,04

6.156.999,00 6.156.999,00 0,0027/01/2014 % 106.243,40 0,00 1.888,65 149.166.972,4045,76 %45.756,740,26200 6.156.999,0032,59 25,75

6.087.300,20 6.087.300,20 0,0025/10/2013 % 108.884,00 0,00 1.867,27 155.323.971,4047,65 %47.645,390,26400 6.087.300,2033,40 26,39

7.243.817,80 7.243.817,80 0,0025/07/2013 % 105.298,00 0,00 2.222,03 161.411.271,6049,51 %49.512,660,24700 7.243.817,8032,30 25,52

7.650.470,20 7.650.470,20 0,0025/04/2013 % 109.764,20 0,00 2.346,77 168.655.089,4051,73 %51.734,690,24900 7.650.470,2033,67 26,60

8.197.367,80 8.197.367,80 0,0025/01/2013 % 114.589,00 0,00 2.514,53 176.305.559,6054,08 %54.081,460,24300 8.197.367,8035,15 27,77

7.447.111,40 7.447.111,40 0,0025/10/2012 % 236.447,80 0,00 2.284,39 184.502.927,4056,60 %56.595,990,48200 7.447.111,4072,53 57,30

9.313.428,80 9.313.428,80 0,0025/07/2012 % 392.243,20 0,00 2.856,88 191.950.038,8058,88 %58.880,380,77100 9.313.428,80120,32 95,05

8.430.718,60 8.430.718,60 0,0025/04/2012 % 640.296,60 0,00 2.586,11 201.263.467,6061,74 %61.737,261,20800 8.430.718,60196,41 155,16

7.794.268,80 7.794.268,80 0,0025/01/2012 % 903.183,00 0,00 2.390,88 209.694.186,2064,32 %64.323,371,62500 7.794.268,80277,05 218,87

8.338.917,00 8.338.917,00 0,0025/10/2011 % 940.738,20 0,00 2.557,95 217.488.455,0066,71 %66.714,251,64800 8.338.917,00288,57 233,74

6.600.522,00 6.600.522,00 0,0026/07/2011 % 812.555,00 0,00 2.024,70 225.827.372,0069,27 %69.272,201,38300 6.600.522,00249,25 201,89

7.952.672,20 7.952.672,20 0,0026/04/2011 % 647.110,00 0,00 2.439,47 232.427.894,0071,30 %71.296,901,06500 7.952.672,20198,50 160,79

11.158.491,00 11.158.491,00 0,0025/01/2011 % 684.600,00 0,00 3.422,85 240.380.566,2073,74 %73.736,371,06500 11.158.491,00210,00 170,10

11.015.866,00 11.015.866,00 0,0025/10/2010 % 613.238,60 0,00 3.379,10 251.539.057,2077,16 %77.159,220,92400 11.015.866,00188,11 152,37

12.541.383,00 12.541.383,00 0,0026/07/2010 % 475.634,00 0,00 3.847,05 262.554.923,2080,54 %80.538,320,68400 12.541.383,00145,90 118,18


% Sobre Emisión%


AGBonos de Titulización Serie

ES0338013016







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid


Series AG Bonds




Principal Devengado





NetoNet

12.862.395,20 12.862.395,20 0,0026/04/2010 % 518.274,80 0,00 3.945,52 275.096.306,2084,39 %84.385,370,71200 12.862.395,20158,98 128,77

14.074.169,80 14.074.169,80 0,0025/01/2010 % 590.157,80 0,00 4.317,23 287.958.701,4088,33 %88.330,890,77300 14.074.169,80181,03 146,63

12.452.580,60 12.452.580,60 0,0026/10/2009 % 768.708,00 0,00 3.819,81 302.032.871,2092,65 %92.648,120,96700 12.452.580,60235,80 193,36

11.514.548,20 11.514.548,20 0,0027/07/2009 % 1.191.595,20 0,00 3.532,07 314.485.451,8096,47 %96.467,931,44600 11.514.548,20365,52 299,73

0,00 0,00 0,0027/04/2009 % 1.890.376,20 0,00 0,00 326.000.000,00100,00 %100.000,002,29400 0,00579,87 475,49

0,00 0,00 0,0026/01/2009 % 4.088.137,80 0,00 0,00 326.000.000,00100,00 %100.000,004,96100 0,001.254,03 1.028,30

0,00 0,00 0,0027/10/2008 % 4.122.759,00 0,00 0,00 326.000.000,00100,00 %100.000,005,00300 0,001.264,65 1.037,01

0,00 0,00 0,0028/07/2008 % 4.144.601,00 0,00 0,00 326.000.000,00100,00 %100.000,004,86900 0,001.271,35 1.042,51

0,00 0,00 0,0025/04/2008 % 3.566.505,20 0,00 0,00 326.000.000,00100,00 %100.000,004,32800 0,001.094,02 897,10

0,00 0,00 0,0025/01/2008 % 3.890.614,40 0,00 0,00 326.000.000,00100,00 %100.000,004,67000 0,001.193,44 978,62

0,00 0,00 0,0025/10/2007 % 3.556.562,20 0,00 0,00 326.000.000,00100,00 %100.000,004,26900 0,001.090,97 894,60

0,00 0,00 0,0025/07/2007 % 3.322.592,00 0,00 0,00 326.000.000,00100,00 %100.000,004,03200 0,001.019,20 835,74

0,00 0,00 0,0025/04/2007 % 3.094.555,00 0,00 0,00 326.000.000,00100,00 %100.000,003,79700 0,00949,25 778,39

0,00 0,00 0,0025/01/2007 % 2.970.870,60 0,00 0,00 326.000.000,00100,00 %100.000,003,56600 0,00911,31 747,27

0,00 0,00 0,0025/10/2006 % 2.786.582,80 0,00 0,00 326.000.000,00100,00 %100.000,003,14000 0,00854,78 726,56

19/07/2006 326.000.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


ASBonos de Titulización Serie

ES0338013008







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ImpagadosUnpaid

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Principal Devengado





NetoNet

0,00 0,00 0,0026/07/2016 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,00000 0,000,00 0,00000000

0,00 0,00 0,0025/04/2016 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,00000 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2016 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,04700 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0026/10/2015 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,08100 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0027/07/2015 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,09800 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0027/04/2015 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,15500 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0026/01/2015 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,18500 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0027/10/2014 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,30800 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2014 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,43200 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2014 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,40000 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0027/01/2014 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,32200 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2013 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,32400 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2013 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,30700 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2013 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,30900 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2013 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,30300 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2012 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,54200 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2012 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,83100 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2012 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,26800 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2012 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,68500 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2011 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,70800 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0026/07/2011 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,44300 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0026/04/2011 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,12500 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2011 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,12500 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2010 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,98400 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0026/07/2010 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,74400 0,000,00 0,00


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ASBonos de Titulización Serie

ES0338013008







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NetoNet

0,00 0,00 0,0026/04/2010 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,77200 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2010 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,83300 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0026/10/2009 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,02700 0,000,00 0,00

3.230.833,92 3.230.833,92 0,0027/07/2009 % 12.308,80 0,00 1.286,16 0,000,00 %0,001,50600 3.230.833,924,90 4,02

16.800.105,28 16.800.105,28 0,0027/04/2009 % 119.194,40 0,00 6.687,94 3.230.833,921,29 %1.286,162,35400 16.800.105,2847,45 38,91

17.537.452,64 17.537.452,64 0,0026/01/2009 % 476.827,84 0,00 6.981,47 20.030.939,207,97 %7.974,105,02100 17.537.452,64189,82 155,65

17.190.394,62 17.190.394,72 -0,1027/10/2008 % 700.822,88 0,00 6.843,31 37.568.391,8414,96 %14.955,575,06300 17.190.394,72278,99 228,77

17.949.923,04 17.949.923,04 0,0028/07/2008 % 935.770,24 0,00 7.145,67 54.758.786,5621,80 %21.798,884,92900 17.949.923,04372,52 305,47

19.809.933,44 19.809.933,44 0,0025/04/2008 % 1.026.202,24 0,00 7.886,12 72.708.709,6028,94 %28.944,554,38800 19.809.933,44408,52 334,99

158.681.356,96 158.681.356,96 0,0025/01/2008 % 3.036.455,36 0,00 63.169,33 92.518.643,0436,83 %36.830,674,73000 158.681.356,961.208,78 991,20

0,00 0,00 0,0025/10/2007 % 2.779.025,60 0,00 0,00 251.200.000,00100,00 %100.000,004,32900 0,001.106,30 907,17

0,00 0,00 0,0025/07/2007 % 2.598.337,44 0,00 0,00 251.200.000,00100,00 %100.000,004,09200 0,001.034,37 848,18

0,00 0,00 0,0025/04/2007 % 2.422.196,00 0,00 0,00 251.200.000,00100,00 %100.000,003,85700 0,00964,25 790,69

0,00 0,00 0,0025/01/2007 % 2.327.719,68 0,00 0,00 251.200.000,00100,00 %100.000,003,62600 0,00926,64 759,84

0,00 0,00 0,0025/10/2006 % 2.188.228,32 0,00 0,00 251.200.000,00100,00 %100.000,003,20000 0,00871,11 740,44

19/07/2006 251.200.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


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NetoNet

0,00 0,00 0,0026/07/2016 % 19,20 0,00 0,00 7.565.011,2078,80 %78.802,200,00100 0,000,20 0,16200000

0,00 0,00 0,0025/04/2016 % 1.989,12 0,00 0,00 7.565.011,2078,80 %78.802,200,10400 0,0020,72 16,78

0,00 0,00 0,0025/01/2016 % 3.767,04 0,00 0,00 7.565.011,2078,80 %78.802,200,19700 0,0039,24 31,78

0,00 0,00 0,0026/10/2015 % 4.416,96 0,00 0,00 7.565.011,2078,80 %78.802,200,23100 0,0046,01 37,04

0,00 0,00 0,0027/07/2015 % 4.742,40 0,00 0,00 7.565.011,2078,80 %78.802,200,24800 0,0049,40 39,77

0,00 0,00 0,0027/04/2015 % 5.832,00 0,00 0,00 7.565.011,2078,80 %78.802,200,30500 0,0060,75 48,60

0,00 0,00 0,0026/01/2015 % 6.406,08 0,00 0,00 7.565.011,2078,80 %78.802,200,33500 0,0066,73 53,38

0,00 0,00 0,0027/10/2014 % 9.047,04 0,00 0,00 7.565.011,2078,80 %78.802,200,45800 0,0094,24 74,45

0,00 0,00 0,0025/07/2014 % 11.129,28 0,00 0,00 7.565.011,2078,80 %78.802,200,58200 0,00115,93 91,58

0,00 0,00 0,0025/04/2014 % 10.171,20 0,00 0,00 7.565.011,2078,80 %78.802,200,55000 0,00105,95 83,70

0,00 0,00 0,0027/01/2014 % 9.323,52 0,00 0,00 7.565.011,2078,80 %78.802,200,47200 0,0097,12 76,72

0,00 0,00 0,0025/10/2013 % 9.164,16 0,00 0,00 7.565.011,2078,80 %78.802,200,47400 0,0095,46 75,41

0,00 0,00 0,0025/07/2013 % 8.738,88 0,00 0,00 7.565.011,2078,80 %78.802,200,45700 0,0091,03 71,91

0,00 0,00 0,0025/04/2013 % 8.681,28 0,00 0,00 7.565.011,2078,80 %78.802,200,45900 0,0090,43 71,44

0,00 0,00 0,0025/01/2013 % 8.758,08 0,00 0,00 7.565.011,2078,80 %78.802,200,45300 0,0091,23 72,07

0,00 0,00 0,0025/10/2012 % 13.378,56 0,00 0,00 7.565.011,2078,80 %78.802,200,69200 0,00139,36 110,09

0,00 0,00 0,0025/07/2012 % 18.759,36 0,00 0,00 7.565.011,2078,80 %78.802,200,98100 0,00195,41 154,37

0,00 0,00 0,0025/04/2012 % 27.116,16 0,00 0,00 7.565.011,2078,80 %78.802,201,41800 0,00282,46 223,14

0,00 0,00 0,0025/01/2012 % 35.475,84 0,00 0,00 7.565.011,2078,80 %78.802,201,83500 0,00369,54 291,94

0,00 0,00 0,0025/10/2011 % 35.529,60 0,00 0,00 7.565.011,2078,80 %78.802,201,85800 0,00370,10 299,78

745.196,16 745.196,16 0,0026/07/2011 % 33.462,72 0,00 7.762,46 7.565.011,2078,80 %78.802,201,59300 745.196,16348,57 282,34

821.150,40 821.150,40 0,0026/04/2011 % 29.429,76 0,00 8.553,65 8.310.207,3686,56 %86.564,661,27500 821.150,40306,56 248,31

468.642,24 468.642,24 0,0025/01/2011 % 31.279,68 0,00 4.881,69 9.131.357,7695,12 %95.118,311,27500 468.642,24325,83 263,92

0,00 0,00 0,0025/10/2010 % 27.518,40 0,00 0,00 9.600.000,00100,00 %100.000,001,13400 0,00286,65 232,19

0,00 0,00 0,0026/07/2010 % 21.694,08 0,00 0,00 9.600.000,00100,00 %100.000,000,89400 0,00225,98 183,04


% Sobre Emisión%


BBonos de Titulización Serie

ES0338013024







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0,00 0,00 0,0026/04/2010 % 22.373,76 0,00 0,00 9.600.000,00100,00 %100.000,000,92200 0,00233,06 188,78

0,00 0,00 0,0025/01/2010 % 23.854,08 0,00 0,00 9.600.000,00100,00 %100.000,000,98300 0,00248,48 201,27

0,00 0,00 0,0026/10/2009 % 28.561,92 0,00 0,00 9.600.000,00100,00 %100.000,001,17700 0,00297,52 243,97

0,00 0,00 0,0027/07/2009 % 40.185,60 0,00 0,00 9.600.000,00100,00 %100.000,001,65600 0,00418,60 343,25

0,00 0,00 0,0027/04/2009 % 60.764,16 0,00 0,00 9.600.000,00100,00 %100.000,002,50400 0,00632,96 519,03

0,00 0,00 0,0026/01/2009 % 125.482,56 0,00 0,00 9.600.000,00100,00 %100.000,005,17100 0,001.307,11 1.071,83

0,00 0,00 0,0027/10/2008 % 126.502,08 0,00 0,00 9.600.000,00100,00 %100.000,005,21300 0,001.317,73 1.080,54

0,00 0,00 0,0028/07/2008 % 127.313,28 0,00 0,00 9.600.000,00100,00 %100.000,005,07900 0,001.326,18 1.087,47

0,00 0,00 0,0025/04/2008 % 110.122,56 0,00 0,00 9.600.000,00100,00 %100.000,004,53800 0,001.147,11 940,63

0,00 0,00 0,0025/01/2008 % 119.722,56 0,00 0,00 9.600.000,00100,00 %100.000,004,88000 0,001.247,11 1.022,63

0,00 0,00 0,0025/10/2007 % 109.884,48 0,00 0,00 9.600.000,00100,00 %100.000,004,47900 0,001.144,63 938,60

0,00 0,00 0,0025/07/2007 % 102.938,88 0,00 0,00 9.600.000,00100,00 %100.000,004,24200 0,001.072,28 879,27

0,00 0,00 0,0025/04/2007 % 96.168,00 0,00 0,00 9.600.000,00100,00 %100.000,004,00700 0,001.001,75 821,44

0,00 0,00 0,0025/01/2007 % 92.638,08 0,00 0,00 9.600.000,00100,00 %100.000,003,77600 0,00964,98 791,28

0,00 0,00 0,0025/10/2006 % 87.546,24 0,00 0,00 9.600.000,00100,00 %100.000,003,35000 0,00911,94 775,15

19/07/2006 9.600.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


CBonos de Titulización Serie

ES0338013032







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid


Series C Bonds




Principal Devengado





NetoNet

0,00 0,00 0,0026/07/2016 % 5.089,68 0,00 0,00 5.673.758,4078,80 %78.802,200,35100 0,0070,69 57,25890000

0,00 0,00 0,0025/04/2016 % 6.510,96 0,00 0,00 5.673.758,4078,80 %78.802,200,45400 0,0090,43 73,25

0,00 0,00 0,0025/01/2016 % 7.845,12 0,00 0,00 5.673.758,4078,80 %78.802,200,54700 0,00108,96 88,26

0,00 0,00 0,0026/10/2015 % 8.332,56 0,00 0,00 5.673.758,4078,80 %78.802,200,58100 0,00115,73 93,16

0,00 0,00 0,0027/07/2015 % 8.576,64 0,00 0,00 5.673.758,4078,80 %78.802,200,59800 0,00119,12 95,89

0,00 0,00 0,0027/04/2015 % 9.393,84 0,00 0,00 5.673.758,4078,80 %78.802,200,65500 0,00130,47 104,38

0,00 0,00 0,0026/01/2015 % 9.824,40 0,00 0,00 5.673.758,4078,80 %78.802,200,68500 0,00136,45 109,16

0,00 0,00 0,0027/10/2014 % 11.970,72 0,00 0,00 5.673.758,4078,80 %78.802,200,80800 0,00166,26 131,35

0,00 0,00 0,0025/07/2014 % 13.366,80 0,00 0,00 5.673.758,4078,80 %78.802,200,93200 0,00185,65 146,66

0,00 0,00 0,0025/04/2014 % 12.481,92 0,00 0,00 5.673.758,4078,80 %78.802,200,90000 0,00173,36 136,95

0,00 0,00 0,0027/01/2014 % 12.178,08 0,00 0,00 5.673.758,4078,80 %78.802,200,82200 0,00169,14 133,62

0,00 0,00 0,0025/10/2013 % 11.947,68 0,00 0,00 5.673.758,4078,80 %78.802,200,82400 0,00165,94 131,09

0,00 0,00 0,0025/07/2013 % 11.574,00 0,00 0,00 5.673.758,4078,80 %78.802,200,80700 0,00160,75 126,99

0,00 0,00 0,0025/04/2013 % 11.475,36 0,00 0,00 5.673.758,4078,80 %78.802,200,80900 0,00159,38 125,91

0,00 0,00 0,0025/01/2013 % 11.643,12 0,00 0,00 5.673.758,4078,80 %78.802,200,80300 0,00161,71 127,75

0,00 0,00 0,0025/10/2012 % 15.108,48 0,00 0,00 5.673.758,4078,80 %78.802,201,04200 0,00209,84 165,77

0,00 0,00 0,0025/07/2012 % 19.089,36 0,00 0,00 5.673.758,4078,80 %78.802,201,33100 0,00265,13 209,45

0,00 0,00 0,0025/04/2012 % 25.356,96 0,00 0,00 5.673.758,4078,80 %78.802,201,76800 0,00352,18 278,22

0,00 0,00 0,0025/01/2012 % 31.681,44 0,00 0,00 5.673.758,4078,80 %78.802,202,18500 0,00440,02 347,62

0,00 0,00 0,0025/10/2011 % 31.667,04 0,00 0,00 5.673.758,4078,80 %78.802,202,20800 0,00439,82 356,25

558.897,12 558.897,12 0,0026/07/2011 % 30.611,52 0,00 7.762,46 5.673.758,4078,80 %78.802,201,94300 558.897,12425,16 344,38

615.862,80 615.862,80 0,0026/04/2011 % 28.131,12 0,00 8.553,65 6.232.655,5286,56 %86.564,661,62500 615.862,80390,71 316,48

351.481,68 351.481,68 0,0025/01/2011 % 29.900,16 0,00 4.881,69 6.848.518,3295,12 %95.118,311,62500 351.481,68415,28 336,38

0,00 0,00 0,0025/10/2010 % 27.008,64 0,00 0,00 7.200.000,00100,00 %100.000,001,48400 0,00375,12 303,85

0,00 0,00 0,0026/07/2010 % 22.641,12 0,00 0,00 7.200.000,00100,00 %100.000,001,24400 0,00314,46 254,71


% Sobre Emisión%


CBonos de Titulización Serie

ES0338013032







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid


Series C Bonds




Principal Devengado





NetoNet

0,00 0,00 0,0026/04/2010 % 23.150,16 0,00 0,00 7.200.000,00100,00 %100.000,001,27200 0,00321,53 260,44

0,00 0,00 0,0025/01/2010 % 24.260,40 0,00 0,00 7.200.000,00100,00 %100.000,001,33300 0,00336,95 272,93

0,00 0,00 0,0026/10/2009 % 27.791,28 0,00 0,00 7.200.000,00100,00 %100.000,001,52700 0,00385,99 316,51

0,00 0,00 0,0027/07/2009 % 36.509,04 0,00 0,00 7.200.000,00100,00 %100.000,002,00600 0,00507,07 415,80

0,00 0,00 0,0027/04/2009 % 51.942,96 0,00 0,00 7.200.000,00100,00 %100.000,002,85400 0,00721,43 591,57

0,00 0,00 0,0026/01/2009 % 100.482,48 0,00 0,00 7.200.000,00100,00 %100.000,005,52100 0,001.395,59 1.144,38

0,00 0,00 0,0027/10/2008 % 101.246,40 0,00 0,00 7.200.000,00100,00 %100.000,005,56300 0,001.406,20 1.153,08

0,00 0,00 0,0028/07/2008 % 102.065,04 0,00 0,00 7.200.000,00100,00 %100.000,005,42900 0,001.417,57 1.162,41

0,00 0,00 0,0025/04/2008 % 88.961,76 0,00 0,00 7.200.000,00100,00 %100.000,004,88800 0,001.235,58 1.013,18

0,00 0,00 0,0025/01/2008 % 96.232,32 0,00 0,00 7.200.000,00100,00 %100.000,005,23000 0,001.336,56 1.095,98

0,00 0,00 0,0025/10/2007 % 88.853,76 0,00 0,00 7.200.000,00100,00 %100.000,004,82900 0,001.234,08 1.011,95

0,00 0,00 0,0025/07/2007 % 83.574,72 0,00 0,00 7.200.000,00100,00 %100.000,004,59200 0,001.160,76 951,82

0,00 0,00 0,0025/04/2007 % 78.426,00 0,00 0,00 7.200.000,00100,00 %100.000,004,35700 0,001.089,25 893,19

0,00 0,00 0,0025/01/2007 % 75.918,24 0,00 0,00 7.200.000,00100,00 %100.000,004,12600 0,001.054,42 864,62

0,00 0,00 0,0025/10/2006 % 72.519,84 0,00 0,00 7.200.000,00100,00 %100.000,003,70000 0,001.007,22 856,14

19/07/2006 7.200.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


DBonos de Titulización Serie

ES0338013040







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid


Series D Bonds




Principal Devengado





NetoNet

0,00 0,00 0,0026/07/2016 % 32.532,60 0,00 0,00 5.193.879,6086,56 %86.564,662,45100 0,00542,21 439,19010000

0,00 0,00 0,0025/04/2016 % 33.531,60 0,00 0,00 5.193.879,6086,56 %86.564,662,55400 0,00558,86 452,68

0,00 0,00 0,0025/01/2016 % 34.752,60 0,00 0,00 5.193.879,6086,56 %86.564,662,64700 0,00579,21 469,16

0,00 0,00 0,0026/10/2015 % 35.199,00 0,00 0,00 5.193.879,6086,56 %86.564,662,68100 0,00586,65 472,25

0,00 0,00 0,0027/07/2015 % 35.422,20 0,00 0,00 5.193.879,6086,56 %86.564,662,69800 0,00590,37 475,25

0,00 0,00 0,0027/04/2015 % 36.170,40 0,00 0,00 5.193.879,6086,56 %86.564,662,75500 0,00602,84 482,27

0,00 0,00 0,0026/01/2015 % 36.564,00 0,00 0,00 5.193.879,6086,56 %86.564,662,78500 0,00609,40 487,52

0,00 0,00 0,0027/10/2014 % 39.438,00 0,00 0,00 5.193.879,6086,56 %86.564,662,90800 0,00657,30 519,27

0,00 0,00 0,0025/07/2014 % 39.807,00 0,00 0,00 5.193.879,6086,56 %86.564,663,03200 0,00663,45 524,13

0,00 0,00 0,0025/04/2014 % 38.088,60 0,00 0,00 5.193.879,6086,56 %86.564,663,00000 0,00634,81 501,50

0,00 0,00 0,0027/01/2014 % 39.627,60 0,00 0,00 5.193.879,6086,56 %86.564,662,92200 0,00660,46 521,76

0,00 0,00 0,0025/10/2013 % 38.811,00 0,00 0,00 5.193.879,6086,56 %86.564,662,92400 0,00646,85 511,01

0,00 0,00 0,0025/07/2013 % 38.166,00 0,00 0,00 5.193.879,6086,56 %86.564,662,90700 0,00636,10 502,52

0,00 0,00 0,0025/04/2013 % 37.772,40 0,00 0,00 5.193.879,6086,56 %86.564,662,90900 0,00629,54 497,34

0,00 0,00 0,0025/01/2013 % 38.532,00 0,00 0,00 5.193.879,6086,56 %86.564,662,90300 0,00642,20 507,34

0,00 0,00 0,0025/10/2012 % 41.704,80 0,00 0,00 5.193.879,6086,56 %86.564,663,14200 0,00695,08 549,11

0,00 0,00 0,0025/07/2012 % 45.045,60 0,00 0,00 5.193.879,6086,56 %86.564,663,43100 0,00750,76 593,10

0,00 0,00 0,0025/04/2012 % 50.782,80 0,00 0,00 5.193.879,6086,56 %86.564,663,86800 0,00846,38 668,64

0,00 0,00 0,0025/01/2012 % 56.875,80 0,00 0,00 5.193.879,6086,56 %86.564,664,28500 0,00947,93 748,86

0,00 0,00 0,0025/10/2011 % 56.559,60 0,00 0,00 5.193.879,6086,56 %86.564,664,30800 0,00942,66 763,55

0,00 0,00 0,0026/07/2011 % 53.080,20 0,00 0,00 5.193.879,6086,56 %86.564,664,04300 0,00884,67 716,58

513.219,00 513.219,00 0,0026/04/2011 % 53.737,80 0,00 8.553,65 5.193.879,6086,56 %86.564,663,72500 513.219,00895,63 725,46

292.901,40 292.901,40 0,0025/01/2011 % 57.116,40 0,00 4.881,69 5.707.098,6095,12 %95.118,313,72500 292.901,40951,94 771,07

0,00 0,00 0,0025/10/2010 % 54.357,60 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,003,58400 0,00905,96 733,83

0,00 0,00 0,0026/07/2010 % 50.717,40 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,003,34400 0,00845,29 684,68


% Sobre Emisión%


DBonos de Titulización Serie

ES0338013040







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid


Series D Bonds




Principal Devengado





NetoNet

0,00 0,00 0,0026/04/2010 % 51.142,20 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,003,37200 0,00852,37 690,42

0,00 0,00 0,0025/01/2010 % 52.067,40 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,003,43300 0,00867,79 702,91

0,00 0,00 0,0026/10/2009 % 55.009,80 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,003,62700 0,00916,83 751,80

0,00 0,00 0,0027/07/2009 % 62.274,60 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,004,10600 0,001.037,91 851,09

0,00 0,00 0,0027/04/2009 % 75.135,60 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,004,95400 0,001.252,26 1.026,85

0,00 0,00 0,0026/01/2009 % 115.585,20 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,007,62100 0,001.926,42 1.579,66

0,00 0,00 0,0027/10/2008 % 116.222,40 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,007,66300 0,001.937,04 1.588,37

0,00 0,00 0,0028/07/2008 % 117.954,60 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,007,52900 0,001.965,91 1.612,05

0,00 0,00 0,0025/04/2008 % 105.984,60 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,006,98800 0,001.766,41 1.448,46

0,00 0,00 0,0025/01/2008 % 112.393,20 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,007,33000 0,001.873,22 1.536,04

0,00 0,00 0,0025/10/2007 % 106.244,40 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,006,92900 0,001.770,74 1.452,01

0,00 0,00 0,0025/07/2007 % 101.495,40 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,006,69200 0,001.691,59 1.387,10

0,00 0,00 0,0025/04/2007 % 96.855,00 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,006,45700 0,001.614,25 1.323,69

0,00 0,00 0,0025/01/2007 % 95.465,40 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,006,22600 0,001.591,09 1.304,69

0,00 0,00 0,0025/10/2006 % 94.733,40 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,005,80000 0,001.578,89 1.342,06

19/07/2006 6.000.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


EBonos de Titulización Serie

ES0338013057







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid


Series E Bonds




Principal Devengado





NetoNet

0,00 0,00 0,0026/07/2016 % 0,00 48.344,40 0,00 5.043.292,8084,05 %84.054,883,75100 0,00805,74 652,64940000

0,00 0,00 0,0025/04/2016 % 0,00 49.132,20 0,00 5.043.292,8084,05 %84.054,883,85400 0,00818,87 663,28

0,00 0,00 0,0025/01/2016 % 0,00 50.317,80 0,00 5.043.292,8084,05 %84.054,883,94700 0,00838,63 679,29

0,00 0,00 0,0026/10/2015 % 0,00 50.751,00 0,00 5.043.292,8084,05 %84.054,883,98100 0,00845,85 680,91

0,00 0,00 0,0027/07/2015 % 0,00 50.967,60 0,00 5.043.292,8084,05 %84.054,883,99800 0,00849,46 683,82

0,00 0,00 0,0027/04/2015 % 0,00 51.694,20 0,00 5.043.292,8084,05 %84.054,884,05500 0,00861,57 689,26

0,00 0,00 0,0026/01/2015 % 0,00 52.077,00 0,00 5.043.292,8084,05 %84.054,884,08500 0,00867,95 694,36

0,00 0,00 0,0027/10/2014 % 0,00 55.413,60 0,00 5.043.292,8084,05 %84.054,884,20800 0,00923,56 729,61

0,00 0,00 0,0025/07/2014 % 0,00 55.225,80 0,00 5.043.292,8084,05 %84.054,884,33200 0,00920,43 727,14

0,00 0,00 0,0025/04/2014 % 0,00 53.010,60 0,00 5.043.292,8084,05 %84.054,884,30000 0,00883,51 697,97

0,00 0,00 0,0027/01/2014 % 0,00 55.597,80 0,00 5.043.292,8084,05 %84.054,884,22200 0,00926,63 732,04

0,00 0,00 0,0025/10/2013 % 0,00 54.440,40 0,00 5.043.292,8084,05 %84.054,884,22400 0,00907,34 716,80

0,00 0,00 0,0025/07/2013 % 0,00 53.632,20 0,00 5.043.292,8084,05 %84.054,884,20700 0,00893,87 706,16

0,00 0,00 0,0025/04/2013 % 11.581,80 41.486,40 0,00 5.043.292,8084,05 %84.054,884,20900 0,00884,47 698,73

0,00 0,00 0,0025/01/2013 % 54.169,80 0,00 0,00 5.043.292,8084,05 %84.054,884,20300 0,00902,83 713,24

0,00 0,00 0,0025/10/2012 % 57.250,20 0,00 0,00 5.043.292,8084,05 %84.054,884,44200 0,00954,17 753,79

0,00 0,00 0,0025/07/2012 % 60.312,60 0,00 0,00 5.043.292,8084,05 %84.054,884,73100 0,001.005,21 794,12

0,00 0,00 0,0025/04/2012 % 65.883,60 0,00 0,00 5.043.292,8084,05 %84.054,885,16800 0,001.098,06 867,47

0,00 0,00 0,0025/01/2012 % 71.982,00 0,00 0,00 5.043.292,8084,05 %84.054,885,58500 0,001.199,70 947,76

0,00 0,00 0,0025/10/2011 % 71.492,40 0,00 0,00 5.043.292,8084,05 %84.054,885,60800 0,001.191,54 965,15

519.327,00 519.327,00 0,0026/07/2011 % 75.128,40 0,00 8.655,45 5.043.292,8084,05 %84.054,885,34300 519.327,001.252,14 1.014,23

120.767,40 120.767,40 0,0026/04/2011 % 72.190,80 0,00 2.012,79 5.562.619,8092,71 %92.710,335,02500 120.767,401.203,18 974,58

316.612,80 316.612,80 0,0025/01/2011 % 77.050,20 0,00 5.276,88 5.683.387,2094,72 %94.723,125,02500 316.612,801.284,17 1.040,18

0,00 0,00 0,0025/10/2010 % 74.074,20 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,004,88400 0,001.234,57 1.000,00

0,00 0,00 0,0026/07/2010 % 70.434,00 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,004,64400 0,001.173,90 950,86


% Sobre Emisión%


EBonos de Titulización Serie

ES0338013057







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid


Series E Bonds




Principal Devengado





NetoNet

0,00 0,00 0,0026/04/2010 % 70.858,80 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,004,67200 0,001.180,98 956,59

0,00 0,00 0,0025/01/2010 % 71.784,00 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,004,73300 0,001.196,40 969,08

0,00 0,00 0,0026/10/2009 % 74.726,40 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,004,92700 0,001.245,44 1.021,26

0,00 0,00 0,0027/07/2009 % 81.991,20 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,005,40600 0,001.366,52 1.120,55

0,00 0,00 0,0027/04/2009 % 94.852,20 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,006,25400 0,001.580,87 1.296,31

0,00 0,00 0,0026/01/2009 % 135.301,80 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,008,92100 0,002.255,03 1.849,12

0,00 0,00 0,0027/10/2008 % 135.939,00 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,008,96300 0,002.265,65 1.857,83

0,00 0,00 0,0028/07/2008 % 138.321,00 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,008,82900 0,002.305,35 1.890,39

0,00 0,00 0,0025/04/2008 % 125.701,20 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,008,28800 0,002.095,02 1.717,92

0,00 0,00 0,0025/01/2008 % 132.326,40 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,008,63000 0,002.205,44 1.808,46

0,00 0,00 0,0025/10/2007 % 126.178,20 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,008,22900 0,002.102,97 1.724,44

0,00 0,00 0,0025/07/2007 % 121.212,00 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,007,99200 0,002.020,20 1.656,56

0,00 0,00 0,0025/04/2007 % 116.355,00 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,007,75700 0,001.939,25 1.590,19

0,00 0,00 0,0025/01/2007 % 115.398,60 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,007,52600 0,001.923,31 1.577,11

0,00 0,00 0,0025/10/2006 % 115.966,80 0,00 0,00 6.000.000,00100,00 %100.000,007,10000 0,001.932,78 1.642,86

19/07/2006 6.000.000,00100.000,00


30/09/2016Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment ratesTASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR (2)

% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.40 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 4.67 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09

BONOS SERIE AS / SERIES AS BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life

Amortización Final / Final maturityCon ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average lifeAmortización Final / Final maturity

BONOS SERIE AG / SERIES AG BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 4.86 3.33 3.10 2.66 2.35 2.11 1.92 1.77

Amortización Final / Final maturity 25/04/2028 25/04/2024 25/10/2023 25/10/2022 25/10/2021 26/04/2021 26/10/2020 27/07/2020Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 3.54 2.51 2.33 2.10 1.80 1.62 1.56 1.41Amortización Final / Final maturity 26/07/2021 27/01/2020 25/10/2019 25/07/2019 25/01/2019 25/10/2018 25/10/2018 25/07/2018

BONOS SERIE B / SERIES B BONDS




BONOS SERIE C / SERIES C BONDS




BONOS SERIE D / SERIES D BONDS




30/09/2016Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment ratesBONOS SERIE D / SERIES D BONDS


BONOS SERIE E / SERIES E BONDS




(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the

(2) CPR : Constant Prepayment Rate.

(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 4,3466%, Tasa Recuperación Morosidad - 93,3842%, Tasa Fallidos - 7,8689%, Tasa Recuperación Fallidos - 61,1425%. / Other used information source:

outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.

Delinquency Rate - 4,3466%, Delinquency Recoveries Rate - 93,3842%, Default Rate - 7,8689% and Default Recoveries Rate - 61,1425%.

FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A. · 2016. 10. 14. · COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES A LA COMISION...

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